<HELP> for explanation

Uncle_Ay

Захеджировать ставку рефинансирования

Коллеги, какие инструменты на РФР можно использовать для хеджирования кредита, выданного по ставке рефинансирования ЦБ РФ?
 

Дядя Толя,

привет.

1) Сосьете Женераль в РФ делает подобные OTC и Париба тоже делает.

2) теоретически, в порядки воображения,
можно фьючерсом на ОФЗ.
Дядя Толя,
ещё можно хеджится КОРЗИНОЙ, но там это эже стат арбитраж реального кредита и корреляции корзины.

ооочень экзотиШНО…
только отс инструментами
биржевым ничем
avatar

billikid

зайдите на декс, если сайз приличный сделаете инструмент и захеджите на отс. впрямую сейчас такого нет.
размер небольшой-полтора миллиона. Есть смысл?
Дядя Толя, 1,5 мио чего?
рублей? нет смысда
billikid, да, рублей. Понял, спасибо. Думал может на ФОРТС есть инструменты
тогда, если хотите именно хеджить, с большой натяжкой можно использовать фуч на офз, погрешность конечно значительная, но при таком сайзе пофих должно быть.
Головин Евгений, эээээ не :)
порвет через фьюч на офз
billikid, я смотрел историю корзины, в принципе не должно, сам фьюч конечно пока не супер живой
Головин Евгений, фьюч на офз не живой? более чем живой
ради интереса — с начала года посмотрите как отмахал фьюч на офз и на изменение ставки рефинансирования и прикиньте лося у «хеджера»
А какой смысл хеджа при таком сайзе? Вернее сказать чего вы опасаетесь?
ABN Capital, опасаюсь что ставка повысится значительно и платежи будут больше
Дядя Толя, повышение ставки — это если наши начнут инфляцию разгонять…
тогда лучше баксом захэджировать
фьючерсом на моспрайм
полный неликвид, но позиции какие-то там есть
avatar

karapuz

karapuz, анриал найти контрагента…
Головин Евгений, ну тем не менее кто-то же находит?
открыто позиций там прилично
karapuz, пусто в стаканах
а в чем смысл выдавать кредит по ставке рефинансирования? я понимаю к каким-то ставкам денежного рынка привязаться
avatar

johnny


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP