<HELP> for explanation

Блог им. neophyte

SWT-метод. Сегодня удачный день.

Мои опыты в программировании начинают приносить первые серьезные плоды (не считая робота).
Сегодня удачный день. Выделил в отдельный модуль и запрограммировал наконец блок цифровой фильтрации в классическом виде, а не в виде тех извращений с ограничениями, которые позволяет классический набор инструментария MQL4.

Что сделано нового.
1. Наконец удалось реализовать точную модель фильтров в явном виде и без ограничений, вызванных погрешностью задания коэффициентов в уравнениях фильтрации при переходе от таймфрейма к таймфрейму.
2. Кроме классических цифровых фильтров, полученных заменой в уравнениях фильтрации производных на конечные разности, добавил опцию билинейного z-преобразования (моя давняя мечта, но никак руки не доходили), которая устраняет эффект ошибки эффекта наложения на краю частотного диапазона временного ряда.

И пусть в конечном результате, т.е. в индикаторах SWT визуально это почти не проявляется (я уже не раз говорил и еще раз повторюсь, что конкретный тип фильтров не имеет принципиального значения), но удовольствие от хорошо сделанной работы огромное.

На рисунке — верхнее окно индикатора — классический метод конечных разностей. Нижнее — метод билинейного z-преобразования.

SWT-метод. Сегодня удачный день.
 

Разницы не видно, в третьем знаке что-ли?
avatar

AntiTrader

Значимой для анализа нет. Только для быстрых трендов и на малых таймфремах. Но для корректности эту работу давно нужно было проделать. Хотя бы для того, чтобы убедиться в эксперименте, что существенной разницы для анализа рынка действительно нет.
Николай Скриган, Уважаю, научный подход налицо.
Привет!
А можно твоего бота в бою попробовать?
Деньги мой, ответственность 50/50
avatar

Иосич

Иосич, я не рискую пока что вкладывать свои деньги, а вы хотите вложить свои и подписать меня на риски?
Попробуйте с трех попыток убедить меня, что мне это надо.
Николай Скриган, Интересно, как выбираются периоды фильтров? Жестко или адаптивно, есть ли критерии?
AntiTrader, жестко.
В принципе метод допускает любые вариации, пользуясь полной свободой можно выбрать все что угодно.
Но лучше выбрать что-либо определенное. Так я и поступил — сориентировался на естественные циклы: дневной и недельный.
В сутках 24 часта. В торговой неделе примерно 120. Соотношение периодов 1:5. Ну и дальше разбил оставшуюся шкалу с пятикратным шагом вверх и вниз от этих двух фильтров.
Почему 1:5? А не 1:3 или 1:6?
avatar

AntiTrader

AntiTrader, Мне так нравится. А сделать можно как угодно. Принципиально в методе анализа ничего не изменится.
Или для сохранения математической красоты? Ведь отношение 1:5 уже задано.
avatar

AntiTrader


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP