<HELP> for explanation

Блог им. Kazai-Mazai

роботорговля

Перепостег из уютной жежешечки про то, чем же занимается Казай Мазай в последнее время касаемо разработки торговых систем. Как у него что получается, и с какими проблемами сталкивается.

kazai-trader.livejournal.com/100639.html

Цель — сделать сэт паттерновых свинговых систем, который будет работать сразу на целом портфеле акций.
В этом плане мне Велслаб очень понравился, тем что можно сразу на портфеле тестить.

Значит так, что получается.
А получается то, что беру я например акции Эпл. Находится какой то паттерн  In sample. Если работает не хуже Out of sample. То принимается.  Получается профит фактор ну 3-4.

А дальше что? Тестирую на портфеле. И получается что на некоторых акциях работает лучше\хуже, а на каких то откровенно льет. А в итоге получается PF ну может чуть больше единицы.

И как же это так.
Либо изначально вся затея хлам. Либо что то другое.

Таки давай те рассуждать, как умные люди.


Почему работает определенный паттерн. Потому что, в некоторые, определенные моменты движущая сила рынка действует именно таким образом (покупает или продает).
Движущая сила в данном случае — толпа. Толпа зависит от состава участников. То есть получается, что если паттерн работает по-разному на некоторых акциях, значит либо паттерн — тухляк и хлам, либо там разный состав участников.


Почему, кстати,  толпа в определенной ситуации поступает одинаково?  Ну если выйти на оживленную улицу с пушкой и начать стрелять в воздух, то с большой долей вероятности можно сказать, что толпа начнет разбегаться кто куда.
Так же и тут. Кто там чего не докупил, кто то просрал,  кто то судорожно распродает -  ну в таком духе.

Ну так вот, вернемся к паттерну. Есть еще один вариант — это разный масштаб или размерность движений инструментов. Если на пальцах — для одного инструмента  2-3% в день пройти это как пшик. А для другого и 1% это уже ОГОГО.
Таким образом один и тот же паттерн может разниться для разномасштабных инструментов.

Все никак не раскушу, каким именно образом нормировать паттерны, чтобы решить эту проблему, что б еще сильнее уйти от абсолютных величин к относительным, и что бы при этом логический смысл паттернов сохранялся.

Если удастся решить эту проблему, то можно будет в секунду перенести те же паттерны на любые таймфреймы. Скорее всего так же все работать должно будет. Хотя, если все заработает как задуманно на портфеле, то сделок будет столько, что хоть стреляйся.

Но вариант с различием состава участников также остается в силе конечно.
И возможно, нельзя торговать все под одну гребенку.
Надо смотреть как классифицирование акций по цене, сектору влияет.


 

УПРОСТИ паттерны до абсурда — удивишься…
CamarillaDaily, знаю знаю)
что в твоем понятии есть паттерн? Набор свечек с какими-то закономерностями +-?
avatar

wavelet

Ценовая формация.
Типа голов плечей только не головы и не плечи.
а вообще можно паттерном назвать любой набор свойств точки цены в данный момент
Kazai-Mazai, не обязательно цены… паттерны могут быть и в индикаторах…
ves2010, индикаторы не рассматриваю
Kazai-Mazai, а бывают временные паттерны? Пример: Если в пятнцу, 13 белая свеча, жди роста.
avatar

EAGor

EAGor, по этой жизни чего только не бывает.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW