discovery, так в чем поставили? В том же WL можно по разному тесты организовывать. Лучше тестировать в режиме акций. А вообще она в Excel легко считается по дневкам. Никакие проги не нужны.
А. Г., стартовый капитал 500 условных единиц. Покупает всегда 1 условную акцию (SPY). Денег хватает и на ГО и на просадки. Это все для простоты сделано.
SergeyJu, это идеал, чтобы проверять, что локальное отставание реальных систем не выходит за определенные «рамки» перед тем, как их ставить в реальную торговлю. Не более того.
Дядя Ваня СпекулянтЪ, В будующее не заглядываем. Ну смысл просто такой, философия. Если мы входим в лонг — значит мы предполагаем, что минимум дня уже был. И как бы знаем это. А потом получаем стоп. Ок. Значит минимум в тот раз еще не случился. При следующем входе в лонг опять предполагаем, что минимум уже был (что-то майтрейд вспомнился со своим вот-вот). Как-то так. Это диалектическая формализация системы. Она легко переносится в обычную программную формализацию.
Дядя Ваня СпекулянтЪ, ну те, кто говорят, что нельзя, наверное имеют ввиду, что в тесте нет комиссий, проскальзываний и т.д., предполагая(законно), что результаты заметно ухудшатся. Но смысл этого теста — это первичная оценка идеи. Оценка 10 из 10-ти. Как ее реализовывать, это вопрос следующий.
Дядя Ваня СпекулянтЪ, а если гэп вниз, а Вы в лонге с предыдущего дня? А проскальзывание на операцию? Да потом неслучайно в псевдосистеме мы покупаем выше открытия, а продаём ниже. Потому что пока цены ниже открытия никак спрогнозировать белую свечу не получится, как и чёрную в обратной ситуации.
А. Г., что-то как-то слишком сложно все и непонятно. Если бы топикстартер код выложил, хотя бы, было бы видно. Но так как грааль, то ясно что не выложит)
_Beginner_, давайте еще скажем что при исполнении не было ни одного сбоя, биржа не падала, интернет не пропадал, вся инфраструктура работала сама, и вообще все спали в анабиозе. Потом проснулись, а в комнате куча зеленых денег, уложенная по нарастающей под 45 градусов под потолок. :)
PF 1,19 не уверен, что достаточный запас дает для того, чтобы стратегия оставалась с красивыми показателями после корректировки результатов на комиссии. Учтены ли проскальзывания — не знаю.
если препарат не доказал свою эффективность на группе пациентов во время клинических испытаний, то некоторые недобросовестные компании могут попытаться выделить некую подгруппу пациентов, для которой есть улучшение, что якобы подтверждает потенциал препарата: seekingalpha.com/article/1524342-post-hoc-analysis-hype-debunked В связи с этим вопрос, чем вызван выбор временного интервала, указанного на первом графике? и видите ли вы нечто общее в своём подходе? ответа я так понимаю, не будет, но на всякий случай поинтересуюсь.
d_d, чтобы был ответ, надо писать коммент, обращаясь к кому-то конкретно, тогда у него будет уведомление, что к нему обратились.
Выбранный временной интервал — это просто доступный мне временной интервал данных 5 минуток. Ни больше ни меньше.
www.youtube.com/watch?v=kvJuO7qu8yo
— цвет свечи
— один из экстремумов (при ауте минимум, при лонге — максимум) не изменится до конца торгов.
Это как понять? Предположением чего? То есть если пробой сегодня случился, то открываем сделку вчера?
Кол-во сделок — 2624
1. Total Commission — 0,00
2. Luck Coefficient - 11,94
Гыы...
или период с 01.01.2000 по 01.01.2018
?
А.Г. вы с реинвестированием тестировали?
Выбранный временной интервал — это просто доступный мне временной интервал данных 5 минуток. Ни больше ни меньше.