Стратегия "ЛОСЬ". RIM7. Волатильность. Бабочка летит.

Весьма недавно нами с Лосём было сделано две ставки одновремЁнно:

1. На локальный подъём рынка RIM7.
2. На падение рыночной волатильности на страйке 115 000.


     Сценарный разбор полёта базового актива нами был выполнен 28 марта:

smart-lab.ru/blog/389181.php

     




     Исходя из этих предпосылок — текущая рыночная конструкция — бабочка 110/115/120.


     Пока всё работает :)












     Бабочка летит и подмахивает помахивает крылышками.








     Не домахаться бы...

     Может, пора подкупать края для уменьшения модуля отрицательной гаммы?


     Дополнение от 11:10, 05 апреля:

     На свой вопрос мы с Лосём сами и ответили.

     После того, как рыночная волатильность 115-го и 120-го страйков апрельских опционов опустилась ниже 21%, мы сделали корректировку, а именно:

     C120 + 10 @ 360
     P110 + 10 @ 550
     FUT   +   1 @ 114 680 (для выравнивания дельты)

     Что это такое и зачем?

     Нами отыграно прогнозируемое падение волатильности. Мы ещё остаёмся с короткой гаммой, но её модуль значительно уменьшен.

     Считаем, что нами куплена достаточно дешевая гамма. Мясо остаётся проданным, а крылышков немного подкуплено...

     Изменённый профиль прибылей-убИтков приведён нижее :)