Блог им. AGorchakov

Ну вот мы и в рэнкинге, "не прошло и года" :)

ranking.moex.com/trader/ik_forum
★6
55 комментариев
+1
мАлАдцЫ!!!  очень понравился график доходности в консервативной стратегии  
avatar
vvkg
+1
круто! +
avatar
Igr
+2
Технический факультет Высшей Школы КГБ СССР, лауреат Государственной премии СССР

Ничего себе! ;)

Поздравляю с включением, а почему они так долго это делают?
avatar
Geist
+2
Geist, 45 дней — «инкубационный период» (10 мая закончился) и еще неделя ушла на сверку результатов и исправление неточностей в их расчетах.  А раньше просто через Церих не получилось выставиться из-за каких-то нестыковок бэк-офисных при торговле через Плазу. Поэтому, промучавшись месяц, решили выставиться напрямую и еще пару недель потратили на согласование форм отчетности с биржей.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
А. Г., понял, спасибо. Лиха беда начало, как говорится ;)

Будем следить за вами (в хорошем смысле этого слова), удачи!
avatar
Geist
Дополню. Теперь мы прошли этот путь согласования отчетности и любой наш клиент, торгующий на срочном рынке ММВБ через нас, может заявиться в рэнкинге, как частный управляющий. К сожалению для спота мы согласовали только «B&H».
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
-2
Geist, говорят, в подобных школах и военных городках на территории бывшего СССР, преподавали иностранные языки так, чтобы учащиеся ни при каких обстоятельствах не смогли наладить коммуникации с этими самыми иностранцами, а более всего ценили красные дипломы тех, кто не понимая предмета, тупо заучивал наизусть текст и цифры, это считалось верхом прилежания и трудолюбия.
avatar
ale osetr
+3
ale osetr, всё так и было.

Сотрудники легальных резидентур КГБ учили только одну фразу «Здесь продается славянский шкаф?», а вся переписка в разветвленной сети КГБ существовала только на азбуке Морзе.
avatar
Geist
ale osetr, да все описано о тех годах и моей работе

mikhailmasl.livejournal.com/4852.html

Автора знаю лично, работал с ним в одном отделе, но в разных отделениях (он просто на пять лет старше) и даже посвятил мне 1 абзац своей книги:
Одну старую «балалайку» в НИИ автоматики проанализировали по новым требованиям. Как там считали коэффициент a - не знаю, скорее всего откопали все старые отчеты и разделили общее количество сброшенных порядков на время, которое эта «балалайка» эксплуатировалась. В итоге общая оценка стойкости получилась 100 лет, эту цифру официально записали в отчете. На следующий год в 5 отдел пришел молодой парень, свежим взглядом нашел статаналог и по старым, добрым требованиям «уронил» оценку стойкости до 1021. Больше старых «балалаек» по новым требованиям не анализировали, так спокойнее будет жить.
 Михаил немного запятовал, я «не пришел на следующий год», а уже 2 года работал в отделе и с цифрами тоже напутал. Да и история имела продолжение сроди Энигме

www.kinopoisk.ru/film/635772/

avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., история расшифровки энигмы сродни изобретению аптекарем паралона во время медицинского эксперимента. В кино часто использую приемы поэтической правды. Иногда кажется, что на математике и теоретической физике есть легкий флёр этой правды. Мне нравится экспериментальная физика, нравится окружающая реальность и жить в ней.
avatar
ale osetr
ale osetr, про кино я сразу написал «сродни», потому что имел ввиду только схожесть сюжетных линий, а не киношных «красивостей».
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А что такая скромная доходность?
avatar
Георгий Иголкин
+3
Семен Семенычъ, реальная с 28.03.2017. Мы не обещаем «5% в месяц».
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., А что вы обещаете?
-5% в месяц?
avatar
Сумрак
Сумрак, мы ничего не обещаем. Рынок случаен, а соответственно и доходность случайна. Поэтому мы можем лишь говорить о характеристиках распределения доходности: среднее, МаксДД и т. д.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., если все у вас случайно, то чем ваше управление лучше обычного подбрасывания монеты?
avatar
Сумрак
+1
Сумрак, а чем плохо играть в монетку при угадывании выигрывая три рубля, а при неугадывании проигрывая рубль?
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., теоретически это хорошо
вы опционы используете? какие стратегии предпочитаете?
и тогда станет понятно действительно ли у вас будет именно 3 рубля выигрыша при 1 рубле проигрыша, а не наоборот
avatar
Сумрак
Сумрак, стратегии двух типов - Directional и Mean Reversion на разных таймфреймах (первые со среднем временем в позиции часы и дни,  вторые — 5-30 минут) плюс алгоримты выбора весов стратегий в зависимости от прошлой результативности и таких характеристик, как средняя доходность и Мaкс ДД. Плюс у Капитала и Профита  доля (разная) лежит в арбитражной стратегии лонг спот (постоянно) — шорт фьючерс (переменно). Последняя стратегия дает доходность ОФЗ + 1-2%% годовых ежемесячно и стабилизирует рисковую часть. Опционов нет.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., без опционов у вас действительно будет результат торговли близок к случайному

avatar
Сумрак
+1
Сумрак, и с опционами он будет таким же случайным, потому что если цены случайны (т. е. не могут быть точно предсказаны), то и любое превышение «безрисковой ставки» доходностью — случайно. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., если вы имеете представление об опционах, то должны знать, что только у них есть такой параметр как тета-временной распад

и именно этот параметр позволяет зарабатывать или защищать прибыль
но вероятно опционы не для вашего типа мышления
avatar
Сумрак
Сумрак, тета-временной распад ничего не защитит при ночном гэпе по волатильности раза в два. И в этом случае даст не заработать, сильно проиграть.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., вероятно вам неизвестны стратегии позволяющие ограничить убыток или даже заработать при любом движении цены используя только опционы?
для меня довольно странно от вас слышать, учитывая сколько вы уже присутствуете на бирже, что опционы не позволяют стабильно зарабатывать
avatar
Сумрак
+2
Сумрак, мне неизвестна ни одна стратегия в опционах, позволяющая заработать на гэповой на «пиле» в волатильности (!) цены. А зарабатывать на сильных движения цен вверх или вниз самой цены наши стратегии могут и без опционов и их низкой ликвидности.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., ну если неизвестна ни одна стратегия, то конечно лучше вам без опционов торговать
avatar
Сумрак
Сумрак, А Вам известна стратегия, про которую я написал? Поделитесь. Подчеркиваю — речь о гэповой «пиле» в волатильности.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., различные спреды позволяют зарабатывать при любом движении цены
а какой делать спред-это необходимо понимать механику опционов
avatar
Сумрак
Сумрак, торговля спредом — это чистый Mean Reversion со всеми вытекающими, в том числе и «рвет», когда он расходится.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
А. Г., еще раз убеждаюсь-опционы не ваша стихия
avatar
Сумрак
А. Г., при бесконечном подбрасывании монетки, вероятность выпадения каждой стороны 50/50, в реальной жизни Вы можете пропустить несколько повторов одной стороны, чтобы повысить вероятность выигрыша на другой, если утрировать.
avatar
ale osetr
ale osetr, если бросания независимы, то от пропусков ничего не изменится.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., хотите сказать, что повторение одной стороны может длиться бесконечно?
avatar
ale osetr
+3
ale osetr, нет, я только хочу сказать, что сторона на следующем бросании никак не зависит от того, что было в прошлых. А вероятность постоянства одной стороны весьма простое: 2^-n, где n- число бросаний. При больших n «столько не живут» :)
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+2
А. Г., ответ супер) Очень емко и точно)
avatar
Денис Михайлов
Семен Семенычъ, сайт сырой и вообще трудно понять, как эта доходность считается. Я смотрел Шепелева, у него на графике доход 60%, а цифра доходности меньше 40%. Думаю, пройдет еще немало времени, прежде чем программисты мамбы допилят эти ренкинги до чего-то более-менее удобоваримого.
avatar
SergeyJu
+1
Отлично! Молодцы!
avatar
Попов Роман
0
Поздравляю Вас! У моей бабули на парте стояла красная звездочка, была председателем совета дружины, всевозможные вымпелы, пластмассовая символика и какие-то кругляшки с символикой ВОВ. Она их очень любила.
avatar
ale osetr
+5
Хорошая работа!
Жаль, что «Великий и ужасный Бог трейдинга» Ванюта стесняется участвовать в ренкинге. Видимо боится всех поразить своим величием
avatar
Cergun
+1
Поздравляю, но доходность мягко говоря так себе, тем более с небольших сумм. К примеру у меня депозит в банке (топ5) с неснижаемым остатком в 3млн за предыдущий год давал мне 9,84%, что сопоставимо с вашей стратегией экстрим. А на своем счете с агрессивной стратегией удалось сделать 27% по году, а по основному счету порядка 40% с консервативной стратегией, парадокс, но правда это за счет бурного роста удачно выбранных бумаг, так сказать халява. В любом случае Вам удачи и больших доходностей, Вас всегда приятно почитать и послушать!
avatar
Bubellar
Bubellar, суммы специально сделаны те, которые указаны в минимальных для ДУ в каждой из стратегий.  Емкость стратегий гораздо больше. А доходность абсолютная с 28.03.2017. Что есть, то есть.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., подскажите пожалуйста, это что-то вроде комона в финаме? Посетители могут видеть только кривую доходности, а саму статистику, сделки они видеть не смогут, верно? Т.е. это не аналог лчишной статистики, где можно всё подробно рассмотреть?
avatar
Kraftus
Kraftus, на комоне можно было и сделки смотреть, если Вы клиент Финама и подписаны на стратегию. Сделки в отчетности мы высылаем и биржа их видит, а отражает или нет — не знаю.  Там вроде три уровня раскрытия информации, но мы согласовали отчетность только по Стандартному.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., Скажите пожалуйста как оценить емкость стратегии?  На интуитивном уровне примерно понятно, но как оценить количественно затрудняюсь. Мне не совсем понятно как управляющие оценивают емкость своих стратегий, поэтому хотел спросить вас.
avatar
evgen000
evgen000, да, по этим данным емкость оценить сложно. Могу только сказать тут, но это будут лишь слова.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., Спасибо за ответ. Но я имел ввиду не конкретно ваши стратегии, а как в принципе оценивать емкость. Как вы это делаете. 
avatar
evgen000
+1
evgen000, ну для отдельной стратегии на одном инструменте это делается на основе показателя (средняя прибыльная сделка-средняя убыточная)/2 (вычитаемое отрицательная величина, а потому складываются две положительных). Находится таймфрейм, чье стандартное отклонение сравнимо с этой величиной, и берется 5% от средних оборотов на этом таймфрейме. Эта величина и считается емкостью стратегии. Но в рэнкинге портфель из сотен стратегий и потому даже по сделкам емкость не оценить, так как это операции от разных стратегий.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., Спасибо!
avatar
evgen000
А. Г., Понял. Спасибо большое за ответ.
avatar
Kraftus
+2
Bubellar, уважаемый, тут 10% за 2 месяца получается, один из которых был«мертвый». 
avatar
Денис Михайлов
Юстас-Алексу

#Ждуинструкций

Центр
avatar
$even_17 (PhD)
Респект, молодцы..
Только скажите, какое такое неведомое зло случиться, если в стратегии «Экстрим» увеличить риск в 2 раза… Неужели она сольется, вместо увеличения доходности?
avatar
Леха «my-trade»
Проверенный аккаунт
Леха Мартьянов (my-trade), в 2 раза просадка может достигнуть 70%. Никто не выдержит такого.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А что там можно выбрать любого управляющего и дать ему в ДУ по официальному договору или без договора?
avatar
Oleg Only Algo
Oleg Only Algo, профессионального управляющего можно выбрать, но договор обязателен. А частные управляющие — это просто «витрина». Но можно им дать в псевдоДУ, если конечно возьмут.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт

полезные записи за 24 часа

★7 66 Доказательство того, что при инфляции акции не спасают от обесценивания денег
★6 6 Дивидендный сезон стартовал! Какие акции еще не поздно купить прямо сейчас.
★6 80 Сколько на самом деле стоит посадить картошку?
★5 60 Бери бетон - будешь всегда королем!
★4 49 Панорама сегодня порадовала!
★4 5 🔥Лучшие дивидендные акции, ТОП вкладов и накопительных счетов и финансовый юмор
★3 9 Обвал крипты, укрепление рубля, вторичка дешевеет, но не везде. Дивиденды, газовое днище и другие новости. Воскресный инвестдайджест
★2 4 Кто же печатает деньги? Давайте разберемся
★2 6 Дивиденды в мае 2024. Кто и сколько заплатит
★2 1 Лучшие корпоративные флоатеры от Альфа-Инвестиции. Подглядывают? :)
+158 60 Бери бетон - будешь всегда королем!
+106 28 Прошлый пост о новостях промышленности набрал 300К просмотров. Кажется, это рекорд Смарт-лаба
+107 80 Сколько на самом деле стоит посадить картошку?
+100 35 Всех христиан с праздником святой Пасхи!
+83 49 Панорама сегодня порадовала!
+80 66 Доказательство того, что при инфляции акции не спасают от обесценивания денег
+65 92 Геополитика
+47 0 Индикатор Accumulative Swing Index (ASI) и бесплатные роботы на нём.
+44 9 Обвал крипты, укрепление рубля, вторичка дешевеет, но не везде. Дивиденды, газовое днище и другие новости. Воскресный инвестдайджест
+41 17 Американцы прикалываются на тему теханализа.

самые обсуждаемые сегодня

80к Сколько на самом деле стоит посадить картошку?
66к Доказательство того, что при инфляции акции не спасают от обесценивания денег
60к Бери бетон - будешь всегда королем!
40к Мысли по курсу рубля на конец 2024г.
35к Всех христиан с праздником святой Пасхи!
20к Про очевидность роста акций
17к Газпром: такой вал негатива может означать финальный лой
17к Рос рынок растет хуже всех активов
17к Американцы прикалываются на тему теханализа.
14к VK, «Сбер» и «Яндекс» не смогли договориться о создании консорциума для разработки общей российской мобильной операционной системы (ОС) на основе Android.

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн