Какую ОФЗ лучше выбрать? Ту, которая с высокой доходностью сейчас (пр.: 24019, 29011) и торгуются с премией, или с малой текущей доходностью, но с дисконтом к рынку (26212, 46022)?

У ОФЗ купон налогом не облагается, дисконт — облагается. При прочих равных купон предпочтительнее дисконта. 

А еще имеет значение ликвидность. Бумагу с малыми оборотами трудно купить и трудно продать. И спреды шире.
А еще имеет значение прогноз процентных ставок. 
Если прогноз на рост — надо брать короткие облиги, если прогноз на падение — самые длинные с фиксированными купонами.

Премия и дисконт не имеют значения. Имейте в виду, что 24019 и 29011 с плавающим купоном, зависящим от ставки RUONIA.