<HELP> for explanation

Блог им. silentbob

мини опрос алготрейдеров

предположим, найден некий метод.

Ваши действия — оставить как есть, типа «тут купили а тут продали», 3 параметра, работает то хорошо, то плохо. Ставим в работу и ищем новый метод. 
Или начать дуть код, 15 параметров, 3 вида стопов, 4 трейлинга, вариации перезаходов, частичных крытий позиций и так далее. Метод вероятно начинает работать средне все время


 

если это приводит к уменьшению волатильности эквити метода, то можно и подуть код
avatar

meteop

а нельзя сделать все варианты и пойти дальше?
avatar

Frend

Frend, а целесообразно ли?
 можно год дуть код а потом выяснить что он сломался и 15 параметров не помогли.
или 
вместо дутого кода применить 3-4 вариации одного с разным набором параметров

какое то время назад такой подход на бектестах дал вроде бы результат, но практически — провалился почти сразу же
silentbob, а зачем его год дуть, прикруть это день-неделя времени. Речь то о не постоянном, а о проверки нескольких сопутсвующих мыслей и все
avatar

Frend

Ставим в работу, ищем новый метод, записывая проблемы в работе метода и ища решение. Когда решение найдено, дуется код. иногда метод разделяется на 2.
avatar

dip

Надо делать портфель алгоритмов, чтобы при выключении одного включался другой.
avatar

StopOut

Как-то читал у ves2010, что выход важнее входа, что у него много чего накручено...
Но если по моему опыту, идея либо работает, либо нет. Я не смог так надуть код, чтобы из г… на вылепить конфетку. 
Максимум что удается, это увеличить прибыль, снизив среднюю сделку, либо увеличить среднюю сделку, снизив прибыль. 
Кот Матроскин, «дуй в куй» — так у нас говорили в детстве.
Неужели вы не понимаете, что выдуть или не выдуть что-то стоящее зависит в первую очередь есть ли вам что вдувать?!
Доводка кода выполняется НЮАНСАМИ, т.е. более тонким знанием/пониманием рыночных законов в частных ситуациях.
1 3 параметра крайне много… 1 ну максимум 2…
2 имхо все решает выбор бумаг а не робот...
т.е. при правильном отборе бумаг достаточно скользящих средних...
а сдругой стороны есть такие бумаги что хоть 15 параметров делай — ничо путного не выйдет
3 есть старая метода… для выявления переоптимизации… меняем лонг на шорт а шорт на лонг и запускаем оптимизатор… если получили что-нибудь пригодное для торговли — выкидываем бота нах
avatar

ves2010

ves2010, esli instrument 1 (ES, S&P futures), to выбор бумаг otsutstvuet. Prihoditsya rabotat' s optimizatorom i esli получили что-нибудь пригодное для торговли, to ne vykidyvaem, a sovsem naoborot…
ves2010, 
раз Вы говорите, что 1-2 параметра — но решает выбор эмитента,
то вот как раз выбор эмитента и (периода на этом эмитенте?? ;-))) — и будет еще один фильтр, просто он не заложен в программу оптимизатор, а в оптимизатор ....  Вашего опыта???
baron_samedi, если прогонять код на портфеле эмитентов то автоматически проводится оптимизация и этого параметра — выбора подходящих эмитентов.
silentbob, 
это не меняет дело — эмитенты и отрезки на этих эмитентах…
ves2010, если изначально было пригодное, то как после переворачивания может опять получиться пригодное? :-O
В таком случае надо выбрасывать оптимизатор!
ivanovr, Запросто. Еще есть более простой метод — если рандом зарабатывает больше или близко к тому, что показывает робот, то тоже в ведро.
facevalue, если средняя сделка давала +x да коммис забирал -y, да так что x-y > 0, то после переворачивания средняя будет -(x+y) << 0. Т.е. эквити точно вниз. Как может быть иначе???
ivanovr, коммис v etih sluchaeh ne uchityvaetsya
Самый лучший трейдер смартлаба, сути не изменит. Изменится знак средней прибыли. Раз он был положительный, то станет отрицательным.
ivanovr, Окей, ты просто попробуй: 1) берешь идеально сливочную систему (пересечение мувингов на минутках) 2) переворачиваешь 3) считаешь своих иксы и игрики
facevalue, 1) причем тут идеально сливочная, речь шла о прибыльной, но которую тестируем на устойчивость
2,3) делал и не раз
ivanovr, В принципе, любую систему переворачивайте — не получится обратный результат
Добрый день, Учитель!

Если природа лонга и шорта — разная (предположительно и в каких-то случаях) — то для лонга и для шорта одного эмитента — разные системы (или параметры одной). Не уверен что должна быть симметричная система.
Если система имеет срок жизни — можно задуматься как совместить удлинение жизни и «оптимизацию» в смысле эффективность.
avatar

baron_samedi

kstati, ispol'zovat' SMA ili EMA — eto uzhe 1 parametr, a MA period — eto 2 parametr, peresechenie snizu/sverhu — 3 parametr, i t.d… I eto tol'ko vhod. Tak chto, 10 parametrov — eto norma
опрос мини алготрейдеров)
прозаично) all contorls)
avatar

witwayer

witwayer, мини алко маркет )
да!) в реальных рамках звучит именно так)!)
avatar

witwayer

witwayer, взял пару фуфырьков и начинай дуть ) как и хочет автор
\\Или начать дуть
astray, у него подход лудоманский, вот почему и алко-звучание алко-аналогий.

… порассуждаю… к примеру...

«Я купил автомобиль, меня он устраивает… Топливо ест немного, не ломается, опции необходимые есть, всегда могу им воспользоваться… казалось бы, „чё те надо“, работает механизм — не хрен в него лезть...

Но захотелось тюнингу: внешнего — подсветочки, виселочки, приблудочки, понточки… и чёта стала колымага поджирать, отсвечивать, и тупить… захотелось „подбодрить“ движок, „поджать“ подвесочку: присадочки, расточечки, растяжечки, „неоригиналочки“ и тд...

И начинаешь понимать: кто кого кормит, откуда время на сервисы взялось и чёта так дохрена этот „блястящий жоповоз“ начал нервов и жизни отнимать... 

«Возвращаемся на землю»… а чё ты хотел изначально-то? 

 

По мне: «Успех надо тиражировать, а не прокачивать»...

 

Созерцатель, сейчас посчитал
у меня 71 воркспейс для личного счета. на каждом только один инструмент. есть ощущение что тиражировать пока хватит, вероятно, что-то надо и прокачать. 
silentbob, у меня всего 5)поделись братиш
ОбнуляюсьТретийРаз, штуки 3, которые сам не торгую — выкладывал на этом сайте. или 5 вместе с этими?
напиши в лс тогда
silentbob, ахаха… ну тогда в твоём случае, действительно, надо количество в качество превращать… кворум набрал — теперь кастинг нужен, строгий...)))
silentbob, Главное начать с простого. Прокачивать по мере степени усложнения ТС.
Созерцатель, за что народ плюсует — не пойму...
Ведь тупейший же пример!

Созерцатель, ПЕРВОЕ, что следует сделать — это определиться чего ты хочешь от тюнинга!
Если красоты, то похер остальное!
Если скорости, то причем тут «виселочки»?
Смешались в кучу кони, люди ©

VladMih, ты так ничего и не понял… )
определиться надо, а  тюнинговать-то вообще или поискать готовое (желамое), сделанное профессионально... 

… из «лады» «феррари» не получиться...))

но добраться из точки А в точку В можно...


если бот даёт деньгу, пусть даёт… нехрен его тормошить... 

а если мало — ищи другой... 

… имха...

Созерцатель, это ты ничего не понял.
Кто умеет делать только Лады, тот Феррари никогда и не сделает. И тюнинга приличного он тоже не сделает!!!

Между прочим, тюнинг тоже бывает профессиональным.
Есть автотюнинговые мастерские с мировыми именами.
Вот, правда, Ладами они тоже не занимаются ))
я бы не увеличивала параметры. чем больше параметров — тем хуже, в ловушку подгона попасть можешь и потом получить убыток на бою. оставь как есть и ищи что-то новое.
Ставим в работу и ищем новый метод.
Иначе будет процесс создания вечного двигателя. Более того, всегда ЛУЧШЕ работать не с историей только, но и с реальными данными/сделками.
avatar

facevalue



avatar

kvazar

kvazar, опасная фраза для трейдинга...)))

тут тупо ждать приходится...)))

Созерцатель, мое мнение, что в алго простые стратегии не зарабатывают), за исключением ТФ на дневках и выше.  под простыми я понимаю совсем простые. Должна быть золотая середина. Приходится искать золото в куче…
kvazar, ну в таком ключе — согласен...)
kvazar, Простота она такая, для каждого разная. )))
я делаю и то и другое одновременно уже больше 10 лет
ОбнуляюсьТретийРаз, И в итоге «ОбнуляюсьТретийРаз» :))
3 параметра — уже очень много, или зависит от количества сделок на истории. Нужно хотя бы 1000 сделок. Для 4х параметров — 10 000 сделок.
Может поискать фильтры, когда эта система работает. Общие фильтры на основе прочих знаний о рынке, не перебирая параметры в этой системе.
avatar

EY

EY, 1000 сделок?
например, фьючерс на ммвб торгуется лет 5
стратегия на 15мин фрейме с удержанием 2 дня. сколько максимально сделок может быть в данном случае?
silentbob, я условно, но смысл что большое количество параметров приводит к переоптимизации и нужен геометрический рост количества сделок чтобы оправдать новые переменные
avatar

EY

Наши действия — выделять эдж.
«Работает то хорошо то плохо» означает что система лишь частично цепляет эдж. Настоящий эдж работает всегда, пока не исчезнет по естественным причинам. 
15 параметров, 3 вида стопов, трейлинги, перезаходы — лукавство, и к выделению эджа отношения не имеют.
avatar

robomakerr

Я не добавляю параметры, код и фильтры. Работаю с множеством систем (от 1500 шт. на один тикер для принятия решения и 5-30 шт. для торговли), которые получаю генератором систем в 3CBot.

Повторю правильную мысль ves2000 — важнее грамотно выбрать тикер.

Ранее я публиковал небольшое исследование на СЛ и тут, (правда сейчас я бы сделал его несколько иначе), в котором видно, что на одних тикерах большая часть любых систем сливает, на других тикерах почти любая зарабатывает.
Эта особенность тикеров более устойчива, чем некие правильные параметры системы.
Александр Акулов, на каких именно сливает бОльшая часть ЛЮБЫХ систем и почему? Не анализировали?
Может их вообще рассматривать не надо ни под каким соусом (отсутствие ликвидности, огромные спреды на малых таймфреймах и т.п. «неторговые приметы»)?
VladMih, ликвидность, большие спреды, комиссии это еще дополнительно, как их учитывать тоже понятно.
Я анализировал устойчивость результатов именно для индикаторов ТА (тех, что заложены в 3CBot).

Что касается конкретных тикеров, то очевидно, что для каждого способа торговли, таймфрейма,… перечень тикеров разный. Какие конкретно прибыльны для моего подхода можно посмотреть на картинках в моей статье, зеленые наиболее интересные, красные тикеры-сливалы (сейчас я немного поменял перечень).

Любая система, которую вы создаете изначально имеет определенную вероятность работоспособности. Часть составляющей этой вероятности неизвестна, часть известна, например техничность тикера. Если вы создаете систему для тикера, на котором прибыльны 70% систем, то ваши шансы существенно выше, чем например для тикера у которого всего 20% систем работают в плюс (и такие есть).

Техничность тикера вещь более постоянна, чем эффективность параметра индикатора, но есть исключения, например поведение Si и Eu во время падения нефти 2015.

Т.о. неплохо протестировать различными торговыми подходами минимум 10-20 тикеров на разных периодах. Тогда вам наглядно станет видно, какие тикеры работают, какими лучше не торговать. Я делаю это генератором систем. За час получаю около 1000-2000 тестов различных систем и простой фильтрацией получаю процент прибыльных по каждому тикеру.
Александр Акулов, вашу статью я может и поискал бы, если б захотелось её прочесть. Пока не хочется, т.к. многовато у вас т.н. «научности», при недостатке «базовости».
Можно набрать много-много анализов в поликлинике и с умным видом выяснять какие из них лучше, но при этом можно быть увереным, что результаты исследований для питания неприменимы.

Впрочем, извините, возможно у меня просто IQ до вашего не дотягивает, поэтому ищу что попроще, на чистой логике.
Нужно чтобы метод был логически обоснован, т.е. чтобы всегда можно было сказать «почему». А параметров может быть много — фильтры по времени, волатильности и т.д. Но всё вокруг основной идеи.
Alexey Kulikov, абсолютно согласен!
Если это делать осознанно, с пониманием и в русле основной идеи, то оно не только можно, но и нужно.

А как иначе? Главное постоянство рынка в его постоянной изменчивости. Т.е. на входе рынок был один, через несколько баров после входа он становится другим — глупо это не учесть.
Кот Матроскин, а ты что ни рисуй — всё равно получишь куй
Куда ни дуй, рынок сделает тебе вдуй ))

Надуватель кодов, мля… ))))))
Кот Матроскин, перекрестись!
дуть код, запускать и искать новые методы.
avatar

Eskalibur


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW