<HELP> for explanation

Блог им. gameover

Индикаторы, которые делают рынки в среднесрочной перспективе

Заранее спасибо Дмитрию Шагардину и Джонни Галту  за косвенную идею создания данной работы.
Итак, индикаторы, «которые делают» рынки в среднесрочной перспективе.
Примечание: Любые рыночные модели нелинейны,  использование статистических взаимосвязей при принятии решений должно осуществляется через призму настроения рынка в данный момент.
Индикаторы, которые будут представлены, должны помочь в анализе среднесрочной тенденции и перспектив рынка акций.
В расчете я не использовал косвенные индикаторы, производные от роста / падения  ВВП , PMI, ZEW ISM  и другие.
 
Поехали.

1. Динамика заказов на товары длительного пользования vs  поводыря рынка  S&P 500.

 Индикаторы, которые делают рынки в среднесрочной перспективе


            2. 
Динамика настроения малого бизнеса в США
vs. Бенчмарка

Индикаторы, которые делают рынки в среднесрочной перспективе

Спасибо Дмитрию Шагардину за график.


3.  ВВП и СИПА   очищенные данные (Я капитана очевидность здесь играю) Кстати, исторически не всегда когда  рос ВВП, рынок реагировал. см. Последний график.

Индикаторы, которые делают рынки в среднесрочной перспективе

                                               4. Безработица vs Cипы.
Индикаторы, которые делают рынки в среднесрочной перспективе

                                      5.ECRI vs ВВП – следствие Сипа.

Индикаторы, которые делают рынки в среднесрочной перспективе


                                         6. Дивиденды и сипа.

Индикаторы, которые делают рынки в среднесрочной перспективе

Индикаторы, которые делают рынки в среднесрочной перспективе

7. Индекс настроения потребителей от Мичиганского универа против Сипы.

Индикаторы, которые делают рынки в среднесрочной перспективе


И напоследок… Цикличность. Вот откуда у Степана Демуры прогноз по РТС на этот год 900 пунктов.


Самый интересный индикатор. Цикличность. Без поллитра не разберу. Но судя по 150 летней  истории, 20 летний цикл роста увядает.
Индикаторы, которые делают рынки в среднесрочной перспективе


Заранее спасибо за дополнения и замечания.
Продолжение следует.


 

+4… Отличная работа…
Владимир, Спасибо. Особенно хотел бы заострить внимание на последним графике… Блин, я не хочу шортить годами ))) абстрактно!
Спасибо, в избранное!
avatar

INROS

INROS, спасибо.
Алексей, держи пять!
Петров Илья, Держу и отвечаю тем же.
диплом
avatar

ser

ser, Оценка то какая проффесор?
Рыбаков Алексей, информативные посты редкость. по работе, это мнение, оценит рынок.
avatar

ser

спасибо
avatar

rosov

жжешь :)))
Шагардин Дмитрий, Спасибо.
Не в службу, а в дружбу, наложи в Блумберге, как время будет Michigan Consumer Sentiment Index и S&P 500, проверить память надо, а то вдруг людей дезинформирую.
Рыбаков Алексей, has done :) куда отправить график?
Шагардин Дмитрий, в личку отправил
Ну вот у Шагардина Дмитрия и Джонни Галта пошли достойные ученики. Всем троим +++ )))
KDVnn, да хоть консалтинговое агенство на троих открывай.
Рыбаков Алексей, Мысль правильная и в нужном направлении :)
Рыбаков Алексей, нормальная мысль, кстати))
Отлично. Респект. Плюс.
:)
avatar

Gugenot

Молодчина спасибо
avatar

prosper

что я могу сказать, Алексей, как обычно на высоком уровне. позже в спокойной обстановке изучу тщательно.
ИМХО, я думаю, динамика фонды немыслима без индикатора жилищного рынка — например Housing Starts и, что особенно актуально в текущих условиях, потребительского кредитования Consumer Credit. В условиях центрального планирования и иглы ликвидности, конечно, нужно следить за балансами ЦБ, депозитов (deposit facility к примеру). НУ и, памятую о том, что фондовый рынок — младший брат — дебил долгового, следить за последним — теже iTraxx, корпоративные CDS и т.п… Предлагаю совместными усилиями продолжать развитие данной тематики на смарт-лабе
ДжонниГалт, с удовольствием…
Из того, что я сегодня смотрел…
1. Розничные продажи, корреляция средняя. отклонения большие.
2.Строительный сектор все таки цикличный, могут быть большие отклонения, надо проверять.
3. Балансы ЦБ и остальные «новые штучки» пока не смотрел, но идея классная.
название уже придумал, «Индикаторы новой реальности»,
Напомни потом, запатентовать надо будет )))

И конечно, надо структурировать в одну копилку, все опережающие индикаторы… Будет шикарно.
Рыбаков Алексей, ага, а потом еще сделать пару индексов на их основе и производный инструмент на них)
ДжонниГалт, и потом задорого Китайцам продать, путь Шанхай Композит из руин поднимают ))
еще 2 индикатора нужно взять
NYSE margin debt и
NYSE short interest
avatar

karapuz

karapuz, все таки, данные индикаторы к экономике косвенно относятся… скорее это следствие изменений происходящих )))
Я думаю правильнее было бы отнести к опережающим индикаторам.
Спс.
=\+
avatar

livladimir

Отличный пост + в профиль. Но мне кажется надо пойти дальше и совместить все индикаторы в один. как результат получится отличный опережающий индикатор.
ABN Capital, Вы знаете, я думал над этим вопросом. Проблема в том, что в ручную каждый ( неделю ) день перебивать все данные в EXCEL накладно.
Весовые коэффициенты как расставить? Что первично? яйцо или курица? Кроме этого, отмету, данные выходят в течении месяца, нужно будет поправок много вводить… Если сделать на ежемесячной основе, думаю неплохо могло бы получиться, но, только для среднесрочников.
Рыбаков Алексей, у нас же терминал Bloomberg есть :) и надстройка Bloomberg в Excel, куда все выгружается быстро и легко :))
Шагардин Дмитрий, это у Вас есть, а у нас ПОКА нет, но сегодня руководство сказало, что не против. Пока пользуюсь тем, что есть. )) Если Вы не против, я только за )… Дело за малым. Осталось придумать название и дело в шляпе.
Рыбаков Алексей, Так это же хорошо что для среднесрочников. На нашем рынке достаточное колличество инвесторов.
да и для краткосрочников этот индикатор может быть неплохим ориентиром. Более того индикатор может быть по платной подписке. вобщем есть пища для размышлений и работы.
Но однозначно могу сказать что результат получится куда лучше чем вы думаете.
ABN Capital, спасибо, дело не в деньгах, удело в самой идее… и кому она нужна/полезна…

Я навсегда остаюсь благодарным людям, которые меня в свое время учили торговать и анализировать, именно поэтому, я считаю, что опыт и знания должны передаватся другим людям.
еще и потому, «Что ты будешь делать с этим багажом потом ?» Правильно, только развивать, а так, НИЧЕГО.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP