<HELP> for explanation

Блог им. neophyte

Лень - двигатель прогресса!!!

Только благодаря природной лени я завершил основную часть работы менее чем за сутки и в 6 утра ушел спать.
Работа «в потоке» с мобилизацией всех ресурсов организма дала эффект.
Робот готов, делает все то, что ему предписывает алгоритм торговой стратегии, и именно таким образом, как нужно. И неплохо делает :)
Одна из целей уже достигнута. Можно скинуть робота на график и забыть о торговле. Смысла пристально следить за изменением ситуации уже нет. Робот-скальпер сделает все необходимое, но быстрее и без ошибок.




Лень - двигатель прогресса!!!

И еще один плюс. Поскольку, как я уже говорил, я не программист, а чайник, мне для реализации своих идей пришлось искать ОЧЕНЬ простые и экономные решения. И я их нашел.
В результате написанный код превратился в своего рода конструктор любых, самых произвольных роботов.
Основным барьером для дилетанта было следующее.
В метатрейдере работа идет по тикам. Т.е. внутри бара торговый сигнал может многократно формироваться и отменяться, на каждый тик с сигналом будет открываться сделка, а бар может завершиться при отсутствии сигнала, т.е. все сделки оказываются открытыми ошибочно.
Корректные торговые стратегии фиксируют торговый сигнала на цене закрытия бара и входят в рынок на открытии следующего бара.
Это условия реальной торговли и таким же образом работают корректные тестеры торговых стратегий.
Искать существующие методы и разбираться в чужих кодах для меня было сложно. Проще оказалось написать собственный алгоритм, который занял три коротких строчки, но тем не менее работает на удивление хорошо.
Прогон в тестере на истории показал, что робот не совершает ошибок, не пропускает торговых сигналов, не открывает лишних позиций, и вообще, делает только то, что ему предписано.

Ниже приведены результаты двух тестов на истории для пары EURUSD.
Таймфрейм 1 минута.
Объем сделки фиксирован — 0.1. лота, для того чтобы получить результаты теста в пунктах: при таком объеме сделки 1 доллар = 1 пп.

1. Тест по ценам открытия.

Лень - двигатель прогресса!!!

2. Тест на модели «все тики».

Лень - двигатель прогресса!!! 

И тот и другой вариант дают примерно одинаковые результаты: более 60000пп за период с 1 августа текущего года.

Сравнительный анализ результатов работы торгового робота с результатами  тестирования на Метасток на этом же интервале истории показал практически полное совпадение результатов. Результаты в тестере Метасток несколько хуже, так как там установлено большее значение спреда. Менять заранее предустановленный для торгового символа спред в тестере МТ4 я еще научился.

Что дальше? Мелкие технические детали, в основном по оптимизации загрузки торгового капитала. 60К прибыли на 10К торгового капитала за два месяца при работе фиксированным лотом 0.1 это конечно неплохо. Но что-то мне подсказывает, что размер сделки должен расти с ростом баланса торгового счета. Кроме того, не исключен вариант удачного стечения обстоятельств.

Всем Удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
 

Наблюдения за подобными опытами показывают, что кривая эквити робота в реальной жизни с большей вероятностью сползает вниз. Буду рад, если в Вашем случае традиция будет нарушена)
avatar

iMAG

iMAG, я в курсе нюансов, связанных с крахом стратегий.
У меня опыт строительства МТС побольше, чем у 99% местной аудитории.
Даже целую книжку написал: traders-union.ru/forum/showthread.php?t=145216
Николай Скриган, осталось присмотреть островок в тёплом море
дядя Вова, не стоит строить иллюзии. Это самый обычный результат на истории. На определенном интервале времени Совпали метод и рынок. Тем более, что с 25 сентября уже идет просадка.
Если бы такая ситуация была на всех рынках. А этого нет.
Когда то был я странной игрушкой безымянной) — поставьте на реальный счет и мы увидим результат, в 95% случаях он предсказуем) а вдруг вы в 5%))))

Арендуйте выделенные сервер под виндой) поставьте там MT4 и киньте робота и мониторте раз в сутки)
avatar

IID

IID, чудес не бывает.
Я построил робот, чтобы избавить себя от рутинного отслеживания рынка.
С этой задачей он справляется. Мне нравится. Я в 6 утра закончил работу и пошел спать — рынок под присмотром. Два часа назад пошел на прогулку — робот мониторит ситуацию.
А остальное на текущем этапе — дополнительные плюшки, если они будут. Будем работать дальше посмотрим, что получится.
Да, что уж говорить, большая работа!
1 интервал тестирования маловат...
2 даже на столь малом интервале тестирования получена просадка в -17%
3 протесть то же но на котировках от другого брокера… они разные… бывает резалт меняется в разы
avatar

ves2010


ves2010, тестировал на разных. Отличия 1-2 процента.
Что касается интервала тестирования… Количество сделок обеспечивает достаточно хорошую статистику. Но отслеживать изменения рынка и корректировать работу робота нужно в любом случае. Не бывает автоматических стратегий, работающих во все времена.
С 25 сентября идет слив. И что это, просадка ил изменение характера рынка пока что неясно.
ves2010, глянул навскидку на другом таймфрейме в диапазоне до февраля этого года. В принципе все более-менее устойчиво. Прибыльность правда поменьше чем в последние два месяца, но плюс достаточно хороший.
Закончу с программированием и отладкой потом погоняю детальнее.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP