<HELP> for explanation

S.One

Ри. Простая задачка, ее решение, и вопрос.

Задачка: найти зацепку в прошлом, чтобы угадать будущее
 
Сегодня:
 
 
Желтым — 200-SMA, далее 100 и 50-SMA, 14-EMA.
 
Решение:

 
Для 2D-эффекта посмотрим индекс ММВБ:

 
Вывод: из картинок напрашивается дальнейшее движение индексов — ММВБ до очередного луча, РТС — в направлении 1750п., с последующим тестом 200-SMA сверху.
 
Вопрос (в первую очередь к громогласным шортистам смарт-лаба):
где ошибка?
 

ошибка: найти зацепку в прошлом, чтобы угадать будущее, если вы до сих пор думаете что рынки этому следуют мне жаль ваш депо
avatar

kon9zak

kon9zak, звучит. Одна незадача — абсолютно все методики предсказания движения цены основаны на анализе ее прошлого.
avatar

S.One

1. Именно угадывание сводится к 2 простым вещам в трейдинге вверх или вниз. И тут хоть сколько можно рассуждать на тему движения цены в прошлом. Движение цены в прошлом никогда не определяет с точной долей вероятности цену в будущем.
2.ВСЕГДА угадывать неполучится. (Простой пример 2-3 фукусимы на территории США достаточны чтоб опустить рынки)
3. Контролировать трейдер может только риски.
kon9zak, вот теперь все корректно. согласен.
avatar

S.One

S.One,
задача одна, но есть разница между субъективными и объективными методами. в данном случае нет ошибки в прогнозе, есть ошибка в методологии в целом. лучи можно построить кучей способов, ЫРЫСАЙ сделать какого угодно периода, мувинги тоже. и вывести из этого какой то иной прогноз
trader_notes, все так. Этот топик размещен только по причине многочисленных на смарт-лабе призывов шортить.

Т.е. этот вопрос — в основном К ШОРТИСТАМ.
avatar

S.One

Ошибки нет, конечно… Единственная проблема, что тогда, к началу 2009 года, РТС упал с 2500пп до 500 пп, эффект низкой базы, да и в марте 2009 года запустили QE1, рынок на этом с 500 в 3 раза за полгода вырос… Какие в то время скользящие средние...))) Поэтому аналогия не вполне правильна...)
Имхо, конечно…
Владимир, в точку. Здесь основные сомнения. Есть правда еще доводы в пользу некоторого продолжения движения. Может позже озвучу.
avatar

S.One

Сложный ГиП идем на высоту фигуры)
avatar

GPRS24

GPRS24, примерно осталось 150 п, коррекция фиг знает где )
GPRS24, есть такая примета )
avatar

S.One

НАПРАВЛЕНИЕ предстоящего движения корректно предсказать нельзя…
МОЖНО с вероятностью более 50 % предсказать
«точку перелома волатильности»…
Имхо, как-то так…
avatar

Gugenot

Gugenot, чем предсказание графика волатильности отличается от предсказания графика цены?
avatar

S.One

S.One,
как минимум тем что волатильность более стационарна и имеет вычисляемую дисперсию, а цена не имеет первого и второго моментов, т.е. дисперсия стремится к бесконечности, т.к. интеграл расходится
trader_notes,
Спасибо за ответ вместо меня!
Респект!
:)
Gugenot, мой вопрос был к следующему заключению — у графика цены также нередко бывают моменты, когда с вероятность более 50% можно предсказать его дальнейшее движение. Иначе толку в предсказании точки перелома волатильности не было бы ))
avatar

S.One

S.One,
Я постараюсь изложить то, что я имел в виду:
В любом инструменте — на истории — на дневном, к примеру,
ТФ, — мы имеем ДТД (дневной торговый диапазон, т.е. разницу между максимумом и минимумом уже закрывшейся дейли-свечки),
так?..
И мы вполне можем найти процентное соотношение между ДТД истекшего торгового дня и усреднённым ДТД в данном инструменте за 10 истекших торговых дней (т.е. ATR с периодом 10)…
Так вот, для разных инструментов, разумеется, по-разному, но в баксойене, допустим,
снижение данной величины ниже 45-50 %% весьма и весьма часто результирует на СЛЕДУЮЩИЙ день Ударным Днём —
ПРИЧЁМ Я НЕ ГОВОРЮ О ПРЕДПОЛАГАЕМОМ НАПРАВЛЕНИИ УД
и тогда целесообразно играть на прорыв точки G стоп-лимитной завкой…
Как-то так…
Gugenot, я так и понял )
именно поэтому фраза «НАПРАВЛЕНИЕ предстоящего движения корректно предсказать нельзя…» все же некорректна, если подобное предсказание волатильности считаете корректным :)
avatar

S.One

trader_notes, да — более стационарна, но это только уменьшает диапазон разумных предсказаний. То же самое относится к дисперсии — большую часть времени приходится проводить все-таки вдали от крайних значений волатильности.
avatar

S.One

S.One,
большую часть или меньшую это уже не так важно, торговать можно редко да метко как Талеб например. важно какой из бэкграундов на котором делаются дальнейшие вычисления будет более статистически валидным.
trader_notes, угу )
avatar

S.One

S.One,
Оптимально ответил за меня коллега trader_notes.
Сорри, отходил от ноута.
:)
Ну, а чего циклится, только на 2008, возьмите график например с 2002-2000 года, что происходило там при достижении 200-й после затяжных падений. Думаю любопытные результаты получатся.
avatar

Merval

ошибка как обычно — в сознании ))

цена стоит на сопротивлении, она может и отскочить, и дальше пойти. Поэтому нефиг тут гадать, действовать по ситуации.
avatar

Зов KTULHU

Зов KTULHU, думаете по ртс вероятнее отскочит вниз, а по ммвб вероятнее пойдет дальше вверх? )
avatar

S.One


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP