Тейк-профит VS Стоп-лосс. Что выбрать 1:1, 1:3, 3:1?

Материал предназначен для начинающих трейдеров.

Как прибыльнее торговать, с коротким стопом и большим тейк-профитом или наоборот? И насколько один должен превышать другого? А может быть они должны быть одинаковыми? 

Интересно? Проверим на исторических данных?
Поехали!

Рассмотрим классическую стратегию пересечения двух скользящих средних. Будем использовать индикатор МА (Moving Average). Если быстрая скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю снизу вверх, то открываем Лонг. Пересечение является сигналом на вход в позицию. Если пересечение в обратную сторону, то открываем Шорт. Выставляем заявки стоп-лосс и тейк-профит. Ждем какая из них отработает.

Получилась вот такая логическая схема робота:





Тесты проводим со следующими параметрами:
Инструмент: фьючерс на Индекс РТС. RTS-9.16(RIU6). С 16.06.2016 по 16.09.2016.
Индикаторы: EMA1(21) и EMA2(14). Это, соответственно, медленная и быстрая скользящие средние.
Таймфрейм: 1М (1 свеча = 1 минута). 

Тест 1. Тейк-профит в 3 раза больше, чем стоп-лосс (в книжках пишут что так лучше всего торговать. Прибыльнее. Что-то сомневаюсь я. Надо проверить!)
Тейк-профит: 300 пунктов.
Стоп-лосс: 100 пунктов.

Сделки выглядят так:



Но, доход теперь больше напоминает расход!









А что будет если всё сделать наоборот? Будет прибыль? 

Тест 2. Стоп-лосс в 3 раза больше, чем тейк-профит
Тейк-профит: 100
Стоп-лосс: 300


График доходности вроде получше, но всё равно в итоге имеем убыток.









А какой результат мы получим, если если выставимся 1:1? 


Тест 3. Стоп-лосс равен тейк-профиту
Тейк-профит: 300
Стоп-лосс: 300








Как ни странно, но в этой комбинации результат даже лучше предыдущих!
Но, не могу избавиться от мысли, что кривая доходности напоминает нормальное распределение: рулетку 50/50. И этому можно найти логическое объяснение. Так как таймфрейм 1М очень шумный, то тренды на нем долго не живут. И мы получаем, что в половине случаев движение продолжается и робот закрывается в прибыль, а в половине случаев идет разворот движения и срабатывает стоп-лосс.


Вывод: ликвидные инструменты, на малых таймфреймах, торговать по стратегии пересечения скользящих средних не имеет смысла. И не важно как соотносятся с собой тейк-профит и стоп-лосс.


Вывод 2: индикаторы отлично показывают то, что уже случилось, так как они строятся на конкретных и фактических данных. Но индикаторы не способны предсказывать будущее движение котировок. Поэтому индикаторы в стратегиях должны быть вспомогательным инструментом, но никак не основным.


Комментарии не соответствующие тематике статьи будут удаляться без предупреждения. Тролли, не тратьте свое время и уважайте участников сообщества.


Друзья, если вам нравится подобный формат подачи информации нажимайте "хорошо".


UPD Если вы хотите самостоятельно продолжить исследование, то можете использовать мой скрипт. Отправляйте запрос на почту [email protected] с темой «Бесплатный робот 2EMA_Stop&Profit на TSLab». Вышлю бесплатно.