<HELP> for explanation

Блог им. Anyan

И еще раз о его величестве СТОПЕ с позиции 8 лет опыта

Стоп это ограничитель убытка или его генератор? Теоретически первое, практически очень часто второе, но и работать без ограничения убытков невозможно.

 ПОпытаемся разобраться, мотивы, цели, способы:

КТо то утверждает, что «без стопов сольешь!» так и с ними сливают, причем иногда даже скорее чем без них. (убив на стопах пол депо считай проиграл, так как потом надо будет удвоиться и на это, при должном везении может уйти море времени — а если вы год трейдили и лишь остались при своих то это проигрыш)


Рыночный шум (хаотичные ценовые движения не поддающиеся никакому прогнозу) обожает выбивать стопы — причем где бы вы их не поставили на адекватном расстоянии от точки входа, шум их там все равно достанет))) — видимо мы все примерно одинаково торгуем и мыслим, поэтому так часто находимся в толпе которую стрижет крупняк.


Поэтому кто то скажет, что стопы должны быть большими, чтобы случайные выбросы их не зацепили… но мы не можем ставить стопы очень большие по двум причинам:

1. чем больше стоп, тем меньше объем позиции, а значит и прибыль — 50% прибыли на мелком депозите ниочем, значит депо должен быть крупным, а откуда его взять бедным нищебродам, каковыми 99,9% из нас являются? Да и идем мы в трейдинг обычно именно за тем, чтобы разбогатеть, а не приумножить.

2. соотношение стопа к тейку должно быть нормальным — не знаю никого, кто бы смог заработать на рынке используя короткие тейки и большие стопы — это происходит думаю из за психологии: объективные тесты на истории не показали, чтобы соотношение стопа к тейку реально имело какое то значение… просто если мы ловим тренды (именно тренды, а не быстрые импульсные движения), то при любом из трех способов (ловля тренда из флэта, с отката или на пробой) тейк полюбому должен быть в разы больше стопа, иначе просто не получается, так как стоп в этом случае должен срабатывать при уходе цены в тренд другого направления… ну это в теории, а на практике нас пилит постоянно)))

ну а при ловле откатов все понятно наоборот — стопы большие, тейки маленькие… так как часто вероятность отката очень высокая (90% думаю будет), но момент входа подобрать непросто, так как импульсы сильные и может зря выбить небольшие стопы (наиболее вероятен откат после завершающего импульсного движения, но действовать нужно быстро, а если цена остановилась и начала консолидироваться на пике, то это свидетельствует скорее (60% по личному опыту)о продолжении тенденции.

НО конечно одно дело терпень небольшие убытки которые перекрываются жирной прибылью с лихвой и совсем другое видеть, как месяц профита улетает на больших стопах за пол дня, поэтому торговля должна быть автоматизирована как можно полнее — если у нас будут разные риски, объемы, соотношения,  цели в каждой сделки то в этом случае никаких, даже минимальных гарантий заработка дать невозможно — результат будет абсолютно непредсказуем!

Должна работать именно СИСТЕМА, т.е. одинаковость входов, выходов, рисков, тейков и т.д. — если вы ловите тренд на пробой с риском на сделку 1% и мин целью прибыли в 3% (от депозита, прежде всего), со стопом за лок. экстремумом и с тралом в 1% и т.д. то вы ВСЕГДА должны делать именно это и ничего другого! Нельзя совмещать стратегии, как это некоторые предлагают, потому как на то есть причины я бы даже сказал не просто психологического, но скорее мистического плана (как установили ученые, занимающиеся квантовой физикой и подобным, материя реагирует на наши действия, а это уже очень и очень интересный момент!), но они тема отдельного разговора, а я и так уже накатал много)))

Покупка опционов проблему стопов не решает из за громадного спреда от точки входа до точки начала получения профита, который только увеличивается со временем (временной распад), что на рынках, где хороших трендов очень мало, не особо эффективно.

Так что же делать? Со своей колокольни я могу сказать, что во первых крайне важна точка входа — от нее цена действительно должна уходить и желательно в тренд, а во вторых стопы должны быть либо очень маленькими, а соотношение к профиту очень хорошим (5-10 крат), либо наоборот — стопы должны быть достаточно просторными, чтобы шум обычной величины их не мог достать (большие ложные выбросы их все равно достанут, но это должно быть очень редким явлением)

И в заключение: трейдинг для обычных физиков это крайне сложное занятие… с другой стороны, даже если вы трейдингом никогда, ничего не заработаете (а так и есть в 99% случаев — 95% это явное вранье, так много зарабатывающих нет))) ) то хотя бы сможете развиться и на одного лоха в мире станет меньше))


 

надо всё тестировать, стоп может быть равен тейку, если на истории всё протестировано… Например, если из 10 раз меня отстопят 3 раза при стоп к тейку 1:1, то я уже в плюсе.
вот у меня при шорте стоп равен тейку, а при лонге стоп в два раза меньше тейка и оооочень редко меня выбивает по шуму..
а по поводу, что из-за далёкого стопа не взять большой объём то это да, но если не стремиться стать миллионером за месяц, то всё получится, просто дольше по времени… это не NYSE торговать, когда стоп может быть пару центов и объём на всю котлету, но там много других минусов
avatar

Costa

Costa, ну я написал о тестах на истории… рад, что сходимся в мыслях)))
Робот Бэндер, ну я написал о больших депозитах… Баффет стопы может и не ставит, но он же закрывает убыточные позы все равно, т.е. по ситуации — на большом бабле можно себе позволить и 20% в год это отличная прибыль!
Ну а для нас 20% ерунда
может стоит поработать с корректностью точки входа и тогда не придется такое большое соотношение стопа к тейку устанавливать?
Я слышал, есть панацея от всех бед — трейлингом зовется.
aaz ☭, точно от всех?))
Palmonk, точно. Нет денег — нет проблем.
стопы должны быть максимально короткими. Стопы защищают от ошибок входа против тенденции. Стопы надо ставить за защищаемым уровнем — чтобы до него было сложнее дотянуться невидимой руке рынке. Вкупе всё это означает, что надо уметь определять правильные уровни, ниже которых цена не уйдет (при восходящем тренде), и правильно определять направление тренда, чтобы можно было брать прибыль. Всё это и есть правильная торговая стратегия.
avatar

domark

domark, максимально короткие стопы = гарантированный слив.
avatar

Vitty

Vitty, может просто не умеете их готовить? ;)
Vitty, я стопы в последнее время в Си ставлю 1-2 копейки (это вроде 10-20 пунктов). Пару таких стопов сносит, но зато это позволяет перезайти по более выгодной цене, что с лихвой окупает убытки на тех стопах, если это можно назвать убытками
Vitty, а максимально короткие тейки = гарантированное обогащение?)
Di-trader, нет, разумеется.
если из А следует B это не означает что из неА следует неB ;)
avatar

Vitty

domark, +100
avatar

GAT

Хочу знать точную статистику, сколько трейдеров зарабатывает ) Неужели действительно такая картина, что практически никто не зарабатывает ( я то же сливаю, и сижу год в минусах, депозит еще жив правда )? Я думаю достаточно просто сориентироваться по одному крупному брокеру, ну даж несколько взять, допустим финам, бкс, открытие. Если бы это оказалось правдой (что все сливают) я бы в этот же день закрыл все счета.Что то мне в последнее время все больше стало казаться, что трейдинг это лохотрон. А брокерство — это случаем не мошенничество ( если они знают что все так называемые частные инвесторы в основном проигрывают и продолжают зазывать их в эту черную дыру )? Черт, даже не знаю как самому к своему тексту относиться, серьезно или нет )
А на счет системной торговли, что то я ни одного примера системы не увидел тут, что бы кто то выложил свою работающую систему, так что то все дрожащее, при первом копании не выдерживающее ударов. Если только не подходить к вопросу так: типа любая, даже самая не совершенная система лучше бессистемной торговли )
Максим Лактау,
«любая, даже самая несовершенная система лучше бессистемной торговли» — хороший первый шаг.
Вот второй:
smart-lab.ru/blog/276179.php
avatar

bocha

bocha, спасибо, прочитал с интересом. Фраза, что 99 процентов сливающих, это не трейдеры а просто участники торгов ободрила.И сравнение с пилотами оригинальное ) Снова захотелось торговать и стать трейдером!!!
Максим Лактау, боюсь, что точная статистика очень сильно не в интересах брокеров, биржи и тем более кухонь — я много лет наблюдал за разными мониторингами… хотя у некоторых в какие то периоды и были значительные выигрыши, слились в конце концов все… кроме долгосрочников… правда у некоторых хватило ума выйти из игры вовремя))) Ну по слухам есть такие что зарабатывают стабильно, тока никто их счетов (мониторингов) почему то нигде не видел)))
Согласен.
Но, что значит: «слив полдепо на стопах...»???

Вы же правильно пишите — работать строго по ТС! А если вы работаете по ТС рискуя в сделке 2 % депозита и через 10 сделок вы видите негативную динамику — нужно просто сделать вывод что ваша ТС не рабочая, плохо протестированная. С такими параметрами нельзя работать! И еще очень важно верить в свою ТС. Доверять. Иначе эмоциональный фон ухудшается, растет напряжение и ошибки. ТС просто обязана быть надежной, рабочей, тщательно протестированной.
avatar

mo

mobius, 10 сделок абсолютно недостаточно для каких-либо выводов. в том-то и печаль.
avatar

Vitty

И вообще все это похоже на шарлатанство. Или утопия. Я думаю не возможно сделать такую систему торговую, что бы доверять ей, нужно что то менять постоянно. Как анекдот про внутренний голос. Слил все депо, о боже как я ошибся )В общем такая фигня у меня получается )) В плюсе — трейдинг это хорошо, в минусе -лохотрон. Но почему то больше в минусе и все дальше засасывает (((
---
avatar

Stoic

"...
Должна работать именно СИСТЕМА, т.е. одинаковость входов, выходов, рисков, тейков и т.д. — если вы ловите тренд на пробой с риском на сделку 1% и мин целью прибыли в 3% (от депозита, прежде всего), со стопом за лок. экстремумом и с тралом в 1% и т.д. то вы ВСЕГДА должны делать именно это и ничего другого! ..."
////////////
Примерно так, за исключением мелких нюансов. Но это уже вопрос каждой конкретной стратегии…
Про точку входа: пожалуй это первое, что влияет на величину стопа. Здесь никто не поможет. Как видишь и понимаешь рынок зависит от опыта. Поэтому даже оплатив, и отучившись на хороших курсах, будешь видеть рынок по своему т.к. ты другой человек! и даже узоры на ковре видишь по своему.
Про сам стоп: не важна его величина, важно, чтобы смартам было невыгодно идти к этому уровню (допустим набор позиции)
Примерно так думаю.
Человек не робот, я не верю что это возможно для человека с нормальной ну или обычной психологией. Ну то есть постоянно делать только одно и то же. все равно захочется большего при удачном стечении обстоятельств и тогда все ," понеслась тройка " Хотя я больше чем уверен, что если строго следовать системе своей именно как робот, то останешься живой без сомнений. И это также понятно как то что курить вредно, но курят, пить много опасно для здоровья но пьют, зарядку делать полезно по утрам, но не делают и т.д. Очень опасное это занятие, очень.Я имею ввиду трейдинг.
Для интрадей можно использовать стоп равный максимально допустимому дневному убытку. Полный стоп получать не обязательно если вы ошиблись со входом, и дневной лимит не превысите и убережетесь от шума.
Самая правильная мысль — вот эта «видимо мы все примерно одинаково торгуем и мыслим, поэтому так часто находимся в толпе которую стрижет крупняк.»
Умные книжки написаны во множестве, и что важно, прочитаны и вызубрены не зря, 99 процентами торгующих на рынке. Уровни, каналы, веера, фибо- чего только нет, чтоб трейдер думал и работал — как все.
Чтоб крупняк регулярно собирал свой урожай- пробив очередной уровень сопротивления или, " вновь обновил максимум"
Отделяться от толпы-это очень сложно, нет не против толпы ( тут не попрешь), а именно «отдельно от всех».
Тогда и стопы будут в большинстве своем целы.
А какой величины, тут целиком зависит от стиля торговли.
avatar

Aleksandr

Я не верю в рыночный шум, так как торгуют его и лоси по нём не больше чем по долгосроке.
avatar

AndreySK

AndreySK, Лоси то небольшие, но их много, очень много.
А как известно — с миру по нитке… дальше понятно :)
avatar

S_69

В последние месяцы (или в последнее время) «кукл» хорошо стопы собирает. Причем не самые близкие…
avatar

Nikola

Nikola Ignat, согласен, поэтому и стопы короткие ставлю. Если пойдет сбивать, то по-любому собьет. Значит надо вылавливать момент, когда он закончил сбивать стопы и движение в нужном направлении только-только начинается. Вот тогда получается очень красивый вход без движения цены в обратную сторону.
Хз как так вылавливать, чисто интуитивно видимо. Когда я расслаблен и полон сил — получается такие входы делать
У меня робот торгует вообще без стопов. Очень часто спасает от больших ложных выносов, шпилей и прочее. Когда цена за 15 минут сходит на 2000-3000 пунктов и обратно. Вхожу и выхожу только по сигналам своей торговой системы. Тестировал систему на истории в 3 года. Пробовал ставить разные стопы и тейки. Вывод — стопы и тейки всегда уменьшают конечную годовую прибыль. Где-то они помогут избавиться от большого лося, но в большинстве случаев не дают взять хорошую прибыль. Проверено. Также, если допустим ставить стоп условно в 500 пунктов, то все лоси превращается в эти самые 500 пунктов, а если без стопов и по сигналам, то закрываю лося в 150-300 пунктов при просадке в моменте в 1500 пп, либо вообще выхожу в плюс.
Ещё раз говорю — это не просто моё мнение, и не надо со мной спорить. Я всё это проверил лично на истории в 3 года.
Мой робот теперь торгует так: поступил сигнал на лонг — встал в лонг, поступил сигнал на шорт — развернулся и встал в шорт, далее снова в лонг по сигналу. И не волнует что там будет происходить между сигналами. Не хочу хвастаться прибылью, но результат торговли меня пока устраивает.

Сейчас пробую другую стратегию. Уже со стопами. Но стопы ставлю не просто в каком-то соотношении к прибыли или каком-то конкретном значении. А осмысленные. Например, за границу канала, за линию поддержки или сопротивления, за хай или лой какой-нибудь значимой свечи. Бывает, что соотношение предполагаемого тейка 1 к 1. Но что поделать, если так идёт канал и взять прибыль 2 к 1 невозможно.
Дмитрий — Челябинск, т.е. Коля Маржинов еще ни разу не приходил? Или стратегия чумовая или Колян скоро вспомнит и о роботе.
Collapse, а с чего бы ему прийти?
Collapse, во первых торгую на 25% от депо. Во-вторых, торгую на крупных таймфреймах и то что для вас вынос и маржин-колл — для меня обычное рабочее движении. Для меня маржин наступит, если цена год пробудет в тухлом боковике.
Т.е. стопы должны быть либо очень маленькими либо достаточно большими? Ок, разобрались значит.
avatar

Collapse

Рынок форекс это не одна биржа… и не один контрагент… потому на 100% предугадать движение цены практически не возможно… те. мы можем спрогнозировать наиболее вероятное поведение игроков на рынке… но… в любой момент на рынок может поступить заявка -«по ЛЮБОЙ ЦЕНЕ!»… и тогда и спасают стопы)))
А вообще при открытии позиции зная о необходимости выставления стопов вы более внимательно рассматриваете уровни входа… что бы не попасться)))Так что стоп -лосс это необходимость для самодисциплины во первых, и во вторых для подстраховки от случайных ситуаций на рынке
Геннадий Стариков, всё верно. Так почему же Вы против коротких стопов?..
domark, Я не против стопов(мой стандарт в основном 25 пунктов), но признаюсь что иногда я стопы передвигаю дальше как например в пятницу по аусси… там я выставлял стоп в 50 пунктов… и цена не добила до стопа 7 пипов… но главное результат, а он вышел неплохой)))
Геннадий Стариков, стоп лосы на форекс ставить вообще нельзя, риск контролируется отдельной сделкой желательно у другого брокера и желательно на другом виде дереватива. Какие нах короткие стопы… вы что вобще что ли…
юрий савин, Ну-ну… Юрий, ты на Форексе торгуешь?
Геннадий Стариков, к чему такой вопрос? школьник хочет проверить профессора на профпригодность?
юрий савин, Ну если ПРОФЕССОР, то полагаю свой стейтмент выложить не сложно… что бы народ увидел, сравнил с графиками по истории… и понял что торговля БЕЗ стопов это НЕ слив, а наоборот — мега профит…
Геннадий Стариков, стейтмент чего, у меня несколько счетов на разных брокерах и одна стратегия и сколько ты мне заплатишь за то что я буду палить все это? Торгуй со стопом мне то что))
юрий савин, С вами всё понятно… типичные отмазки)))
Я то как торговал со стопом так и буду, а вот некоторые могут и поверить в дурь о том, что стопы не нужны в торговле… и благополучно будут сливать свои депозиты.
Геннадий Стариков, ну да сливать депозиты))), не стопы а фиксаторы убытка называй вещи своими именами
Геннадий Стариков, вы на этого «профессора» время не тратьте — тот еще клоун. Зайдите к нему в профиль и посмотрите о чем он пишет. Мне несколько раз приходилось с ним дискутировать в различных топиках (хотя дискуссией это назвать нельзя — сразу срывается на хамство и оскорбления).
Основной посыл всех топиков — рынок непредсказуем, кругом лохотрон и заработать невозможно (при этом он стабильно делает 25% годовых, потом поправляется что вообще-то обгоняет банковский депозит). А пишет он для новичков чтобы оградить с высоты своего огромного опыта. А про опыт вообще смешно. Еще несколько месяцев назад опыт в профиле был 2 года, а сейчас уже 5 лет. Видимо добавил для солидности))).
Анатолий Батухин, в целом все правильно описали я так и считаю и об этом и пишу, если бы народ понимал хоть немного это… 5 лет опыт, опыт на бирже ммвб 2 года, а вы всеравно слабоумный, я вижу это по вашим текстам)
Робот Бэндер, Баффет не трейдер, а инвестор, притом очень часто покупающий компании целиком (контрольные пакеты), из другой оперы короче)) На хрена ему продавать, дивиденды то все равно получит, тем более при наличии контроля над компанией.
я ставил стопы и слился, но без стопов я бы просто психологически не выдерживал просадки в 90% ))

Игра без стопа и с малым депо — это лоторея.
Стоп и малое депо — это вопрос времени слива.
avatar

drmarten703

drmarten703, может быть, но отсутствие стопа и малое депо это тоже стопудовый слив
Иногда, развлекаюсь, ставлю в шорт или лонг, туда, куда ставят стопы))) всегда хорошие сделки получаются)
avatar

ровный

ровный, а почему иногда?
Palmonk, система просто на другие параметры сделок заточена, но иногда торгую стопы, для разнообразия)
Сто лет тебя не было. Пиши чаще, реально интересно мыслишь) Респектос)
avatar

Lisyara

Lisyara, да не, тока полгода)) спасибо
да просто всё, +10+15 вышло в твою сторону — половину закрыл, по второй половине стоп на -10.
Надежно, как в сейфе. )
avatar

Zett

Zett, помню когда то так и разбивал, а еще мысль была такая брокер позволяющий торговать без свопа, стоп и тейк одинаковый 100 пунктов, стоп закрывает сделку на 100%, а тейк закрывает сделку на 90% и вообще тейк не закрывать месяц, обьем депозита огромный а ПОЗИЦИИ В ОБЕ СТОРОНЫ, вопрос будет ли такая тема давать постоянно, не тестировал… пробуйте но не на форексе свопы стерилизуют любую стратегию…
юрий савин, не-не. никаких отрицательных замков, никаких огроменных позиций, повышение риска и доливки только на плавающую прибыль. 50 пунктов суммарно рабочим лотом настрелял и всё, отдыхать, пока жаба не проснулась. )
avatar

Zett

Zett, никаких огроменных позиций....
ну вы понимаете что я писал о микро сделках без плеча?
если отхавали пздюлей с плечем в 1000 то это другое...
Zett, это интересный вид торговли который зависит от субъективных, а не объективных причин)))
зачем вам стопы вообще? размазывайте риск опционами и кореляцией на широкую область рынка и сидите доигрывайте, че вы как детский сад 2 недели на рынке что ли? Только в россии лудоманов до сих пор держат в неведении, какой б… ть стоп маленький или большой… что лучше для салата тухлая рыбная голова или тухлый рыбный хвост)).
На этом сайте кухонных менегеров зарабатывающих когда вы теряете деньги по стопу больше чем народу в час пик в метро, чьи коменты читаете думайте))
юрий савин, вы предлагаете хеджирование, но оно имеет свою цену… по сути с таким же успехом можно просто уменьшать объемы позиций — но я ж об этом вроде написал
Palmonk, хэдж напорядок дешевле стопа в итоге, неспорю если вы ванга предсказатель торгуйте с микро стопами на всю котлету, вообще если итак зарабатываете то вам этого не нужно
Робот Бэндер, На днях стало известно, что американский миллиардер в одночасье потерял более $1,5 млрд на акциях IBM, крупнейшего мирового поставщика компьютерного оборудования. Это произошло после того, как компания объявила, что ее чистая прибыль упала в третьем квартале 2014 года почти до нуля, а выручка сократилась до $22,4 млрд. Кроме того, представители IBM подтвердили продажу подразделения по производству полупроводников немецкой компании Globalfoundries.©
svanchik, и это только малая часть того -о чем бы он не хотел вспоминать))
не правильно говорить «стопы-зло», как не стоит и утверждать обратное.
Все прекрасно работает внутри своей системы.
Лично я стопов пока не ставлю. Крою убыток руками. Глубокая диверсификация позиций позволяет выдержать мощные импульсы против открытых поз. Когда разработаю систему постаовки стопов — буду ставить, но дело это непростое.

Ставить за локальным экстремумом, 50пп или %% от депо — это не мое. Мысли есть, но я их пока думаю.
Например, если рассуждать по интрадею — размер стопа можно привязывть к среднедневной волатильности инструмента за последние две-четыре недели.
Кому интересно — можем подумать вместе…
avatar

Йоганн


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP