Блог им. CamarillaDaily

Обмен идеями между системостроителями...

Сначала анекдот про идеи и нас с вами...

----------------------
Приходит еврей к раввину.
Еврей: Ребе, у меня куры дохнут! Что делать?!
Раввин: Надо подумать… Слушай, а у тебя двор у дома какой формы?
Еврей: Ну, прямоугольной.
Раввин: Сделай его квадратным!

Через неделю...
Еврей: Ребе, куры так и дохнут! Что делать?!
Раввин: Сделай двор круглым!

Через неделю...
Еврей: Ребе, куры так и дохнут! Что делать?!
Раввин: Сделай двор треугольным!

И т.д....

В конце концов...
Еврей: Ребе, все куры сдохли!
Раввин: Таки все сдохли?! Жаль… А ведь у меня еще столько идей!!!

-----------------------

Теперь по теме. У меня вот какая мысль...

Предположим, вы тестируете системы, то есть идеи. (хи-хи)
Предположим, какие-то идеи вы проверили и убедились, что они не работают.
Предположим, какие-то идеи вы проверили и убедились, что они работают.

А почему бы нам с вами не делиться результатами, которых не жалко?
Имею в виду те, которые не раскрывают ваш «грааль», но, по вашему мнению, могли бы помочь коллегам не наступать на те же грабли и сэкономить время.
Результаты — имеется в виду в виде постулатов, а не в виде таблиц или, упаси Боже, кодов...

Например:
1. Я ни на одной системе не смог добиться улучшения результатов с использованием фиксированного Тейк-профита. Только ухудшение.
2. Ограничение дневных потерь или дневных убытков ведет также к ухудшению результатов системы.

Возможно мы с вами вместе и найдем то подобие «грааля», к которому стремимся.

Всем, написавшим что-то вразумительное, независимо от характера высказывания — по традиции — плюсы.

PS. Понимаю, что сейчас многие отдыхают, но если пост найдет отклик, буду повторять его периодически.



★3
55 комментариев
Трейдеры грубо делятся на две категории. 1. Те кто свято верит, что если поделятся своей системой с другими, то их система станет от этого работать лучше (типа остальные будут действовать в том же направлении и.т.д.) 2. Те кто думает строго наоборот. ИМХО — последних гораздо больше… так что вряд ли...:)!!!
avatar
1. Есть у меня системы, которые заметно улучшились благодаря тейк-профиту.
2. Есть у меня системы, которые улучшились благодаря ограничению дневных убытков \ входов.
Александр Муханчиков, Ну это мне ответ. А свое что-нибудь?
avatar
CamarillaDaily, поддержу Шуру, какие-то хитроадаптивные стопы-тейки не привели к улучшениям. пока.

но я пробую периодически, системы-то разные :)
avatar
moneymaker, Так это ты меня, а не его поддержал. Он сказал, наоборот…
avatar
CamarillaDaily, не, я сказал, что тейки в упнктах улучшают все мои системы
avatar
trader-journal, Прошу прощения за сарказм, но что «нашел»? То, что счет прыгает от +75% к нулю? Это по системе?
avatar
CamarillaDaily, хотел рассказать, что надыбал, но не буду — у меня тоже счёт прыгает. :-((
Вестников, Да ладно уж, давайте. Мне не понравился просто поучительный тон человека: «Бери тестируй excel, wealthlab, метасток… Трать месяцы/месяцы годы, и общее понимание найдешь.» А то я, наверное, сижу в носу ковыряюсь… Меня поняли, как будто я тут пытаюсь грааль выпытать.
avatar
CamarillaDaily, вот ведь… смотрю, а аванс в виде плюсов в рейтинг уже получен. А я хотел только повторить те же тезисы, что и у Вас.
Ну что ещё сказать? Критерий Келли работает не всегда. В некоторых случаях работает и Антикелли. Т.е. целесообразно увеличение лимитов после убыточных трейдов или сессий.
Вестников, Сейчас читал ваш пост о неизбежности просадок… Про ручников и их желание «ни дня без прибыли» даже говорить не хочу — чушь, но в алгоритмизации все же целью себе ставлю гладкость эквити. А поэтому изменения размера позиций пока вообще не хочу использовать…
avatar
trader-journal, угу) DAKS прав, и я тебе сам в профиль +4 к карме проставлю :))))
avatar
хз даже что сказать тут.

грабли они такие грабли…

что русской системе хорошо, то немецкой смерть:))

сам для себя понял, что должны быть блоки у систем, и их нужно как кирпичики примерять к ней, подошло-не подошло.

универсальных улучшателей всего подряд не нашел
avatar
Daks, Ну я ж не идеи пытаюсь вытянуть, а просто потрындеть, типа, Я вот не верю в индикаторы, считаю только SMA может помочь и некоторые ее производные типа MACD…
avatar
CamarillaDaily, индикатор это функция преобразования цены(если без рендома)
почему же ей не верить?)
avatar
wavelet, Функция ряда значений, от которой что толку, если она не экстраполируется?
avatar
CamarillaDaily, следи за стаканом за крупными заявками смотри за открытым интересом и за ценой
Sasha321, Ой, спасибо...)))
avatar
trader-journal, А почему?)))
avatar
trader-journal, Спокойней… Никто не ерничал. Это был закономерный вопрос на утверждение, что ты что-то «нашел». Я просто искал подтверждения твоих слов и не нашел. Это деловой разговор, не надо комплексовать…
avatar
CamarillaDaily, «Майтрейда раннего»))) Он уже классик у нас?
avatar
CamarillaDaily, я тоже у Майтрейда свое понимание рынка нашел весь ЖЖ его прочитал и прояснилось в голове
trader-journal, :))) попытаться за плюсики узнать грааль надо было:)
avatar
moneymaker, Жаль, что ты ТАК понял…
avatar
Тэйк профит не обязательно ухудшает систему.
Если пользоваться вариантов «давать прибыли течь», то да, будет хуже.
Но так же есть вариант когда производится вход по конкретному патерну. намечается коррекция или завершение коррекции, отбой или пробой, а может так какие-либо еМашки пересеклись, суть не в этом.
Главное увидеть сигнал (или набить базу в алерты(оповещение по заданным параметрам)) и ждать их реализации.
Сценарий случился зашли, короткий стоп, быстрая прибыль, и все, никаких «серьезных» отношений.

Проблема такого сценария это малое количество(относительно) активов или при большом депо не хватка ликвидности.
Я пока, что с такой проблемой не столкнулся (нисчий я).

Высиживать один фьюч РИХИ, РИМА или не дай бог РИЗА какого-нибудь, конечно не вариант.

Все написанное выше к тому, что фиксация прибыли(исключительно в определенной манере торгов) дала мне положительный результат…
Евгений Николенко, На бэктесте системы или в реале руками? Принципиальный вопрос…
avatar
CamarillaDaily, руками
устал- отдохни…
выпил-закуси…
видишьпьяный обойди…
avatar
MICEX(ММВБ) 03.01.2012 20:11
open low high last change close volume
1444,76 n/a n/a 1446,56 + 3,161% 1402,23 13 518 631
НЕТ ловушек, правильный гэп на сегодня вверх выполнен — на завтра правильный гэп вверх
правильные гэпы на 04,01
футси вверх, есть медвежья ловушка 5625-5608
ртс вверх

акции
гп вверх, ловушек нет
рн ровно, ловушек нет
сб вверх, обновили день хай на закрытии — это знак шортокрыла, есть медвежья ловушка 81-80,40
гмк -вверх, из медвежей ловушки выпустили
втб вверх, ловушек нет
рг ровно, медвежья ловушка 0,997-0,9925
trader-journal, частенько такие люди попадаются пишут в личку расскажи как торгуешь все секреты а секретов то и нет по большому счету все все знают как надо и всегда не правильно все делают кто — то знает что неправильно делает и все равно делает, а кто-то не знает как правильно делать
Для фьюча РТС выхода лучше чем трейлинг стоп не нашел, плюс можно ловить длинные хвосты, этим можно улучшить профит фактор системы.
avatar
trader-journal, не пробовал скальпить е-мини СП 500 я пока не демо там вообще отлично ликвидность хорошая. Только вот неизвестно как на реале исполнение будет. Не пробовал скальпить «сиплого»? Может знаешь кого-нибудь как там на самом реале исполнение, ликвидность, проскальзывание?
давайте лучше эквитями померяемся и табличками ;-)
avatar
ves2010, Мы с тобой уже письки оголили давно. А больше чо-та никто не хочет…
avatar
Сейчас тестирую связку такую: уменьшение отступа тейк-профита по мере роста прибыли и снижении скорости движения. Что-то вроде скользящего стопа по параболику получается. Вроде работает.
avatar
alexv1975, «Продолжение теста»? Или бэктестинг?
avatar
CamarillaDaily,
в реале после 10 числа буду гонять. пока бэктестинг. Никак не могу согласиться отдавать 900п без фикса. И обрезать раньше времени больше 1000п не хочется, т.к. перезаходы на новом пробое только упускают профит. поэтому ищу варианты оптимального выхода.
avatar
Блин, ну неужели опыт других не учит? Диалектически грааля не существует, на этом и стоит фондовый рынок. Есть схемы, которые позволяют получить положительное матожидание
на определенных профилях (состояниях) рынка в определенный момент времени. Задача, собственно, стоит в определении этого профиля и применении адекватной ему стратегии. И лично мое мнение (из опыта), чем проще стратегия, тем лучше.
avatar
Vedroid, Бесспорно…
avatar
Откуда профит? От тех у кого лось. И любой обмен идеями (тем паче рабочими) это уменьшение их лося и своего профита. Имхо как то так.
avatar
из отдельных хороших идей один грааль не свинтишь. например на трендовых моделях я всегда использую вход при пробое хая предыдущего бара, но для других систем это не действует, системы то разные по смыслу
avatar

теги блога CamarillaDaily

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн