Вопрос для обсуждения: Уровни Фибоначчи. Золотое сечение - это действительно работает или блеф?

SectorC, уважаемый!

Растянуть сетку — это для меня непонятно, слишком общо и неформально.
Я немного другое имел в виду. Если уж применение чисел Фибоначчи основано (со слов источников) на их всеобъемлющности и самоподобии — тогда (при условии, что все мелкие субволны соотносятся между собой по Фибоначчи) хотя бы пара волн более крупного уровня должна также соотносится по Фибоначчи.

Иначе вместо Фибоначчи можно взять любую последовательность, плотно заполняющую вещественную прямую — например, a/2^n

С уважением

SectorC, Для кого-то это действительно помощь в построении торговой системы, кому-то это как красная тряпка для быка… добавлю только что «также как и другие виды анализа, будь то индюки, свечи, неаполи и прочие флориды.»)

Buy_SubZero, вы отлично сказали)))

SectorC, На дневном ТФ лонг, прошёл импульс, на часовом ТФ берём от мин. импульса до мак. сетку Фибоначчи и смотрим где будут потенциальные зоны коррекции. У нас лонг на старшем ТФ, но нам нужно купить ниже импульса — вы меня поняли? Если, импульс сильный, то ниже 50% не упадёт цена. Вы меня поняли? Я лично так и торгую.

SectorC, Это на самом деле одно и тоже, зависит от того как/от чего натягиваешь сетку Фибоначчи.
Замечу уровни Фибоначчи не точные, их нужно рассматривать как диапазоны цены, тогда будет неплохо.

SectorC, Я торгую контртренд. Когда появляется момент для входа в позицию, например, на покупку. Я натягиваю сетку Фибоначчи от предыдущего максимума до мин. на дневном ТФ. Так как это не разворот, а отскок, то беру от 14,6% до 23,6%, покупаю как правило на уровне 9%.

SectorC, 23,6%/1.168=14,6%/1.618=9/1.168/5,5%

SectorC, Всё верно, это я решил проверить вас на внимательность. 4% не существует, а есть 5,5%)))

SectorC, я его специально поставил, т.к. предположил, что вы спросите про уровни 9 и 4

SectorC, Вполне неплохо работают, от уровня 9% цена регулярно отталкивается или происходит закрытие свечи на этом уровне. Уровень 5,5% использую для открытия сделок.

SectorC, на срочном рынке 2-е сессии, дневная и вечерняя, общее время с 10:00 до 23:45, округлить 14 часов, середина 7 часов.

SectorC, Я пошёл спать, до торгов завтра отвечу на вопросы.

SectorC, Я читал ДиНаполи, он как раз пишет о диапазонах.

SectorC, Для контртренда использую следующее
Просто пример: Нефть

Допустим, есть сигнал на лонг/отскок)))

Дневной ТФ

Минимальная цель отскока 9% или 55,5

Вход 30 минут. Я вообще использую часовой, на нём плохо видно.


Покупка сразу при открытии или на уровне 76,4%, стоп за минимум.

SectorC, простая)))

SectorC, Нефть, кстати, немного отскочила на 30 минутном ТФ от 61,8%

SectorC, Сигнала на лонг и нет! Нужно хотя бы, чтоб на 4-х часовом ТФ появился лонг, на дневном стабилизация, но всё равно недельный как давил вниз, так и давит.

SectorC, Я вообще использую для принятия решений только индикаторный анализ, совокупность определённых  индикаторов + разные ТФ, а уровни Фибоначчи для определения точек входа и выхода.

SectorC, По разному, можно и внутр дня торговать. Но, я не торгую внутри дня.

SectorC, Это крайний пост анализ

SectorC, Честно о трейдинге или ТА Аэрофлота (Прорыв)

SectorC, Я с творчеством Александра Элдера познакомился в 2008г. и он наложил отпечаток на моё становление.
Я ещё несколько индикаторов использую, один из них показывают вкладываются или деньги в актив или выводятся.

SectorC, Про Force Index вообще ничего не знаю

SectorC, У меня более системно, чем у Элдера.

SectorC, я 4 ТФ использую.

SectorC, На самом деле использовать несколько ТФ — очень разумно.
Некоторые трейдеры используют 7 часовой ТФ на срочном рынке, 14 часов работы вместе с вечеркой.

SectorC, 5,5 и 9 только на дневном и недельном ТФ

SectorC, В посте указаны 2-а основных индикатора (часть ТС): MACD 12.26.9.5 линейный, но в виде гистограммы. Это не гистограмма, а именно линейный в виде гистограммы + ещё одна сигнальная линия и CCI 34 на дневном и недельном ТФ, на часовом ТФ использую период 200.

SectorC, 11.25.8 на 1 ед. меньше.

SectorC, я 2-ю линию 5 использую просто для наглядности.

SectorC, Ага по классике)))

SectorC, а что там думать, надо работать. Берете ваши любимые котировки, строите модель и считаете сколько и каких откатов по этим уровням встречается, результаты суммируете и анализируете частоту. Если не найдется один часто встречающийся уровень, то значит уровни не работают. Я предполагаю, что результаты будут распределены равномерно.

meat, уважаемый!

А вот тут все гораздо хитрее. Распределение точно не равномерное.
Чаще всего встречается 50%. Это формально Фибоначчи, но...
При этом уровень 70% (примерно) встречается сильно чаще, чем 61.8%.

Так что какие-то волшебные числа могут в теории существовать, но это точно не Фибоначчи.

С уважением

Мальчик Buybuy, сами придумали?

meat, уважаемый

Не, просто посчитал. Меня раньше тоже волновал вопрос — работают они или нет?

Мальчик Buybuy, рассказывайте как считали или покажите исходники

meat, уважаемый

Исходники искать долго — это я делал в 2003-2004 примерно
Считал 2-мя способами
1. (Без Эллиотта) программно размечал от экстремумов ценовое движение как пилу (min-max-min-max...) и считал соотношение между соседними ценовыми/временными движениями
2. (С Эллиоттом) вручную размечал ММВБ и РТС и считал соотношение между субволнами (1/2, (1+3+5)/С — все возможные в-общем) внутри одной волны

Выводы:
1. Во временной области магических чисел не найдено
2. На изменении логарифма цены магических чисел не найдено
3. На изменениях цены есть магические числа, которые встречаются чаще других. Например, коррекция на 50% — самый повторяющийся случай. Однако, ничего похожего на соотношения Фибоначчи найти не удалось

С уважением

Мальчик Buybuy, что за волны и субволны?
вроде простой алгоритм, посчитать все откаты и посмотреть их частоту и вы утверждаете, что у вас откаты на 50% были намного чаще?

meat, уважаемый

Волны и субволны — это по Эллиотту (см. заглавную картинку). Ибо оттуда и выросла легенда про числа Фибоначчи.

Да, откаты на 50% в коррекциях встречаются чаще других.

С уважением

Мальчик Buybuy, только ММВБ и РТС тестировали?
я посмотрел на графики и примерно до 2004 года на рынке была волатильность меньше чем сейчас, и количество роботов было меньше, возможно уже результаты неактуальны, либо требуют перерасчета, что скажите?

meat, уважаемый

Можно пересчитать. По варианту 1 программа за час пишется.
Думаю, не изменится особо ничего.
По поводу волатильности — я считал с 1995 и 1998 соответственно. Так вот, в 1998 волатильность была бешеная — 2008 отдыхает.

С уважением

SectorC, уважаемый

Ну почему же? Если коррекция будет часто случаться на такой уровень — значит, он существует независимо от меня.

SectorC, 

В данном случае речь идет об уровнях Фибоначчи, а не просто о любых уровнях, которые вы устанавливаете на своем графике. Уровни Фибоначчи имеют четко установленные значения. 0; 23,6; 38,2; 50; 61,8; 76,4; 100.

он утверждает, что в результате тестирования у него обнаружился уровень, который встречается чаще других
а так как уровни Фибоначчи используются при откатах, то он всего лишь улучшил результат для этой стратегии

SectorC, уважаемый

Тогда почему тупо не использовать уровни 10%, 20%, … 90%?
Реально рабочие будут формироваться рядом с ними.
При чем здесь Фибоначчи, «золотое сечение» и прочие легенды рынка?

С уважением

Мальчик Buybuy, напоследок, в каждой «ветке» теханализа присутствует своя секта, которая до смертоубийства будет доказывать свои преимущества. Поэтому споры здесь бессмыслены. Кто-то роботами зарабатывает, кто-то на одной скользящей и т.д. Главное, чтобы результат был ).

Андрей Е., уважаемый

Полностью с Вами согласен. Просто хотел ответить на вопрос топикстартера, думал, что ему правда интересно, работает оно или нет. Судя по его последующим ответам, он считает, что работает, и хотел просто получить подтверждение.

Кстати — я также полностью согласен с Вашим утверждением, что (в тех редких случаях, когда оно работает) Фибоначчи представляет из себя некий тип самоисполняющегося пророчества (с момента публикации работ Эллиотта). Просто такой мой ответ мог бы породить еще больший холивар в данном блоге.

С уважением

SectorC, если уровни Фибоначчи не будут работать на откатах, какой смысл ставить профит, ведь мы еще не вошли в сделку? получается сначала для входа в сделку используют уровень Фибоначчи при откате в хорошем тренде 

SectorC, хорошо, тогда если уровни Фибоначчи работают, получается мы знаем примерную точку входа и используя расширения примерную точку выхода, получается рынок ходит по таким вот уровням и мы всегда можем определить будущее, все правильно?

SectorC, короче — для вас уровни работают, вот и торгуйте тогда по ним, вопрос решен? :)

SectorC,

По моему вы забыли, что находитесь в чужом блоге, где обсуждается поставленный автором вопрос. Решен вопрос или нет определите не вы. Будьте добры — соблюдайте корректность.

пожалуйста, добавь меня в чс, чтобы я не смог с тобой общаться

SectorC, уважаемый

Вы абсолютно правы. Просто моделирование показывает, что некие выявленные мною уровни встречаются чаще и работают лучше, чем перечисленные Вами уровни Фибоначчи. За исключением 0%, 50%, 100%, но их странно называть уровнями конкретно Фибоначчи, число 2 точно было придумано до него...

P.S. Сам я по уровням не торгую, просто как-то решил проверить

SectorC, уважаемый

Число 2 — это уровень 50%.
С темой я знакомился, книги читал, далее сам проверял лично для себя — работает оно или нет. Выяснил, что статистически — не работает.

В самом начале я привел картинку (классическую) и предложил объяснить, почему, где и как на ней будут работать уровни 61.8% и 38.2% (если такому соотношению подчиняются самые маленькие субволны)? Никто не стал отвечать на этот вопрос.

Если подробнее — основное правило чисел Фибоначчи — это:

фибо + следующее фибо = фибо

Чтобы работала теория с коррекциями и проекциями Фибоначчи, то, как можно увидеть из картинки, должно выполняться что-то в таком роде:

фибо + фибо — фибо = фибо
(фибо + фибо + фибо) — (фибо + фибо) = фибо

Ничего этого не наблюдается и в помине.

Можете ли Вы по другому (но понятно) пояснить, как и почему на рынке работают эти 2 соотношения?

С уважением

SectorC, уважаемый

Последовательность Фибоначчи — это рекуррентная последовательность, заданная следующим правилом:

a(0)=1, a(1)=1, a(n+1)=a(n)+a(n-1)

Эта последовательность порождается характеристическим уравнением:

x^2-x-1=0

Оно имеет 2 решения:

x1=(1+sqrt(5))/2= 1.618… и x2=(1-sqrt(5))/2=-0.618...

Вроде так. Основное правило — это описание рекуррентного соотношения

С уважением

SectorC, я тоже вас не понял, зачем вам усреднение значений…

SectorC, я все равно не понял причем тут усреднение :)

SectorC, 

Может быть я не правильно понял применяя слово «усреднение». Но я полагаю вы имеете в виду принцип выявления рабочих уровней при откатах цены?

это не принцип, а как проверить, что они работают, то нужно просто найти уровень который встречается чаще всего
если такой уровень найдете, то можете с определенной вероятностью утверждать, что этот уровень является точкой при которой возобновится движение
но это не позволяет вам утверждать, что всегда она будет такой точкой, а лишь статистически

SectorC, вот вам уже человек говорит, что проводил тестирование и у него уровни Фибоначчи не работают, вы можете сами проверить это и вопрос разрешится

meat, Фибоначчи работают по принципу самоисполняющимся пророчества.

Андрей Е., 

Фибоначчи работают по принципу самоисполняющимся пророчества.

забыл в библию заглянуть, конечно же правы :)

meat, сарказм неуместен, так называемый «мертвый крест» типичный пример технического сигнала, на который смотрит Уолл Стрит и который считается САМОИСПОЛНЯЮЩИМСЯ пророчеством. Как-то так.

meat, и если бы оно не работали, наверное, не было вот этого :"… В 2012 году мне, первому в России, была присвоена степень Master of Financial Technical Analysis (MFTA). Это достижение стало результатом многолетнего исследования инструментов Фибоначчи..." Першиков.

Андрей Е., у меня есть эта рукопись и что дальше?

meat, ничего. А что может быть дальше, изучайте. Можете оспорить, MFTA загуглите, посмотрите когда заявки принимаются.

Андрей Е., забавно, а если кто-то напишет программу, которая проверит его методику и она окажется неудовлетворительной, тогда что скажите?

meat, я ничего не скажу, есть Ассоциация технических аналитиков, все вопросы туда. Или российские трейдеры опять впереди планеты всей…

Андрей Е., вы как-то с ней связаны? если нет, то к чему эти сравнения?

meat, ни к чему, человек получил за Фибоначчи степень авторитетной организации, вы утверждаете обратное. Дело за малым, список литературы предоставить, которую надо изучить, чтобы предстать пред комиссией? Я думаю от 1-го уровня вздрогнете, а там их 3.

Андрей Е., я впервые слышу про такую организацию, она получается неавторитетная для меня, а значит мне все равно как они сами себе выдают подарки :)

meat, ну если вы не знаете, что такое «самосбывающееся пророчество», то откуда вам знать об MFTA? немного нелепо для трейдера выглядите.
 

Андрей Е., а ты веришь в магию, волшебство, бога, чудеса?

meat, я  верю в то, что если это используют аналитики, трейдеры в банках и обычные трейдеры, то это работает. Я понимаю, что Уолл-стрит, опять же, это так, суета никчемная…

Андрей Е., уважаемый

MFTA — это магистерское звание, не более того. Перевожу на русский:
Бакалавр — выпускник 2-го курса ВУЗа
Магистр — выпускник вуза
Доктор — кандидат наук.

Так что MFTA по российским меркам — это просто защита дипломной работы по специальности (в разных странах это 4 до 5 лет обучения).

Ну опубликовал дядя свой диплом — и что?

С уважением

Мальчик Buybuy, у вас он присутствует? Вот когда будет, тогда и будете обсуждать, так, наверное, будет правильно. А то получается: «математики не знаю, но ребра пересчитать сумею...»

Андрей Е., 

у вас он присутствует? Вот когда будет, тогда и будете обсуждать, так, наверное, будет правильно.

а у вас он присутствует?

meat, разве обо мне разговор шел, извиняюсь, но тролля напоминаете. Тему топика осознайте.

Андрей Е., вы до этого обсуждали  MFTA и 

 Дело за малым, список литературы предоставить, которую надо изучить, чтобы предстать пред комиссией? Я думаю от 1-го уровня вздрогнете, а там их 3.

так что тролль тут пока вы

meat, я обсуждал MFTA исключительно в связи с Першиковым, который опубликовал книгу по теме Фибоначчи, так понятно?

Андрей Е., вы не только в связи с Першиковым обсуждали, но и применительно ко мне, так что нелепо вы тут выглядите для остальных трейдеров
вы считаете, что любой трейдер обязан знать, что такое МFTA, даже если он не применяет технический анализ?

Андрей Е., уважаемый

Спасибо за совет, я просто не знаю ни одного научного учреждения, где на достойном уровне преподают технический анализ. И среди преподавателей есть хотя бы один профессор мировой известности.
Подскажете — с удовольствием получу MFTA.

До этого, сорри, буду обсуждать все, что имеет отношение к полученному мной математическому образованию.

P.S. Моя дипломная работа тоже была опубликована ))) — в Inventiones mathematicae. Это, кстати, значительно круче.

С уважением

Мальчик Buybuy, мне это ни о чем не говорит, тренер прайс экшн имея среднее образование получил признание в мире трейдинга, с успехом торгует все рынки, не высчитывая многоэтажные формулы и что?

Андрей Е., уважаемый

Это был не троллинг. Я бы с удовольствием повысил свою квалификацию в техническом анализе, если бы где-то он преподавался на серьезном уровне — как научная дисциплина.

А пока теханализ процветает на уровне любительского общения (вспомните профессию доктора Элдера), для меня MFTA — это как кандидат эзотерических наук, без обид. Ну т.е. что-то совсем уж мутное и непонятное.

С уважением

Мальчик Buybuy, MFTA — не учебное заведение, вам надо  пройти три уровня, чтобы показать что вы из себя представляете. После этого вы получаете определенный статус.

Андрей Е., уважаемый

На сайте ifta.org все подробно описано
1. желательно иметь профильное образование (IFTA)
2. выпускники IFTA платят $950, лица без образования $1,200
3. обучение проходит за 2 года (как обычное магистерское образование), причем это неполные года (подробности на сайте)
4. по окончании надо написать и защитить диплом (не менее 3000 и не более 5000 слов), который должен содержать оригинальную идею

Фсе! Вы — магистр технического анализа (MFTA)

И что я напутал выше?

Fibo_One_Love, так нельзя писать, сейчас набегут последователи Фибоначчи и разнесут твой комментарий в клочья, а ты удостоишься чести быть принесенным в жертву богам, иначе их кара постигнет всех трейдеров и уровни перестанут работать :)

meat, жду )

Fibo_One_Love, почитай выше, там один пользователь про пророчества говорит :)

meat, читайте больше, желательно западных авторов, а не 1,5 книги, переведенные на русский язык.

Андрей Е., спасибо, мне уютно быть на донышке в незнании

meat, вот и славно.

Борис Гудылин, уважаемый!

Огромное спасибо за наводку на книгу Н.Н.Воробьева, скачал, читаю, как-то она прошла мимо меня, а зря.
Однако, не могу сообразить, как задача скорейшего поиска экстремума гладкой функции с 2-й производной одного знака (без перегибов) может соотноситься с расчетом коррекций и проекций рыночного актива? Траектория которого никогда не гладкая, не выпуклая и не вогнутая?
Можете пояснить?

P.S. Все инструменты, полученные в результате преобразования цены актива, неважно МА это или Эквити нашей торговли, также будут негладкими, невыпуклыми и невогнутыми.

С уважением

Борис Гудылин, уважаемый!

И второй вопрос:
Допустим, мы нашли такую гладкую функцию без перегибов, поиск экстремума которой позволяет определить конец коррекции или проекции.
Тогда мы можем искать этот экстремум не в рамках такого разбиения отрезка на разные части коэффициентами Фибоначчи, а обычной дихотомией (разбиение на 2 равные части) или трихотомией (разбиение на 3 равные части).
Ну да, поиск займет больше времени, чем у Воробьева. Но результат будет тот же самый, к Фибоначчи никакого отношения не имеющий.

С уважением

Мальчик Buybuy, уважаемый!

Я с детства знаком с последовательностью Фибоначчи и проявлениями золотого сечения в природе и математике. 
Если кто не читал Стахова, то и не стоит, можно всю жизнь там провести, настолько емкая тема.

В первый раз (на втором году трейдерства) теорема Воробьева (он ее доказал в 1942 году, но опубликовал лишь четверть века спустя) в упомянутой книжке («Уровни Фибоначчи: там, где лежат деньги») оставила меня безучастным, просто принял к сведению, но когда я узнал, что Матиясевич использовал ее для завершения решения десятой проблемы Гильберта, то вернулся к ней и был просто ошарашен, как и Матиясевич.

Простая теорема школьного уровня фактически объясняла, что распространенность золотого сечения в природе — следствие рациональности природы, ее оптимальности, почти такой же закон, как и законы Кеплера или Стефана-Больцмана.

Почему же в рынке Фибы «работают условно»? Потому, что рынок — это не чистая природа (а в ней же и другие законы работают), в нем есть десятки своих свойств и закономерностей, они часто «мешают» Фибам.

Поэтому я и предлагал подняться на несколько уровней вверх, можно даже начинать от космологии. 

При аккуратном спуске (назову основное ключевое слово — синергетика) можно дойти до развитой непротиворечивой модели рынка, в ней будут и конкретные технические вопросы, типа Ваших, но совсем, совсем другие.

Если Вам удобно пользоваться непрерывными функциями, то до поры до времени это можно будет делать (я делал), но рано или поздно Вы упретесь в какое-нибудь препятствие, потому, что, как Вы справедливо заметили, рынок дискретен.

Дискретен к счастью, потому, что именно его дискретность открывает дорогу к использованию идей и инструментария теории хаоса, квантовой механики и дискретных фракталов.

Участвовать в обсуждении вопросов, типа, какая МАшка (SMA, EMA, JMA, KAMA, FRAMA, ...) и с какими параметрами лучше подходит для дневок Газпрома в летний период — пытаться приспособиться к рынку, не имею ни малейшего желания. Говорят, что можно, но к устройству рынка это никакого отношения не имеет.

Был у меня пост с намеком на сочетание случайности и закономерности — про молодого человека, который в случайное время спускался в метро и садился в первый подошедший поезд в одну или противоположную сторону. Хотя поезда ходили как часы ровно через минуту в каждом направлении, но был сдвиг по фазе между направлениями, что и объясняло десятикратный статистический перевес одного направления.

Вот схема чуть сложнее. Папоротник Барнсли. Четыре 
детерминированных алгоритма, четыре «кривых» монетки — рисуется красивая фрактальная картинка.

grafika.me/node/184

В рынке все очень похоже, есть алгоритмы, есть фракталы, есть монетки, не такие «кривые», но в некоторых точках существенно лучше 50/50.

С уважением

Борис Гудылин, уважаемый

Вы не ответили на вопрос.
Если мы для поиска экстремума пользуемся не теоремой Воробьева, а дихотомией, трихотомией ну или привычной декахатомией (разбиением интервала на 10 частей), то успешно находим тот же самый экстремум, но без всяких чисел Фибоначчи, просто за большее количество шагов.

Таким образом, разбиение интервала по Фибоначчи влияет только на скорость работы алгоритма, но не на сам его результат.

Соответственно — сам экстремум (глубина коррекции или длина проекции) никак не связан пропорциями Фибоначчи с исходным интервалом.

И где здесь вездесущие Фибоначчи?

С уважением

Мальчик Buybuy, уважаемый!

Смотрите, какие разные ассоциации возникают у разных людей при простом упоминании теоремы Воробьева. 
Чтобы понять, почему вездесущие в природе Фибы работают в рынке по принципу стоящих часов, мне пришлось найти в рынке факторы, более сильные и более частые, чем Фибы. Теорема Воробьева заставила меня мыслить категориями совсем другого уровня, уровня идеологии, свойствами и требованиями к системе, фрагментами различных теорий и инструментария, ассоциативными связями и цепочками. А в реальном рынке, в его деталях, я находил ответную часть, как качественную, так и количественную, допускающую формализацию в алгоритмах. Пазл сложился.

То, что мне пришлось отбросить весь классический ТА, включая Фибы — естественно, хотя и болезненно. 

С уважением

upd

Справедливости ради, размышления над Фибами вывели меня на хорошую идею, но реализовал ее я уже без них.

Борис Гудылин, не подскажете, в своей модели рынка для вычислений Вы применяете логику, связанную с т.Воробьева в логарифмической или обычной шкале цены?

Владислав К, похоже, в модели есть большой запас робастности, она выдерживает «неканонические» формы фракталов и некоторые нелинейные преобразования, типа логарифмической шкалы.
Про запас держу одну тему для исследований, отдаленно имеющую некоторое отношение к Вашему вопросу.

Борис Гудылин, интересуюсь в связи с необходимостью выполнения свойства изотропности в модели. И в той и в той шкале можно достигнуть желаемого, только в логарифмической это кажется более естественным. Вот и любопытствую, какую шкалу предпочли Вы?