Блог им. SerSer

Автоматизация трендов | обновление

Перелопатил код и обновил свои индикаторы по автоматизации построения трендов.
Заменил линейную регрессию на экспоненциальную, подшаманил с алгоритмами гомоскедастичностью и робастностью, прочие баги...

В общем продолжу традицию экипировки молодых бойцов ЛЧИ )))

Каналы 
было - https://smart-lab.ru/blog/386529.php

стало
Автоматизация трендов | обновление

Фазы тренда 
было - https://smart-lab.ru/blog/401877.php

стало
Автоматизация трендов | обновление


Поддержка/Сопротивление 
было - https://smart-lab.ru/blog/378824.php

стало
Автоматизация трендов | обновление

ОГРАНИЧЕНИЯ!!!
Работает на любых индексах ММВБ, Сбербанке (акции/фьючи) и RI-шке.


ФАЙЛЫ
Channels.zip
Распаковать в папку LuaIndicators и добавить индикатор.


УДАЧИ В БОЮ!

★33
26 комментариев
мощно.
расчёты сильно сложнее bollinger bands?
avatar
П М
ПBМ, , сильнее.



avatar
Маркин Павел
+2
ПBМ, упрощённый алгоритм для каналов:
1. для периодов с 16 по 1024 находим уравнение робастного экспоненциального тренда
2. для каждого тренда рассчитываем 2 параметра: коэффициент гомоскедастичности и не совсем стандартное отклонение (шум).
3. нормализуем значения в зависимости от длинны периода
4. из всего множества находим три локальных максимума гомоскедастичности и минимума шума 
avatar
Маркин Павел
Маркин Павел, :) спасибо.
avatar
П М
+1
Красиво, но бесполезно
avatar
wrmngr
а в DLL что? а то комп ругается, говорит опасно :)
avatar
Jkrsss
Jkrsss, в DLL скрипт индикатора.
avatar
Маркин Павел
Маркин Павел, а зачем правила запихивать в DLL (чтобы не увидели)?, там вроде всегда библиотеки были. 
avatar
Jkrsss
Jkrsss, правила??? нет там алгоритм (математика) расчета. И да в библиотеке я не показываю алгоритм и скорость работы в разы выше чем на LUA.
avatar
Маркин Павел
Маркин Павел, алгоритм расчета и есть правила. Просто напрягает, что комп ругается, как опасное приложение .

Вообщем посмотри 
smart-lab.ru/blog/484532.php, может чем поможешь.
avatar
Jkrsss
Jkrsss, комп ругает т.к. dll загружена из интернета.
По параболику — конкретнее что требуется.
avatar
Маркин Павел
Маркин Павел,  интервал начало и конец даты, добавить в PSAR индикатор(LUA). по которому строиться параболикс.  
avatar
Jkrsss
Jkrsss, вот так:



avatar
Маркин Павел
Маркин Павел, да
avatar
Jkrsss
Jkrsss, лови psar.lua
avatar
Маркин Павел
+1
комп ругается

Гомоскедастичность бывает коварна, да )
avatar
Авентадор
Маркин Павел, Скажите плиз на лукойле и татнефти будут работать, на акциях? А то поставил на эти акции, и ни чего. Распаковал в папку Луа Скрипты, правильно. У меня нет папки LuaIndicators.
avatar
Shara
Shara, в папке QUIK надо создать папку LuaIndicators (если она отсутствует) и распаковать в эту папку.
Будет работать только на выше указанных инструментах
avatar
Маркин Павел

Тема крутая, хоть я и ни одного слова не понял в описании)), алгоритмически рисовать тренды — это целый огромный пласт для рисеча открывается.

avatar
Replikant_mih
+2
«Гомоскедастичностью» не увлекайся особо, может затянуть...
avatar
Евгений Шибаев
Добрый день. на Si работать не будет?
avatar
oktb
oktb, нет, отключено
avatar
Маркин Павел
Маркин Павел, функция в регрессии все та же, Тейла-Сена? Или это что-то совсем другое?
avatar
Knoons
Knoons, нет, другой алгоритм.
avatar
Маркин Павел
Маркин Павел, в квике 8 не работают, там 64, можно как-то изменить?
avatar
Ольга Цветкова

полезные записи за 24 часа

★73 126 40 уроков 35-летним
★18 5 Куда на фондовом рынке временно парковать деньги. Риск в длинных ОФЗ
★7 9 Нoвocти рынкa нeдвижимocти зa нeдeлю
★6 1 Как зарабатывать на инсайдерской торговле?
★5 3 Что будет если торговать по открытому интересу Юридических или Физических лиц во фьючерсе НЕФТИ? Сравнение
★5 32 Житель Петербурга открыл стрельбу из-за потери денег на валютной бирже
★4 1 Яндекс: ухудшение результатов
★4 17 Дезинфляция продолжается, ключевая ставка снова 16%. Что будет с кредитами, курсом рубля, акциями и облигациями?
★4 0 АСТРА (ASTR). Отчет за 2023г. Акция роста. Дивиденды. Перспективы.
★2 9 США удается концентрировать практически весь свободный мировой капитал.
+341 126 40 уроков 35-летним
+100 5 На рынке пропадают дивиденды🔥Акции и инвестиции
+77 5 Куда на фондовом рынке временно парковать деньги. Риск в длинных ОФЗ
+71 19 Дивидендная труба ММК
+58 15 нашёл себе работу, но есть нюанс
+57 0 Тинькофф инвест API. Обновление подключения. Добавлены слои безопасного хранения ордеров.
+53 9 Нoвocти рынкa нeдвижимocти зa нeдeлю
+53 10 Сургутнефтегаз отчитался за 1 квартал 2024 - процентные доходы выросли в 2 раза!
+46 1 ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16%: что ждет рынок рублевых облигаций в краткосрочной перспективе?
+43 6 8 лет на смарт-лаб

самые обсуждаемые сегодня

12к "Инновация" в сфере налогов
4к Акции Лукойла стоят дороже 8 000 руб. Что будет дальше?
4к Коммерческие компании отстранили от проведения экзаменов по русскому языку для мигрантов
7к Шашлыки лучше IPO МТС Банка, укрепление рубля, отпуск у индекса, море дивидендов, новые бонды и другие новости. Воскресный инвестдайджест
6к Дивидендный календарь. Что произошло на российском фондовом рынке за неделю?⁠⁠
4к Реторсии от Дмитрия Медведева
2к Обзор главных событий: ЦБ сохранил ключевую ставку, новые дивиденды, IPO МТС-банка и размещения облигаций
1к Плюс рублю, продлили требование об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров до 30 апреля 2025 года.
1к Прогноз курса доллара. Возможная эскалация с НАТО.

теги блога Маркин Павел

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн