<HELP> for explanation

Блог им. gars

Хотите знать будущий утренний гэп по fRTS? Велкам!)

Как то решил я заняться статистикой. Посмотреть, как связан утренний гэп на fRTS с изменением S&P500 за ночь. Ведь почему возникают гэпы? Потому, что пока наша биржа не работает, мир не стоит на месте. Продолжается политическая и экономическая деятельность. И гэп является реакцией нашего рынка на пропущенные изменения. А т.к. основным поводырем является как раз S&P, логично было бы проверить, какой гэп вызывает пропущенное ночью его изменение.
Проанализировал данные за последние три года. И получил следующий график:
Хотите знать будущий утренний гэп по fRTS? Велкам!)
По горизонтальной оси здесь отложено изменение S&P500 с 23:50 по Москве (закрытие FORTS) до 9:55 утра. По вертикальной оси имеем соответствующий этому изменению гэп в пунктах по фьючерсу RTS. Средствами Excel построена линия тренда. По ней можно судить о среднем значении будущего гэпа. Например, если за ночь S&P500 изменился на 4,2 пункта, можно ожидать что гэп будет 1000 пунктов в том же направлении, куда ушел индекс. Формула линии ГЭП=143хS&P+414, где S&P-изменение индекса в пунктах, ГЭП-прогнозируемый гэп fRTS в пунктах.

Понятно, что есть и другие влияющие на гэп факторы, которые тоже неплохо бы учитывать. Например, изменение за ночь цен на нефть и курс доллара. Этот метод неплохо работает, если их изменение произошло в ту же сторону, что и S&P500. Изменение S&P500 можно смотреть на www.forexpf.ru. Там же нефть и доллар.
Ну вот, за 5 минут до открытия торгов мы приблизительно знаем направление и величину гэпа. И что с этим знанием делать? У новичков загорелись глаза?)) До открытия ставим рыночную заявку в сторону гэпа и лимитник на выход из позиции по цене вчерашнего закрытия +прогнозируемый гэп, скажут они. К сожалению, это не прокатит!)). Весь первый минутный гэповый бар делается на первой, максимум второй-третьей секундах. А ваша рыночная заявка окажется в рынке не раньше 7-15 секунды.
Пробовал исхитряться, подключившись через шлюз Plaza2 скальперским приводом FinLab.Scalp Димы Власова. До весны 2011 года даже неплохо получалось. Снимался, конечно, не весь гэп, а процентов 15-20. Но, тоже неплохо. Потом Дмитрий пропал в неизвестном направлении, оставив подписчиков с переставшими работать из-за окончания подписки прогами. Хотя сам оставался и остается подключенным к %% от комиссии подключенных им клиентов у брокеров. Я занялся другими делами и забросил гэпы. Но, было весело. И морально приятно на первой секунде перед работой снять 300-800 пунктов.
Может кому и пригодится.

 

lexakot,

Последние три появления его на собственном блоге:
19 мая 2011г
28 ноября 2011г
12 марта 2012г.
Да, речь не о нем)
avatar

gars

gars, Это всё блевотина! Утром будет геп вниз по определению.
donet-dn, плюсую геп вниз
маленькая все равно бета получается
avatar

Prometheus

Плюсанул. Как всегда креативно и конструктивно )))
avatar

Borrris

гэп точно вычисляется через уровни камарильи
ткоа толку с этого знания, я не успеваю зайти в рынох
avatar

Maaxee2

Maaxee2, очень спорно насчет Камарильи… Иногда гэп попадает в уровни. Чаще-нет.
avatar

gars

gars, хоспадя, вы как первый раз в первый класс. ну возьми в долях соотношение между попавшими двумя уровнями
Maaxee2, ути-пути))…
avatar

gars

тупи-тупи. ошибка не превышает ста пипсов.
avatar

Maaxee2

Maaxee2,

Уровни Камарильи на ПН стали известны в ПТ в 23:50. Ты хочешь сказать, в этот момент с точностью до 100 пунктов ты узнал направление и величину гэпа в ПН?)) Или я действительно туплю?) Так, объясни понятнее.
avatar

gars

тупишь. по сипе за минутку до открытияя. синхронизируй уровни.
avatar

Maaxee2

Maaxee2, да… не прошло и часа, въехал о чем ты.
Про спорный тезис, что, например, если S&P не дошел до H3 5%, можно предположить, что и Рима гэпанет так же. Можно протестировать, конечно и это. Но, какое отношение к гэпу имеет диапазон между максимумом и минимумом вчера по S&P? Я уже писал, что считаю, что формулы вычисления уровней Камарильи взяты с потолка. И работают только потому, что многие их легко вычисляют и работают в одном направлении, двигая рынок.
avatar

gars

я тебе говорю точность 100 пипок. не веришь — тупо проверь
avatar

Maaxee2

Maaxee2,

Яж не агитирую) Ради бога, считай как тебе нравится. Мне проще было подставить в формулу ГЭП=143хS&P+414 изменение S&P.
Какая разница, если, как и ты это признаешь, воспользоваться этим знанием практически невозможно.
avatar

gars

только одного не пойму, зачем там были взять абсолютные значения, а не дельты.
avatar

vlad1024

vlad1024, где там?
avatar

gars

gars, на рисунке очевидно, они должны быть симметричны вокруг 0. куда делись отрицательные значения?
vlad1024,

Взяты, естественно абсолютные величины. Для лонга и шорта. Направление определяется направлением ухода S&P за ночь. По графику смотрим величину гэпа.
avatar

gars

gars, в результате регрессия получается через одно место. при S&P около нуля, 400 пунктов гэпа. зачем так делать? если можно взять дельты и получить вполне валидную картинку.
vlad1024, ессно дельты.
Читайте внимательно: По горизонтальной оси здесь отложено изменение S&P500 с 23:50 по Москве (закрытие FORTS) до 9:55 утра.
avatar

gars

gars, да откуда там дельты если они все положительные? сами же говорите что взяли абсолютное значение от них.
vlad1024, дык потому и положительные, что взяли абсолютное значение. Например, если за ночь S&P500 понизился на 4,2 пункта, можно ожидать что гэп будет 1000 пунктов в том же направлении, куда ушел индекс, т.е вниз.
Не очень понял ваш вопрос, признаться.
avatar

gars

gars, я об этом в самом первом сообщении написал, что так и сделано. теперь взгляните на свою регрессию и спросите, почему при S&P в окрестности 0, у меня показывается 400 пунктов гэпа. ответ: потому что после взятия абсолютных значений сломалась гауссиана(или что-то близкое к ней), в результате регрессия не валидна.
vlad1024, гауссиана тут не причем. Стройте по исходным данным хоть политропы 3-го порядка, но в р-не нуля данными лучше не пользоваться. Слишком много других факторов влияет на взаимосвязь дельтаS&P500-гэп. Я писал — нефть, доллар в первую очередь.
avatar

gars

gars, ну конечно не причем, только предположение нормальности остатка(или хотя бы нулевого мат. ожидания) является ключевым при применении линейной регрессии.
en.wikipedia.org/wiki/Simple_linear_regression#Unbiasedness
иначе это линия, проведенная просто так. а не статистическая модель(пусть и простейшая).
vlad1024,

Эту линию построил Excel. И она ожидаемо лежит выше оси абсцисс и наклонена вверх. Диапазон ее применения должен быть логически обусловлен. Повторяю, думаю, при изменении S&P меньше 2-3-х пунктов использовать график опасно. Много посторонних факторов.
avatar

gars

а какой смысл вычислять уровень гэпа в 9,55?
ответь автор на этот вопрос
а потом уже можем и дальше про гэпы поговорить
sergey-110, ответ на поверхности. Использовать это для снятия части гэпа. Что в какой-то мере получалось на протяжении полугода в 2011 году. В 10:05 уж точно это знание не пригодится))
avatar

gars

gars, дак вроде должно и дальше получаться. я так понял проблемы какие то лицензионного характера? а просто заходить по стопу через эту плазу-2 не канает?
Maaxee2, именно не канает)) Из Москвы, в пяти км от биржи и по Плазе удается снять лишь верхушку гэпа. И риск менеджмент в таких условиях очень затруднен. Нервы дороже.
avatar

gars

Гм… Доверительный интервал какой у прогнозных значений ??? А значимость коэффициентов модели на каком уровне (с какой доверительной вероятностью) ???
Вернее, с какой доверительной вероятностью можно принять, что прогноз по данной модели не отклонится от значения из генеральной совокупности более, чем на 10% ???
avatar

XoXoL-T

XoXoL-T, шутить изволите?)) Я и слов таких не знаю. Свалял графичек на коленке и говорю, что, мол, жаль, использовать нельзя…
avatar

gars

gars, Нет… на полном серьёзе… По моему в эХселе это даже одной функцией расчитывается… Так, что можете поковыряться особо не вникая в формулы и выкладки, может получите какую-то оценку, хотя там в этих эХселевских функциях масса ньюансов есть… Без Высшего (образования) не справиться :)))
это набор случайных точек! все равно что проводить анализ выпавших цифр в спортлото и прогнозировать какие выпадут цифры в будущем на основании этого анализа! вероятность равно
avatar

pansportsmen

pansportsmen,

Да ну! Неужели визуально не видно, что точки кучкуются выше оси Х и средняя стремится вверх? Да это и логично — положительное изменение индекса влечет соответствующий положительный гэп.
avatar

gars

gars, в спортлото цифры тоже могут кучковаться в начальном диапазоне или в конечном-это не означает выпадение их в будущем с более высокой вероятностью
pansportsmen, про точки опустим, а про логику?)
avatar

gars

gars, «Визуально» тут может как-то помочь только на уровне выбора структуры модели регрессии… И то… по хорошему штуки три/четыре модели надо попробовать и оценить по каждой качество расчёта, значимость коэффициентов… По идее, одна какая-то должна быть лучше всех остальных…
pansportsmen, Вот я поэтому и завёл разговор о доверительном интервале и доверительной вероятности…
мой вопрос тоже касается гепов и направлен он опытным трейдерам… попробую доходчиво его преподать… итак… под закрытие вечерней сессии, примерно известно на каком уровне она закроется… и на последней минуте открываешь позу в сторону более вероятного утреннего движения… сразу же стоп -заявку недалеко (пунктов 300) на последних секундах вечерки… сети поставлены… теперь нужно ждать рыбешку в них… ее проверяем в 10 утра по москве… пошла в нашу сторону — снимаем профит… пошла против нас — надеемся на «стоп»… и тут начинается самое интересное… стоп близкий и он не успевает от брокера до биржи дойти и не срабатывает… пролет равен ожиданиям профита (((((… а теперь вопрос — скажите, господа трейдеры, плаза 2 (вроде как с ней хранятся заявки не у брокера, а непосредственно на бирже) спасает от ситуации когда стоп не срабатывает ???
avatar

ioanberger

ioanberger,

Пробовал и такую фигню, и выставление до закрытия встречных заявок на разных субсчетах. И много еще чего. Доходности были примерно такими: +35тыс, +15, +46, +26, +8, +41, -135…
Это по первой части.
А по второй — все заявки только у брокера. Со всеми вытекающими.
Бросил я это дело…
avatar

gars

gars, спасибо! а то мне некоторые продавцы плазы 2 утверждали, что стоп сработает в 100 %. решил посоветоваться с независимыми и опытными источниками.
ioanberger,

Плаза — прямой выход на биржу. Никаких стопов, лимитников и проч. К сожалению…
avatar

gars

ioanberger, Я это руками делаю :)))
единственный вариант как правильно заходить в гэп, делать это пирамидой стопов. самые жирные ступени почти по цене закрытия. самые худые близко к цели гепа. а там куда кривая американской мечты выведет.
avatar

Maaxee2

Maaxee2, да… и если профита нету в течении минуты другой, валить нахуй с рынка
Maaxee2, сам то пробовал? Приведи статистику. В казино мат.ожидание повыше будет, думаю.
avatar

gars

gars, на своём депо нет. на депо инвестора 1млн пробывал. последний раз 13тр было выиграно за 20 секунд.
Maaxee2, флаг в руки!
avatar

gars

Maaxee2, интересно… приведи пример!
ioanberger, друх, и так всё разжовано до безобразия. могу платно проконсультировать подробно. да хоть за 500р. скайп Maaxee2
Maaxee2, 500 рублей не есть проблема… проблема в том что до скайпа руки не дошли… есть другие варианты?
ioanberger, осваивай скайп друх. дело нужное. потом продолжим.
Maaxee2, не ссорьтесь, мальчики))
avatar

gars

Maaxee2, ок. я напомню… я настойчивый ....))))
ioanberger, буду ждать.
Maaxee2, интересно… приведи пример, как это пирамида стопов?
Maaxee2,
а вот это дело!!!
спасибо друг

я то вот наоборот силу гэпа использую для ловли контргэпа — тоесть в предполагаемый хай гэпа вверх ставлю продажу — сработает — сижу уже в шорте

а вообщето я чаще всего сижу в правильной позе еще с закрытия
так есть метод ловли гэпа — его и торгую
sergey-110, мне бы ваши таланты… ЧАЩЕ ВСЕГО СИДЕТЬ В ПРАВИЛЬНОЙ ПОЗЕ)))…
avatar

gars

sergey-110, тоже этим занимаюсь. у меня с вечера депошка в обоих направлениях уже в стакане, ждёт утренних дураков.
Maaxee2, когда вечерка заканчивается в новосибе почти 3 ночи(или утра))))) когда спать успеваешь? ))))
ioanberger, так яж безработный. куле мне. когда устал тупить в манитор тогда и спать пора. иной раз могу вапще не ложицо.
ioanberger, он спит по Москве) У негож депошка в стакане)
avatar

gars

iron man!!!
avatar

ioanberger

Очень правильный пост, только за гэп настоящая борьба милли-секунд ребят с супер-серверами стоящими на бирже.
avatar

Sekator

Sekator,

В том то и дело! Я поднял лапки в этой борьбе.
avatar

gars


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP