Блог им. wolfic

Продавцам опционов!!!!

Блоги: личный (11) | открытые (0) | корпоративные (0) | все (11)Черный понедельник!!! Продавцам опционов посвящается !!!Черный понедельник !!!!!!!!!!!!!! Продавцам опционов посвящается !!!





Привет  !!! сидел тут в  выходные в  бане и  стало страшно ))) так  бывает, когда  долго  торгуешь — неоъяснимый СТРАХ )) потом подумал — опыт  большой ))) откуддааа,,,,, пришел к выводу РЫНОК СЛИШКОМ УСПОКОИЛСЯ — а я продаю края !!!!
Опыт попказывает, то страх нужно проводить в виде стресс-теста своих  позиций на  примере  любой жопы на  ФР любой страны ))- 
Начинаю 19/10/1987- черный понедельник, 17/08/1998 — понедельник, 03/03/2014-понедельник, 15/12/2014- понедельник -(это моя  память  уже), выход Великобритании -реакция в  понедельник, Трамп победил  - понедельник — это  уже просто так ))

Перенос позиций через выходные в нашем индексе РТС  03/03/2014 стоил  мне 40 % счета (для кого-то  долги)- а ведь  тоже все достаточно спокойно  было. В  итоге 4 планки и вола от  30 до  90 %  5 часов.
Я  не  настаиваю, что  ШУХЕР рядом, но рябята продающие волатильность помните ПЛЗ о  том, что есть эти  риски и управляйте краем.
Всем удачи !!!
★4
45 комментариев
модераторам!!! речь идет исключительно  о рынке  опционов — не  понимаю почему  не включить  этот  топик в  раздел  опционов ))) скоректировал  топик  чтобы  исключить  кривотолки
avatar
Алексей В
Алексей, подскажите вы волу в квике смотрите или где?
avatar
Evdokya
Evdokya, если нужна приблизительная по общей  формуле — то  да в квике — она привязана к  теор цене — если вам  нужно считать по другой формуле то exel
avatar
Алексей В
август пройдем, а вот сентябрь-октябрь обещает быть веселым))
avatar
KarL$oH
KiboR, я не хотел  бы  гадать — скорее найти ответ на  вопрос как избежать  или  как действовать в  этот понедельник-вторник
avatar
Алексей В
+1
Алексей, нет ничего проще — покупка лотерейных билетов (put).
avatar
KarL$oH
KiboR, логично — покупать  3 года- и  дождаться- нет  я  продаю и  вывожу прибыль не  реже раз месяц- основная стратегия — не  лучшая судя по 03 марта 2014- но главное стабильность в режиме M/M
avatar
Алексей В
+1
Алексей, При продаже волы, во первых считаю логичным использовать часть общего капитала в идиале процентов 30%, ну и конечно же все продавцы волы обязанны выводить прибыль раз в 1,5-2 года… Как правило за это время рисковый капитал удваивается…
avatar
Александр Бурков
Александр Бурков, Вне правил — 2014 год показывает об двойном обнулении счета при продаже опционов.
Голые продажи — это, не есть хорошо))
avatar
Дмитрий Шихалев
+1
dmitr66, не у всех такие результаты слишком общий вывод.) В основном продавцы волы в 14 году потеряли 30-70% от рабочего счета… Не приятно но не фатально… Если это 30-40% от общего капитала…
avatar
Александр Бурков
Александр Бурков, 
В основном продавцы волы в 14 году потеряли 30-70% от рабочего счета…

Чьи это данные?
avatar
Дмитрий Шихалев
dmitr66, ну в мои параметры укладывается — хотя знаю ребят с  долгами брокеру (это отдельная история))
avatar
Алексей В
+1
dmitr66, Это данные реальных людей которые в индустрии не первый год, средняя просадка по счетам -50%… Фамилии по понятным причинам называть не буду :-)
avatar
Александр Бурков
Александр Бурков, кто Вам скажет реальные данные?
Естественно, те кто дает данные будут их искажать в свою сторону!

avatar
Дмитрий Шихалев
dmitr66, Я не верю в теорию заговора. Нет смысла обманывать… Если вы потеряли не -40%, а минус -70%смысла во лжи никакого нет… В любом случае это потери, и это минус… Оговаривать себя просто так ни кто не станет. Тем более что некоторых людей я знаю лично и долгое время поддерживаю дружеские отношения.
avatar
Александр Бурков
+1
dmitr66, зачем я же  не  управляю и  не околорынок -??
avatar
Алексей В

«Перенос позиций через выходные в нашем индексе РТС  03/03/2014 стоил  мне 40 % счета»

Ну вот после такого случая надо же как-то обезопасить стратегию… может снижение позиции на ночь? А с утра снова переоткрываться ?

avatar
Kulikov Pavel
+1
Kulikov Pavel, продавать опционы  и закрывать позицию на ночь -утром открывать ??? мечта!!! Просто речь идет не о линейном рынке -здесь этот фокус не пройдет на постоянной основе 
avatar
Алексей В
+1
Алексей, Надо просто принять эти риски на рынке и быть готовым к тому что такое может быть. А что за конструкция была в марте? какой страйк продан и что делалось для управления?
avatar
Александр Бурков
Александр Бурков, 117500 путы и колы 127500 — до первой планки ниче не  успел — потом дельта  нейтралил с уклоном в  шорт немного и с  брокером открытие в  конце  дня договорились (когда уже  отскочило ) не  резать при  околонулевой  дельте — экспирация  прошла  минус 40 % ---
avatar
Алексей В
Алексей, Я так понимаю запас хода был около 10% до края когда продавали
avatar
Александр Бурков
+2
Александр Бурков, да 10 % и сейчас также — правила  те же — просто не  хочу забывать плохое- 40 % отбил за след год — довносить не стал- просто сейчас ребята забывают о  рисках иногда — я  тоже- А НАДО ПОМНИТЬ
avatar
Алексей В
+1
Алексей, Согласен просто для меня -10% это мало при продаже. Я закладываюсь все таки на -15-20%
avatar
Александр Бурков
Алексей, а На сколько грузился по ГО, первоначально, 3-го понятно что в деньгах брокера… а в пятницу на сколько от счета сидел? 70-80%??
avatar
Александр Бурков
+2
Александр Бурков, ГО было в  загрузке 80-90- свободного почти не было  - поэтому жопа  была уже в 13-00 в 16-00 уже  резали бы если не  позвонил в открывашку- дельту занулил при открытии второй планки — ужас короче  день---- до сих пор вопрос к  бирже -зачем понятие ГО в 10 раз -за  4 часа ???? оценивайте  риски — нахер лишать плечей то ???
avatar
Алексей В
Алексей, Я просто на, марта не папол, но 16 декабря хапнул будь здоров на продаже колов в баксе, в принципе алгоритм был тотже по управлению, но спасло еще наличие бондов которые приняли в обеспечение и не крыли, так что обошлось без довнесений))
avatar
Александр Бурков
Александр Бурков, довносить нельзя мое правило — только выводить 16/12/2014 встретил уже неплохо-только  за рубль обидно было------ а бонды как в  обеспечение по проданым опционам — где ?? круто
avatar
Алексей В
Алексей, Просто когда залипло ГО по СИ в 14 году на проданных колах… Была договоренность с брокером что если что, бонды с дисконтом пойдут под обеспечение на срочке. Это была устная договоренность, с рисковиком, но она позволила пережить 16.12.14 Фактически у меня были деньги на покрытие отрицательной вариационки и ГО, только они были на фонде ввиде бондов, риска для брокера не было, и мы друг друга поняли, что на размер бондов они мне позволят сидеть в своих деньгах.
avatar
Александр Бурков
+1
Алексей, ну насколько я понимаю, они были сами не готовы к такиму повороту событий, алгоритм ГО оставляет желать лучшего, не зря расчет ГО, ящик пандоры… Вообщем то, Открывашка молодец, лояльно смотрели на минуса, адекватно понимали риски, так что это урок и нам как трейдерам и бирже… Надо сказать что потом еще были планки но с ГО уже таких шалостей не было… Вы давно волу продаете?
avatar
Александр Бурков
Александр Бурков, я и сейчас не готов )))- )))))
Надо просто принять эти риски на рынке и быть готовым к тому что такое может быть.!!! цитата
avatar
Алексей В
Алексей, ну под готовностью я называю «осозновать риск повторения такого сценария»)) Вы ыедь допускаете что такое может повториться? Хотя конечно же МЫ все ПРОТИВ ЭТОГО. Ха-ха))
avatar
Александр Бурков
Алексей, лучше развивать наблюдательность, убеждать себя или даже заставлять быть внимательным — почти все перечисленные понедельники, кроме 19/10/1987, быть может, были предсказуемы.

Непредсказуемое — это 9/11 и Фукусима.
avatar
старый трейдер
Алексей, мне вот 2 вещи интересно...
1. в вашем понимании (и в понимании рисковика с которым вы общались) околонулевая дельта  в той ситуации это дельта по 30й воле или по 90й?

2. как вы умудрились дельу то в ноль свести если у вас накануне счет был на 80% по ГО засажен и вы сидели более менее «внутри» позы… у вас же при попытке продать фьюча проседает по рискам край с проданными колами, и после первой же планки вас должно было так распереть,  что брокер вам «тупо через терминал» не должен был позволять вообще фьюч продавать…

PS: то есть по моим представлениям, с 80% го накануне, после первой же планки это всё должно было перерасти в заклинивший неуправляемый полет…
avatar
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
+1
Бабёр-Енот, 
1) естественно дельта при  той  воле которая в  данный момент в рынке стояла (зачем кому-то  считать мою  условную дельту)
2) любые действия на  уменьшения дельты позиции(то  есть вашего риска) возможны-даже  если не  проходит по  терминалу брокер даст вам это  сделать сняв ограничения на  короткий  промежуток времени 
P.S. просто позвоните например  на  опционный деск в «Открытие» и задайте этот вопрос.
avatar
Алексей В
+1
книга -Теодор Драйзер «Финансист» — кипишь в  книге начался в понедельник кстати ))) после пожара
avatar
Алексей В
+1
 я ее волу продавал- когда  даже  не  знал что она есть с 2006
avatar
Алексей В
Алексей, да таких «динозавров» тут не много увы…
avatar
Александр Бурков
+1
Александр Бурков, это грустно и замечательно — у  брокера  линия свободнее будет в случае жопы- а вот ликвидность рынка плоха..
Ребята грамотные появляются — это хорошо )))
avatar
Алексей В
Алексей, Да кстати была проблема с «дозвоном» помню минут 40 на трубке висел.
avatar
Александр Бурков
Если загружаться по методу Коровина за 2 недели до экспирации «ГО было в  загрузке 80-90» то тогда что жаловаться о 40% слитом :)
avatar
astic
astic, дак никто не жаловался )))
avatar
Алексей В
 за 2 недели до экпирации у вас и 50% быть не должно если вы конечно адекватны :)
avatar
astic
astic, ну это хозяин -барин ))) 50 % загрузки ГО? это проще чем 80. но разницы почти  бы  не было 03/03/2014 — а  лучше 10-20 % загружать ))) не спорю
avatar
Алексей В
Алексей, проще потому что есть время не только лить фьючи пытаясь успеть за дельтой но и откупать колы время есть
avatar
astic
astic, время покажет кто чего стоил в этой пурге (кинчев. Гр алиса)
avatar
Алексей В

полезные записи за 24 часа

★8 28 Моя история использования Алгопака от Московской биржи
★6 36 Мои длинные ОФЗ
★6 27 Правительство кинуло инвесторов на дивиденды и купоны
★5 28 🌊Мы на пороге большого краха?
★5 99 Ситуация на текущий момент
★5 16 Почему падает рынок и во что я собираюсь инвестировать прямо сейчас
★4 0 ​​Самолет и его первый триллион
★4 3 Как получить дивиденды Сбера бесплатно и без гэпа с помощью CLT опционов
★4 34 «Москвич» Мишустину было решено не показывать.
★3 9 Зачем ЦБ РФ пылесосит монеты? Железных денег скоро не будет
+252 99 Ситуация на текущий момент
+150 251 Индекс МБ сегодня
+125 27 Правительство кинуло инвесторов на дивиденды и купоны
+106 131 Азия. Вторник.
+96 27 Почему ютуб тварина и ошибки атрибуции у моей аудитории
+90 5 Газпром идёт на дно, ставку могут скоро повысить🔥Акции и инвестиции
+85 36 Мои длинные ОФЗ
+69 17 Вуш отказался от дивидендов за 4 квартал
+60 28 🌊Мы на пороге большого краха?
+59 2 🥊Конкурс на лучший мем о Газпроме?

самые обсуждаемые сегодня

5к Кто в России поднимает рынок акций, а кто подрывает?
4к Скотт Риттер о том что украинцы могу сдаться уже летом

теги блога Алексей В

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн