<HELP> for explanation

Блог им. robot-scalper

Тейк-профит VS Стоп-лосс. Что выбрать 1:1, 1:3, 3:1?


Материал предназначен для начинающих трейдеров.

Как прибыльнее торговать, с коротким стопом и большим тейк-профитом или наоборот? И насколько один должен превышать другого? А может быть они должны быть одинаковыми? 

Интересно? Проверим на исторических данных?
Поехали!

Рассмотрим классическую стратегию пересечения двух скользящих средних. Будем использовать индикатор МА (Moving Average). Если быстрая скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю снизу вверх, то открываем Лонг. Пересечение является сигналом на вход в позицию. Если пересечение в обратную сторону, то открываем Шорт. Выставляем заявки стоп-лосс и тейк-профит. Ждем какая из них отработает.

Получилась вот такая логическая схема робота:

ТРЕЙДИНГ, СКАЛЬПИНГ, РОБОТ, АЛГОТРЕЙДИНГ



Тесты проводим со следующими параметрами:
Инструмент: фьючерс на Индекс РТС. RTS-9.16(RIU6). С 16.06.2016 по 16.09.2016.
Индикаторы: EMA1(21) и EMA2(14). Это, соответственно, медленная и быстрая скользящие средние.
Таймфрейм: (1 свеча = 1 минута). 

Тест 1. Тейк-профит в 3 раза больше, чем стоп-лосс
(в книжках пишут что так лучше всего торговать. Прибыльнее. Что-то сомневаюсь я. Надо проверить!)
Тейк-профит: 300 пунктов.
Стоп-лосс: 100 пунктов.

Сделки выглядят так:
трейдинг, сделки, фьючерс на индекс ртс, тслаб


Но, доход теперь больше напоминает расход!

трейдинг, скальпинг, фьючерс на индекс ртс, тслаб

трейдинг, скальпинг, фьючерс на индекс ртс, тслаб





А что будет если всё сделать наоборот? Будет прибыль? 

Тест 2. Стоп-лосс в 3 раза больше, чем тейк-профит
Тейк-профит: 100
Стоп-лосс: 300


График доходности вроде получше, но всё равно в итоге имеем убыток.

трейдинг, скальпинг, фьючерс на индекс ртс, тслаб


трейдинг, скальпинг, фьючерс на индекс ртс, тслаб




А какой результат мы получим, если если выставимся 1:1


Тест 3. Стоп-лосс равен тейк-профиту
Тейк-профит: 300
Стоп-лосс: 300
трейдинг, скальпинг, фьючерс на индекс ртс, тслаб


трейдинг, скальпинг, фьючерс на индекс ртс, тслаб




Как ни странно, но в этой комбинации результат даже лучше предыдущих!
Но, не могу избавиться от мысли, что кривая доходности напоминает нормальное распределение: рулетку 50/50. И этому можно найти логическое объяснение. Так как таймфрейм 1М очень шумный, то тренды на нем долго не живут. И мы получаем, что в половине случаев движение продолжается и робот закрывается в прибыль, а в половине случаев идет разворот движения и срабатывает стоп-лосс.


Вывод: ликвидные инструменты, на малых таймфреймах, торговать по стратегии пересечения скользящих средних не имеет смысла. И не важно как соотносятся с собой тейк-профит и стоп-лосс.


Вывод 2: индикаторы отлично показывают то, что уже случилось, так как они строятся на конкретных и фактических данных. Но индикаторы не способны предсказывать будущее движение котировок. Поэтому индикаторы в стратегиях должны быть вспомогательным инструментом, но никак не основным.


Комментарии
не соответствующие тематике статьи будут удаляться без предупреждения. Тролли, не тратьте свое время и уважайте участников сообщества.


Друзья, если вам нравится подобный формат подачи информации нажимайте "хорошо".


UPD Если вы хотите самостоятельно продолжить исследование, то можете использовать мой скрипт. Отправляйте запрос на почту 2ema-stopprofit@mail.ru с темой «Бесплатный робот 2EMA_Stop&Profit на TSLab». Вышлю бесплатно.
 

Press, теперь это знаем не только мы, но и все остальные! ))
Press, лучше и начинающим не забивать голову этим шлаком
Хороший разбор.
А ведь есть те, кто впаривает подобного робота за деньги, причем не малые.
avatar

Dr Gonzo

и все три слили)))
avatar

Мария

Мария, просто некоторые люди торгуют руками пересечение средних «в лоб», без управления капиталом. И искренне надеются увеличить депозит. Я говорю им, что это убыточная стратегия. Прибыль может быть только на сильно трендовом рынке. В обычное время депозит будет распилен. Вот мысль, которую я пытался донести. С доказательствами.
ну вариантов со средними масса. 
 но формат подачи хорош))
avatar

Мария

так в первом случае, когда TP=3*SL надо просто sell ордера поменять на buy и наоборот и будет вам зеленая горка :)

PS: смешно это все конечно, а люди до сих пор верят
avatar

Ivanov Ivan

Ivanov Ivan, не палите грааль! )))
у тя ошибка… 2 таблицы одинаковые…
avatar

ves2010

ves2010, спасибо. Исправил.
Несколько вопросов:
1.Почему у Вас комиссия Относительная, а на Абсолютная? Для срочного рынка цены фиксированные… Получается в 3 раза больше...
2.Почему TP и SL закрываются по «close» свечи, а не по текущей цене? Ведь, цена может в моменте достичь TP и пойти в обратную сторону...
3.Вкладка «Результаты» перепутаны (одинаковые).
4.Где оптимизация?
5.Почему только минутки?
P.S. Статейка состряпана «на скорую руку», по принципу «лишь бы что-нибудь написать»…
Глобально, я согласен, что стратегия «пересечение MA» убыточная, но… преподнесена не корректно…
Андрей Кольцов, благодарю вас за столь внимательное прочтение моей работы!
1. комиссия учитывается. И это хорошо. У разных брокеров комиссии бывают разные. Есть 2 рубля за сделку, а можно найти и по 35 копеек. Поэтому если вы сможете сэкономить на комиссии, то замечательно.
2. TSLab не умеет закрывать позу внутри тела свечи или внутри теней/хвостов. Сделки на тесте возможны только по OHLC. Так мне их поддержка сказала. 
3. Да, исправлю завтра. Но суть результата не изменится.
4. А вам действительно оптимизация нужна?! Если стратегия показывает положительную доходность только на оптимизации, то я бы не стал доверять такой стратегии. Нужно чтобы без оптимизации плюс был. 
5. Я посчитал что этого достаточно. На 15М и 30М результаты подобные. Инструмент был в боковике. Ничего особо не меняется. 
Если есть желание копать глубже я могу выслать скрипт. Тестируйте, оптимизируйте, пользуйтесь. Мне не жалко. 

На ваш PS скажу одно. Если можете делать статьи лучше, — делайте, выкладывайте. Публика оценит. Только не пишите по принципу «лишь бы что-нибудь написать»…
Не нашел у себя кубика «Текущая позиция».  Что он выдает?  Кол-во лотов или денежную позицию?
Александр Симонов, денежную текущую позицию. 
1 в тслабе есть настройка времени торговой сессии… сделай с 10.05 до 18.40… вечорку убери и открытие рынка… гадят они сильно...
2 маленький интервал тестирования… трендовый бот запущен в боковике… резалт закономерен... 
3 всего 1на бумага для тестирования… обычно делаю тест на всех голубишках
4 вообще короткий стоп это для актива в сильном тренде… а в боковике стоп меньше тейка… т.е. мораль сделай тест на обратную ситуацию… TP<stop ... 
5 вообще сама идея использования тейка в трендовом активе и в трендовом боте не гуд однозначно… тейк нужен для боковика — пилы… но для пилы тейк   должен быть меньше стопа… что впринципе и видно на твоем тесте где стоп=тейку
6 накрайняк тейк используется при торговле паттернов… где можно прикинуть размер движняка… но у тебя ж не так... 
avatar

ves2010


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW