<HELP> for explanation

eexproducer

Косяк в работе Wealth-lab, сталкивались ли Вы?

Есть стратегия, которая использует набор индикаторов + берет часть данных со старшего таймфрейма (т.е. связка напр. 5 мин + часовик).

Пытаюсь прогонять в Wealth 6 (в 5.4. эта функция не пашет) работу — в итоге условия не соблюдаются, т.е.

есть расхождения между работой этой стратегии на реале (на алгоритме QUIK/QPile) и бектестом того же дня в Wealth лабе.

А именно:

-покупка на реале идет в 16-46, на роботе на след свечке только — отставание
-параболик, к примеру, считается иначе.
-пересчет данных со старшего таймфрейма также отстает

набор такиж косячков рождает полное несоответствие в расчетах.

Вывод: — а не проще в эксель загнать испорию, ручками посчитать индикаторы и прогнать свою систему там?
+ в таком случае не будет ни оставаний, не неправильных расчетов, ничего.
— неудобно)))

сталкивались ли вы с чемто подобным?
 

5ка нормально считает на двух таймфреймах, но возможно косяки есть не существенные для моих стратегий)
avatar

wavelet

проще сделать свой бектестер)
avatar

wavelet


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP