<HELP> for explanation

Блог им. neophyte

Продолжаю размышлять над автоматизацией...

Продолжаю размышлять над роботом… Зацепила меня эта зараза. (А может все-таки построить робот?). Энтузиазма добавило выступление Йеллен в четверг вечером. Эта баба cвоими речами обрушила таки рынок евро и ополовинила прибыль на счете. Пока я спал. Я потом проснулся и еще добавил. 
А роботы не спят, не держат убыточные позиции больше заданного лимита и не добавляют когда не надо этого делать...

Продолжаю размышлять над автоматизацией...

Но вернемся к нашим баранам.
Тест проведен на Метасток.
Автоматический метод торговли, по чисто техническим причинам,  не учитывает направление старших трендов, но это можно учесть внешним управлением, задавая направление торговли BUY/SELL/BOTH. Т.е. эта проблема может быть решена вручную.
Кроме того, условия принятия решений более грубые. Дурной машине все нюансы объяснить трудно — не все можно вместить в прокрустово ложе дуальной логики.

В прошлой публикации с точки зрения конечного результата все было хорошо, но просадка...
Добавил фильтр для уменьшения просадки. Вроде бы помогло.
Результаты тестирования торговой стратегии на основе усеченной версии SWT-метода приведены на рисунках.

Продолжаю размышлять над автоматизацией...
Продолжаю размышлять над автоматизацией... 

Открытие/закрытие позиций по цене открытия следующего бара (свечи) после формирования условия проведения сделки.
Инструмент — EURUSD.
Таймфрейм 1М.
Стопов нет.
Спред 2пп.
Проскальзывание не учитывалось, т.е. при хреновом ДЦ могут быть проблемы.
Позиции закрываются по встречному сигналу, который немного отличается от сигнала для открытия — более грубые условия для выхода из рынка.
Объем позиций по мере развития тренда не пополняется, т.е прибыль в деньгах нужно регулировать стартовым объемом.
Продолжительность теста с 1 августа по 25 сентября 2015 года.
За время теста проведено 13 сделок. Из них 9 прибыльных и 4 убыточных.
Профит-фактор — 16.02.
Прибыль примерно 1282пп в четвертом знаке. Неплохо, но статистика недостаточна.
Сходный тест с наращиванием объема позиций дал за этот же период более 12000пп, но просадки больше, профит-фактор меньше.

Аналогичный тест по золоту дал большую прибыль, но результаты хуже, стабильность торговли меньше, а статистика недостаточна. Продолжим мучить метасток и набирать историю и статистику.

Продолжаю размышлять над автоматизацией... 
Продолжаю размышлять над автоматизацией... 

 

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
 

размышляй..
возвращайся к баранам
avatar

astray

не не не… робото они такие… их же кормит надо… восстать могут… да и злые они все… лучше давай без них…
avatar

ves2010

Ничего не понял (не моё), просто поставил +, но! Николай, а может ну его робота -ручками то легче будет… а то будешь только на него и работать…
Валентин Елисеев, хз.
По правде говоря пока не знаю, жизнь покажет.
Иметь возможность ручками + робот в запаснике больше чем просто ручками. Не помешает.
Кроме того роботом интересуются те, кто не хочет (или не может) глубоко разбираться в методе и сам работать по индикаторам.
КАНОПУС-ТРЕЙДИНГ, фрактальная природа объекта. Чем меньше масштаб линейки (таймфрейм) тем больше длина береговой линии (эквити).
Опять же «Кроме того роботом интересуются те, кто не хочет (или не может) глубоко разбираться в методе и сам работать по индикаторам.»
Николай Скриган,
«фрактальная природа объекта. Чем меньше масштаб линейки (таймфрейм) тем больше длина береговой линии (эквити)»

эффективный масштаб (таймфрейм) ограничен спредом в бОльшую сторону, к сожалению)))

потому формула эквити не верна
Йоганн, в определенном диапазоне да. Иначе рост эквити был бы бесконечен с уменьшением масштаба.

P.S. Масштаб графика у меня мал, но это не значит, что торгую я мелкие движения.
«Автоматический метод торговли, по чисто техническим причинам, не учитывает направление старших трендов»
Сами придумали или враги внушили? )

Или забыли уточнить, что это вражеский Метасток не позволяет учитывать старшие таймы.
avatar

VladMih

VladMih, ну много чего позволяет.
Но на коленке по быстрому это не проверишь. То, что в Метастоке занимает 3 минуты (на написание алгоритма), в других приложениях займет гораздо больше времени и потребует определенной квалификации (программиста) и нешуточной работы.
Николай Скриган, кто-то из нас двоих что-то недопонял. Метастоком я занимался. Очень давно, правда — может поэтому не замечал всех его возможностей. Да и с английским у меня хуже, чем плохо...
Но вот в ТСЛабе моих языковых и прочих знаний непрограммистя явно хватило на то, чтобы начать делать роботов, умеющих работать с любыми таймфреймами от тиков до космоса одновременно :)
VladMih, метасток полностью русифицирован. И все описания есть на русском. Давным давно… Сокращенный вариант, например, вот здесь
traders-union.ru/forum/showthread.php?t=145216&page=2&p=6620&viewfull=1#post6620

P.S. ТСЛаб? Наверное он появился после того, как я прекратил заниматься механическими системами.
Посмотрю на досуге.
Николай Скриган, спасибо за инфу, отстал я от жизни… Много чего было после Метастока. Больше всего понравился Мультичартс. Потом долгое время вообще ничем не интересовался, смирился и спокойно работал на МТ4.
VladMih, в МТ4 тоже можно использовать различные т/ф. Но там нужно программировать.
Николай Скриган, про МТ я немножко знаю — успел застать трогательное расставание с МТ3. :)
VladMih,
P.P.S. Раз вы уже все знаете про ТСЛаб, можно ли этот инструмент проверить не покупая, в демо режиме.
Николай Скриган, я далеко не всё знаю про ТСЛаб. )
Для программирования и тестирования (хоть кодом, хоть кубиками) программа абсолютно бесплатна бессрочно.
VladMih, еще пару вопросов.
Доступна ли в этом режиме история для тестирования?
Если нет, можно ли загрузить эту историю из других источников?
Николай Скриган, для примера там лежит история некоторых инструментов Финама и IB, но можно скормить любую — я, например, кормлю котировками Альпари.
В принципе, их можно даже реалтайм подключить.
VladMih, наверное напрягаю, но интерфейс на редкость корявый и интуитивно непонятен.
Где лежит история?
Как скормить историю любого поставщика?
Где искать нужные пункты меню, например, чтобы загрузить историю Альпари?
Про реалтайм в демо-режиме вообще непонятно…
Николай Скриган, вот так вот «всё и сразу» и непременно в комментах? ))) Вы хотя бы на форум ТСЛаба загляните.

Про интерфейс я не понял. Обычный он. Даже для меня, привередливого. Котировки тупо ложатся в папку поставщика — рядом с Финамом создайте «Альпари» или «Форекс», а как конкретно — это давайте всё же не здесь. Ну и… хоть что-то всё же почитайте, чтобы вопросы были поконкретней.
VladMih, ну нет так нет
Николай Скриган, я не сказал «нет».
Я сказал «не могу переписать сюда весь хелп».
VladMih, достаточно ссылку. Типа как я вам на Метасток.
Хелп мне не нужен, его писали люди, которые не знакомы с психологией написания технических текстов. Там все понятно и прозрачно только для того, кто уже в курсе или потратил массу времени, чтобы разобраться.
Николай Скриган, не, ну про интерфейс же там прочитать можно. Или про где лежат котировки — тут даже хелп не нужен, достаточно открыть папку программы в дирректории установки и в пользовательской APP.

Николай, я с удовольствием вам помогу по конкретным точечным вопросам. Но если вы СОВСЕМ не хотите потратить время на разобраться, то получается что вы хотите чтобы я переписал сюда всё, что знаю? Хм… Знаю я немного, но писать всё равно придется слишком много.

Ну, давайте по порядку. Какая ссылка вам нужна СЕЙЧАС. На чём сильней всего тормознулись?
И скажите куда установили прогу. На системный диск?
VladMih, «На системный диск?»
:) Я как-то не привык че-нибудь на системный диск ставить.

За желание помочь спасибо.
Но я охладел в этому продукту. По крайней мере сейчас.
Все, что мне нужно, я делаю сейчас в Метастоке. Точнее уже сделал.
Робот буду делать в МТ4. Так что ТСЛаб выпадает.

Может потом когда-нибудь займусь, если не лень будет и будет такая необходимость.
Николай Скриган, ну, я ж не знаю ваши привычки, потому и спросил, что знаю — большинство лепит всё подряд именно туда. Я тоже на системный ставлю только то, что по-другому не может безглючно работать. Т.е. фактически ничего :0)

Жаль, что вас «выбило» из темы ТСЛаба. Но меня тоже выбивало несколько раз, так что я вас понимаю. Но если вы хорошо владеете программированием, то вам наверно МТ4 и хватит. У меня выбор без выбора — или кубиками, или никак.
Успехов и Удачи!
VladMih, я программированием не владею вообще. И уже не могу работать «в потоке». Но логику работы программ на уровне алгоритмов представляю хорошо, и мое неумение не мешает мне программировать мои индикаторы.
С роботом посложнее. Пожалуй придется заказывать болванку на стороне. С моими тупыми мозгами уже не потяну. :)
Николай Скриган, тогда прислушайтесь к непрошенному совету человека, который это уже не раз проходил:
Или вникайте глубже в язык, или идите на ТСЛаб (вариант — ВелсЛаб).
VladMih, нах. Я успешно решаю все свои задачи на том, что у меня есть.
ТЗ на робот будет таким, что модифицируя в дальнейшем болванку я решу свои проблемы с построением роботов на всё оставшееся время.
Николай Скриган, а следующий робот? Вы знаете каким захочется его сделать, какой сложности он будет?
Или в планах ограничиться одним граалем?
VladMih, я ограничиваюсь индикаторными стратегиями. В них отличия будут только в формулах условий совершения сделок. Заменить формулы в тексте кода легко и просто. Пока что мне этого достаточно.
Николай Скриган, тссс...
Не надо так громко о том, что вы индикаторщик!
(Я тоже. Но тоже — тссс...)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP