Блог им. buy_sell

Увеличение доходности дивидендов Газпрома. Простой приём.

Обычный вариант. Пусть 22 мая мы купим акцию Газпрома по текущей цене 124,2 рубля и, подержав её до отсечки 20 июля (59 дней), мы получим дивиденды 8,04 рубля. Доходность равна 8,04/124,2*100%=6,47% (это за два месяца).

Улучшенный вариант. 22 мая мы купим фьючерс на акцию Газпрома. Фьючерс стоит 12482 руб ( 100 акций) и ГО=1790 руб. Держим до экспирации и исполняем фьючерс. В пересчете на 1 акцию мы потратили 17,9 руб за период с 22 мая по 15 июня и 124,82 руб за период с 15 июня по 20 июля. В среднем за 59 дней наши связанные деньги = (17,9*24 +124,82*35)/59=81,33 руб. Доходность наших вложений теперь равна
8,04/81,33*100%=9,89% (это за два месяца).
 
Используя такой простой прием, мы повысили доходность наших вложений в 1,53 раза.

В пересчете на год ДОХОДНОСТЬ = 59 %.  По-моему неплохо. В понедельник успейте купить.
★4
34 комментария
+5
а див геп куда ? 
avatar
Черный Живоглот
+1
а дивы каждые 2 месяца давать будут?
Доходность такую не получишь.
avatar
Гавр
Гавр, эта идея на два месяца. Дальше ищем другую идею.
avatar
buy_sell
+1
Исполняем фьюч и продаем...
Может не получиться — бэкварданет....
рисковано, внешне логично, но я от подобных синтетик пользы не получал, слава богу успевал свалить, но опыт негативный.
Нервов там тоже дофига, рынок не дурак.
avatar
baron_samedi
baron_samedi, если акция поднимется на 8 рублей, то я не буду ждать дивидендов и закрою позицию раньше.
avatar
buy_sell
buy_sell,
если сидеть до реестра, риск засесть…
avatar
baron_samedi
baron_samedi, этот риск есть всегда, если сидишь до див. отсечки.
avatar
buy_sell
+6
«Используя такой простой прием, мы повысили доходность наших вложений в 1,53 раза.»

Одно не ясно… Как вы на фьючерс дивиденды получить собираетесь то? :)
avatar
Krechetov
Популярный автор
+2
Krechetov, тоже не понял про фьючерс, походу надо получить акцию на экспирации до див. отсечки, типа она дешевле будет) но я вообще не понял расчетов. проблема же продать еще по цене покупки хотя бы))
avatar
Vanuta
Проверенный аккаунт
Vanuta, считайте, что я купил акции 22 мая, но дал только задаток (гар. обеспечение), а все деньги выплачиваю на экспирации 15 июня и получаю акции, которые держу до отсечки.
avatar
buy_sell
Krechetov, 15 июня фьюч заменяем акциями и до 20 июля сидим в акциях.
avatar
buy_sell
+1
Если цена попрет против вашего фьюча!? Денюжку будете довносить!))На клиринге каждый день реальные бабосы откусывают!))Это не бумажная прибыль по акциям!))
avatar
Сергей
Сергей, убыток и прибыль одного фьючерса такая же, как убыток и прибыль по 100 акциям.
avatar
buy_sell
+3
buy_sell, это совершенно разные вещи!))Минус по фьючам это реальное уменьшение вашего счёта после крилинга!))А минус по акциям бумажный до тех пор, пока они не продадутся!))
avatar
Сергей
buy_sell, «убыток и прибыль одного фьючерса такая же, как убыток и прибыль по 100 акциям.»

Это от спреда зависит. спред зависит от ожиданий рынка, ставок, дивов и т.д. Как вы это всё учли?
avatar
Krechetov
Популярный автор
Krechetov, смысл идеи. Мы покупаем акции 22 мая через фьюч и платим не все деньги за акции, а только часть (ГО). 15 июня мы платим все 100% денег за акции, причем если акции 15 июня будут дорогие, то будет дороже и фьюч и значит никаких потерь нет. Выигрыш возникает из-за того, что до 15 июня мы заплатили только ГО.
avatar
buy_sell
+2
buy_sell, Вот я и спрашиваю вы в курсе что спред акция-фьючерс это дело не постоянное. Т.е. там всё это учитывается и выиграть так не получается. иначе так бы делали все :)

т.е. например ставки которые можно было бы играть вкладывая во фьюч и положа деньги условно в облигации они в этот спред уже заложены
avatar
Krechetov
Популярный автор
Krechetov, акция стоит 124,2, а фьюч 124,82. Спред =62 коп. На экспирации спред = 0 коп. Я вел расчет по 124,82, т. е. по увеличенной стоимости.
avatar
buy_sell
+2
buy_sell, Это на этот фьюч который почти истёк и который дивы не учитывает :) А на следующий там спред уже ставки учитывает и дивы… так что там спред больше… проще говоря от этих дёрганий вы можете только проиграть 
avatar
Krechetov
Популярный автор
Krechetov, этот фьюч как раз дивы учитывает (15 июня вы покупаете акции с дивами), а следующий -нет (15 сентября акции без дивов).
avatar
buy_sell
buy_sell, "@и который дивы не учитывает" это значило, что нет дивидентного спреда в нём :)

Но ставочный есть. Так каким образом вы хотите в 1,5 раза больше получить держа фьюч? Дивы дают 6%, следующий фьюч дешевле на 3% по спреду. бо остальное ставки. 

В текущем фьюче ставочный спред тоже есть.... 

На рынке не бывает такой халявы просто. Хотя такая «идея» часто приходит в голову тем кто начинает с этим разбираться, но ещё не понял что ставки и т.д. это всё учитывается :)
avatar
Krechetov
Популярный автор
buy_sell, ну ни фига же не так. к отсечке фьюч упадет в цене гарантированно.
avatar
Vanuta
Проверенный аккаунт
+1
На экспир лучше не ходить, альфа например заставляет бумажки подписывать и письма отсылать, лишний геморрой. Проще продать фьючи перед экспиром и купить акции. Но для этого дисциплина нужна, надо умудрится сохранить бабло что собираешься потратить на покупку акций.
А так поддерживаю автора целиком, если в акции нет дивов, то нет смысла сидеть в ней на споте. Но таких умников полно, поэтому у нас физики по уши в лонгах фьюча газпрома. :)
avatar
drow
drow, да, именно так и нужно делать. Продать самому фьюч перед экспирацией  и тут же купить акции. Так проще. 
avatar
buy_sell
Лучше купите какой нить шлак, он на пару планок за год по любому выстрельнет, тем более их мало ликвидных шлаков! получите за год 100%, а может даже и 200))
avatar
Мой господин
+1
pansportsmen, я торгую только два «шлака» — Сбербанк и Газпром. 
avatar
buy_sell
+2

Автор что-то не дописал видать. В улучшенном варианте полагаю имелось в виду купить акцию и продать фьюч, а написано прочто про фьюч.

Надо еще суметь так купить, котировки на месте не стоят, пока одну сделку закрываешь, в другой уже котировки другие.  А брать одновременно по рыночной цене, не факт что удачно выйдет. 

Более того, в момент экспирации разницы 0 на практике не получится, так как если ждать пока закроет фьюч брокер, то он опять же закроет по рыночной цене, и хз насколько удачно получится, и какая именна цена из стакана закроет заявку неизвестно. 
В реальности, можешь часть проиграть на открытие позиций, и часть на закрытие позиций и останется с гулькин нос, если вообще что-то останется.

avatar
Маэстро Виртуоз
+2
Я бы просто- по совету друзей, зашортил бы сейчас фьючерс газика на среднесрок. Акция доползет вниз до 105 рублей, или наступит 15 июня тут можно и закрыться. Полагаю прибыль будет значительно больше... 
avatar
Юнчикс
Юнчик, Не думаю что дадудт так упасть, многие ждут гэпа после отсечки чтобы закупиться.
avatar
Маэстро Виртуоз
Юнчик, есть смысл, но в том что к отсечке фьюч еще сползет
avatar
Vanuta
Проверенный аккаунт
+1
Kapral, вы играете в дивиденды или не играете? Если играете, то я указал как, связав меньше денег, получить те же дивиденды. 
avatar
buy_sell
buy_sell, значит, я не понял(((

а если в «улучшенном варианте» Фьючерс упадет к 20 Июля?
avatar
Kapral
+1
Kapral, я фьюч держу только до 15 июня (внимательнее читайте). В этот день фьюч стоит как 100 акций (из-за арбитража). Продаю фьюч и покупаю 100 акций и далее держу только акции до 20 июля.
avatar
buy_sell

полезные записи за 24 часа

★10 3 Налоговая декларация инвестора. Инструкция
★9 71 Ситуация на текущий момент
★6 17 Компания с самым большим дивидендом
★6 15 Инвест идея на 25X на внебиржевом рынке от Александра Клещева (ЛМС)
★5 3 Топ-10 облигаций с высокой доходностью от аналитиков РБК
★5 22 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
★5 9 Итоги недели 25.04.2024. Самая заманчивая ложь социалистов. Курс доллара и нефть
★5 13 Поплохеет ли банкам ? Кейс БСПб
★4 7 Реальные доходности по сделкам 2018 г.
★3 47 Несправедливость прогрессивного НДФЛ. Красные линии - барьер дальнейшего роста соцподдержки неработающих. КАРДИНАЛЬНЫЙ ОТКАЗ ОТ ГОСПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА И САМОЗАНЯТЫХ.
+209 71 Ситуация на текущий момент
+113 49 Индекс МБ сегодня
+106 40 Азия. Пятница.
+93 5 💰 МТС объявил новую дивидендную политику
+82 17 Компания с самым большим дивидендом
+76 58 Домохозяйки и дети штурмуют биржу.
+68 79 "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
+65 13 Поплохеет ли банкам ? Кейс БСПб
+59 20 В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти
+57 15 Инвест идея на 25X на внебиржевом рынке от Александра Клещева (ЛМС)

самые обсуждаемые сегодня

79к "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
71к Ситуация на текущий момент
70к Высокая ставка - верный путь к инфляции
49к Индекс МБ сегодня
40к Азия. Пятница.
37к Если отец - крупный чиновник, то отсюда не следует, что сын - талантливый и харизматичный управленец (топ менеджер). ПРО Эффективность. В КОНТАКТЕ (VKCO).
23к Газпром набирает обороты
22к 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
20к В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти
18к Самое дешёвое жильё в Москве за 900 тыс.

теги блога buy_sell

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн