Блог им. HPotter

Риск-менеджер для ручной торговли.

    • 13 апреля 2016, 10:32
    • |
    • HPotter
  • Еще
Всем добрый день.

У кого каким образом реализован риск-менеджер для ручной торговли на срочном рынке MOEX?
У меня жесткое правило, теряем не больше 1000п на рабочий обьем в день. Соответственно требования к риску:
  — Закрывать позиции при достижении этого значения в течении календарного дня
  — Отменять лимитные ордера если они есть или появляются после достижения лимита потерь на день
  — Закрывать позиции если они открылись после достижения лимита потерь на день

При этом, естественно я не должен иметь возможность отключить этого риска самостоятельно )))
Поделитесь, кто чем пользуется, как работает, сколько «жрет» в деньгах если платный?
Нашел у Кселиуса, за 8кр, но у них указывается в рублях лось, а мне нужно именно в пунктах на рабочий обьем.

Сейчас у меня реализовано так:
  — Стоит сервер с отдельной версией квика
  — На нем запущена программа риск-менеджера, которая подключается к квику и контролирует этот риск
  — Доступ к серверу есть только до 10 утра что бы настроить риска. После, сервер к себе не пускает ))

Таким образом получаю для себя риска, который вроде как удовлетворяет всем моим требованиям.
Но интересно, кто как решает эту проблему?

риск-менеджер
★7
26 комментариев
примерно так же, только в добавок человек риск-менеджер на подстраховке сидит с заданными инструкциями что и как.
avatar
GоT, но все это ерунда. РМ должен быть комплексным. Иначе этот костыль часто по себе бьет. Дневной, недельный, месячный. Общие правила и т.д. И то, это все нужно в качестве промежуточной меры, пока трейдер не дошел до стадии S. -)
avatar
GоT, что это за стадия S?)))
Алексей Крутов, -) когда тебе не нужны правила, риск-менеджмент или что-либо еще. Ты безупречен.-)
avatar
GоT, Хорошая стадия )) Но как же сложно до нее дойти )
avatar
GоT, каждая система имеет свой предел риска, измеренный в терминах максимального дроудауна подневной эквити. Если она его превзойдет, будет остановлена.  Поскольку торгуется портфель из нескольких систем на нескольких инструментах, риск одной системы не очень страшен. Худо-бедно, но они как-то друг друга демпфируют.
А  внутридневные стопы я считаю применимыми только в том случае, если они — неотъемлемый элемент системы.
avatar
SergeyJu, да, это при «многояйцевой» торговле. У нас же в основном «однотикерная пипсовка». Хотя в ликвидных инструментах можно с минимальными рисками внутри дня и в целом хорошей подневной эквити торговать один инструмент с ликвидностью торгового подхода вплоть до 5 млн$ (со стопами и прочими делами). Если торговать связанный инструменты вместе одновременно, то выйдет еще больше. Просто обычно при такой торговле возникают психологические неустойки. Это если говорить о ручной торговле.
Просто при однотикерной торговле лучше и глубже понимаешь инструмент, нюансы и т.д. Эффективность совсем другая.
И я уже перестал, например, мыслить категориями «торговая система» и т.д. Каждая «система» имеет слабые места. Лично я стремлюсь к перфектум-мобайлэ. -)
avatar
GоT, ручная торговля меня может устроить, если в среднем делать сделки не чаще, чем раз в месяц. 
У меня так устроена пассивная часть  личного портфеля. А в активной части и на службе давно торгуют автоматы, идеал — вообще не вмешиваться руками, пока не достигнут, но не вмешиваться, скажем несколько недель уже получается. 
Потому что мы торгуем, чтобы жить, а не живем, чтобы торговать.
avatar
SergeyJu, согласен. Это если а) удалось настроить роботов хорошо б) они приносят достаточный доход.
Сам тоже отхожу от пипсовки потихоньку. Со временем тоже планирую перейти на 1-3 сделки в месяц.
avatar
GоT, То же думал кого то посадить, но как то так и не реализовал. С программой быстрее и дешевле получилось.
avatar
HPotter, правильно, у меня тоже стоит программа, но за программой, квиком и сервером еще следит человек.
avatar
HPotter, 
но есть шанс найти «лазейку». Особенно, если до 10 утра есть доступ.

У меня RM на ноуте, ноут у родителей, родители в другом конце города.  Никаких TeamViewer и Radmin не установлены.
Хочешь поменять параметры — езжай к родителям.
Очень удобная вещь — ручной лок.
Выставляю лимитник с комментом «Lock» и все. Отложки закрываются, активные позиции(если есть) закрываются, вся маржа блокируется лимитками по планкам и так до 23.49.
Очень удобно когда получил хороший профит и проблеск разума еще успевает дать правильную команду.

avatar
Redline, Ну шанс есть, только если взломать систему )) А я не располагаю такими знаниями. И думаю за 8 часов не управлюсь все равно ))) Так что тоже надежна вроде. Сервер за 2000км от меня ;)
avatar
любую программу можно отключить, изменить, перенастроить и т.д. В итоге, тоже пришёл к тому, что посадил риск-менеджера с чёткими правилами, что и как делать.
avatar
mondeocheb, Посмотрю, если за пол года найду лазейки или буду ей пренебрегать, то возможно, тоже придется сажать человека.
avatar
Вручную все вручную, без программ. Если не можешь справиться сам с собой, то какой тебе рынок? Тогда с рынком ты точно не справишься. Программы только расслабляют... Слишком дорого это стоит — ошибаться. 
Жора Интрадей, С рынком справляюсь нормально. Хочется повысить КПД.
avatar
HPotter, Всем хочется)
А что есть сервер с отдельной версией квика? Поясните чайнику, как все это настроить технически? Интересно ваше решение.
avatar
Eventus, У меня так: Арендовал VPS с Linux, на ней поставил виртуалбокс и ВинХП. На ХП запустил квик и программу которая подключается к квику и ведет риск-менеджмент. Каждое утро у меня доступ к серверу до 10 часов. Я захожу, запускаю риска и отключаюсь. После этого что то сделать сриском можно только на следующий день. И все. Торгуешь себе, а риск следит за тобой )
avatar
Eventus, Могу рядом настроить вам риска, если вам не страшно квика отдавать :-D
avatar
Ребята, а как же быть с такой большой пилой ежедневной? По 1,5-2 тыс п ходит ежедневно сейчас Ри и Си?
avatar
Зеленый, А что тут такого? Ходит и ходит. Когда в позу входишь, лось 1000пп. Вот входи так что бы не дали )
avatar
вопрос немного не про то, как вы торгуете если у вас два квика включенны одновременно
avatar
Eventus, Обыкновенно. Заказываете у брокера вторую пару ключей и вперед.
avatar

теги блога HPotter

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн