SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. npokypatop
Интересно мнение алготрейдеров со стажем - 2
- 03 марта 2016, 17:26
- |
Всем привет,
после своего первого поста на СЛ
http://smart-lab.ru/blog/310599.php
запустил того робота на пару дней на один лот, посмотрел, как это все работает на реале.
Затем выключил его и составил план на будущее с учетом всех ваших комментариев, а так же сел писать нового робота.
Хочу поделиться с Вами планом, услышать новые комменты и отзывы. А так же мнение по поводу того, есть ли шанс взлететь у нового робота.
Что касается нового бота, то от предыдущего он отличается следующим:
График за 2015.
Результат за 2015 год.
Результат за 2мес2016
Буду признателен за любые новые идеи, советы и критику.
после своего первого поста на СЛ
http://smart-lab.ru/blog/310599.php
запустил того робота на пару дней на один лот, посмотрел, как это все работает на реале.
Затем выключил его и составил план на будущее с учетом всех ваших комментариев, а так же сел писать нового робота.
Хочу поделиться с Вами планом, услышать новые комменты и отзывы. А так же мнение по поводу того, есть ли шанс взлететь у нового робота.
Общее видение: (план)
- Закончить курс по ТСлаб API.
- (готово) Написать общие для всех роботов блоки. (мани менеджмент, риск менеджмент и т.п.)
- (готово) Разобраться с адаптацией скриптов Wealth Lab в ТСлаб. (потому что в инете довольно много страт выложено под Велс Лаб)
- (готово) Разобраться с тестированием на истории по принципу (InSample/OutSample).
- (готово) Разобраться со связкой «волатильность – параметры скрипта».
- (готово) Разобраться с пирамидингом для трендовых страт.
- Разобраться с проблемой «частичного исполнения» заявок.
- Разобраться, как и где лучше вести статистику своей торговли.
- Разобраться c эффективной стратегией определения состояния рынка (тренд/флет).
- Сформировать свою систему требований к доходности и просадке робота, разобраться с остальными параметрами.
- Написать одного трендового робота, запуск его в эксплуатацию. (с тестингом IS/OOS c 2005 года).
- Разобраться с менеджментом счетов, разбивкой своего счета у брокера на N счетов, привязка роботов к отдельным счетам. (что будет, если один робот хочет продать Si, а другой в тоже время — купить Si?)
- Формирование портфеля из минимум 10 стратегий, каждая по нескольким инструментам, запуск их в промышленную эксплуатацию. (стратегии должны быть на тренд/контртренд/флет).
- Разобраться с автоматическим запуском Квика, автоматической перезагрузкой ТСлаб. Автоматической работой по расписанию.
- Разобраться с переносом всего богатства из дома на выделенный хостинг.
Что касается нового бота, то от предыдущего он отличается следующим:
- Не имеет оптимизируемых параметров (все параметры я задавал из принципа как мне проще и понятнее.) при оптимизации параметров их величины становятся для меня не логичными, но доходность вырастает в 2 раза )))).
- Просадка составила 13% против 27% прошлого робота.
- Для учета проскальзывания я взял данные из поста ves2010 — 0.035% по валютным фьючам. (http://smart-lab.ru/blog/312223.php)
- Подросла доходность в год.
- Я так и не смог провести IS/OOS семплинг, т.к. не подвергал никакие параметры оптимизации, но последним скрином все же вставил результат за 2 мес 2016 года, на которые вообще не смотрел в процессе работы над ботом.
- Бот начинает приносить результат только с октября 2014 года, когда курс доллара начал двигаться.
График за 2015.
Результат за 2015 год.
Результат за 2мес2016
Буду признателен за любые новые идеи, советы и критику.
если до такого движения не работал значит, скорее всего, 1.бот-тренд. 2. выход Г… но 3. т-фрем выше часа или бот сильное Г.
Скорее всего заточен под именно сильное, безоткатное движение. В случае рубля хорошая доходность именно у лонга. (На этом движении все кроме Василия заработали)… как то так.
можно по второму и третьему пунктам чуть подробнее расписать? для новичка так сказать?
чем период с 2009 по 2014, отличается от 2014-2016?
длинна движения стала дольше, откатность внутри движения короче. Идем долго вверх, затем долго вниз. Движение в 5 -7 рублей, в 2009-2014 что то вроде аномалии, теперь норма. Поэтому и говорю что скорее всего проблема есть у выхода. Сейчас вашим выходом вы пробуете взять максимум прибыли, а для 2009-14, выходы скорее всего разворот. поэтому и получилась пила. Наиболее фигово это на ТФ выше 60 минут. Например 4 часа или день… как то так
Секрет. Это твои грабли, пока сам не наступишь, пользы не будет.
По качеству системы. Сделайте себе для сишки несколько «эталонных» роботов-стратегий по элементарному принципу пересечения цены и скользящей средней с периодами несколько дней: от 1 до 20. Постройте графики доходностей этих систем и повесьте на стенку. Во-первых, вы увидите, что некоторые из этих систем вполне зарабатывают какие-то деньги за последние годы. Во-вторых, вы сможете сравнивать свою систему с ними. Если ваша система, например, ближе всего к торговле 13-дневной скользяшке, то чего бы вы там не нагромоздили, суть ваших вычислений на уровне этой 13-дневной скользяшке. В-третьих, чтобы запускаться на реале, нижний порог качества — ваша система должна быть ощутимо лучше лучшей из этих скользяшек.