<HELP> for explanation

Блог им. Artemunak

Кратко про моих роботов и лчи

Пост по просьбе человека про своих роботов и подход. Комменты отключил, и врятли кому будет интересно.
Сейчас работает на фортс:
25 роботов на SI — половина роботов стабильно в плюсе полгода-год без переоптимизации, половина новых экспериментальных.
10 sberbank — только начал эксперимент месяц назад.
5 gazprom — только начал эксперимент месяц назад.
10 lukoil — только начал эксперимент неделю назад, скорее всего всех отключу после поста А.Г., и проскальзывания хуже чем ожидал.

Почти весь капитал на СИ, сбер и газ для статистики. 

Каждый робот в среднем делает 50-200 сделок в год.
Доходность каждого с одним контрактом без реинвест 10-20% годовых при риске в 5-10%.
Это цифры с реальных торгов, округлённые в худшую сторону, и если считать вместе с теми роботами которые отбракованы.
На истории цифры лучше.
Тесты на корреляцию всех ботов показали что каждый бот коррелирует с общей эквити в худшем случае на 50%.
Таким образом если поставить максимальное второе плечо то выходит общая доходность 20-40% годовых при риске в 5-10%, и выше при
увеличении рисков.
Все боты вместе спокойнно переварят депо 100мил.р., а после апгрейда больше.

В лчи на данный момент доходность около 6%, т.е. около 48% годовых если считать от стартовой.
investor.moex.com/trader2015/robot_Artemunak
Просадки не супер (большая часть портфеля в биткойнах, поэтому на фортс мои плечи завышены относительно стартовой)
Но отмечу что роботы заточены на лонг по СИ, не секрет что в последние несколько лет лонг приносил минимум в 2 раза больше
прибыли, поэтому часть ботов только в лонг работают, а часть имеют на лонг больше контрактов.
А с начала лчи СИ отнюдь не выросло. Также на счёте ведётся лудоманский ручной трейдинг, в основном лонги СИ (были как плюсы так и
минусы, на итоговый результат слабо повлияло).

Эквити до лчи тоже имеется, но похвастаться нечем, была допущена масса ошибок по неопытности, было много ручного лудоманского 
трейдинга, и не особо везло в целом, но в плюсе всё равно в итоге, частично всё описано в блоге.

 

с мая по конец сентября какова суммарная эквити всех роботов торгующих на долларе? лучше картинкой, проскальзывания и комис можно не учитывать
avatar

silentbob

Комменты не отключил… А что так долго без сделок?
Молодец, + в карму, скинь плиз исторические тесты, по одному на инструмент, интересно глянуть
avatar

Frend

Меня всегда смущают ровные цифры вроде «10 — сбер, 5 — газпр, 10 — лукойл» и т.д. Как-то оно больше к психологии привязано, чем к логике…
avatar

Pereira

не ожидал столько плюсов, хотя вроде даже картинок нет.
картинки муторно делать, уж простите, долго объяснять почему.

возможно в конце лчи и контракта 12.15 что-то выложу и напишу поподробней пост.

Но есть даже лучше предложение, я выкладывал ботов
smart-lab.ru/blog/280803.php
они в плюсе, цифры можете сами посмотреть за нужные периоды.
Это далеко не лучшие боты, а те которых было не жалко выложить.
avatar

Artemunak

Чё-то мало доходности по Si. С такими-то движениями по этому инструменту...
У меня тоже весь капитал лежит в Si. Робот всего один. За прошлый год 1000%, за этот год где-то 400%. В ЛЧИ не участвую, но если посчитать с 16 сентября, то по текущий момент мой робот заработал 7000 пунктов на 1 контракт. Это расчётные данные на истории. На реальном счёте за счёт проскальзываний в среднем где-то получилось 6000 пунктов с 16.09.2015. За это время было совершено 29 сделок, из них прибыльных — 15. Робот работает как лонг, так и в шорт и вообще всегда находится в позиции, т.е. выход из позиции означает разворот в другую сторону.
На других инструментах, на истории результат хуже, но тоже положительный. Поэтому пока держу всё только в Si, попутно рассматриваю и тестирую другие инструменты, т.к. рано или поздно лавочка на Si с такой доходностью может закрыться.
Просадки на истории до 10%, в реале не считал, но опять же за счёт проскальзываний, конечно, больше
доходности мало, это понятно.
Именно поэтому и пишу всякую фигню на сайте, а не езжу на бентли с Муханчиковым.
Хотя в 2014-15г году она выше, но думаю что такой халявы больше не будет. За большими процентами особо не гонюсь, есть чувство что они недолговечны, хотя тут могу быть не прав.
Artemunak,
на истории, до 2014 года моя стратегия показывала на Si доходность где-то 1500-3000 пунктов за квартал, ну т.е. от экспирации до экспирации. Это когда доллар ходил +- 2 рубля и ГО на Si было 1600.
С сентября 2014 и по сегодняшний день эквити на истории пошла в космос. Такой же космос наблюдается и на фьючерсе ED. Но до 2014 на протяжении 2-х лет на нём доходность вообще была 0. Поэтому пока и не лезу в него, а то можно также застрять в нём на пару лет с нулевой доходностью.
Дмитрий — Челябинск, 29 сделок с 16 сентября. О каких проскальзываниях идет речь? 10-20 пунктов? Так ли сильно они влияют на результат при такой частоте сделок? Или я чего не понимаю?
home30,
Проскальзывания бывают разными. Бывают и 200 пунктов и 0 пунктов. Покупаю и продаю всегда по рынку. Если сигнал совпадает с открытием в 10 утра, то проскальзывание может быть и 500 пунктов на утреннем гэпе.
Дмитрий — Челябинск, понятно. Не подумал об этом. Я только внутри дня торгую. Перенос позиции на следующий день — чистая лотерея. Тут никакое тестирование на истории правды не покажет.
home30, ну не знаю, лотерея или нет. Очень часто бывает, что всё основное движение происходит именно в первые секунды торгов с гепом. Потом весь день тухлый боковик. Поэтому бывает приятно, когда зашёл ещё вчера-позавчера, и рынок на открытии гепанул в твою сторону, в интрадейщики только-только начинают искать точки входа, когда всё основное движение уже прошло и начались коррекции.
home30, на счёт тестирования. Это смотря на каком таймфрейме сидеть. Если на минутках ловить по 50 пунктов, то да — лотерея. А если таймфрейм по крупнее и стратегия заточена под то, чтобы брать за сделку по 2000-3000 пунктов (или 40 000 пунктов в октябре-декабре 2014 за одну сделку), то история будет очень близка к реальности.
home30, У меня система входит в позиции на пробоях уровней. А эти пробои почти всегда сопровождаются мощными мини-гепами. Поэтому, если я получил проскальзывание в 50 пунктов, то считаю что это я ещё удачно зашёл.
Дмитрий — Челябинск, а какой таймфрейм у Вас при расчете уровней?
SergeyJu, конкретно на Si — 15 минут. На других инструментах часовики хорошо работают.
Дмитрий — Челябинск, спасибо.
Да, ещё добавлю. Я, конечно же, не милллионами долларов торгую. На больших объёмах такая доходность вряд ли бы у меня была.
Дмитрий — Челябинск, если проблема только в проскальзывании, то она почти всегда решается чисто техническими средствами. То есть, более качественным программным исполнителем, позволяющим размазать ликвидность по времени или другими простыми методами.
SergeyJu,
что значит «размазать по времени»? Ну допустим я стою в шортах, система показывает сигнал, что надо закрывать в шорты и вставать в лонг. При этом рынок попёр вверх. И что делать? не закрывать шорты и смотреть как съедается прибыль предыдущего трейда, либо растёт лось? Или не входить в лонг и смотреть как цена всё дальше и дальше уходит от тебя? Разбивать позицию на части и частями заходить по более худшей цене? Или сидеть молиться, чтобы рынок вернулся к прежним уровням, чтобы закупиться подешевле? А если он никогда не вернётся к этим уровням? А когда вернётся, так там думать надо уже о том, чтобы снова заходить в шорт, а не открывать лонги с прошлого сигнала.
Дмитрий — Челябинск, сейчас отвечать не стану. Вам нужно просто чуть-чуть отойти от своей системы и подумать. Решение есть почти всегда, нужен только свежий взгляд.
SergeyJu, пишите, мне тоже интересно как размазать, желательно простые методы. Но что-то мне подсказывает что особо не размажешь, если сигнал хороший то так просто тебе много не нальют в этой области, чуть касался этого в статье про неликвиды.
I-Am, робот — программа. Можно хоть тысячу программ (роботов) вогнать в один исполнительный механизм и стоить будет это ровно столько, сколько стоит для одного робота. Ну, если не считать проскальзываний на больших объемах.
avatar

SergeyJu


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP