<HELP> for explanation

Блог им. AGorchakov

Ну вот мы и в рэнкинге, "не прошло и года" :)

 

мАлАдцЫ!!!  очень понравился график доходности в консервативной стратегии  
avatar

vvkg

круто! +
avatar

Igr

Технический факультет Высшей Школы КГБ СССР, лауреат Государственной премии СССР

Ничего себе! ;)

Поздравляю с включением, а почему они так долго это делают?
avatar

Geist

Geist, 45 дней — «инкубационный период» (10 мая закончился) и еще неделя ушла на сверку результатов и исправление неточностей в их расчетах.  А раньше просто через Церих не получилось выставиться из-за каких-то нестыковок бэк-офисных при торговле через Плазу. Поэтому, промучавшись месяц, решили выставиться напрямую и еще пару недель потратили на согласование форм отчетности с биржей.
А. Г., понял, спасибо. Лиха беда начало, как говорится ;)

Будем следить за вами (в хорошем смысле этого слова), удачи!
avatar

Geist

Дополню. Теперь мы прошли этот путь согласования отчетности и любой наш клиент, торгующий на срочном рынке ММВБ через нас, может заявиться в рэнкинге, как частный управляющий. К сожалению для спота мы согласовали только «B&H».
Geist, говорят, в подобных школах и военных городках на территории бывшего СССР, преподавали иностранные языки так, чтобы учащиеся ни при каких обстоятельствах не смогли наладить коммуникации с этими самыми иностранцами, а более всего ценили красные дипломы тех, кто не понимая предмета, тупо заучивал наизусть текст и цифры, это считалось верхом прилежания и трудолюбия.
ale osetr, всё так и было.

Сотрудники легальных резидентур КГБ учили только одну фразу «Здесь продается славянский шкаф?», а вся переписка в разветвленной сети КГБ существовала только на азбуке Морзе.
avatar

Geist

ale osetr, да все описано о тех годах и моей работе

mikhailmasl.livejournal.com/4852.html

Автора знаю лично, работал с ним в одном отделе, но в разных отделениях (он просто на пять лет старше) и даже посвятил мне 1 абзац своей книги:
Одну старую «балалайку» в НИИ автоматики проанализировали по новым требованиям. Как там считали коэффициент a - не знаю, скорее всего откопали все старые отчеты и разделили общее количество сброшенных порядков на время, которое эта «балалайка» эксплуатировалась. В итоге общая оценка стойкости получилась 100 лет, эту цифру официально записали в отчете. На следующий год в 5 отдел пришел молодой парень, свежим взглядом нашел статаналог и по старым, добрым требованиям «уронил» оценку стойкости до 1021. Больше старых «балалаек» по новым требованиям не анализировали, так спокойнее будет жить.
 Михаил немного запятовал, я «не пришел на следующий год», а уже 2 года работал в отделе и с цифрами тоже напутал. Да и история имела продолжение сроди Энигме

www.kinopoisk.ru/film/635772/

А. Г., история расшифровки энигмы сродни изобретению аптекарем паралона во время медицинского эксперимента. В кино часто использую приемы поэтической правды. Иногда кажется, что на математике и теоретической физике есть легкий флёр этой правды. Мне нравится экспериментальная физика, нравится окружающая реальность и жить в ней.
ale osetr, про кино я сразу написал «сродни», потому что имел ввиду только схожесть сюжетных линий, а не киношных «красивостей».
А что такая скромная доходность?
Семен Семенычъ, реальная с 28.03.2017. Мы не обещаем «5% в месяц».
А. Г., А что вы обещаете?
-5% в месяц?
Сумрак, мы ничего не обещаем. Рынок случаен, а соответственно и доходность случайна. Поэтому мы можем лишь говорить о характеристиках распределения доходности: среднее, МаксДД и т. д.
А. Г., если все у вас случайно, то чем ваше управление лучше обычного подбрасывания монеты?
Сумрак, а чем плохо играть в монетку при угадывании выигрывая три рубля, а при неугадывании проигрывая рубль?
А. Г., теоретически это хорошо
вы опционы используете? какие стратегии предпочитаете?
и тогда станет понятно действительно ли у вас будет именно 3 рубля выигрыша при 1 рубле проигрыша, а не наоборот
Сумрак, стратегии двух типов - Directional и Mean Reversion на разных таймфреймах (первые со среднем временем в позиции часы и дни,  вторые — 5-30 минут) плюс алгоримты выбора весов стратегий в зависимости от прошлой результативности и таких характеристик, как средняя доходность и Мaкс ДД. Плюс у Капитала и Профита  доля (разная) лежит в арбитражной стратегии лонг спот (постоянно) — шорт фьючерс (переменно). Последняя стратегия дает доходность ОФЗ + 1-2%% годовых ежемесячно и стабилизирует рисковую часть. Опционов нет.
А. Г., без опционов у вас действительно будет результат торговли близок к случайному

Сумрак, и с опционами он будет таким же случайным, потому что если цены случайны (т. е. не могут быть точно предсказаны), то и любое превышение «безрисковой ставки» доходностью — случайно. 
А. Г., если вы имеете представление об опционах, то должны знать, что только у них есть такой параметр как тета-временной распад

и именно этот параметр позволяет зарабатывать или защищать прибыль
но вероятно опционы не для вашего типа мышления
Сумрак, тета-временной распад ничего не защитит при ночном гэпе по волатильности раза в два. И в этом случае даст не заработать, сильно проиграть.
А. Г., вероятно вам неизвестны стратегии позволяющие ограничить убыток или даже заработать при любом движении цены используя только опционы?
для меня довольно странно от вас слышать, учитывая сколько вы уже присутствуете на бирже, что опционы не позволяют стабильно зарабатывать
Сумрак, мне неизвестна ни одна стратегия в опционах, позволяющая заработать на гэповой на «пиле» в волатильности (!) цены. А зарабатывать на сильных движения цен вверх или вниз самой цены наши стратегии могут и без опционов и их низкой ликвидности.
А. Г., ну если неизвестна ни одна стратегия, то конечно лучше вам без опционов торговать
Сумрак, А Вам известна стратегия, про которую я написал? Поделитесь. Подчеркиваю — речь о гэповой «пиле» в волатильности.
А. Г., различные спреды позволяют зарабатывать при любом движении цены
а какой делать спред-это необходимо понимать механику опционов
Сумрак, торговля спредом — это чистый Mean Reversion со всеми вытекающими, в том числе и «рвет», когда он расходится.
А. Г., еще раз убеждаюсь-опционы не ваша стихия
А. Г., при бесконечном подбрасывании монетки, вероятность выпадения каждой стороны 50/50, в реальной жизни Вы можете пропустить несколько повторов одной стороны, чтобы повысить вероятность выигрыша на другой, если утрировать.
ale osetr, если бросания независимы, то от пропусков ничего не изменится.
А. Г., хотите сказать, что повторение одной стороны может длиться бесконечно?
ale osetr, нет, я только хочу сказать, что сторона на следующем бросании никак не зависит от того, что было в прошлых. А вероятность постоянства одной стороны весьма простое: 2^-n, где n- число бросаний. При больших n «столько не живут» :)
А. Г., ответ супер) Очень емко и точно)
Семен Семенычъ, сайт сырой и вообще трудно понять, как эта доходность считается. Я смотрел Шепелева, у него на графике доход 60%, а цифра доходности меньше 40%. Думаю, пройдет еще немало времени, прежде чем программисты мамбы допилят эти ренкинги до чего-то более-менее удобоваримого.
Отлично! Молодцы!
Поздравляю Вас! У моей бабули на парте стояла красная звездочка, была председателем совета дружины, всевозможные вымпелы, пластмассовая символика и какие-то кругляшки с символикой ВОВ. Она их очень любила.
avatar

ale osetr

Хорошая работа!
Жаль, что «Великий и ужасный Бог трейдинга» Ванюта стесняется участвовать в ренкинге. Видимо боится всех поразить своим величием
avatar

Cergun

Поздравляю, но доходность мягко говоря так себе, тем более с небольших сумм. К примеру у меня депозит в банке (топ5) с неснижаемым остатком в 3млн за предыдущий год давал мне 9,84%, что сопоставимо с вашей стратегией экстрим. А на своем счете с агрессивной стратегией удалось сделать 27% по году, а по основному счету порядка 40% с консервативной стратегией, парадокс, но правда это за счет бурного роста удачно выбранных бумаг, так сказать халява. В любом случае Вам удачи и больших доходностей, Вас всегда приятно почитать и послушать!
avatar

Bubellar

Bubellar, суммы специально сделаны те, которые указаны в минимальных для ДУ в каждой из стратегий.  Емкость стратегий гораздо больше. А доходность абсолютная с 28.03.2017. Что есть, то есть.
А. Г., подскажите пожалуйста, это что-то вроде комона в финаме? Посетители могут видеть только кривую доходности, а саму статистику, сделки они видеть не смогут, верно? Т.е. это не аналог лчишной статистики, где можно всё подробно рассмотреть?
Kraftus, на комоне можно было и сделки смотреть, если Вы клиент Финама и подписаны на стратегию. Сделки в отчетности мы высылаем и биржа их видит, а отражает или нет — не знаю.  Там вроде три уровня раскрытия информации, но мы согласовали отчетность только по Стандартному.
А. Г., Скажите пожалуйста как оценить емкость стратегии?  На интуитивном уровне примерно понятно, но как оценить количественно затрудняюсь. Мне не совсем понятно как управляющие оценивают емкость своих стратегий, поэтому хотел спросить вас.
evgen000, да, по этим данным емкость оценить сложно. Могу только сказать тут, но это будут лишь слова.
А. Г., Спасибо за ответ. Но я имел ввиду не конкретно ваши стратегии, а как в принципе оценивать емкость. Как вы это делаете. 
evgen000, ну для отдельной стратегии на одном инструменте это делается на основе показателя (средняя прибыльная сделка-средняя убыточная)/2 (вычитаемое отрицательная величина, а потому складываются две положительных). Находится таймфрейм, чье стандартное отклонение сравнимо с этой величиной, и берется 5% от средних оборотов на этом таймфрейме. Эта величина и считается емкостью стратегии. Но в рэнкинге портфель из сотен стратегий и потому даже по сделкам емкость не оценить, так как это операции от разных стратегий.
А. Г., Спасибо!
А. Г., Понял. Спасибо большое за ответ.
Bubellar, уважаемый, тут 10% за 2 месяца получается, один из которых был«мертвый». 
Юстас-Алексу

#Ждуинструкций

Центр
Респект, молодцы..
Только скажите, какое такое неведомое зло случиться, если в стратегии «Экстрим» увеличить риск в 2 раза… Неужели она сольется, вместо увеличения доходности?
Леха Мартьянов (my-trade), в 2 раза просадка может достигнуть 70%. Никто не выдержит такого.
А что там можно выбрать любого управляющего и дать ему в ДУ по официальному договору или без договора?
Oleg Only Algo, профессионального управляющего можно выбрать, но договор обязателен. А частные управляющие — это просто «витрина». Но можно им дать в псевдоДУ, если конечно возьмут.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW