<HELP> for explanation

Блог им. CamarillaDaily

Вопрос знатокам WealthLab 5... Использование 2-х наборов данных...

Повторю проблему:



Появилась следующая идея:
1. Торгуем производную, т.е. РИ.
2. В качестве источника некоторых сигналов, а в моем случае стопов, берем базу, т.е. РТС.
3. Вычисляем соответственно коэффициент корреляции и т.п.

Идея в том, чтобы проверить систему, предполагая, что база более инерционна, чем производная, и, соответственно привязать сработку стопа на РИ к цене РТС… Возможно это избавит систему от означенной выше проблемы.

Теперь вопрос:
Возможна ли в WLD данная реализация? То есть использование для торговли одного набора данных, а для некоторого анализа — другого?

Просьба ответить тех, кто это делал — «Да» или «Нет». Если да, то буду сам копать, помощи просить не смею))), (хотя и не против был бы). Если нет, то времени терять не буду, а просто буду искать другие пути.
 

Да, смотри GetExternalSymbol
avatar

AlexB

AlexBuzaev, Большое спасибо!
Хреново, но можно, как уже сказали — GetExternalSymbol :)
но расчитывать корреляцию например гибели подобно для больших отрезков
avatar

wavelet

wavelet, Ну корреляцию я это, наверно, громко сказал… Как-то типа вошел в РИ 140000, а РТС в этот момент 1410, по РИ дошли до стопа в 500, т.е. 139500, а по РТС 1405 еще нету… ХЗ, наверно бред это…
CamarillaDaily, c таким бектестом велс справится должен

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP