Блог им. egenui

Prophet Facebook

У Facebook есть библиотека Prophet для анализа временных рядов, подробно можно посмотреть тут https://research.fb.com/prophet-forecasting-at-scale/ а также тут https://facebookincubator.github.io/prophet/docs/quick_start.html

Потестил библиотечку для анализа котировок к примеру акций Газпром. 

Обучал модель на данных 2012/2017-02 тестировал на участке 2017-03/2017-06

График дневных доходностей и предсказанные значения

Prophet Facebook
Стратегия простая, если предсказанное значение выше нуля то покупаем, если ниже то продаем.

Prophet Facebook
★10
13 комментариев
+1
Зарабатывать на бирже просто?
avatar
Multifractal
Там у них линейная модель под капотом и никаких дополнительных фич указать нельзя. Хотя конечно лучше чем ничего.
avatar
Пафос Респектыч
Zweroboi, да, линейная, выделяется сезонная компонента и трендовая, на основе их линейной комбинации и строится модель. 
avatar
evgen000
evgen000, у фейсбука тренды проще устроены, поэтому для них такая модель канает, но на рынке — в лучшем случае едва-едва
avatar
Пафос Респектыч
грааль же!
avatar
Свин Копилкин (Дмитрий)
 А если серьезно, любая нейронная сеть утыкается в проблему переобучения. Возьмите промежуток данных с 2006 года.
avatar
Свин Копилкин (Дмитрий)
Свин Копилкин (Дмитрий), да я не собирался строить на этом что-либо, к тому же использование «в лоб» не позволяет построить прибыльную стратегию. Этот фреймворк можно попробовать использовать для моделирования признака в модели, либо моделирование синтетики.
avatar
evgen000
А если взять обучение только за пол года?
avatar
Sergey
Sergey, принципиально без разницы — может повезёт, а может, нет
avatar
Пафос Респектыч
мухи какие то )
avatar
Александр Минин
Zweroboi, я просто не умею их готовить ))
avatar
Александр Минин

полезные записи за 24 часа

★17 35 ЛЕГАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ. 1. Зачем в январе платить налоги, которые можно платить в ноябре. Оплата налога с кредитки. 2. Оплата налога при выводе с брокерского счёта. 3. ИИС старый и новый.
★17 7 ☃️ Замещающие облигации: последний разумный шанс инвестировать в валюту? Топ-5 лучших ЗО на 2025 год!
★15 6 Топ-15 дивидендов в 2025 году от Т-Инвестиций
★7 9 Бизнес - год перемен
★5 64 🔹Завтра новый большой откат рынка
★5 160 Ситуация на текущий момент
★4 11 ⭐️Заседание ЦБ. И настроение улучшилось👻
★3 5 Защитные активы на случай стагфляции
★3 18 Теперь у ПИКа свой стандарт отделки, более слабый, т.е. менее качественный.
★3 0 Дефолты по облигациям 2024. ТОП неудачников
+214 160 Ситуация на текущий момент
+143 73 Фуф, наконец то я вышел из просадки с 01.02.22 из-за 24.02.22
+139 19 Что думали аналитики год назад?
+129 18 Первый пошёл: ЦБ отзывает лицензию у банка Гарант-Инвест - облигации ФПК пошли ко дну
+127 127 Азия. Четверг.
+127 25 Массовое изменение рейтингов
+96 9 До завершения ралли осталось 2 дня🔥Акции и инвестиции
+88 9 Бизнес - год перемен
+84 17 Чиновники нашли способ удешевления новостроек
+78 25 📉Мониторинг лоёв (традиционная рубрика):

самые обсуждаемые сегодня

160к Ситуация на текущий момент
150к Метод Геллы. Успокоились (GOLD)
127к Азия. Четверг.
73к Фуф, наконец то я вышел из просадки с 01.02.22 из-за 24.02.22
71к Цены на икру
42к Бедный юань!
37к Показываю с кем вы связались в москазино. Уголовные преступления в картинках.
39к 2013 год был мой первый убыточный год после нескольких лет хороших профитов.
35к ЛЕГАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ. 1. Зачем в январе платить налоги, которые можно платить в ноябре. Оплата налога с кредитки. 2. Оплата налога при выводе с брокерского счёта. 3. ИИС старый и новый.
27к Не разворот и не отскок.

теги блога evgen000

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн