Блог им. Lukasus

Парадокс МТС

    • 13 декабря 2011, 15:54
    • |
    • Lukasus
  • Еще
Итересное наблюдение — если МТС эффективно работает с фьючерсом на индекс, то на долгом промежутке времени корреляция между портфелем МТС и индексом  стремится к нулю. Получается парадокс — МТС нейтрально к торгуемуму инструменту.

P.S. Но математически все просто — во ремя роста рынка корреляция положительна, а во время падения отрицательна, но сам эффект интересен...
★1
6 комментариев
В идеале да
avatar
Lukasus
Ну в этом и смысл диверсификации. собирай портфель, в котором взаимные корреляции стремятся к 0.
то есть у тебя мтс получается независит от рынка.
/// но мтс не очень понравился. и 4го октября я купил уралкалий, сургут преф, мосэс и тнкбп преф.
и правильно сделал, что не купил к этим паровозам вагон в виде мтса
avatar
siva
Это не диверсификация. Диверсификация снижает волатильность портфеля, но корреляция все равно положительная. Падает рынок — падает диверсифицированный портфель.
avatar
Lukasus
Вы же сами выже отписали, что корреляция отрицательная. Если выбрать 51% с отрицательной корреляцией с индексом — у вас будет растущий портфель на падающем рынке.
avatar
siva
в том-то и деле, что МТS растет на растущем рынке (корреляция положительная) и растет на падающем рынке (корреляция отрицательная) Но в итоге можно подобрать период на котором корреляция MTS с рынком стремится к нулю. По сути эффективная система имеет бэту близкую к нулю.
avatar
Lukasus

полезные записи за 24 часа

★10 3 Налоговая декларация инвестора. Инструкция
★10 77 Ситуация на текущий момент
★6 16 Инвест идея на 25X на внебиржевом рынке от Александра Клещева (ЛМС)
★6 17 Компания с самым большим дивидендом
★5 23 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
★5 3 Топ-10 облигаций с высокой доходностью от аналитиков РБК
★4 39 Сторож накопил 1 млн рублей при доходе 25-30к. Истории простых трудяг.
★4 0 ​​Самолет - цифры говорят сами за себя
★4 7 Реальные доходности по сделкам 2018 г.
★3 8 Курс доллара - 2024
+225 77 Ситуация на текущий момент
+117 65 Индекс МБ сегодня
+106 48 Азия. Пятница.
+93 5 💰 МТС объявил новую дивидендную политику
+86 17 Компания с самым большим дивидендом
+81 65 Домохозяйки и дети штурмуют биржу.
+72 109 "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
+67 22 В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти
+57 16 Инвест идея на 25X на внебиржевом рынке от Александра Клещева (ЛМС)
+48 7 Реальные доходности по сделкам 2018 г.

самые обсуждаемые сегодня

109к "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
77к Высокая ставка - верный путь к инфляции
77к Ситуация на текущий момент
65к Индекс МБ сегодня
48к Азия. Пятница.
38к Если отец - крупный чиновник, то отсюда не следует, что сын - талантливый и харизматичный управленец (топ менеджер). ПРО Эффективность. В КОНТАКТЕ (VKCO).
29к Самое дешёвое жильё в Москве за 900 тыс.
23к Газпром набирает обороты
23к 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
22к В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти

теги блога Lukasus

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн