Блог им. egenui

Prophet Facebook

У Facebook есть библиотека Prophet для анализа временных рядов, подробно можно посмотреть тут https://research.fb.com/prophet-forecasting-at-scale/ а также тут https://facebookincubator.github.io/prophet/docs/quick_start.html

Потестил библиотечку для анализа котировок к примеру акций Газпром. 

Обучал модель на данных 2012/2017-02 тестировал на участке 2017-03/2017-06

График дневных доходностей и предсказанные значения

Prophet Facebook
Стратегия простая, если предсказанное значение выше нуля то покупаем, если ниже то продаем.

Prophet Facebook
★10
13 комментариев
+1
Зарабатывать на бирже просто?
avatar
Multifractal
Там у них линейная модель под капотом и никаких дополнительных фич указать нельзя. Хотя конечно лучше чем ничего.
avatar
Пафос Респектыч
Zweroboi, да, линейная, выделяется сезонная компонента и трендовая, на основе их линейной комбинации и строится модель. 
avatar
evgen000
evgen000, у фейсбука тренды проще устроены, поэтому для них такая модель канает, но на рынке — в лучшем случае едва-едва
avatar
Пафос Респектыч
грааль же!
avatar
Свин Копилкин (Дмитрий)
 А если серьезно, любая нейронная сеть утыкается в проблему переобучения. Возьмите промежуток данных с 2006 года.
avatar
Свин Копилкин (Дмитрий)
Свин Копилкин (Дмитрий), да я не собирался строить на этом что-либо, к тому же использование «в лоб» не позволяет построить прибыльную стратегию. Этот фреймворк можно попробовать использовать для моделирования признака в модели, либо моделирование синтетики.
avatar
evgen000
А если взять обучение только за пол года?
avatar
Sergey
Sergey, принципиально без разницы — может повезёт, а может, нет
avatar
Пафос Респектыч
мухи какие то )
avatar
Александр Минин
Zweroboi, я просто не умею их готовить ))
avatar
Александр Минин

полезные записи за 24 часа

★14 44 В каком направлении брокеры ведут на убой своих хомяков и куда идти нам? Weekly #68
★10 70 Ситуация на текущий момент
★8 30 💵Сколько стоит доллар?
★5 8 Как защитить 100% капитала/депозита при инвестировании: создаем структурную ноту
★5 32 Ключевая ставка останется 16% — и точка
★4 33 -Я банк! -И я банк! -А почему же у вас тогда торчат волчьи уши из трубки?
★4 19 как выводят активы из Норильского никеля
★3 1 Обзор Южуралзолото – хороший отчет и обнадеживающие прогнозы на 2024 год
★3 6 Бесплатный вебинар "ИИС-3. Новые вычеты"
★3 0 ​​VK - подопытный кролик
+239 70 Ситуация на текущий момент
+176 44 Индекс МБ сегодня. На завтра
+148 44 В каком направлении брокеры ведут на убой своих хомяков и куда идти нам? Weekly #68
+127 17 ⚡ Причины вчерашнего падения индекса: всё элементарно
+126 23 Азия. Среда.
+100 50 Берите на себя ответственность за других людей и начинайте делать правильные вещи
+92 26 Почему мне нравится посещать конференцию Смартлаба?
+88 12 Обмен заблокированных активов зарубил Clearstream
+73 32 Ключевая ставка останется 16% — и точка
+72 19 как выводят активы из Норильского никеля

самые обсуждаемые сегодня

146к "Цель она есть". Докататались. (BRENT)
70к Ситуация на текущий момент
52к Более 50% — рост доходов бюджета России.
50к Берите на себя ответственность за других людей и начинайте делать правильные вещи
44к Еще момент дальних ОФЗ
33к Опционный ТРИМАРАН на Si - надежно и прибыльно
33к -Я банк! -И я банк! -А почему же у вас тогда торчат волчьи уши из трубки?
32к Девальвация навсегда!
32к Ключевая ставка останется 16% — и точка
30к 💵Сколько стоит доллар?

теги блога evgen000

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн