<HELP> for explanation

Блог им. Karaya1

ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ СТОПОВ....



в догонку к этому топику.... http://smart-lab.ru/blog/49784.php

пару моментов забыл озвучить....

1. На Плазе все изменения стакана котировок сразу отправляются клиентам без задержек… поставил — снял кто-то заявку инфа сразу улетает на терминал… изменилась цена спрада инфа сразу улетает на терминал… а что касается потока сделок, то биржа их отдает пакетами, раз в 100 мс… это же касается и обычных подключений.

2. таким образом… когда Ваша стоп заявка висит на сервере брокера и ждет цену активации, эта цена берется из потока сделок, и если цена Вашего стопа на ядре биржи попала в самое начало пакета, то есть вероятность получить абсолютно законную задержку в пределах 99 мс по умолчанию...

Современные приводы и роботы на Плазе 2 цену активации стопа берут из стакана по спреду, там она приходит раньше = существенный выигрыш по проскальзыванию, в то время пока Ваш стоп ожидает когда соберется пакет и биржа отправит его в систему брокера, шустрые парни уже отправили свои приказы на закрытие своих позиций… а ващему стопу еще придется потолкаться локтями в очереди таких же запаздалых приказов...

 

раскрыть комментарий
avatar

Maaxee2

Maaxee2 то есть ты меня спешишь расстроить, а еще дураком в это замечательное солнечное утро называешь? не друх ты мне ниразу после этого!...)))
раскрыть комментарий
avatar

Maaxee2

У меня в пятницу случилось забавное явление — антипроскальзывание)

Альфа-директ обычно тормоз и в тот момент, когда выполнилось условие стопа — он медленно вводил заявку в рынок, что исполнили меня на 30 пунктов лучше))
avatar

pashok4490

pashok4490, ничего удивительного… весьма распространенное явление…
Karaya1, просто чуть ли не в первый раз ф.РТС торговал, там все скоростнее) На Сберофьюче такого не было ни разу)
pashok4490, было на сбере маркет кинул в шорт и дали на 5 руб выше бида

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP