<HELP> for explanation

Egoinvest

Сигналы и движения фьючерса на индекс РТС (RTSI)-02.03.2011

Ну что бычки? Кто покупал на хаях вчера?
Что ждем от дня гредущего?



....

Правило основное писать в рекомендации срок:
краткосрочно (КР) — в течечии максимум часа.
среднесрочно (СР) — внутри дня.
долгосрочно — (ДО) — от дня и больше.
 

Доброе утро.
avatar

asf-trade

Привет. Закрыл вчера свой лонг?
194400 удвоил лонг, средняя теперь 194900
avatar

asf-trade

Утраивать будешь?
могу в принципе, но вряд ли буду…
блин эта нефть все портит..(сижу в путах 190 000 )
avatar

Ник

Хехе, выбило из шорта по стопу в БУ.
КР шорт 194 900 цель 500 пп.
Рупь то не очень хочет падать = не бегут пока деньги из нашей фонды???
avatar

Romson

Так высокая цена на нефть держит деревянный
так куда же ему падать?

нефть дорогая, ЦБ повысил ставки, да еще и корридор расширил. рубль пока будет только крепнуть.
в самый раз слить стаки и переложиться в бакс и уйти из раши
avatar

XPYCT

имхо рано, но тут уже каждый сам решает
думаю, крупняк уже давно начал стаки сливать, а ща начал бакс тарить
avatar

XPYCT

Поэтому рубль заметно укрепился за последние дни?
195420 фикс лонгов
avatar

asf-trade

Asf-trade, интересно, а почему фикс лонгов? Не раскроешь чайнику логическую цепочку? :) минимизируешь риск?
рано ты
двойной сайз, кривоватый первый вход, кторй по правилу надо закрывать в б.у. как только есть возможность. Так что в целом 1000 унктов есть, а мне это внутри дя за глаза хватает.
спасибо, усё понятно
А единичный сайз с каким плечом?
avatar

Koal

депозит 2 млн., рабочий лот 50 контрактов

но только не вздумайте это повторять — я могу довести плечо до максимального, если прибьет, на этом счете, и даже слить его существенно — мне это никак не повредит на длинной дистанции. для меня во многом тестовый полигон и возможность поторговать, не более того.
Надо тебе на автаре надписать «повторять опасно» ))
ага, как каскадерам — «Не пытайтесь это повторить!!»
понятно) я начинаю с первого и далее усреднение на 2, 4 и макс 8 с закрытием в бу плечей при достижении цены
avatar

Koal

Я не очеь понял, что именно ты усредняешь — убытки или пофиты, но как один мой знакомый говорит — «да хоть молитвы графикам читай, лишь бы тебе это денег приносило» :)
речь о входе в позицию, если есть сигнал вошел с первым плечом, если есть сигналы что не прав, свалю с любым плечом, но при просадке и подтверждении, что пока прав усредняю просад.
avatar

Koal

а что делаешь оказавшись не прав с 8 плечом? какой % от депо готов потерять и что потом будешь делать?
Да 8 плечо войти это очень редко бывает, но с депо под фртс могу 3% отдать. Но есть еще трейды по другим инструментам. Я полезу в 8 плечо если есть профит на других трейдах. Вобщем это не автоматом усреднение до упора). Но макс фиксил убыток с 8 плечом 3,5%, но тот день на фортсе с учетом других инструментов был минус 1%.
avatar

Koal

3.5%?

8 плечо это грубо говоря при 112.000 руб на счете ты работаешь сайзом 896.000 руб. или 8 контрактов.

3.5% это у нас грубо 4000 руб. То есть каждый лот принес уыбток 500 руб. То есть в пределах 900 пунктов общий убыток.

ну мейби конечно… главное что у тебя так получается
тут ключевой момент когда усреднять, я могу свалить и с 1 и 2 плечом, все от ситуации зависит.
avatar

Koal

я всегда ассматриваю самый худший случай причем 2 варианта — работающий рынок, и форс мажор, когда что-то случилось и ты зависаешь в позе как дурак, и ничего грубо говоря не можешь сделать.
И как второй вариант предусматриваешь, опционами?
avatar

Koal

и такой формс мажор с неработающим рынком актуален больше для екстрадея?
avatar

Koal

э нет — я знаю сколько раз я видел такие вот форс мажоры внутри дня и сколько мне стоило, а главное сколько могло стоить. :)
вот сейчас шорт кр корячится от 196000 но не полезу…
avatar

asf-trade

можно и откупить по 195500… было бы…
аст траде
ну ты алигарх
скинулся бы мне…
я б тебе вчера с лимона сделал бы за сёдня 700 тыщ
avatar

PahaPCT

это для меня слишком много, спасибо.
ну я б все свои проблемы решил ))
а то меня скоро порвут )
avatar

PahaPCT

как порвут раз 20, глядишь и поумнеешь. :)
и так некуда ум девать )
а денег нет )
дай милион а
avatar

PahaPCT

мил человек — отстань пожалуйста. я на дух не выношу попрашаек, а от Худу стараюсь держать максимально далеко…

p.s. когда же март игнор то сделает :(
прям война около 195500
угу — запилят многих сегодня насмерть… я до ADP воздержусь пока…
Европа валится хорошо
для них такие цены на нефть это беда.
Для всех беда
Поэтому рубль заметно укрепился за последние дни?

ну дык кто-то же покупает эту зеленую бумажку
ближе к лету будет еще интереснее
avatar

XPYCT

ага, этот кто-то ЦБ по большей части сейчас
у цб лимиты, он все скупить не может
avatar

XPYCT

650 млн. на 5 копеект? ок, теперь 600. ты смотришь валютной секцию ММВБ? или это мысли просто что кто-то сможет а кто-то нет?
седня за час ярд прокрутили
в чем вопрос?
avatar

XPYCT

у матросов нет вопросов
195150 лонг
avatar

asf-trade

195550 фикс
avatar

asf-trade

Опять ты рано. Как то странно ты перед ростом закрываешься
у если бы я знал до куда бeдет рост я бы не закрывался — честное слово :)
Просто идет одна белая свечка за другой. Даже и на мека на снижение, а ты уже кроешься. У тебя сигнал на закрытие или ты ручками?
в данном конкретном случае у меня просто цель :)
ты же сам написал воююем за 195500 :)
:) тогда ясно. Опять уперлись в 196000. Коридорчик. Открыл шорт кр 195850
закрыл 195700 ((. Послушал ASF и не стал жадничать
пожадничал как раз… стержень ниже
сейчас вот нам нарисовали194800 — 196000, стержень сам видишь где, сипа 1300, все прозрачно. Дальше просто оценка риска — стоит ли жадничать, или проще брать отклонения от нормы.
avatar

asf-trade

Согласен. Жадность это плохо )).
На 15M дивергенция опять как вчера, так что шорт опять открывать буду
Ну что, бойцы, устоит 1750 по мамбе и 195 по РИХ?
Тестируют вроде «по-правдошнему» :)
Если устоит, цели ап, пожалуй, останутся в силе.
avatar

Romson

Я пока вообще движения не понимаю… Хаос. Пусть диапозон сначала пробьют.
avatar

Redo

кстати об ОИ который как то обсуждали — сейчас вот самое время побить 196 вверх и сдуть 15.000-20.000 в ОИ в район 700.000 ;)
avatar

asf-trade

как раз до 197.000-197.500 должно хватить (прикинул на глаз)
ОИ, конечно, не слабая цифирь. И каждый день в среднем на 10.000-15.000 продолжает подрастать. Видать скоро рванёт.
Всё в руках Господних, в смысле в фьче СиПи :)
а как смотреть дивергенцию?
avatar

just_pablo

Дивергенция — это расхождение между пиками цены и индикатора.
Растущие пики цены, а у индикатора снижающиеся пики — вот и дивер. На 15М дивер по объему (OBV)
«Облака… сизокрылые лошадки» — песенка для тех кто пользуется Ишимоку )))
реально что ли читают нас? :) уже на 5 тыс. упал ОИ… Ж)))
avatar

asf-trade

Ты ОИ на РТС смотришь?
надо же понимать сколько народу в деле :)
ОИ падает, народ втихаря лонги кроет, а шорты набирать все ещё боятся )) вот интересно будет посмотреть куда мы в 16.15 улетим.
вышел покурить млин… а тут уже ни дивера ни стопа (((
поехали на пробой 196350 вход
avatar

asf-trade

196800 фикс
avatar

asf-trade

накопленный итог за день 1850 пунктов. вот теперь точно хорош, пора обедать — всем бон апети,

как говорится война войной, а обед по расписсанию
avatar

asf-trade

Я нашел тригер роста до 197000. Вот он:
Рыбалка в России будет бесплатной, платить придется только за 6 тыс рыболовных мест – Росрыболовство
Довольно неплохая стата вышла по Ойропам и Бритам :)
Германия: январь, реальные заказы в секторе машиностроения +46% г/г против +44% в декабре, +43% в ноябре
Е-17: январь, заказы в секторе машиностроения без учёта Германии +37% г/г
Великобритания: февраль, PMI в строительном секторе 56,5 против 53,7 за пред. период
Е-17: январь, промышленный PPI +1,5% м/м, +6,1% г/г против прогноза +1,0% м/м, +5,6% г/г
а там не написано, что оплачивать через сбер обязательно?:)
по единой электроной карте можно будет оплатить — ноу проблем :)))
по моей логике 197600 днём и 194500 вечером, но шортить не спешу
avatar

badtrader

Считаете, что на данных ADP повалимся?
Сегодня в 18-00 опять Берданкин будет выступать. Думаю, после вчерашнего падения он сегодня будет из кожи вон лезть, чтоб успокоить рынки — работа у него такая. Скажет: «Ребята, извините, я вчера чуть лишнего болтнул про инфляцию. Прошу простить и давайте дальше гнать рынки вверх.» :)
Вот у нас и сформировалось новое сопротивлений 197500. Можно теперь продавать от него
давайте уже сходим в район 205, и я самолично сформирую сопротивление от которого можно будет продать :))))))
avatar

asf-trade

Перед эксп. 15ого туда сходим. Как прошлый раз )))
не охота на праздники позу тащить… придется тогда как-то хэджить её, заморачиваться…
Похоже все-таки сегодня нас ждет обновление максимумов
avatar

Goldman

Не 205 конечно, но к 200 приблизиться можем
avatar

Goldman

Есть вероятность, что на АДР отчете амеры порастут… А мы еще и нефть отыграем
Схемник, выходни на сцену — будем придумывать каких путов купить, чтобы лонг хэджануть на праздники. :)
avatar

asf-trade

Блин ты бы уже на коллах мог прокатиться можно было 205 по 1200 продать и по 700 откупить
ну мы тогда пришли к мнению что продавать 205 коллы как то не айс… а оно вон ведб как получилось :)
Ну так это было когда ценник был 194 а когда ценник 198 там все «немного» по другому. :)
так я тебюе и говорю — я пока не успеваю отслеживать то ка кбыстро там все меняется. фьюч еще как то могу, а опционы вообще жесть какиешустрые, потому пока только обучаюсь…
ты где позу сдавать будешь в обязательном порядке?
целевой ренж на текущий момент 200-205. это если до праздников. На после праздников картинка может измениться в район 210-215 с перекладкой в июньские контракты. возможно через апрельские опционы.
Ну тогда всетаки имеет смысл пути брать
Про страйк и время закупа нужно подумать.
вот я и думаю… сейчас посмотрим, если попрем к 200, то ценник хэджа на праздники будет наверное приемлимый.
Думаю что сейчас покупка путов со страйком 200 — оптимальный хедж. Правда я исхожу из медвежьего сценария или коридора 194-198
не фига себе хэдж… 8-0
Тут все просто. Берем шаг цены — 5000п, далее берем стоимость соседних страйков. 195Пут — 2900, 200Пут — 5500, 205Пут — 9100, при быстром движение на 5000п (за 2-3 дня) стоимость опцинов сдвинется. И будут стоит 195Пут — 5500, 200Пут 9100
а фактор времени?
угу, только вот в случае если хэдж не понадобился он встанет в 5500. проще здесь позу разобрать тогда. :)
Вот именно. Поэтому имеет смысл продать коллов.
Если продать 200 то потеряешь в 2 вариантах.

1. Цена уходить ниже 194 и не подниметься.
2. Цена после праздников и до эспирации уйдет выше 200+цена колла.
завтра про 205-ые подумаю… если все пойдет вверх сегодня
Согласен. Но ты путы в деньгах покупаешь. Так что при условии снижения думаю хедж сработает (могу и ошибаться)
Хотя если продать 200 колли и 205 например 50/50. то у тебя будет где-то 2300п по 200 и 1000п по 205 временной стоимости.
Примерно таже ситуация с коллами. Но так как у нас до эспирации осталось 13 дней а в пятницу останется 11 днеь. То надо учитывать временно распад. Посмотреть сколько за каждый день ты потеряешь. Плюс уже у нас волатильность за последние 2 дня вырасла.
вот, о чем я тебе тогда и говорил. что черезщ продажу колла иногда удобнее
А на каком страйке колы продавать?
минут 10 назад можно было продать 50% 205 страйк и 50% 200-ый
ты еще смотри на RTSVX, график его выведи, что бы смотреть где имплайд волатильности, и оценивать дорого/дешево стоят опционы.
как только его запустили — сразу вывел :)
Мега полезная вещь для опционщика.
я когда в свое время VIX узнал что такое — аж прослезился. :) я тогда про опционы вообще не слышал даже :)
Согласен.
Кстати цена 200 колла только что просела примерно на 10 процентов.
ага, я тоже наблюдал :))))
кстати, а это нормально что сделки с деском идут как внебиржевые и не отражаются в данных биржи? или это они там тоже что-то мутят?
avatar

asf-trade

Про внебиржу ничего не скажу, а в каких опциях дисконт?
да это я просто уточнить решил — когда черед деск сделку провожу не вижу этого объема на бирже, и в отчетах это идет как внебиржевая сделка. вот решил уточнить.
баксорубль уже ниже 28.5…
avatar

ev`

на 27,95 идет
Вопрос, а сделки с деска не принтуются через биржу и в ОИ по опционам не попадают соответствиенно?
avatar

Koal

уточнил, да — деск уже са решает как ему проводить сделку. может провести а внебиржевом рынке и на бирже данных не будет по этой сделке.
Пока вы ля-ля колы 200 в минус ушли
Для кого в минус, а для кого в плюс :))))))))))
редиско :) успел продать?
Уже давно. У меня в пятницу чуть-чуть не хватило для того что бы позу закрыть (ошибся малек), поэтому пришлось регулировать остатки позы. Как приведу ее к пятничному резалту, так и закрою.

Кстати коллы падают еще и из-за падения волы.
Кстати тоже не хочу оставлять на выходные поэтому надеюсь до субботы вола еще упадень.
а то мы не видим :)
КР лонг 196040 стоп 195750
avatar

badtrader

А как же 194500 вечером? Передумал?
да уж, чет сильно занижены ожидания ожидания
не стоит путать горячее с солёным
ты о чем?
взгляд на день ничего не стоит, если работаешь со стопом 200п внутри этого дня
понятно, я думал ты поменял видение дня
стоп 195810
С 196900 шорт держу ))
Закрыл на 196200 ((
сжать боллинджеры!!!
avatar

ev`

217 тыс — вот так-то ))
avatar

ev`

что означает индикатор занятости???
Национальный доклад о занятости (ADP) определяет изменения в уровне занятости населения за последний месяц исключая сельское хозяйство. Параметры базируются на изучении данных около 400.000 клиентов. Этот индикатор выходит за 2 дня перед выходом данных Департамента труда.Этот показатель может быть очень изменчивым.
Показатели выше ожидаемых, рассматриваются как позитивное / бычье направление USD, а показатели ниже ожидаемых указывают на негативный рынок для USD.
А почему валимся если показатели хорошие
avatar

Hito

Значит экономика выздоравливает… QE3 не надо… отток денег… и т.д. и т.п.
А я то думал наоборот, если даже на хорошей стате валимся, то дела совсем дрянь
avatar

Hito

Убийственная волатильность (((
хорошо :))) все хорошо :)))
Хорошо для продажи колов? ))
а будет еще лучше :)))
asf-trade извини за «непотеме» у тебя какое образование?
примат
спс тогда понятно:)
особенно обидно когда точно в стоп приход и цена в твоём направлении улетает на 1000
кр шорт 197600
схемник, вот скажи мне. продав «чуток» 200-ых коллов по 2400 я умно сделал?
avatar

asf-trade

Можно конечно и подколоть :))
А так нормуль.
стандартный ответ — смотря какой горизонт сделки)
avatar

S.One

мы там выше обсуждали :)
А дальше надо будет решать сидеть в них до эспирации или не сидеть :)
интересно было сожрут оффер или нет… сожрали.
Кстати народ ниже тер цены пытаеться продать. Это интересный момент
многие сами считают не доверяя бирже. так что может быть дело в этом…
В этом есть здравое зерно. Тут 2 варианта.
1. Либо вола должна упасть.
2. Либо народ ожидает падение и обесценивая опционов.
угу — VX падает… камнем — посмотри
Слежу. Было прикольно когда я много опционов запродал при RTSVX равном 29.
Есть еще куда падать. В район 24.
Вообще за нашей волатильностью очень интересно наблюдать. Она ведет себя очень своеобразно.
Кстати при текущей дельте 200. 1 опцион примерно уберегает от падения 0.41 лот фьюча
я так и прикидывал в районе 10% от позиции хэдж… на пробу :)
Соответственно, если кол-во лотов фьюча Х, то тебе надо продать 20% от Х, при текущей дельте.
24% получилось :)
но я строго 1 к 1 сделаю хэдж, даже если решу перенести через выходные, что бы все проданные коллы были покрыты фьючами в лонге. хэдж будет ограниченный, зато риска вверх не огребу.
Согласен больше смысла нет. Ну только если процентов 10%
Не зря ниже тер цены продавали. Вола падает.
угу — в пол
24*0,41 = 9.84 портфеля в хедже.
При падение рынка будет уменьшаться кол-во хеджируемых опционов, при росте наоборот.
кол-во хэджируемых фьючерсов?
а то ты просто написал опционов :) я уже стреманулся
кр шорт 197950 стоп бу 197800
avatar

badtrader

стоп 197770((((((((
Vx — 24.04 это конечно :)))
avatar

asf-trade

199 это конечно хорошо… и гораздо лучше чем было 183…

но черт возьми, как же тяжело…
avatar

asf-trade

есть кто живой, или я один тут исжу смотрю как офера по 500 лотов сливают?
avatar

asf-trade

НУ я живой. ТОлько я не слежу.
А к чему бы это?
а кто их знает
Я енту историю тоже наблюдал. Неслабо налили на вечерке. Имхо, вывод = после утреннего задерга на 200.000+ спустимся потестить 197.500
ну посмотрим… пока все в пользу не столько задерга, сколько…
ап УД? :)
Ну что смотрю выполнили мои утренние цели… Только до 200 чутка не доехали))
avatar

Goldman


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP