<HELP> for explanation

Блог им. vsozonov

Индекс ММВБ и основные в него входящие (09.04.2012)

Коллеги, доброго дня!
Сегодня очередной обзор индекса ММВБ и основных его составляющие на фрейме 240М по состоянию на 10.00 мск 09.04.12. 
Индекс ММВБ и основные в него входящие (09.04.2012)

Индекс ММВБ и основные в него входящие (09.04.2012)

Индекс ММВБ и основные в него входящие (09.04.2012)
Ниже представлено более конкретное состояние модельного портфеля относительно описываемых в блоге бумаг. А так же добавлена доходность Long-трендов — текущая и с начала 2012 года.

Шорты как сигналы на 240м не отрабатываются. На шорт-сигналах уходим в деньги.
Индекс ММВБ и основные в него входящие (09.04.2012)


Теперь некоторые соображения о длине текущего шорт-тренла во времени и о достигнутом минимуме:
 
1.      Текущий шорт-тренд длится с 20.03.12 с 12.00 мск, то есть относительно 10.00 мск 09.04.12 длина тренда составляет 478 часов. По моей 4х-летней выборке шорт-сигналов ММВБ_240м это соответствует 60% всех сигналов. То есть 40% всех шорт-трендов ММВБ_240м длились дольше 478 часов. Следовательно, с точки зрения текущей длины тренда во времени индекс ММВБ по-прежнему имеет неплохие шансы остаться в шорте в ближайшие 2-3 сессии, нежели резко пойти в рост в лонг-тренд.
2.      Текущий минимум достигнут на уровне 1486,93п 29.03.12 в 16.00 мск, то есть через 220 часов от старта тренда. По моей 4х-летней выборке шорт-сигналов ММВБ_240м это соответствует 74% всех сигналов. То есть только 26% всех шорт-трендов ММВБ_240м формировали свои минимумы позднее 220 часов от старта. С этой точки зрения шансы на то, что достигнутый 29.03.12 минимум действительно минимум всего тренда – выше, чем шансы на то, что пойдем еще ниже. Но с другой стороны, закрытие пятницы 06.04.12 говорит об устойчивом желании рынка обновить минимум текущего шорт-тренда.
3.      Прогноз даты формирования лонг-тренда. Прогноз сделан на основе анализа статистической выборки соотношения между точками формировавания низов в шорт-трендах ММВБ_240м и точками переворота в лонг-тренды. Если принять, что достигнутый 29.03.12 минимум не будет пробит, то с вероятностью 95% можно предположить, что формирование лонг-тренда произойдет не ранее 09.04.12. В том случае, если минимум текущего шорт-тренда обновляется, то каждое обновление минимумов отодвигает переворот в лонг-тренд на 10 календарных суток от времени обновления минимумов. То есть в случае обновления минимумом в понедельник 09.04.12 формирование лонг-тренда с 95% вероятностью ждем не ранее 23.04.12.

Описание принципов торговой стратегии ЗДЕСЬ   
 

все правильно.если в понедельник сипа фьюч не будет в +0.7 лонг отменяется.хотя чуйка кажет мне что будет +.
avatar

ngg3370

следим за бумагами, удельный вес в индексе которых более 3% i.how2trade.ru/?r=micex

есть предложения? Пишите на почту или в личку.
avatar

RidayTrader

+ будет позже, когда толпа в шорты набъется
avatar

Olleg

по моему шорты многие взяли.крупняк если бы начал лить упали бы ниже.а так закрылись, как кукл любит, ниже 1500 по мамбе.просто супер ловушка медвежья.
avatar

ngg3370

Спасибо за труд в очередной раз)
avatar

Берш

Очень качественно. Спасибо.
avatar

eee

благодарю
avatar

vsozonov

четкий обзор!
ваш комментарий дорогого стоит)
avatar

vsozonov

Кто может подсказать, что именно транслируется на индексе в параметре объема? Денежный оборот по всем бумагам входящим в индекс или что-то другое?
avatar

Elstoun

Elstoun, вообще должен быть денежный оборот. а что на самом деле — все, что угодно)
грамотно...5
спасибо
avatar

prosto_loss

prosto_loss, благодарю
Очень грамотно. Без всяких шортнафсе, и я так думаю… Четко по статистике, с вероятностью. Спасибо за труды
avatar

timon

timon, благодарю
Да, главное статистика и вероятность — остальное от лукавого! СПАСИБО!!!
avatar

Urets

благодарю!
avatar

vsozonov


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP