<HELP> for explanation

Блог им. vlad330033

Цифровизация трейдинга. Часть1 Фатальные заблуждения трейдеров, погружающихся на финансовое дно, и возможный путь спасения

Приветствую обитателей Смарт-лаба.

То, что я вам скажу сегодня, возможно вам скажут завтра, но, скорее всего,  в искаженном виде, а  может  и  не  скажут никогда.

И не говорите потом, что вас не предупреждали.

Миллионы трейдеров (инвесторов) в мире  погружаются на финансовое дно  и  покоятся на нем  из-за  трех  вещей:

Вера (ложная) – в  «интуицию», в то, что рынок пойдет в вашу сторону, в торговую систему  на основе традиционных классических  ТА и ФА, использующих примитивные модели финрынка и не имеющих  мощных   автоматических  адаптационных механизмов,  при этом не зная и не понимая, как  говорят математики, что является  главной компонентой  в трейдинге и роли управляющих  латентных переменных на финрынке

Доверие (наивное) –  статистическим данным, отчетам, новостям, аналитикам,  гуру, кумирам и прочим говорящим головам

Надежда (напрасная) – снять  приличный (!) потенциал с финансовых  полей  без  специальных синтетических (физико-математических и кибернетических)  знаний.

Вера, доверие и надежда -  это химеры в современном трейдинге без  понимания принципов оптимального управления и  математического обоснования.

Поэтому многие трейдеры, как поется в одной песне, «… и  в темноте целуют губы, но не те».

Все это следствие эффекта когнитивной ригидности и распространенного заблуждения, что  все вокруг  находятся в той же системе координат, в  которой они сами, а  других систем координат  не существует (эффект окукливания).

Погружение на финансовое дно — это результат несоответствия  сложности объекта (рынка) и знаний субъекта (трейдера) об этом объекте.  Некоторые даже думают, что со временем они «научатся»  понимать рынок и снимать с него  приличный потенциал.

Раньше  может быть  — да, сейчас — нет, и тысячу раз -  нет.

Так что же делать, где спасение?

Где и как  найти глобальные  направляющие косинусы вектора движения трейдерско-инвесторской мысли?

Спасение  -  в цифровизации трейдинга (ЦТ ну или в цифровом   трейдинге, кому как нравится).

 Вы будете смеяться, но для эффективного трейдинга необходим точный математический  расчет направления движения цены.

 Эту проблему  решает цифровизация.

 Цифровизация  трейдинга  это:

 

-         количественный и математически обоснованный  анализ и прогнозирование  на основе вскрытых фундаментальных законов финрынков (инвариантных «неэффективностей») и технологий  Data Mining && Big Data

-         реализация  принципов  оптимального управления сложными объектами в нестационарных средах  при построении торговых систем

-         автоматизация анализа, прогнозирования и высокоэффективного адаптивного управления позициями с учетом влияния  на    рынок  латентных переменных и четко определяя все его фазы,  освобождая   «оральных» аналитиков от рутинной работы по анализу рынков, часто отражающей их безосновательные фантазии (т.е. аналитика и прогнозы становятся автоматическими,  динамическими и имеющими  математическое обоснование).

 Реализуют ЦТ  продвинутые Quantitative трейдеры (ПКТ), обладающие совершенно иной ментальностью и набором  специальных знаний.

ПКТ никогда  не верят словам и,  как тот старый солдат, «не знают слов любви», у них нет несбыточных надежд на рост или падение финрынков -  они доверяют только аналитическим прогнозирующим  числовым матрицам, выдаваемых алгоритмами управления позициями.

Подробнее  о ПКТ и как стать хотя бы маленьким Quantitative трейдером  в следующей части (м.б.).

Quaerite et invenietis.

Удачи.

 

Вы математик?
Я вот использую адаптивную МТС. И, то знаю, что математика в чистом виде ничто и никто. Поэтому и адаптивная =)
avatar

Grad

Вы будете смеяться, но для эффективного трейдинга необходим точный математический  расчет направления движения цены.

 Эту проблему  решает цифровизация.

 Цифровизация  трейдинга  это:

  еще один наивный пришел за деньгами…
Активный Инвестор, =)
avatar

Grad

Только что написал трейдеру новичку
smart-lab.ru/blog/407680.php#comment7368004
не стоит усложнять простое, а усложнять сложное тем более )))
avatar

Borrris

не читал, но одобряю
avatar

whattheheck

Спасибо автору ...  В карму + ставил ранее- больше низяя…
avatar

alt

Чувствуется автор скоро начнет обучать с таким подходом.
Дмитрий Павлов, прямое обучение технологиям продвинутого  Quantitative трейдинга невозможно.  Если же пытаться «обучать», то обычный трейдер после такого «обучения» будет похож на турецкого евнуха, который в дискуссии о сексе будет пытаться  его описать  при помощи терминов «аист» и «капуста».
Дата майнинг, биг дата есть. А где же машин лернинг и блокчейн? НЕПОРЯДОК!
avatar

b34rcava1ry

SuperTrader, математика  - она разная. Все зависит от правильно поставленной задачи и конкретного матаппарата. Все, что надо — работает. Манипуляции просчитываются. Если не видели математиков, посмотрите материалы Д. Саймонса из алгофонда Ренессанса. Но одной математики мало, необходимо еще много чего. 
Рынки иррациональны для тех,  кто  не владеет  технологиями, при которых  они превращаются в  рациональные
Кан Делябр, ну насчёт превращаются в рациональные имхо перегиб, хотя кто его знает, вдруг и правда? Но уж сколько я знаю яйцеголовых квантов, они регулярно впадают в ступор со своими модельками ))))
Zweroboi, дело в том, что здесь нужны знания другого уровня из реального сектора, а не  вчерашние студенты с математическим образованием (или программисты).
Выучив только  алфавит и правописание слов, нельзя сочинить «Евгения Онегина».

Кан Делябр, А где посмотреть? разве они что-то выкладывали?
SuperTrader, Саймонс сотоварищи?

Это не про наш рынок. Завтра выйдет Сечин и скажет всего одно слово «возможно» и какая-нибудь Система уйдет вверх или вниз на 15%. Этого не может предусмотреть ни одна математическая модель.
avatar

Auximen

Auximen, в это трудно поверить, но такие динамические модели есть. 
они доверяют только аналитическим прогнозирующим  числовым матрицам, выдаваемых алгоритмами управления позициями
почти как у меня в профиле… аж прослезился…
avatar

Quant-Invest

Палата номер 6.
И что ж за мода пошла изъясняться настолько умышленно-свихнутым слогом? У некоторых более-менее получается, у остальных получается… убожество.
Ну напиши ты без изврата, чтобы было понятней и короче!
avatar

VladMih

VladMih, короче — надо строить стохастические модели рынков (смех в том, что даже для разных рынков они часто похожи, стало быть толпа существует). Так поня? тно
Только не химеры, а хумеры © ;)
А в случае обостренной когнитивной ригидности возможны глобальные  направляющие косинусы синусы вектора движения? 
Chupcha 100 ik, остались только котангенсы, брать будите?
b34rcava1ry, нам бы че попроще, без вычурности и выкрутасов. 

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW