Профиль рынка - Анализ_RiH7_03032017

Приветствую, всех
-
В прошлых статьях, я уже привел пример, как я провожу анализ текущей ситуации в RiH, используя программу Маркет Дельта. 

Профиль рынка — Анализ текущей ситуации_RiH7_27022017
а до этого 
Профиль рынка — Анализ текущей ситуации_RiH7_20022017
эти статьи имеют взаимосвязь и будут фигурировать в текущем анализе, если мы ранее уже обсуждали в них текущие Ценовые зоны.
-
каждая новая статья, будет содержать список предыдущих в хронологическом порядке, по отношению к анализу текущей ситуации.
-
В основе анализа лежит использование метода Профиль рынка, и оценки ценового движения по типу баланс-дисбаланс, относительно согласия или не согласия участников рынка (покупателей и продавцов) Ценности рабочей ценовой зоны в рамках текущего аукциона.

По формату подачи материала, необходимо учесть, что:

Текущая статья также содержит в себе прошлый анализ, и все детали оценки, которые я описал ранее, я также буду применять в процессе. Поэтому, рекомендую изучить, то что я описал ранее, терминологию анализа Профиль рынка и особенности расчетов ценовых зон в программе Маркет Дельта, чтобы развить свое понимание и вникнуть в процесс анализа.
-
По общей картине на конец недели на 03032017 можно отметить, что предыдущий анализ от 01032017 пока остается в силе.

Предлагаю вновь ознакомиться, если кто-то его не читал.
Профиль рынка — Анализ текущей ситуации_RiH7_01032017
-
Почему можно это отметить, потому что закрытие вновь вернуло цену в диапазон Ценовой Структуры 2-х дней (структура падения) от 2702-2802, и дальнейший анализ сценариев я строил исходя из этой сдвоенной формации.
-
В текущей статье отметим общее развитие, я особо не буду вдаваться в комментарии, просто отметьте для себя Ценовые зоны, которые будут отмечены на графиках и в окне Структуры Профиля, как в совокупности за несколько дней, так и индивидуально по каждому дню.
-
В общих чертах сценарий рынка вверх предполагает, дальнейшее заполнение Структуры 2-х дней, верхней ее части, относительно середины (мидл-зоны) и тестирование тех Ценовых зон на предмет Ценности, отмеченных нами ранее как ОТДЕЛЬНЫЕ зоны: Одиночной печати (стебли), голые уровни — не закрытые зоны POC и Ключевые объемные зоны, которые могут сыграть роль СОПРОТИВЛЕНИЯ (оказать давление с противоположной стороны). Все очень подробно было описано в прошлых статьях.
-
При пробое зоны минимума дня 03032017 и дальнейшее снижение, предполагает отмену восходящего сценария, до тех пор пока цена снова не вернется в зону оценки нашей сдвоенной структуры от 2702-280217, оценка ведется внутри дня.

Иначе в игру вступает оценка Ценовых зон от 081216 и балансировка зоны дней 071216, описание (рисунки и ценовые зоны) дается в прошлом анализе от 01032017. Также я там привел сдвоенную структуру дисбаланса на 0812-091216.
-
Опять же отмечу снова, что как будут развиваться события и куда пойдет рынок мы сказать не можем, информация поступает и меняет настроения игроков в реальном времени постоянно, поэтому свой Текущий анализ я привел как домашнюю заготовку, соотнесите его со своим анализом и оценивайте его вероятностно, исходя из рыночных реалий.
-
Далее динамика изменения Структуры Профиля по дням и Общая картина.

Как видно на Общей картине, что мы 4-й день торгуемся в балансе, как последних дней, так и сдвоенной ценовой структуры — 2702-2802.
День 2802, у нас ключевой, поскольку он одновременно входит и в зону дисбаланса от 2702-2802, день 2402 я не привожу поскольку он частично входит в 2702. Хотя день 2402 при возврате цены, также имеет ключевые зоны. Снова возвращаю Вас к предыдущим статьям, в них анализ взаимосвязан с прежними Ценовыми зонами. Также день 2802 входит в структуру баланса, условно от 2802-030317.
-
На что можно обратить внимание, на 030317 попытались пробить диапазон от 2802, но не удачно. Закрытие Цены было вблизи максимума дня. Также под конец дня, была попытка теста зоны максимума от 2802 — 111690, цена прошла ее до 111710, но отклонилась вниз. Был конец недели, игроки фиксировали позиции, в той зоне не было ликвидности покупателя.

Показан момент, в целом видно, что хоть объем и был положительный по дельте (брали по аск), но в целом он был очень небольшой. А зона Ценности на тот момент находилась значительно ниже. Был тест, и он пока не был положительным на предмет сильных покупок.

Я сейчас не хочу углубляться в анализ кластеров, здесь отмечу анализ по дельте (профиль дельты), внизу рисунка общая дельта по бару 5-мин. Кстати, также отметьте как мало ликвидности на обеих сторонах на вечерней сессии.
-
Посмотрим как формировалась Структура Профиля за этот день 030317 и структуры по отдельным дням, а также Структуру сдвоенного диапазона 2702-2802 (дисбаланс). Сначала по отдельности, а потом соберем единый Общий Профиль за последние дни, и оценим Ценовые зоны.

Обратите внимание, как близко цена (закрытие последнего дня) подобралась к середине (мидл-зоне) сдвоенной Структуры от 2702-2802.
Закрытие дня 0303 — 111340, середина сдвоенного диапазона дней 2702-2802 — 111505 (делаем правку на сжатие 100 п.). Также можно расширить наш общий диапазон и условно добавить разницу между минимумом 2802 и минимумом от 030317. Это также немного снизит середину, поскольку смещение цены было вниз. В нашем расчете эта разница — это диапазон 109110 — 108560. Делайте правку на мидл исходя из разницы 113990 — 108560 = 5430. Условно, 5430/2 = 2715. Примерно наш мидл, 108560+2715 = 111275, округлим до 111300.

т.е., опять же цена вплотную подошла к середине диапазона дисбаланса 2702-2802-030317 и снова готова войти в зону дня 2702, относительно нашей Общей ценовой структуры. 
-
Далее я вновь показываю, как развивалась общая структура, если ее начать дополнять новыми днями.

Объединили день 0103 — по отдельности см. рисунок выше (до этого).
-
Добавляем структуру Профиля — 0203

Опять же на что обратить внимание, на рисунке выше видно, что Ценность Общей Структуры (POC) за несколько дней находится ниже цены закрытия на 030317 и выступает определенной поддержкой, как объемная зона.
-
Также нижняя половина Общей Структуры имеет зоны с неполным заполнением. Что также показывает на повторный тест этих зон в ближайшем будущем. Если цена пробивает зону POC и POCVO нашей Общей Структуры, то вполне вероятен поход вниз к зонам вблизи выступа на 110100-200 и чуть ниже к нижней границе VAVOL (оранжевая зона) — 109800. Снова погрешность на сжатие 100п.
-
Как вероятный сценарий я также рассматриваю начало заполнения 2-й половины (верхней части) Общей Структуры 2702-2802.
-
Ценовые зоны при движении вверх отмечены в прошлом анализе на 010317. Маркет Дельта снова дает нам подсказку на голый уровень в зоне 2702 (VAH того дня) — 113950. Отмечен также и ярко выраженный выгрыз в структуре от 112000 и выше.
-
Также необходимо учитывать и Ценовые зоны каждого дня, на рисунках выше и в прошлом анализе они также были отмечены.

Те. с большей вероятностью, стоит обратить внимание на Ценовые зоны от 2702. На Общей картине там видна зона — 111780, синий горб на рисунке. Пробой которой поведет цену выше, заполняя Ценовые зоны с наименьшим объемом — от 112000 и выше до 112700-112900 и выше до 113400 при пробое. Далее возможен тест и заполнение 113950. НЕ МОГУ СКАЗАТЬ, ЧТО ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ДНЯ, все возможно.

По сути это все, что могу отметить. Делайте также правку на свой анализ, домашнюю заготовку.
-
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
-
Для читателей (и подписчиков моей инфо-рассылки), кто давно ждет от меня новых переводных работ, могу сообщить, что вся необходимая предварительная работа по ним завершена и начата подготовка к рассылке, готовится (обновления и новое предложение).

Для тех, кто пока не знаком с моими работами и только начинает знакомиться с методом анализа Профиль рынка и в целом с методами дискреционной торговли (на основе Ценности), к которым также можно отнести и способы Чтения ленты, например, КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ, то для начала я:
-
Предлагаю ознакомиться с моим переводом первой книги Джеймса Далтона – «Mind over Markets», в том виде, в котором я его делал для себя в процессе своего обучения. Это ознакомительное бесплатное предложение без ограничений.

Возможно, что Вас также смогут заинтересовать и другие мои переводные работы на тему Профиль рынка, Кластерный анализ, методы Чтения ленты. Их можно получить в комплекте на приемлемых условиях. 

Также для тех, кто только делает первые шаги в дискреционной торговле, рекомендую обратить внимание на Уч.курс Jigsaw (от Питера Девиса), в нем рассматривается его методика анализа ценового движения методом Чтения ленты.

Отдельные главы можно прочитать на моем блоге, ранее я посвятил цикл публикаций по этому курсу. Это действительно полезный материал для общего понимания метода.
-
Связаться со мной можно (для запросов): [email protected]

Укажите в своем письме, что Вас интересует (можно добавить метку в заголовке, например – запрос на получение книги МОМ) и откуда узнали о моем предложении (ссылку на ресурс).
-
Буду благодарен Вам, если полученный Учебный материал, включая дополнительный, Вы будете использовать только в личных образовательных целях, и не станете распространять его в свободном доступе.

Надеюсь, что моя работа будет Вам полезна, ускорит процесс вашего обучения и способствует вашей торговле.
-
С уважением к моим Единомышленникам, А.И.