SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. sherman
Опционы в дальних страйках
- 09 апреля 2012, 12:51
- |
Господа. Возникла нужда покупки call & put в дальних страйках. Страйки ± 40к пунктов от момента покупки.
Покупать нужно немного(максимум десятки опционов). На нашем рынке вообще реально купить такие страйки по близкой к теоретической цене?
Как не посмотрю стакан, там цены на 50-100%, а то и выше. Или нужно разместить заявку, а бот ее съест?
Поделитесь инфой те, кто покупает такое.
Опционы мне нужны в данном случае только для хэджа и именно в этих страйках.
Покупать нужно немного(максимум десятки опционов). На нашем рынке вообще реально купить такие страйки по близкой к теоретической цене?
Как не посмотрю стакан, там цены на 50-100%, а то и выше. Или нужно разместить заявку, а бот ее съест?
Поделитесь инфой те, кто покупает такое.
Опционы мне нужны в данном случае только для хэджа и именно в этих страйках.
теги блога Deleted
- Brent
- data mining
- Gold
- money management
- Platinum
- tslab
- алкоголь
- Альфа-директ
- арбитраж
- АЭС
- бизнес
- брокерские услуги
- брокеры
- граали
- грааль
- золото
- итоги
- итоги дня
- кластерный анализ
- кризис
- лчи
- математиика
- невежество
- нефть
- объемы
- оптимизация
- опцины
- опционные стратегии
- опционы
- оффтоп
- ошибка
- Пенза
- платина
- позиция
- портфель
- психология в трейдинге
- результаты торговли
- роботостроительство
- Россия
- рынок
- страшилка
- торговая система
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговый робот
- трейдерский софт
- улыбка волатильности
- факты
- фьючерс на индекс РТС
- ценовые паттерны
- Яндекс
- япония
Пример.
Смотрю, допустим CAL 210000 с экспирацией в июне.
При текущей волатильности(34+), он должен стоит примерно 160 рублей. А он стоит 240, это уже волатильность(implied volatility) выше 36.
это немножко разные вещи
насколько я знаю многие опционщики используют собственные ( отличные от модели блэка шуолуза) представления для расчета стоимости опционов…
думаю есть еще фактор кореляции ожидаемых волатальностей на мировых площадках… например если ожидается что вола на сип ивырастет за год в 3 раза… то ртс не будет отствавать
А вот биноминальная модель — действительно альтернатива модели БШ, пойду почитаю.
я знаю как минимум 1 человека который персчитывает волаотильность по собственой( личной) моделе… думаю у ММ есть так же свои разработки
Вполне возможно, что я не учитываю тот факт, что возможно колы у нас всегда такие дорогие. Пойду ковырять историю.