<HELP> for explanation

Shamoi

Работа над стратегией.

Решил недавно я добавить себе геморроя, протестировав стратегию на японии, на штатах, азии и вконец взял для добития европу… с 2003 года.
Азия конечно близка к нам (что китай, что бсена).
Япония ужасна…   падает и падает...
Штаты (доу, насдак) очень слабо волатильны
Европа (особенно сас40, футся...) вообще не волатильна и стопы срабатывали то тут то там..

ужаснулся я тогда.
Решил работать. Ведь кто знает будущее нашего рынка? Будет он так всегда бегать вверх вниз, это хорошо, а встанет в неволатильный боковик а-ля футси? и что, доходить до дродауна в 60-70%? И ведь реально. может следующие 3-5 лет будут такими...
Понимаю, очень сложно живут одновременно и трендовая, волатильная стратегия и обратная ей. Очень. Но можно сделать)
Я конечно не супермозг, у меня нет на САС40, футси (по тестам прошлых лет) безумных 20-100% годовых. (про мегатрейдеров с более высокими процентами на тех рынках — берите ребята кредиты в 1 000 000 долл и яхты купите чрез полгодика))))
Но стараюсь. Посмотрим что выйдет. 
Задача — повысить портфель европейский (сас, дах, футся, ыыыш) до 20-30% годовых, при этом не понижая азию, россию.... 
 

интересная задача. будет любопытно узнать контуры стратегии которая позволит дотянуться до таких целей. я трендовую стратегию по фьючу страхую от тихих боковиков продажами ближайших стренглов. по опыту, как правило в году до 5 таких тихих месяцев и опционы позволяют покрыть убытки трендовой стратегии или даже небольшой плюс по таким месяцам дать. интересно, что Вы придумаете.
avatar

О.К.

я пока еще до опционов не доходил, этот вариант тоже может помочь.
Одна задача более менее решена, до этого при росте индекса в пределах 5-10% за год убытки могли достигать 30%.
Следующая задача разобраться с боковиком. Похоже самая сложная. Несколько лет у европы были либо легкий минус либо боковик. Самый простой путь думаю выключать из торгов по результатам слабой волатильности за отчетный период. Но еще не смотрел. Разберусь, но возможно не так скоро. Да и пока наш рынок демонстрирует вполне хорошую волтильность, он пока не попадает под тестируемые значения, а значит время есть)
да, думаю этот год не будет тихим, так что время действительно есть :)
avatar

О.К.

интересно… жду результатов
напишу, когда решу эту проблему, время есть еще)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP