<HELP> for explanation

Блог им. Artemunak

Выкладываю контртренд робота на кубиках TSLAB с историей создания

Ок, предыдущий пост хотя-бы попал на главную, хоть срачь и политика публике интересны больше, но всё-равно продолжим.
Выкладываю роботов дальше.
Жёсткий контртренд, Таймфрейм 15 секунд, Сишка. Только лонг.
Да, таймфрейм именно такой, это не опечатка. Почему такой? Одно время смотрел график, и как мне тогда показалось, увидел закономерность именно на этом фрейме. Тестировать и оптимизировать неудобно конечно, но возможно поэтому есть шанс что это работает.
Кто подскажет как легко протестировать его за пару лет? 

Изначально вход был когда макд достаточно снизился вниз и пробило нижний боллинджер вниз — тогда покупаем.
Закрываемся когда отскочило в другому верхнему боллинджеру.
Ага, идея чем-то похожа на ту которую выложил раньше, только там делали наоборот )
Ну так мелкие таймфреймы вроде более склонны к контртренду чем крупные.

Практически сразу к выходу было добавлено затухание, т.е. если в скором времени нет профита то стоп подтягиваем.
Затем была замечена неравномерность в первые несколько десятков баров, и формула затухания подкоректирована. Думаю что большой потенциал как раз в том чтобы отловить первый отскок, весь профит в нём.
Затем  было замечено — если присутсвует ещё и долгое снижение макд то результат лучше.
Затем было замечено что лучше закрываться при пробоях минимума вниз. Оптимального варианта пока не нашёл, тут тоже масса вариантов.
Затем было замечено что лучше не открываться если мы близки к минимуму. Вот это условие пожалуй самое интересное и лучше всего влияет положительно.
Присутствует несколько входов сеточкой, но думаю по описанию всем понятно что это не мартин (убытки не пересиживаются), а сделано чтобы лучше поймать минимум и дешево сделать небольшую диверсификацию.

Это всё про первый вариант, он основной.
У меня было много разновидностей этой страты, в какие-то моменты были большие прибыли, в какие-то большие убытки, но думаю что пищи для размышления тут достаточно )
Вариант «дно» отличается параметрами и тем что входим при пробитии локального дна и небольшом отскоке, и соответсвенно выходим только по затуханию, а не по пробитию дна.  Этот вариант сделал недавно и с ним пока мало опыта.

Не могу сказать что это хорошие роботы, но в них присутсвует некая философия (или как ещё пишут едж), которую долго объяснять.
Запускать в реальную работу прям в таком виде я бы их не стал, но думаю что потенциал для улучшения есть.
Если кто подскажет как улучшить то буду рад (только не предлагайте фильтр чтобы выше длинной МА и другую банальщину)

yadi.sk/d/C_dqA3ZcjK9fM





 
 

Зачем так много лог формул и блоков «и», если можно все засунуть в одну формулу с &&
avatar

Aero

Андрей Ерохин, чтобы было удобней комбинировать и проверять разные варианты
Ни чего особенного, и да, контртренд не работает в его обычном понимании, пытаться делать что то на дискретном ТФ бесполезно)
avatar

Aero

Андрей Ерохин, ну так я и не продаю его за 500т, а выложил бесплатно. Если вы выложите что-то лучше то с удовольствием посмотрю.
Artemunak, да я понял) просто не большая критика. А так спасибо)
avatar

Aero

Не пробовал на основании сигналов «а что если» управлять размером позиции? Если сигналов много, то котлета потолще. Если мало, то котлеткой заходим.
avatar

Marcello

Marcello, пробовал smart-lab.ru/blog/264482.php, теоретически так и надо, а практически что-то пока не заладилось.
+ ок посмотрим
avatar

Glwinthedark

Как то так на истории длинной
avatar

Frend

Frend, похоже на правду, а не подскажете где взять 15сек историю?
Artemunak, на сайте финама тиковую, и склеить, я бы не пускал такое в бой, подгонка 100%
avatar

Frend

Frend, может и 100% перегнул, может 90-99%, но переоптимизация, логику не смотрел, смотрю график
avatar

Frend

Artemunak, если стукнишь в скайп то поделюсь тиковой с 2009. там много весит
avatar

Frend

Frend, а может склейку сразу выложите куда-нить, например по 15 сек, думаю многим будет полезно.
Artemunak, ок, тиковую сделаю, нет тайма 15 сек, он формируется из тиков самой программой
avatar

Frend

Artemunak, непомню точно, но где-то не больше года тиков мне удалось в тслабе тестить, он просто загибается от таких массивов.

15 сек из тиков могу затестить в мультичартсе, он намного более живуч и из памяти тупо вываливаться не будет просто при загрузке
Chepell, а может у кого есть всё-таки история 15 сек? Можно сделать из выложенной тиковой. Ато сам пока не очень понял как это сделать и лениво.
Artemunak, посмотрю в гидре, вроде она умеет так делать
Artemunak, сделал на примере SiU5.
dl.dropboxusercontent.com/u/8840468/2015-09-25_17-25-36.png

Тики с финама выгружены с помощью гидры и просто тслаб построил на их основе 15сек график (левый), во втором случае средствами гидры тики конвертировались в 15сек историю и уже в таком виде тхт скармливались тслабу.

Ну в целом похожи графики, но местами есть отличия.



Посмотрел системы с прошлого поста, я бы их не пускал в реал. они на истории не показывают что могут зарабатывать, если выкинуть последнее время когда они сломались то тоже
avatar

Frend

Frend, у меня была гипотеза что некоторые системы могут иметь свой моментум и найдя системку которая работала в ближайшем прошлом она будет работать в ближайшем будущем, и оптимизация делалась под недавнюю историю. Теперь я вижу что это так себе подход.
Artemunak, рынок изменчив. лучше делать систему которая средние результаты показывает на длинной истории чем ту которая показывает хорошие только на последней. если рынок не изменится то да, такая даст больше, но при изменении рынка она потеряет на порядок больше
avatar

Frend

Frend, да это понятно. Но есть версия что если делать всё также как все то значит профита там уже нет. Идея тех 4 роботов была в том что они не сливались на длинной истории, а в тот момент когда их делал что-то зарабатывали на короткой. Были и другие роботы с похожей идеей оптимизации, но в целом такая задумка пока оказалась неудачной.
Artemunak, «если делать всё также как все то значит профита там уже нет»
тоже идея, но она не относится к разряду не тестировать на длинной истории, не все на ней тестируют, я бы сказал что не все это понимают сразу. это если мы говорим о линейных стратегиях, есть стратегии которые и тестировать на длинной нельзя, так как то что работает сейчас не работало раньше, но здесь надо понимать почему так а не иначе, т.е. должно быть логическое объяснение данному эффекту. а когда подгоняются параметры под текущее это не то
avatar

Frend

Frend, опять же сугубо мое мнение
avatar

Frend

«1. Берутся минимумы\максимумы за 4 разных периода, вычисляется среднее.
Вход осуществляется по пробою среднего от этого значения умножить на коэф.
Выход по пробобою в другую сторону умнож на другой коэф. Сишка 30мин.
» здесь на мой взгляд есть некое правильное зерно
avatar

Frend

Frend, а мне наоборот это показалось сильно за уши притянутым: среднее от разных периодов да еще и на коэффициент множенное.
Marcello, Коэффициент — без него не как в этой идеи, но можно сделать его не фиксированным, а зависимым от характеристики инструмента, и я не говорю о том что вся идея гуд, я говорю что в ней есть правильное зерно на мой взгляд, может и не неправ
avatar

Frend

Frend, в итоге пришли к тем же индикаторам (МА) и их оптимизациями, с которыми воюем?
VladMih, С чего вы это взяли? прочитайте еще раз то о чем я писал здесь
avatar

Frend

Frend, сами перечитайте. И подумайте что такое «среднее от разных периодов». Впрочем, я помню, что у вас нет дружбы с определением что такое мувинг. Поэтому от дальнейшего обсуждения этой проблемы самоустраняюсь )
VladMih, вы не читали видимо то что я писал, почитайте еще раз.
я где то говорю что то о средних от разных периодов, устранитесь :) проще будет, а то как то придирки непонятные
avatar

Frend

Frend, не, ну… с вами невозможно разговаривать!
Слово «средние» вы не писали, конечно, но вы цитировали и комментировали:
_______________________________
«1. Берутся минимумы\максимумы за 4 разных периода, вычисляется среднее.
Вход осуществляется по пробою среднего от этого значения умножить на коэф.

» здесь на мой взгляд есть некое правильное зерно
________________
Последняя строчка — ваш коммент.
Вычисление средних значений и вход по их пробою — что это как не пробой мувинга?

Кстати, ничего не имею против, просто констатировал факт.
VladMih, ну правильно, я скопировал текст автора что бы указать про какую стратегию я говорю
avatar

Frend

Frend, да блин же с маком!
Ну в цитате ж фактически о МА и вы это одобрили!
Или не о МА? Или не одобрили? Вы о чём спорите вообще?
VladMih, что я не про ма одобрял, при чем здесь ма. я про идею в целом. саму основы идеи, ма в ней далеко не основа, так автор высчитывает среднюю за каких то 4 периода. Это его метод. Я про него не чего не говорю. И кстати он не среднюю за период берет, т.е. там МА нет, а берет каналы дончиана (разных периодов) если вам так проще будет, за 4 разных периода, от них получает некую среднюю цену по верхнему и нижнему, и через некий К далее действует
avatar

Frend

Frend, что значит «МА нет»? Не нарисована?
Или «среднее за период» (или за 4 периода) — это не МА?
Посмотрел его в Лабе.
На мой взгляд, скрипт ниочём. Типичный индикаторный «переоптимизатор». «Зерна» не увидел (может плохо искал).
Надеюсь без обид. Это только моё мнение и оно может быть ошибочным.
Николай Лазарев, для критики и выкладывал. Мне самому из чужих систем ничего не нравится, да и из своих тоже )
но к сожалению покритиковать некого, на моей памяти кроме мистера Laber почти никто больше не выкладывает ничего, обычно только скринами с эквити светят.
Artemunak, Я раньше много выкладывал на форуме Лабы, но некоторое время назад стало неинтересно.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP