<HELP> for explanation

mxticker

Расчет кореляции портфеля к индексу

В оптимизации по марковицу теперь можно вводить желаемый риск. Посчитал на истории с мая по октябрь 2015 года с заданным риском 1%.
После попробовал рассчитать график доходности на истории с начала октября. вышло вот что Расчет кореляции портфеля к индексу 

ru-ticker.com/PortfolioOptimization

рассчет оптимизации
goo.gl/jJXgW9
График кореляций
 

Я хочу заметить что тестирование можно считать корректным. Ведь статистика считалась ДО первой даты построения графиков. Т.е. если бы я восользовался рассчетами 1 октября и составил портфель по рекомендациям на ту дату, я бы получил вот такой результат… с просадкой 1 процент и доходностью на данный момент 8.5. На пике вообще 15. За месяц
avatar

StockChart.ru


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP