Блог им. silentbob

Вопрос алготрейдерам, но можно и ручникам

Это некая эквити комплекса систем. Штук 14 из них 2 системы окучивают портфель из 38 тикеров. остальные «монотикерные». Вопрос заключается в следующем. 
в правой части эквити пик и после него дродаун приходятся на 17.02.2015
в левой части эквити пик и дродаун после приходится на 17 или 19.02.2016
Что такого случилось в эти даты что все системы разом начали лить?
Вопрос алготрейдерам, но можно и ручникам
16 комментариев
+1
разворот.
avatar
Профессор Преображенский
+2
Профессор Преображенский, так а шип наверх где?
avatar
2153sved
+2
В эти даты случилось то, что ваши системы открывались в другую сторону, по отношению к направлению рынка. Не благодарите.
avatar
Alexand77
+1
попробуйте не торговать в период экспираций того рынка, которого торгуете. Неделя до и неделя после экспираций.

avatar
Андрей К
+2
Льют все сразу? Возможно лосят несколько, остальные около 0.
у меня пул из 14 систем. от минуток до часовок. 
как раз с середины февраля одна из систем дает еженедельный минус. Хотя до этого 2 года работала стабильно.

изучил график, не пойму что не так с ней.Особо ничего не поменялось
avatar
Денис Михайлов
ОбнуляюсьТретийРаз, два года деньги рынка сидели в одном инструменте, теперь они резко переходят в другой. Характеры инструментов должны поменяться, от сюда сбой систем.
avatar
Андрей К
ОбнуляюсьТретийРаз, да, как то так. см ниже.
avatar
silentbob
На рынке всегда действуют латентные переменные. Они недоступны для наблюдения, иногда они слабо проявляют себя, иногда сильно. Нейтрализовать их можно только имея адекватную модель финрынка. Но для этого нужны спецзнания.
avatar
Кан Делябр
+3
1 а у тебя и раньше лила… ты ведь не тестил от 2008года… не пойму в чем проблема протестить лет за 6-10????
2 бывают периоды низкой волы например в рашке 2012год… и боковик в год-полтора обычное дело 
3 лично пережил боковик в 8месяцев… счас тоже был боковик в 7месяцев — для алго это обычное дело
avatar
ves2010
ves2010, как мне подсказали — это точки экстремумов доллара к рублю. Из за этого и си, и евра, и ри — вроде как не знают куда им бежать и льют. системы всмысле.
avatar
silentbob
возможно, поменялся состав участников и/или манера их действий
avatar
meteop
Уважаемый, Вы однако, лево с право перепутали.
avatar
Svoy
Svoy, плюс в профиль за наблюдательность. Это я вас проверяю так
avatar
silentbob
Не берусь утверждать и спорить, но кажется, что все дело в волатильности
avatar
genom

полезные записи за 24 часа

★11 66 Ёклмн или опять про майнинг рубля. М2.
★10 0 240 бесплатных роботов для MOEX ALGOPACK.
★9 5 В избранное. Заработать на кредите
★7 1 Какие флоатеры сейчас могут быть интересны?
★6 32 Портфели всех аналитиков Mozgovik: что изменилось с февраля?
★5 26 ИИС или брокерский счет, что выгоднее в 2024 году?
★5 39 Ситуация на текущий момент
★5 9 Валюту на руки.
★4 0 Несколько важных уроков из Омахи 2024 г.
★4 0 🌊Волновая теория Эллиотта: законы вселенной на финансовом рынке🌊
+248 39 Ситуация на текущий момент
+154 66 Ёклмн или опять про майнинг рубля. М2.
+129 95 Индекс МБ сегодня
+101 32 Портфели всех аналитиков Mozgovik: что изменилось с февраля?
+99 18 Дивиденды Лукойла разорвали компанию только чуть-чуть
+86 50 Хакеры взломали сервер смартлаба и были в шоке, когда обнаружили там программу конференции смартлаба и темы выступлений
+84 112 Давайте обсудим как выглядит идеальный шторм для строителей
+81 80 Азия. Среда.
+62 31 Путин поручил увеличить квартиры и пенсии россиян, а ещё роботов. Главное из нового Указа
+62 22 ❤️Импровизации на тему Love is... в инвестициях

самые обсуждаемые сегодня

133к Число умерших в 1.6 раза больше родившихся.
112к Давайте обсудим как выглядит идеальный шторм для строителей
95к Индекс МБ сегодня
80к Азия. Среда.
60к Безрассудное наращивание госдолга Америкой представляет опасность для всего мира, — The Economist.
55к Что нового в туманном Альбионе?
39к Ситуация на текущий момент
35к Снова купил дивидендных акций! Портфель приближается к 4 млн рублей.
32к Портфели всех аналитиков Mozgovik: что изменилось с февраля?
31к Путин поручил увеличить квартиры и пенсии россиян, а ещё роботов. Главное из нового Указа

теги блога silentbob

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн