Позиции трейдеров по рублю (отчет C.O.T)

Прошла неделя, пришли и новые рекорды. Согласно данным, опубликованным Комиссией по торговле товарными фьючерсами, за 5 рабочих дней количество длинных позиций по рублю выросло на 1,5 тыс контрактов до 32,9 тыс. и установило абсолютный максимум. В то же самое время участники рынка предпочитали сокращать свои короткие позиции. За неделю хедж-фонды срезали их еще на 530 контрактов.


Существенные изменения произошли в позициях некоммерческих участников, они практически отказались ставить на падение рубля, одновременно выравнивая курс на его укрепление. Таким образом, количество их длинных позиций превзошло количество коротких почти в 50 раз.


На этом фоне коммерческие участники фьючерсного рынка предпочитали захеджировать свои валютные риски и закрепить для себя столь выгодный курс. За неделю они солидно увеличили свои «шорты» по российской валюте, открыв почти 13 тыс. новых контрактов.

Резюме

С каждым днем желающих заработать на росте рубля становится все больше, а скорость его укрепления все меньше. Смущает и тот факт, что так называемые инсайдеры или коммерческие участники очень резко увеличили свои короткие позиции по российской валюте.

На мой взгляд, данная тенденция в скором будущем будет сломлена и спекулянты захотят зафиксировать свою прибыль.

Ссылка на статью 

Другая статистика:

1. Позиции трейдеров по нефти (NYMEX)
2. Позиции трейдеров по нефти (Europe)
3. Позиции трейдеров по доллару (МосБиржа)
4. Позиции трейдеров по рублю (Chicago)