SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Insurer
Календарный спред по серебру SI на COMEX'e
- 08 февраля 2012, 23:35
- |
Пару слов о сложности торговли календарными спредами.
Покупка майского (SIK2) + продажа мартовского (SIH2) контрактов фактически является продажей спреда.
И если на графике спред показывает по ластам -0.045, то фактическое вхождение даст нам -0.075
Т.е. проскальзывение составит 0.03 или $150, или 15% от ширины канала спреда в 2012 году.
Тоже самое, но более подробно написал здесь:
max-trade.livejournal.com/3013.html
Покупка майского (SIK2) + продажа мартовского (SIH2) контрактов фактически является продажей спреда.
И если на графике спред показывает по ластам -0.045, то фактическое вхождение даст нам -0.075
Т.е. проскальзывение составит 0.03 или $150, или 15% от ширины канала спреда в 2012 году.
Тоже самое, но более подробно написал здесь:
max-trade.livejournal.com/3013.html
Так же правильно ли я понимаю, что у вас доступны номинальные спрэд ордеры, при которых можно сразу выставлять заявку спрэдовую и не волноваться за текущие бид и аски? То есть дождаться исполнения этой заявки я имею в виду в течение дня например.
Спасибо
спасибо, вы все правильно поняли.
и спред у меня такой же как и у Вас :-)
шорт вашего = шорт март + лонг май (в моей интерпретации)