SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. melamaster
Тслаб, стокшарп, иноброкеры
- 27 декабря 2016, 07:23
- |
Сперва о брокерах с зарубежной юрисдикцией:
1. Хутрейдс. Работает стабильно чуть хуже, чем финам. Т.е. «лежит» всегда, когда мертв финам, но иногда не работает сам по себе. Самый частый косяк это сбой в их риск-менеджменте, когда данные идут, а заявки не принимаются, поскольку якобы не хватает денег на счете, хотя это не так. Частота сбоев в хутрейдес (он же джасттутрейдс) примерно 2-3 раза в месяц. Устранение сбоев обычно занимает от 1 часа до (самое долгое) 5 часов. Для сравнения в финаме сбои бывают не чаще одного раза в пару месяцев и устраняются обычно не дольше, чем за час. Коннектор тслаба к хутрейдсу работает прекрасно — алгосистемы (трендовые) хорошо торгуются.
2. Exante. Рынков и инструментов на порядок больше, чем в хутрейдсе, но меня пока интересует только moex. Их родной терминал Exante ATP весьма приятная программа, в плане удобств намного лучше квика, есть удобная доска опционов, удобно работать с заявками и т.д. Для ручной торговли я бы выбрал Exante. Пока за недолгий срок боевой эксплуатации счета у них сбоев не наблюдалось, всё корректно. Опять же через тслаб те же скрипты вполне сносно работают, нареканий нет. По надежности, по сервису этот брокер выглядит лучше хутрейдса. В управлении через тслаб есть нюансы, поскольку этот брокер любит только лимитные заявки, но это всё легко настраивается. По скорости выставления заявок на первом месте финам, почти сразу за ним (а изредка даже быстрее, что загадка) ставит заявки экзанте и после них всех выставляются заявки от хутрейдса.
3. Если кто знает других иноброкеров, дающих доступ на московскую биржу, подскажите, кто это, потестим на реальных деньгах. Если уже есть такой опыт у других брокеров, отпишитесь, как оно.
По тслабу:
1. Второй тслаб — сырая и непригодная для управления большими суммами программа, постоянно падает и т.д. На большие нагрузки не рассчитана. Тут можно только пожелать удачи разработчикам. Кроме того, на аналогичных скриптах второй тслаб работает медленнее первого (первый быстрее ставит заявки). Экспериментов было много по второму, от него я полностью отказался — это не проф. продукт. По крайней мере, на текущий момент.
2. Первый тслаб — достойная и интересная программа. Отличный вариант для начинающих, поскольку просто и быстро запускать в боевой режим алгосистему.
3. Из значимых недостатков тслаба следует иметь в виду:
3.1. Нет документации и нет поддержки. Есть форум, есть куча адептов тслаба, можно там разводить кучу обсуждений и находить ответы на некоторые вопросы, но это требует излишней активности и траты времени. Я бы хотел к платному продукту иметь адекватную документацию и общаться с поддержкой только по критическим нюансам, а не по каждому шороху. Пусть тслаб стоит не дорого, ну сделайте платные доки, я их купил бы. Есть платная поддержка, но общение с этой поддержкой по нескольким поводам говорит о том, что проще разбираться методом тыка.
3.2. Чудо! Вот работает тслаб, сделал очередной пересчет, проверил три последний свечи, сигналов не обнаружил, заявок не отправил. Делаю простую вещь: останавливаю и перезапускаю агент и тут чудо… Тслаб вдруг говорит о том, что бар назад был пропущен сигнал. Проверяю по логам, пока он обсчитывал этот бар в режиме онлайн, ошибок не было, данные были, но почему-то не было сигналов. Итого приходится периодически делать дурацкую процедуру перезапуска агентов. Возможно, этот косяк не проявляется при малой нагрузке, но при большой нагрузке тслаб косячит.
4. Общее резюме. Не смотря на наличие косяков, мне программа нравится. Она удобна, методом тыка изучаема и стоит совсем не дорого. Хочется пожелать разработчикам успехов!
По стокшарпу:
1. Тут уже всё благодаря квалиф.программисту. Сам бы я на него смотрел как дурак на китайскую стену:)
2. Если вы не программист, то стокшарп для вас — бесполезный комплекс всякого разного.
3. Из коробки стокшарп не работает. Каждый новый релиз проверяю дезайнера, подключаю его к реальному счету и всё время на разных этапах валятся какие-то ошибки. Но с умелыми руками программиста и этот продукт можно завести. В этом плане пока дезайнер стокшарпа вообще нисколько не конкурент тслабу. Последний из коробки работает легко.
4. Но если вы программист или у вас есть программист, то стокшарп это отличная база для создания своей профессиональной программы по управлению алгосистемами на нормальном большом объеме. Общий минус один — привязка к виндовс. Было бы круто всё из под линуха делать. Но тут другое ограничение вступит в силу. Многие коннекторы только под винду типа транзака.
5. Стокшарп это по сути шикарный набор инструментов и кое-каких важных модулей и функций:
5.1. Имеется много готовых примеров — легко начать.
5.2. Многие задачи уже решены (коннекторы, исполнение ордеров, сохранение стратегий и пр.).
5.5. Примеры на стокшарпе, кстати, если их собрать и запустить, работают сразу и стабильно в отличие от дезайнера.
6. Нетрудно догадаться, что второй недостаток, кроме привязки к винде, это отсутствие документации по каждому нюансу, т.е. многое приходится опять же методом тыка познавать.
7. Еще один шикарный плюс это бесплатность всего, если не пользоваться всякими высокоскоростными коннекторами.
8. Поэтому разработчикам стокшарпа хочется пожелать удачи и настойчивости в развитии этого проекта. В нем наработано очень много всего хорошего.
1. Хутрейдс. Работает стабильно чуть хуже, чем финам. Т.е. «лежит» всегда, когда мертв финам, но иногда не работает сам по себе. Самый частый косяк это сбой в их риск-менеджменте, когда данные идут, а заявки не принимаются, поскольку якобы не хватает денег на счете, хотя это не так. Частота сбоев в хутрейдес (он же джасттутрейдс) примерно 2-3 раза в месяц. Устранение сбоев обычно занимает от 1 часа до (самое долгое) 5 часов. Для сравнения в финаме сбои бывают не чаще одного раза в пару месяцев и устраняются обычно не дольше, чем за час. Коннектор тслаба к хутрейдсу работает прекрасно — алгосистемы (трендовые) хорошо торгуются.
2. Exante. Рынков и инструментов на порядок больше, чем в хутрейдсе, но меня пока интересует только moex. Их родной терминал Exante ATP весьма приятная программа, в плане удобств намного лучше квика, есть удобная доска опционов, удобно работать с заявками и т.д. Для ручной торговли я бы выбрал Exante. Пока за недолгий срок боевой эксплуатации счета у них сбоев не наблюдалось, всё корректно. Опять же через тслаб те же скрипты вполне сносно работают, нареканий нет. По надежности, по сервису этот брокер выглядит лучше хутрейдса. В управлении через тслаб есть нюансы, поскольку этот брокер любит только лимитные заявки, но это всё легко настраивается. По скорости выставления заявок на первом месте финам, почти сразу за ним (а изредка даже быстрее, что загадка) ставит заявки экзанте и после них всех выставляются заявки от хутрейдса.
3. Если кто знает других иноброкеров, дающих доступ на московскую биржу, подскажите, кто это, потестим на реальных деньгах. Если уже есть такой опыт у других брокеров, отпишитесь, как оно.
По тслабу:
1. Второй тслаб — сырая и непригодная для управления большими суммами программа, постоянно падает и т.д. На большие нагрузки не рассчитана. Тут можно только пожелать удачи разработчикам. Кроме того, на аналогичных скриптах второй тслаб работает медленнее первого (первый быстрее ставит заявки). Экспериментов было много по второму, от него я полностью отказался — это не проф. продукт. По крайней мере, на текущий момент.
2. Первый тслаб — достойная и интересная программа. Отличный вариант для начинающих, поскольку просто и быстро запускать в боевой режим алгосистему.
3. Из значимых недостатков тслаба следует иметь в виду:
3.1. Нет документации и нет поддержки. Есть форум, есть куча адептов тслаба, можно там разводить кучу обсуждений и находить ответы на некоторые вопросы, но это требует излишней активности и траты времени. Я бы хотел к платному продукту иметь адекватную документацию и общаться с поддержкой только по критическим нюансам, а не по каждому шороху. Пусть тслаб стоит не дорого, ну сделайте платные доки, я их купил бы. Есть платная поддержка, но общение с этой поддержкой по нескольким поводам говорит о том, что проще разбираться методом тыка.
3.2. Чудо! Вот работает тслаб, сделал очередной пересчет, проверил три последний свечи, сигналов не обнаружил, заявок не отправил. Делаю простую вещь: останавливаю и перезапускаю агент и тут чудо… Тслаб вдруг говорит о том, что бар назад был пропущен сигнал. Проверяю по логам, пока он обсчитывал этот бар в режиме онлайн, ошибок не было, данные были, но почему-то не было сигналов. Итого приходится периодически делать дурацкую процедуру перезапуска агентов. Возможно, этот косяк не проявляется при малой нагрузке, но при большой нагрузке тслаб косячит.
4. Общее резюме. Не смотря на наличие косяков, мне программа нравится. Она удобна, методом тыка изучаема и стоит совсем не дорого. Хочется пожелать разработчикам успехов!
По стокшарпу:
1. Тут уже всё благодаря квалиф.программисту. Сам бы я на него смотрел как дурак на китайскую стену:)
2. Если вы не программист, то стокшарп для вас — бесполезный комплекс всякого разного.
3. Из коробки стокшарп не работает. Каждый новый релиз проверяю дезайнера, подключаю его к реальному счету и всё время на разных этапах валятся какие-то ошибки. Но с умелыми руками программиста и этот продукт можно завести. В этом плане пока дезайнер стокшарпа вообще нисколько не конкурент тслабу. Последний из коробки работает легко.
4. Но если вы программист или у вас есть программист, то стокшарп это отличная база для создания своей профессиональной программы по управлению алгосистемами на нормальном большом объеме. Общий минус один — привязка к виндовс. Было бы круто всё из под линуха делать. Но тут другое ограничение вступит в силу. Многие коннекторы только под винду типа транзака.
5. Стокшарп это по сути шикарный набор инструментов и кое-каких важных модулей и функций:
5.1. Имеется много готовых примеров — легко начать.
5.2. Многие задачи уже решены (коннекторы, исполнение ордеров, сохранение стратегий и пр.).
5.5. Примеры на стокшарпе, кстати, если их собрать и запустить, работают сразу и стабильно в отличие от дезайнера.
6. Нетрудно догадаться, что второй недостаток, кроме привязки к винде, это отсутствие документации по каждому нюансу, т.е. многое приходится опять же методом тыка познавать.
7. Еще один шикарный плюс это бесплатность всего, если не пользоваться всякими высокоскоростными коннекторами.
8. Поэтому разработчикам стокшарпа хочется пожелать удачи и настойчивости в развитии этого проекта. В нем наработано очень много всего хорошего.
теги блога Sergey Pavlov
- exante
- hft
- just2trade
- lua
- moex
- Quik Lua
- RI
- S&P500 фьючерс
- secret
- spy
- TSLab
- август
- акции
- алгоритмический портфель
- алготрейдинг
- апрель
- биржа
- биткойн
- бот
- брокера
- брокеры
- Вестников
- Витковский
- волатильность
- вопрос
- грааль
- деньги
- дивиденды
- дизайн
- заразум
- игры
- иГРЫрАЗУМа2018
- инвестиции
- итоги
- итоги месяца
- июль
- июнь
- квик
- комон
- контанго
- контртренд
- конференция
- криптовалюта
- кукл
- ликвидность
- лотерея
- ЛЧИ
- люди
- МАЙ
- минутки
- мобильный пост
- нефть
- октябрь
- опрос
- опционы
- открытый интерес
- офз
- оффтоп
- пила
- плечи
- поведение
- подгонка
- портфель
- прогноз
- продажа
- проскальзывание
- проскальзывания
- разум
- рецензия на книгу
- РИ
- робот
- ртс
- сбер
- Сбербанк
- сентябрь
- случайность
- счастье
- телеграм
- торговые роботы
- трейдинг
- тренд
- трендовые системы
- тренды
- Тслаб
- тупаны
- убытки
- февраль
- физические лица
- финам
- форум
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- чемодан
- шорт
- эквити
- юридические лица
- 2017
- 2020
- 2021
- 2023
Sergey Pavlov . Спасибо за тру отзыв, пишите и у нас.
Мы Дизайнер пока в бете выпускаем. Релиза нет пока. Работает стабильно, увы, только бэктест и сам дизайн стратегий. Мы пока не закончили продукт. Следующая версия — будут фиксы лайв подключения. Нам главное было выпустить возможность лайва хоть какого-то, чтобы можно было потестировать, собрать отзывы по лайву, и улучшать и это направление.
А про Гидру забыли. Наш уникальный проект. Зарубежные клиенты, к нашему сюрпризу, именно им интересуются, а вовсе не кубико строительством.
1. платная и довольно дорогая техподдержка
2. отсутствие нормального тестера стратегий
3. привязка к Windows т.к. написано все на C#, пробовал реализовать все на mono в Linux, но то что касается сетевых технологий, в mono реализовано не достаточно хорошо, поэтому S# в Mono не работает.
А в целом продукт нормальный, но как выше написали, без хороших знаний C# в нем не разобраться с наскоку.
1. Согласен, но проект должен чем-то кормиться, чтобы развиваться.
2. Сложно тут прокомментировать, так как я не понимаю что именно не так в бэктестере. Пишите на форум, обсудим.
3. Привязка идет не от стокшарпа, а от нижележащих АПИ от брокеров или брокерских систем. Например, мы запускали на убунте стокшарп через моно (не wine) с подключением по FIX. Но нужно понимать, что это очень кастомное решение для сильно ограниченного круга клиентов. Поэтому для массы это не особо интересно, и мы не делаем упор.
S#.API — для программистов или кто умеет программировать на C#. S#.Designer — для не программистов (внимание! это бета и текущее состояние описал выше).
Mikhail Sukhov, а какие еще коннекторы запускали на Ubuntu под mono?
Сам пишу на плюсах и коннекторы пользую через wine, типа QUIK в нем запускаю или в winelib врапер под smartcom компилируешь и потом уже на прямую в Linux тянешь данные и обрабатываешь алгоритмы
Теперь мы пошли дальше, и сделали поддержку C# внутри редактора http://stocksharp.ru/news/7001/novyi-reliz-sdesigner---da-zdravstvuet-real!/ (пункт 1). Преимущества перед Шелом очевидны (бесплатность, нет нужны устанавливать Visual Studio).
Поэтому я несколько в замешательстве, что именно вам нужно, так как то что вы пишите — это у нас существует и уже не один год.
Про лямбды вы зря. Если ваш программист не использует лямбды, то это говорит только об уровне его знаний. Лямбды уменьшают количество кода, делая его более читабельным.
По Шеллу — это невозможно. Шелл распространяется как исходники. В этом его замысел. Да и ценам там символическая, если для вас он окажется бесполезным. Уверен, в месяц программисту вашему вы платите значительно больше, и делает он скорее всего аналогичное Шеллу (графическая оболочка для робота и т.д.).
Шелл экономит примерно 1.5-2.5 месяца работы программиста в зависимости от квалификации последнего. Но, если вы уже давно платите программисту и он что-то пишет уже на S#, то смысла покупать нет, так как он скорее всего уже сделал некий аналог.
Шелл не ближе к Дизайнеру, он совсем другой. Он расчитан на категорию пользователей S#.API. Дизайнер — на трейдеров.
Про ошибки и недоделки, как я уже неоднократно писал, есть форум. Пишите — будем обсуждать и править. Править то, что не описано — невозможно физически.
второй — не первый, создается не на пустом месте.
Кстати, отсутствием наследственности по скриптам и индикаторам при переходе с 1 на 2 они резким взмахом руки послали куда подальше минимум 30% пользователей. Вам, как программисту, это не понять )
Sergey Pavlov, СПАСИБО!
и я не программист
Опыт МТ5 с «закрытием» МТ4 (официальным прекращением поддержки) и последующим возвратом к нему никого ничему не научил, кроме самих метаквотесов.
Чтобы исправить ситуацию, разработчики были вынуждены через несколько лет не только вернуть поддержку МТ4, но и продолжить совершенствование этого терминала.
ТСЛабы идут с ними шаг в шаг — скоро объявят о прекращении поддержки 1.2 и увидят, наконец, свою ошибку.
что же теперь каждой компании слушать каждого «умного» и срочно воплощать его идеи? так мнения таких умных диаметрально расходятся
а компании принимают решения всё-таки не единолично и основываются на своих бизнес-интересах
я когда-то давно в скайпе тоже сухову (стокшарп) говорил, что тслаб заткнёт стокшарп быстро и уверенно, за счёт доступности всем и каждому перетягивания кубиков, а он смеялся и отвечал, что эта попса уровня первого класса не взлетит, что она для домохозяек, а им на рынке делать нечего (не буквально привожу, давно было)
итог таков, что оба продукта не идеальны, тслаб за счёт массового тестирования гораздо быстрее пофиксил баги, а стокшарп как был глючным продуктом, так и остаётся
за ум вроде взялись, но растеклись мыслью по древу, мне вот до сих пор там нечего использовать, так как дизайнер лишь БЕТА, а остальное для программистов ПРО
повлиять на них почти невозможно, да и нах, пусть делают как хотят, на рынке появляются новые продукты, старые улучшаются
Зайдите на их сервис сбора пожеланий и убедитесь, что там 99% сообщений разработчики видимо посчитали типа как «от умных».
На многие из них даже ответа нет. Хотя бы типа «идите нах».
Чесслово мне так было бы приятней — меня хотя бы прочитали.
но в 2.0 добавлено много нового функционала, так что багов приросло
ну, в общем, мне неинтересна тема сырых продуктов, наелся
через годик-другой может быть, да и то сомневаюсь, мт5 на голову превосходит тслаб именно в исполнении стратегий (скорость, лёгкость, стабильность)
Напишешь на их форуме — под настроение получишь как минимум замечание. В этой ветке вроде приглашают писать на форуме, дак может что изменилось в лучшую сторону — не знаю, забанен у них уже больше года за полную фигню, извинений требуют за то, за что я не считаю нужным извиняться (за правду в нормальных выражениях).
В общем, не всё у них в порядке и учет граблей слабый.
Думаю, если бы захотел и под плюсами бы завел, но конечно более сложно, не задавался целью.
Ближайшие годы уже наступили в этом году =)
и все же http://smart-lab.ru/blog/336942.php
А отказался от стоп шарпаа из-за того, что постоянно меняете политику предоставления как для физиков, так и для юриков.
Вполне возможно изменение политики. Но мы как-то сосуществуем с другими создателями роботов.
Какой нужен мин депозит при такой цене? ;-)))
поэтому тслаб для нищеброда — только для бэктестов.
Надо свое писать, если депо у тебя вокруг 100тыр.
сервер с виндовс дорогой, вэбквик — капризный.
мое решение — атентис в алоре, есть сервер за 150-200р в мес (убунту) и всегда есть вебдоступ бесплатно через вэбалор или алор на андроид (на всякий пожарный).
Пока на большее не позволит бюджет (еще посмотрим какая реальная доходность (убыточность) будет по году!).
Спасибо Вам за посты. Если нужен Атентис переобфусцированный для моно -я вышлю.
alorbroker.ru/trading/tools/#ready-teriminal
Сайт поменялся… ;-)))
я нищеброд, только слепил первых ботов на первых алгоритмах.
настроил сервак.
Таким образом в месяц надо отбивать 500 руб (услуги брока и сервак). Лимитники ставит, хфт и работу со стаканом не пробовал — это в планах. Историю котировок поставляет другой скрипт с финама — это немного напрягает.
Есть пару бажков — ну если вам интересно — поделюсь охотно «опытом». Могу поделиться и местом на серваке -;-)). Был бы кто-то, как я — можно было бы расходы уменьшить....
Зарегте демо — я вам ботами на нем поторгую ;-))) мне будет лестно Вам услугу оказать…
Я 2 месяца как алготрейдер.
А что даст это демо? Ну и на свой сервак лучше никого не пускать из посторонних.
просто Вас заинтересовало что и как.
Вы вряд ли меня ограбите!
Я бы и скелетом бота поделился, но он «наколеночный» с кучей мусора. На демке погоняете, посмотрите… Без всяких Ваших обязательств и условий с моей стороны, но без дальнейшего распространения.
мне смысл — что-то почерпнуть для себя, быть может, если нет — то помочь хорошему человеку, который пишет полезные, толковые статьи (для меня гуру).
Если Вам Алор интересен — то охотно поделюсь чем могу, с транзаком и с квиком не могу вам сравнение дать.
Для меня удобство — что если будет сбой — я могу зайти через фаерфокс с любого компа в вэбтерминал и через телефон довольно надежно и бесплатно, а также есть доступ к серверу.
Там есть бесплатный старенький терминал -Алор трейд, демо-счет легко и быстро регистрируется.
Скелетом бота могу поделиться, хотя конечно Вы и сами легко напишете…
Если не затрудняет Вас, лучше диалог перенести в личку…
Sergey Pavlov, Алор хорош, соглашусь!
но сервер за 200р это больше проблем чем экономии. не раз проходил и знаю наверняка, что достойные сервера с мощностями равными заявленной (а не распределенной между несколькими машинами) стоят не мало и не найти толком дешевле 1000р.
По поводу статьи, если нужны функции доступные в 2.0 но которых нет в 1.1 и 1.2 и хотите продукт видеть более стабильным (хотя это субьективное понятние), то давайте плотнее общаться. я в любом случае добиваюсь исправлений которые нужны, потому можно без стеснений писать, что конкретно не так.
Sergey Pavlov, Работая на маленьком таймфрейме (или на неликвидной бумаге) бывают ситуации когда прилетает пачка тиков, и стечение обстоятельств такое, что несколько милисекунд не было тиков вообще и прилетевшая пачка сразу закрывает открытый бар и происходит пересчет. получим пропуск.
Мы выставили заявку и цена коснулась ее, но не сьела — пропуск.
Сбой с интернетом (провайдер мог немного тормозить) получим ситуацию когда прилетает два бара (догружается из-за тормозов интернета — пропуск.
Использование сторонних индикаторов, которые заглядывают в будущее.
не правильно построенный алгоритм (к примеру обновляемое значение с неверной очередностью или четко не прописанной, и в разных ситуациях будет вести себя по разному)
Задержка заявки. то есть мы посылаем ордер и задержка (даже допустим 50мс) попадает на закрытие бара, в итоге будет пропуск.
сигнал был сформирован в прошлом
работа агента в реальном рынке отличается от скрипта (допустим поставили пересчет бид/аск, и агент скорее всего сойдет с ума если его не контролировать)
так же пропуск выхода возможен если ставить заведомо не коректную цену, или попытке одновременно выставления стоп/тейка
пропуск выхода возможен если не коректно установленны торговые настройки.
в момент работы программы мы ее экстренно перезапустили.
поступают не коректные данные от брокера которые потом перерисуются.
Возможные баги программы (не верно работают торговые настройки или слишком долгий пересчет)
Возможны и частные случаи естественно
Вариант с выставлением и неисполнением пропадает, поскольку по логам тслаб не пытался ставить заявок.
Сбой интернета… возможно, конечно, но слабо верится.
Индикаторов, заглядывающих в будущее нет.
Из кубиков использую только источник, сжатие и блоки входа-выхода из позиции, а также блок закрытие (чтобы получить последнюю цену).
Задержка заявки опять же не годится, поскольку по логам нет сообщений о том, что заявки отправлялись.
Что значит вариант, когда сигнал был сформирован в прошлом? Не совсем понимаю, что вы имели в виду.
Пересчет идет один раз в минуту. Возможны ли в этом случае сумасшествия?
Стопов-тэйков нет. Цена ставится от цены закрытия плюс-минус несколько шагов. С этим не должно быть багов.
Как понять, что значит корректность торговых настроек? Это опять к вопросу об отсутствующей документации к тслабу.
Что значит в момент работы программы вы её экстренно перезапустили? Не понял.
На счет некорректных данных от брокера… ну получили потом, перерисовали, должен же пересчет произойти и сообщение о том, что пропущен сигнал. Но этого нет. Это есть лишь при ручном перезапуске агента.
Sergey Pavlov, При использовании сжатия, какой метод дикомпрессии используете?
Говоря о пропущенном входе, мы имеем ввиду что в скрипте есть вход, а в агенте нет? Или, что в агенте он должен был быть, но был пропущен, с соответствующим сообщением в лог?
Если в скрипте была сделка, а в агенте нет, и не было даже сообщения о пропуске, то 100% необходимо выводить на график условия сделки и следить. если сигнал сложный то необходимо смотреть каждую часть сигнала отдельно.
Еще раз суть беды. Смотрю в терминал… понимаю, что должны были быть сделки, их не вижу. Иду в тслаб, ошибок не вижу, сообщений о пропущенных входах-выходах не вижу. Делаю следующее: останавливаю агента, запускаю агента. Он пересчитывает три последних бара (я так настроил для ускорения) и говорит, что два бара назад пропущен вход или выход (по ситуации). Смотрю в логах, на этих баров он не выдавал сигналов и заявок не отправлял. Спрашивается, что ему мешало сделать эти входы или выходы, когда эти пересчеты делались в свое время? случается это нерегулярно 2-3 раза в неделю не на всех скриптах (каждый раз на разных). Закономерностей не заметил, готов принять, что я делаю что-то не так, но как это понять, если в 95% случаев всё работает как надо?
Ну и надо помнить, что этих агентов у меня запущено больше десятка, в каждом из которых ведется более десятка позиций. В максимуме в одном из тслабов у меня идет сопровождение примерно 500 позиций. Возможно, тслаб не рассчитан на такую нагрузку. Но кто бы пояснил, на какую нагрузку рассчитан тслаб? Да, речь сейчас идет только о версии 1.2.
Sergey Pavlov, есть опыт работы тслаба на 200агентах. вопрос нагрузки это не самый изученный вопрос так как для теста нужно много времени.(но это будет в любом случае сделанно)
количество агентов не должно играть роль, а если играет то это проблема софта, которую можно решить.
Если сигнал не выдавался, то есть вероятность что сигнал не формируется по причине или отсутствия данных, или эти данные переписывались на истории (бывало не часто брокер присылает одну инфу, а в течении часа с сервера данные перезакачиваются с измененной информацией), но не думаю что это тот самый случай.
по описанию 100% нужно проделать следующее: вывести на график сигналы (можно отдельно каждую часть сигнала в отдельной формуле записать и выводить) так проще будет понять проблему.
далее если агент не совершил сделку, посмотреть на графике сигнал (зафиксировать скриншотом) и сравнить после перезапуска агента, если что то перерисовалось, однозначно проблема выявится (или какой то кубик не так работает или какие то данные не поступали или что то перерисовалось)
дальше уже можно будет выяснить причины и устранить.
Из всего текста вызывает вопросы только одно: что значит и как реализованно пересчет только на трех последних барах!?
В идеале если имеется возможность предоставить скрипт/контейнер (настройки индикаторов и сжатия и прочего можно вообще любые, и скрипт можно с самой нелепой логикой) главное чтобы он воспроизводил проблему. будет запущено 10-20 копий на демо счете для поиска возможной ошибки. если не поможет то будем пробовать на боевом счете. если не поможет будем просить продемонстрировать хотя б на видео.
Так же можно поковыряться в логе и сравнивать количество баров до перезапуска агента и после.(в пересчете указывается и время и количество баров, если в логе есть несоответствия в этом, то так же может помочь найти причину)
Sergey Pavlov, лет 5 с тслаб работаю и можно в принципе найти десятки и статей на смартлаб и везде где можно, где ругают софт и в итоге выясняется что проблема не в софте вовсе.
есть и сотни проблем, за которые кричали, и это были реальные баги и основную массу исправляли. главное в итоге если есть желание работать — надо искать подход, или можно забить и со временем отказаться от софта. у каждого свои приоритеты.
Лично мне интересно плотное общение так как на 2.0 я больше года плотно сижу и острых проблем не встречаю уже, которые бы мешали работать, но в софте можно годами работать и не натыкаться на грабли, на которые кто то уже наступает. потому интересно разобраться с граблями, чем получить через время и самому, по лбу.
В данный момент пользуюсь автозакрытием\открытием с огромными значениями, поэтому возможно пропуски и есть, но мне надоело париться насчёт них. И попробуйте обойтись без блока сжатие, есть подозрение на него.
виндовс сервера в разы дороже не так?
здесь на сервере — любой линукс напр убунта.
робот — консольный, жрет мало.
Гарантируют менее 9 часов простоя (сбоев то есть) за год.
Что еще нужно нищеброду за 200 (даже за 150 р!) в месяц??
Через кеш — городить велосипеды нет желания в то время как в практически любом другом софте это делается парой кликов.
Собрать всё в кучу в одном скрипте — пока так и приходится делать, но способ имеет массу недостатков, например нельзя использовать разные фреймы, приходится править все формулы, итд.
Artemunak, ну доходы раздельно уже есть. то есть если несколько инструментов то можно по каждому отдельно смотреть.
по таймфрейму через сжатие можно решить
в остальном, единственный вариант получить желаемое в течении короткого времени это или удвоить ценник за лицензию, или принести разработчикам пару миллионов и очень очень попросить.
Могу лишь сказать что через время после подключения нескольких западных брокеров, будет война с портфельным тестом и статграфиками и прочим. в текущих реалиях можно как есть использовать.к примеру я даже через ексель портфели ровняю.
на фрилансе тебе недорого переведут из тслаб под мт5
И хорошо если программист хороший + он никуда не пропал + может взяться за эту работу сразу, а не через полгода.
я даже про зарубежные идеальные широко распространённые и вылизанные продукты не слышал, а-ля ТСлаб, чтобы без кода
так что без программиста в торговле, это только тслаб и смириться со всеми его минусами
да на скриптовый язык не сложно переписать.
мт5 — бесплатный? в Алоре пока нет.
Как по мне так что одни что вторые ниже плинтуса. Тслаб косты: 50 тыс. в год. Отвратительный сервис, постоянные баги, нежелание разбираться с проблемами, все риски на клиенте.
Стокшарп платная тех.поддержка, отсутствие комьюнити, слабая документация. Про курсы отдельная фишка — Сухову должно быть стыдно за курсы столетней давности, которые продолжают втюхивать, несмотря на то, что в библиотеке все давно по-другому. Поэтому ТСЛаб и Стокшарп друг друга стоят. Сервис по русски.
Хутрейдс вообще не дает торговать опционы.
Для меня пока лучший вариант торговать росрынок через зарубежного брокера — это кипрский Церих через Плазу.
скрин терминала прямо сейчас. И в личном кабинете 5,5 рублей. Раньше, да, комиссия равнялась биржевому сбору плюс 1 рубль.
Не берусь судить, но поддержка в tslab всегда вроде адекватно работала. есть куда развиваться конечно, но типа, что ее совсем нет, странно слышать. Возможно имели ввиду, что нет что-то типа «учебника», это да, нету, всё приходится искать на форуме. Но документация вроде тоже есть и куча роликов.
Вы же понимаете, если пришли в фастфуд, то вы не можете расчитывать на официанта, чтобы вам принесли-унесли, чтобы повар рассказал вам состав блюда. Максимум ваших хотелок — чтобы стол был чистым и пол не грязным.
Начните получать больше, и мир откроет для вас совершенно новые опции и сервисы. Повторюсь, проходил.
большую библиотеку всевозможных индикаторов когда-то сваял, vvTSLtools, доступна на форуме
так вот в общем-то идеального продукта всё равно нет, у тслаб в плюсе наглядность, лёгкость и скорость конструирования не скоростных стратегий, симпатичный оптимизатор
но проблемы со стабильностью торговли (хотя сейчас наверняка лучше уже, только не в ерсии 2.0)
у других продуктов — свои нюансы
поэтому, я бы порекомендовал использовать связку: тслаб — конструирование, проверка идей, это будешь делать сам, а торговля — терминал типа Quik или Метатрейдер, оба сверхнадёжны и стабильны, мт5 в разы быстрее Quik, но это не всем нужно, ну и посимпатичнее он, хотя свои особенности есть
могу более подробно рассказать некоторые детали
но вот например непонятных ошибок (типа пропуска сигналов в тслаб) за год-два не было ни одной, если что-то вылезает, то это ошибки логики или программирования и они правятся на раз
в техподдержку я не обращался ни разу :)