<HELP> for explanation

Блог им. optiontraders

Тестирование Железного Кондора

В пятницу 6-го апреля состоялся первый в России вебинар Дэна Шеридана (Dan Sheridan). На этом вебинаре Дэн рассказал о своём подходе к торговле, и в качестве примера привел стратегию Железного Кондора. Данная стратегия основывается на двух параметрах: на временном распаде и статистической вероятности. Дэн говорит о том, что придерживается трёх основных вещей:
  1. Один и тот же инструмент
  2. Одна и та же стратегия каждый месяц
  3. Риск-менеджмент (дисциплина)
При этом, когда он открывает позицию, то сразу выставляет связанный OCO -ордер (one cancel other – один отменяет другой). Который позволяет либо взять прибыль (тэйк-профит) или зафиксировать убыток (стоп-лосс). Цель по прибыли 15% от вложенных средств в позицию, убыток не должен превышать прибыль*1,5.
Дальше Дэн говорит, что имеет в году в среднем 9 прибыльных месяцев и 3 убыточных.
Я решил сделать симуляцию его подхода. Пока только за 2008 год.


Источик: http://optiontraders.ru/ 
 

optiontraders, спасибо, что выложил тестирование этой стратегии!
А что это за терминал, где ты это все строишь/тестируешь? платная?
Все же мне кажется, что если динамически эту конструкцию править продажей опционов противоположной ноги или фьючерсом, то результат мог быть получше…
avatar

Andron

Andron, эту платформу предоставляет tdameritrade.com. Она для американского рынка, демо бесплатное. Если регулировать, то может быть как лучше, так и хуже. Дэн говорил только об открытии и закрытии.
optiontraders, ну тогда уж очень скромная прибыль получается. если протестируешь, выложи плиз результаты за другие года! а если стренгл продавать по этой методе…
не подскажешь, есть ли стоящий (на твой взгляд) аналог для тестирования на нашем FORTS?
Andron, постараюсь выложить. Стрэнгл будет гораздо рискованее.
Есть ли что-то на нашем рынке, даже не знаю.
Из чистого любопытства интересуюсь. Семинары Дэна Шеридана для россиян это «благотворительность» или он планирует какой-то бизнес здесь? Должна же быть у него какая-то мотивация тратить свое время на это.
avatar

Vkt

Vkt, вряд ли благотворительность. зачем ему это? он же деньги зарабатывает. привлекает к себе внимание. пробует почву. может кто захочет попробовать его обучение. на главной его сайта есть прайс…
Vkt, трудно сказать. мы с ним этот вопрос не обсуждали. Пока решили только лишь попробовать и посмотреть будет ли спрос. Для него это своего рода PR, всё таки курсы у него есть, может кто-то захочет их пройти, единственное, что они на англ. языке.
optiontraders, понял, спасибо!
avatar

Vkt

ALANES, не лучше ли чем ждать порвут кондор или нет, просто поискать подходящий момент и перевернуться в покупку волатильности? Рискнуть месячным профитом в расчете получить за месяц годовой профит.
avatar

Vkt

ALANES, да тэта как наркотик. Очень тяжело с него соскочить. Но я буду работать в этом направлении. Надоело ограничивать себя сверху планкой максимального профита на экспирацию.
avatar

Vkt

Кондор — это 4 штуки ордеров на открытии и 4 на закрытии.
Я так понимаю, что каждый раз минимум 3 ордера придётся брать по рынку, итого 6 рыночных ордеров минимум, а то и все 8.

Причём минимум 4ордера далеко от центральных страйков, а если кондор осторожный, то и все 8 далеко.

А на нашем маркете спреды будут очень неплохие.
Собственно, вопрос:
Не скушают ли спреды весь профит?
avatar

Swan

Swan, позиция строится одним ордером. поэтому спрэды профит не скушают )))
а вот комиссия…
optiontraders, эээ… одним ордером — это у них?
я про наш рынок… у нас вроде опционы только по 1 штуке в ордере можно, или я чего-то сильно пропустил?

Комиссия — ага, кстати, отдельная тема…
avatar

Swan

Swan, да это у них )))
зато у нас конкурс бодиарта
optiontraders, ))))))))))))))))))))))))))))!!!
avatar

Swan

optiontraders, Дэн недоговорил в прошлый раз — Продолжение будет?
avatar

Urets

Urets, думаю, да.
optiontraders, Много Дан рассказывает на Ютубе у пользователя CBOEtv, программа опционное сафари.
avatar

Urets

Swan, а на нашем так и не получится — страйки слишком широко идут
onemorefake, да, верно… ширина страйков у нас просто удручает…
avatar

Swan

ALANES, а как страйки выбираете когда в позу заходите? по формуле Дэна? на какой % депо заходите сначала?
классический кондор это long condor. а какие вариации его есть? просветите?)
И Дэна, пожалуйста, туда же))
avatar

dhong


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP