<HELP> for explanation

Блог им. Pratrader

Правильный трейдинг. Суть.

Первичной целью данной статьи было развеять некоторые иллюзии, которые обнаружил на одном ресурсе.
Но пробежавшись по смартлабу, стало ясно, что и здесь она будет более чем уместна.

Что такое трейдинг? 
Трейдинг-это монотонное увеличение капитала однотипными сериями сделок, обладающими историческим статистическим преимуществом. 
В переводе на простой язык, трейдинг-это совершение серии покупок-продаж, которые обладают сходными характеристиками и в прошлом были в среднем прибыльны. 

Всех людей на планете в контексте их отношений с биржевой торговлей можно разделить на 4 ключевые группы: 
1) Трейдеры- люди, обеспечивающие своими действиями монотонное увеличение капитала путем торговли проверенных на истории алгоритмов. 
2) Участники торгов-люди, совершающие покупки/продажи на бирже вне рамок проверенных и подтвердивших свою успешность алгоритмов. 
3) Те, кто хочет участвовать в процессе, но не хочет разбираться и предает свои средства в доверительное управление(ДУ). 
4) Люди, которые никоим образом и ни в какой роли не участвуют в торговле. 

Необходимые компоненты для трейдинга: 
1) Знание о конкретной неэффективности поведения цены и умение добывать знания о других неэффективностях. 
2) Способность запрограммировать неэффективность в конкретном виде, позволяющем ее проверить на истории. Корректная проверка на истории-единственный критерий работоспособности алгоритма. 
3) Способность запрограммировать и запустить алгоритм в реальные торги и не вмешиваться в его работу. 

Вот собственно и весь трейдинг. Каждый пункт должен быть выполнен корректно и на выходе дать результат, который позволит поставить галочку «выполнен». Если хоть один из пунктов хромает, весь процесс ломается и вместо прибыли вы получаете убытки. 

Что входит в задачи трейдера? 
1) Поиск информации о процессах, влияющих на биржевые котировки 
2) Создание предположений о том, как найденная информация может повлиять на цену. 
3) Алгоритмизация, программирование исходной идеи, оптимизация стратегии 
4) Интеграция полученной системы в существующий пул систем. 
5) Отслеживание текущей работы, внесение корректировок и дополнений в системы по мере накопления знаний и опыта. 
6)Повторять по кругу пункты 1-5. 

К чему это все?smile:) 
К тому, что все остальное не является трейдингом и не имеет к нему никакого отношения. 
Просмотр РБК, блумберга и России24, торговля по наитию, по звездам, по рекомендацим, по чему угодно, кроме исторической проверки, формализованной в систему, рисование картинок теханализа равно как и чтение отчетов компаний, инвестирование(а по факту-покупка и надежда, что будет дороже)-все это участие в торгах, но не трейдинг. 

Поэтому не является верным утверждение, что 95(99 / 99.9 /нужное подчеркнуть)% трейдеров терпят убытки.Это не трейдеры, это люди, которые открыли счет, получили доступ к терминалу и по каким-то соображениям нажимают кнопки купить/продать. 
Таким же верным было бы выражение о том, что 99% пилотов терпят крушение, если бы каждый человек получил возможность сесть в летящий самолет и покрутить эти рычажки.Каковы шансы дилетанта, не обладающего необходимыми знаниями и навыками на успешный полет и приземление? Такие же, как и на успешную торговлю-нулевые. 

Естественно, отсюда вытекает еще одно ошибочное утверждение о том, что интрадей разоряет, а долгосрочная торговля рулит.Долгосрочная торговля всего лишь оттягивает неизбежность, которая заключается в том, что участник торгов с нулевым матожиданием тем быстрее сольет свой счет в коммисионные бирже и брокеру, чем быстрее он будет нажимать кнопочки. 

Туда же все рассуждения о том, что существует некая пороговая доходность, а все что выше-либо случайность, либо профанация. 
Доходность-это функция, которая зависит от эффективности и частоты использования капитала.А эти два параметра зависят исключительно от наличия у вас совместимых друг с другом торговых систем и от их качества. 

Простой пример.Исторически рынок растет.Это простая и понятная идея-растет экономика, растет население, а вместе с этим растут доходы субъектов продающих товары и услуги и как следствие их капитализация, под которую подстраивается цена акций.То есть простейшая система-купить весь рынок и ждать пока вырастет. 
Казалось бы, деньги задействованы 365 дней в году и бОльшую доходность получить невозможно. 
Но вот что интересно.Оказывается, весь рыночный рост обеспечивают первые дни каждого месяца.Грубо говоря, если мы будем сидеть в акциях всего лишь 5 первых дней в месяц, мы заработаем больше, чем если сидеть в них круглогодично.А если исключить первые 5 дней и сидеть в акциях во все остальные дни, то по итогам 100 лет мы не заработаем ничего.Более подробно эта концепция описана здесь 
Это примитивная система, но даже она позволяет очень существенно повысить эффективность использования капитала.Потому что теперь в остальные 25 дней месяца мы можем задействовать его в другой системе, которая охотится на другие неэффективности. 
Плюс еще в том, что при таком селективном использовании капитала происходит реинвестирование средств на каждой сделке.То есть системы начинают подкармливать друг друга. 
И так по нарастающей. Со временем, каждый трейдер обрастает десятками систем, которые начинают пересекаться, объединяться, включаются одна в другую или создают симбиозы, все как в эволюции простейших. 

Каковы последствия всей этой суеты для релаьного мира?smile:) 
Их несколько. 
Во-первых, эффективность всего комплекса систем становится такой, что практически каждый день или хотя бы каждую неделю вы заканчиваете в плюс.Вне зависимости от фазы рынка или здоровья отдельно взятой системы.Пример того как это работает я показал на последнем конкурсе московской биржи ЛЧИ 2014 .Как оказалось, есть номинация, которая расчитывается исходя из деления положительных дней на отрицательные.Поскольку отрицательных у меня за все время не было, показатель стал бесконечностью.Спасибо бирже за 300к призовых:) 

Во-вторых, приходит осознание, что трейдинг-это всего лишь источник дохода и не более того.То есть, вся деятельность, с ним связанная кроме денег ничего не приносит.Это не путь мужчины. 

И тут проявляется во всей своей красе в третьих.Обнаруживается, что никакая другая деятельность не способна даже теоретически так же эффективно увеличивать капитал, как трейдинг.Лично для себя обнаружил еще такую пичальку, что ни в какой другой деятельности я не могу быть таким же эффективным, как в трейдинге.Но надо стараться, даже в ущерб эффективности, бо иначе след на Земле не оставишь. 

Ну и, в четвертых, меняются цели и приоритеты, большая часть капитала отправляется в фиксированные инструменты под небольшой процент в районе 20% годовых, а вся биржевая торговля протекает в таких рамках, чтобы даже в случае наихудшего невероятного сценария остаться в небольшом плюсе на весь задействованный капитал. 


Как-то так:)

Удачи на рынке и в делах!

Update:
1)То ли я не совсем четко изложил мысль, то ли не все ее поняли, в общем не стоит привязываться к автоисполнению.Да, трейдинг может быть ручным и да, не все можно облечь в код.Суть в том, что метод должен пройти проверку на истории(кроме истории у трейдера ничего нет, даже если кто-то этого не осознает) и эта проверка может быть автоматической или ручной-не важно.И торговать можно и так и эдак, в любом случае все действия, даже event driven должны иметь положительное МО в прошлом, иначе это прыжок в неизвестность с результатом 50 на 50.

2)В ~2011 году стал следовать концепции «не тратить время на идиотов».Я не согласен с некоторыми коментаторами насчет обилия этой категории людей на СМ.Просто есть люди, которые знают, есть которые не знают.Но идиот-это не набор знаний, это особенности физиологии, точнее особенности мозга и неспособность обрабатывать внешние сигналы так, чтобы они внутри этого органа становились годной информацией.Засим, любые разговоры с идиотом бесполезны, слова дошедшие до  его сознания не станут той инфой, которую вы хотели донести.
За 4 года этот принцип сэкономил мне несколько недель жизни, которые раньше были бы потрачены впустую.
В общем, в каментах обнаружился только один такой индивид, который был благополучно удален и отправлен в бан.
Это не потому, что я не согласен с позицией человеки, это потому что он идиот, который этого осознать неспособен.
 

Супер!
avatar

Infernus

Infernus, Да, это видно по Вашим постам.Тот кто ничего не делает и над собой работать не хочет, тот естественно денег не зарабатывает.Конечно в этом мире большое количество людей, которые о работе выше копания траншей или стояния у станка ничего не знают и не понимают.
Алекс Тарноруцкий (Тернер), Ты не прав. Специально ставил вопрос кто вообще никогда не может заработать на рынке? Мои исследования привели к тому факту что если человек хоть какую то работу выполняет очень хорошо, то он будет зарабатывать на торгах. Я могу конечно развёрнуто всё это расписать, но на сколько я понимаю движения по СЛ тут это нафиг никому не нужно.
Infernus, Хорошо, давай по существу.Если бы деятель реально торговал, то он бы понимал что ни о каких алгоритмах исторических, на которых тупо можно годами торговать и речи в рынке нет.Недаром ни одного робота универсального так и не создано.Ну чего опять с глупостями вылезать?!!! Кто реально торгует вполне может рассказать, куда можно засунуть все торговые алгоритмы рынка ранее 2013года… поскольку видят насколько кардинально рынок изменился и почему… Так что все эти разговоры об алгоритмах на истории в пользу бедных.
Алекс Тарноруцкий (Тернер), Я увидел на сколько ты далёк с такими мыслями от положения держать прибыль на торгах стабильно, а это примерно как расстояние от земли до луны и понял что мои адекватные аргументы не имеет смысла тебе адресовать:)
Трейдинг — это попытка ничего не делая заработать денег.
avatar

forex-light

forex-light, Попытка-это попытка и трейдингом она не является.
В очередной раз, спасибо!
avatar

o|O

MENERAVV, ну он же хочет создать самую лучшую катану — это цель его ремесла. Трейдер хочет лучше всех торговать(суть: зарабатывать больше всех) — это цель ремесла трейдера.
TrendFriend, по мне, так никаких лучше или больше.Сравнение с другими людьми не уместно.
Единственное сравнение, которое имеет место быть-это с другими финансовыми инструментами или с самим собой в другом качестве.
Иными словами, стоит ли тратить время на создание системы и отдавать рубль ей или лучше потратить время на изучение другого ремесла и вложить рубль туда.Или просто использовать фиксированную доходность облигов или депозитов.
И стоит ли заниматься трейдингом Или научиться громче всех кричать «свободная касса»:)
Pratrader, ты делаешь катаны и сосед Вася тоже. У тебя получаются хорошие изделия, клиентам нравится и их активно раскупают. Вася же делает лучше. Нет желания научиться делать лучше Васи? Наверняка хочется и это естественно.
TrendFriend, первые 5-7 лет:)
Когда сравниваешь свои результаты с очередным Васей в ХХцатый раз и понимаешь, что у тебя сильно лучше, чем у всех с кем сравнивался, просто сосредотачиваешься на том, что происходит в твоем огороде и перестаешь обращать внимания на Васей.
Ну и, интерес к теме в целом угасает со временем, т.ч. в целом фокус смещается на другие вещи.
Pratrader, есть такой вася, зовут Уоррен Баффет. Вот бы быть сильно лучше его ))
TrendFriend, у Уоррена Баффета есть целый ряд компетенций в сфере управления бизнесом и людьми в частности, которые и делают его Баффетом.
Ни одна из этих компетенций не является частью обычного человека-трейдера.
Поэтому сравнивать себя с ним некорректно.
TrendFriend, У Баффет есть огромный набор знамениты убыточных сделок.
Infernus, все имеют право на ошибку :)
TrendFriend, Ага, особенно сапёры и снайперы:)
не много не понял про первые 5 дней в акции сидеть… но в целом согласен.
avatar

maikl

maikl, по ссылке все подробно описано.
Pratrader, почитал… но у меня вопрос.Зарабатывайте вы при помощи этой системы в реале??(не тесты)
avatar

maikl

Интересно, многие ли поняли, что в посте прямо открытым текстом дана стратегия работы, например, на набирающих популярность ИИС? Бери и торгуй, открывая терминал два раза в месяц.
avatar

o|O

Данный пост к категории — Правильный трейдинг — никакого отношения не имеет. Я по заявке ждал что автор действительно понял суть трейдинга.А так набор терминов, далеких большей частью от истины.К тому же много букв…
Алекс Тарноруцкий (Тернер), вам еще рано давать оценки в этой сфере.Или уже поздно в связи с физиологией-с возрастом способность к обучению и то, что называется гибкостью мозга серьезно снижаются, увы.
Заглянул в ваш блог.Ваши рисовалки-это тупик.
Pratrader, А я бы очень удивился если бы с Вашей стороны было по другому.
Алекс Тарноруцкий (Тернер)-не видел серию ваших постов на смарт-лабе,- об вашем реальном трейдинге… реальных сделках… отчетах.ПОЛНЫЙ НОЛЬ КАК Я ПОМНЮ
avatar

maikl

maikl, Мне хвастаться стейтментами незачем.Работы и инвесторов хватает.
Алекс Тарноруцкий (Тернер), :)))))))))))) улыбнуло.Когда пишут ой мне некогда… Ой это инвестора счет-нельзя нельзя… Ой а вам зачем...-т.е воздух гоняют вообщем.По сути пустозвоны.
avatar

maikl

Алекс Тарноруцкий (Тернер), а сидеть на СЛ и комментить посты с которыми не согласны и споритьс другими такими же «управляющими» и «опытными трейдерами» есть и время и юношеский задор))) Что-то не складывается пазл об успешном и занятом управляющим инвесторскими деньгами)))).Сорри ни в коем случае не хотела обидеть)))
Алекс Тарноруцкий (Тернер), утрите всем нос на лчи
Идущий по воде, Я не торгую российский рынок, поскольку мир кривых зеркал мне неинтересен.
Алго-мантра. При таком раскладе я участник торгов, но не трейдер, т.к. на истории ничего не проверяю и нет запрограммированной алгоритмизации основных процессов (бонусные не в счёт).
Reshpekt Fund Russia, «АЛГО-МАНТРА» лучше и не скажешь!
ПРИНЦИПИАЛЬНО не согласен с этими вашими словами:

>>торговля по звездам, по чему угодно, кроме исторической проверки, формализованной в систему — не трейдинг.

Как раз торговля по планетарной системе — сначала подвергается максимальной исторической проверке всех возможных корреляций, глубокой исследовательской статистике, что входит в формализованную систему.

Пример хотя бы одного вида астро-статистики можете посмотреть здесь: abc-company.ru/abc-jpg/allyr-sp.png
avatar

Astrolog

Astrolog, похоже на автоматизированную систему создания гороскопов.
Marcello, это обработка через ексель массива исторических данных, в данном случае, за последние 50 лет (на рисунке показан мелкий фрагмент).
Astrolog,
посмотрел ваши картинки. Чего-то не увидел статистики.
Каждое исследование должно отвечать неким критериям научности. Например статистика любит большие числа. Для трейдинга это 1000 — 10000 входов, чтобы понять прибыльность стратегии. Есть у Вас такие данные или Вы подходите к исследованием не научно, а псевдоНаучно?
Алексей Ван, больших чисел для статистики предостаточно, на каждые сутки представлено не менее 100 расчетов по различным астро методам. А также методы их сортировки по параметрам, которых вы никогда не узнаете. И такое многообразие статистики далеко с прошлого века на каждый день. Больших чисел достаточно. и это не для трейдинга, а для прогнозирования трейдов. Так что, количество входов — это не в тему.
Профессиональная астрология основана на статистике + лингвистической обработке, а не на гадании, как полагают массовые заблуждения.

* Что входит в задачи астро-трейдера?
1) Поиск информации о процессах, влияющих на биржевые котировки
2) Создание предположений о том, как найденная информация может повлиять на цену.
Astrolog, вы путаете влияние и ложные взаимосвязи.
Доминанте на рынке фиолетово в какой фазе сатурн.
Так же как и свет давно умерших звезд.
Единственная связь между тем, что происходит в космосе и на рынке, обладающая логичным объяснением-это влияние солнечной активности на человека.
Эта связь неоспорима, элементарно проверяется собственным самочувствием в те или иные дни, но даже она не поддается хоть какому-то однозначному использованию.
И да, для того, чтобы проверять как солнышко воздействует на рынок нет никакой необходимости быть астроном.
А астрология, целиком и полностью-это заблуждение или шарлатанство.
Pratrader, мне по барабану ваши умозаключения, так как вы не в теме, как работают проф. астрологи. А разъяснять всем и каждому — жизни не хватит, да и вашего желания постичь очевидное. Живите в своем мраке мировозрений, если так нравится.
Astrolog, барабан взаимен:)
Я несколько раз общался с астрологами в реальной жизни.Не обращался, а просто пересекался.Больные люди.
Достаточно 5 минут живого общения, чтобы понять, что у человека баг в интерпретаторе и даже простая инфа, транслируемая однозначными на первый взгляд сигналами, в его голове становится безумной кашей.
Говорить тут не о чем, действительно самый верный способ-включить барабан.
Мой мрак мировозрений называется наукой.
я с горе-астрологами тоже общался, уже 26 лет как занимаюсь своей профессией. Они часто заказывают у меня прогнозы, так как со своими больными головами им даже в себе трудно разобраться. А они еще и народ консультируют. На них вы и спотыкались… сочувствую.
Astrolog, а на что смотреть то?
Ну табличка...
Понимаете, все в трейдинге начинается с логично обоснованной гипотезы, которая базируется на реальной инфе из реального мира.

То, чем вы занимаетесь, это одно большое заблуждение.
Скорее всего от незнания астрономии.
Не знать астрономию-это нормально, хотя элементарно устраняется за год-другой чтением правильных книг и просмотром научно-популярных сериалов по этой теме.
А заниматься астрологией-это либо болезнь такая, либо шарлатанство.
Третьего я не встречал.
Pratrader, <<Третьего я не встречал.>> — так встречайте. Давно пора.
Хороший пост. Всё правильно.
Единственно, ИМХО, надо это понятие трейдинг оставить уже лудоманам и астрономам, раз их здесь 95 %. Может квантами системщиков называть и всё. Что к сектантам приставать.
Ну правда. Если в клубе 95 — 99 % упоротые наркоманы — надо называть это место — притоном. А оставшимся 5 — 1% просто отгородиться от последних проволокой и делать дело.
Алексей Ван, правильно. Трейдинг трейдерам. А операторы роботов и прочее унылое алго идёт лесом. ;-)
Reshpekt Fund Russia, Че че че тут понаписано ща почитаем.
Makler, да всё как обычно. Классическая ошибка поспешного обобщения. Теханализ в топку. Только алго. Только проверка на истории. А «все остальное не является трейдингом и не имеет к нему никакого отношения».
Вот еще астро статистика
avatar

ROBR

Трейдинг сокращает дорогу на завод.
avatar

Макс

Pratrader, зачем вы мечете бисер? Это как наркотов переубеждать словами.
Своим блогом вы и так достаточно сделали, например для меня, я его в свое время перечитал три раза вдоль и поперек и это полностью изменило мои подходы в правильную сторону.
Жаль что сейчас вы пишите в своем блоге в основном про кино, квадроциклы и прочее строительство.
avatar

Alexand77

Alexand77, это не бисер. Это здравый пост по тематике ресурса.
Marcello, вы не поняли смысла коммента к сожалению. Ну или не знаете смысла русской пословицы.
Alexand77, понял-понял… В «оригинале» только не бисер, а жемчуг…
Alexand77, гидроциклы в этом сезоне:)
Но реально, конечно, стройка все лето поломала.
Увы, мне сейчас намного сложнее, чем раньше определить потенциальную ценность той или иной инфы, касающейся трейдинга.
Почти все, что касается рынка стало естественно как воздух, а про воздух не пишут, им просто дышат.
Pratrader, создайте маленький закрытый кружок в каком-нить Google+ и иногда набрасывайте туда что-то типа того, что в этой статье про «пять дней», для людей, которые этим занимаются уже, имеют наработки, в состоянии сделать бэк-тест и не будут вас грузить астрологией или «покажи стейт». Ну и они между собой будут перетирать эти наброски, вы то же напрямую ничего не скажете (пытался уж в почте вас спрашивать давно :))) Вас это может развлечь я считаю.
Alexand77, Он не мечет бисер, он пишет для таких как вы, и для таких как я. Для тех кто хочет освоить ремесло зарабатывания денег. За что ему огромное спасибо!
плюсую тут, без рейтинга я.
avatar

iuiu

Спасибо. Интересный пост. А на етф проверяли эту систему?
Категория людей, которые инвестируют в развивающийся, в том числе и свой, бизнес, а потом выводят его на биржу куда относится?
Чтобы было понятнее, я о реальных создателях стоимости, типа Стива Джобса, Галицкого, а также о всех тех, кто инвестирует не в акции, а в бизнесы.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, эти люди к трейдингу не имеют отношения.
Или имеют, но не за это мы их знаем.
И да, хочется до конца жизни(если этот конец будет, а то мало ли куда трансгуманизьм заведет) создать что-то, за что тебя будут знать как Джобса… ну или хотя бы как Ника Вудмана:)
К тому и идем.
А трейдинг-это просто способ заработка, не более.
Pratrader, и тем не менее, эти люди создают рынок акций и торгуют в нем, не подпадая под Вашу классификацию.
А глобально, конечно, я с Вами согласен.
SergeyJu, эти люди создают компании.Рынок акций создают совсем не они:)
Pratrader, большое Вам спасибо! Как приятно читать пост, где все разложено «по полочкам». Подскажите, пожалуйста, если это не секрет: какие именно фиксированные инструменты используете для основной части денег?
avatar

Fisherman

Присоединяюсь к:
1. Тем, кто поблагодарил.
2. К тов Fisherman. Но не в смысле, перечислить, чтобы скопировать. А в смысле, при случае написать пост своего видения этой области.
Иными словами, «пару слов о пассивном инвестировании с точки зрения прагматичного человека.»
avatar

bocha

Кароч, автор! Игнорь этих идиотов! Всё ты правильно написал, хотя и с не большими ошибками. Респект и уважуха!
avatar

Infernus

К какой категории тогда отнести скальперов? Сомневаюсь, что скальпинг можно проверить на истории или автоматизировать (не берем в расчет следование за поводырями или арбитраж). Есть же примеры успешных скальперов на длительном промежутке.
avatar

l-way

l-way, расскажите об этом Грише Фишману:)
Ну или еще одному человеку, который вряд ли готов, чтобы я озвучивал его имя здесь и который ловил первую секунду несколько лет.
Все кодится и все проверяется.
Pratrader, то есть вы в принципе не верите, что на рынке могут быть стратегии, доступные для торговли только руками, либо ИИ, которого пока нет? ну это как в исскустве — стихи же пока писать компьютер не научился.
avatar

l-way

l-way, так в этой же статье приведена стратегия, которую можно торговать руками раз в месяц, вы о чем.
Alexand77, вы путаете исполнение руками и торговлю руками. я как раз о торговли, то есть подразумеваю добавление опыта/творческого подхода/интуиции — в общем не важно чего, но того, что нельзя жестко формализовать.
avatar

l-way

l-way, да, я это путаю. То, что нельзя жестко формализовать, то нельзя и проверить, что это не случайность.
Вы наверное знаете эксперимент, про то как обезьяну заставили из кубиков отобрать эмитентов в портфель, и по итогам года ее портфель оказался в лидерах по сравнению с пулом управляющих-людей.
Даже если это байка (а вроде как нет), я охотно верю, что это очень вероятное событие. Назовем это творческим подходом. Вы свои деньги ей доверите в управление?
Alexand77, хехе прикольно, а ведь ту обезьяну наверняка назвали бы профи трейдером и хомяки поклонялись бы ней, сливались но всеравно поклонялись… это человеческая генетика
Pratrader, мне вот интересно — в сравнении с Булом на последнем ЛЧИ тоже получилось «у тебя сильно лучше, чем у всех с кем сравнивал»?
avatar

Stoik

Stoik, бул крут:)
Я так не умею.
Pratrader, Скажите пожалуйста какие данные используете в своих алгоритмах?

1. OHLC ± volume ± open interest

2. order log

Спасибо за ответ.
Makler, Pratrader
Stoik, где гарантия, что бул — это не статистическое отклонение и что он в долгосроке не сольется? прогоните любую систему на тесте с перебором различных параметров. из 2-х сотни комбинаций параметров обязательно выстрелит несколько булов. А теперь учтите, что на ЛЧИ более 1000 участников — не удивительно, что кто то показывает сверх проценты.
avatar

l-way

l-way, гарантий тебе ни один алготрейдер не даст) а у була надеюсь все хорошо.
avatar

Stoik

Автор, у вас чудным образом трейдинг = алго-трейдинг.
Это по мне вверх высокомерия.

Подходов множество есть. Каждому своё. то что у вас с ручными стратегиями хуже, а алго-трейдинг дается прямо таки легко и быстро, не значит что все ручные стратегии это ложь, это значит только что У ВАС они не получаются. всё.

Я согласен что формализация стратегии нужна, в какой то мере. но мера у всех разная. И это нормально.
avatar

Highlander

Anton, на лчи был рукотрейдинг. Ботов я туда не пущу.
Ручные стратегии имеют право на жизнь, если они прошли всю цепочку корректного создания, от логики и проверки до воплощения.
Единственное оправдание их существованию-неспособность запрограммировать некоторые сложные вещи.

И да, не путать с ручным трейдингом по наитию-это 100% фейл в конечном итоге.Подтверждено двумя независимыми источниками в брокераджах.
И еще один вопрос, немного конечно наглый но все же.

Вы лично от торговых операций 10 млн. рублей чистыми заработали?

Только честно, пожалуйста.
avatar

Makler

Makler, да вы не ленитесь, пробегите по его ЖЖ с одноименным названием, многие вопросы отпадут. Только чем вам это поможет непонятно.
Alexand77, Да я так ага пробежался. Но я мельком. Ток ответов на эти два очень волнующих меня вопроса не нашел.

Я так понимаю вы знакомы с его творчеством. Может пока его нет вы ответите за него если знаете.
Makler, дайте знать если камент прочитали, сотру его…
Pratrader, Ага прочел спасибо. И еще пожалуйста на вопрос об используемых данных.
Интересно, что бы сказал Александр Муханчиков? он по-моему не тестирует паттерны на истории, т.к. их трудно/долго запрограммировать. он просто их торгует.
Идущий по воде, Откуда такая информация?
Антон Ш, он говорит это в видео интервью Верникову, Вербицкому
Ничто так не раздражает как чужой успех…
avatar

Redline

Redline, во истину.
Все потерялся (((
avatar

Makler

Vanuta, да как то стрёмно садиться в самолёт который управляется сантехником)))))… пример не совсем корректен, а в целом согласна)
Vanuta, согласна, Определение профи очень простое… вне зависимости от деятельности, профессионал тот которому его деятельность приносит деньги. Уровень профессионализма определяется суммой в чеке… и пока этот поток идёт, то все остальные определения не имеют никакого смысла, так как нерациональны.
Хочу сказать спасибо автору за интересную статью, побольше бы таких откровений от опытных.
Нам, начинающим, интересно как видят профессию успешные трейдеры. Рассказали бы еще о том, как НАУЧИТЬСЯ быть успешным в трейдинге
Маркетмейкер, т.е. тот кто всегда видит какие суммы на медвежьей и на бычьей стороне, и алготрейдер — кто кого вынесет по убытку?
avatar

Ulaan

Я лично подписываюсь под каждой буквой автора.молодец.давно не видел таких ох… х постов… спасибо!
это грааль!!! берите и пользуйтесь))
Алексей Макаров, это же не дает 100500%, так что в топку, некогда ждать. Руки опять же чешутся, как это раз в месяц торговать, это скучно.
Спасибо! Всё очень похоже на правду!+++
Vanuta, безусловно, если всю «катлету» поставить на событие, в котором вам никто 100% и не обещал. Это же ваши методы, не наши :)
Что вы этим хотели сказать?
У автора суженный взгляд на трейдинг. То, чем я зарабатываю вообще не проверяется на истории.
avatar

dmbes

dmbes, из вашего поста «Я являюсь сторонником другого подхода — когда позиции открываются в результате импульса в ту или иную сторону, т.е. открываются в результате «неравновесного» состояния рынка.»
Вы не в курсе про возможность проверять на истории фьючерсные спреды?
Ну, пичалька...
Все это элементарно проверяется.
data1,data2… не слышали?
Pratrader, Вы невнимательно читали. Основной мой заработок сбалансированные опционные спреды. И сколько бы раз Вы data не писали — динамические искажения в распределениях не вытащите, поскольку никаких следов в данных не остается, кроме редких нерегулярных сделок
avatar

dmbes

«большая часть капитала отправляется в фиксированные инструменты под небольшой процент в районе 20% годовых»

Обалдеть, хорошие инструменты. Не поделитесь?
Неэффективностей на рынке уже несколько лет не существует. Есть только случайные попадания отдельной системы в отдельную фазу рынка.
ьньн,

Наличие разных фаз — уже само по себе неэффективность.
А. Г., если бы знать когда какая фаза будет, тогда неэффективность. А так, нет.
ьньн,

На примере погоды: Берем среднюю температуру атмосферы планеты. С точки зрения марсианина — цифра и хаос, неэффективностей нет.
Другой марсианин, трейдер, разделяет планету на два полушария и обнаруживает различные сезонные факторы (неэффективность, 4 сезона) для каждого из полушарий. Можно торговать? Нет.
Ищет объяснение. Предполагает влияние планеты Солнце. Проверка — статистическое совпадение 99% в два периода и 70% совпадений в два других периода.
Строит системы, торгует.
avatar

bocha

bocha, в упрощенном варианте все просто. Но если добавить десятки тысяч солнц, воздействующих на землю в произвольном порядке, периодически, то включая, то гася свою энергию, меняя свои траектории на орбите и свою скорость, то вряд ли будет возможно что-то предсказать. А если кто и найдет закономерность, то ее найдут и другие, особенно в век компьютеров и вычислительных мощностей, и ее не станет.
ьньн, вы путаете солнце с его компонентами.
Разложить солнце на атомы и внутренние процессы и никакой математики не хватит.
ьньн,

Если фаза инерционна, то достаточно определить ее начало после того, как она началась. А если нет инерционности, то нет смысла и говорить о каких-то фазах.
А. Г., Начало ведь определить невозможно. Может это начало, а может и ложное начало. То же и с длиной инерционного движения, оно может быть длинным, а может и сверх-коротким. Например, начало фазы только определили, а оно уже закончилось.
ьньн,

Если фаза отличается от предыдущей, то она должна отличаться, иначе ее нельзя назвать новой фазой. А если все фазы сверхкоротки, то какой смысл говорить о каких-то фазах?
А. Г., Наверное мы говорим о разном. Давайте на примере, допустим торгуем трендовую систему. На рынке фаза тренда, поэтому система что-то заработала. Потом тренд закончился и система начала системно сливать пока не ушла в минус.

Именно об этом я говорил «Есть только случайные попадания отдельной системы в отдельную фазу рынка.»
ьньн,

Риски есть при любой торговле, хотя бы потому, что скорее всего, будущее приращение цены случайно, т. е. наше лучшее знание о нем — это набор событий с некоторыми вероятностями их появления (не надо путать понятие случайности с понятием абсолютной непрогнозируемости). Почему случайно? Потому что никто точного прогноза этого приращения не построил.
ьньн, ужас, ужас… все существует.Другое дело, что вы их не знаете.
Жень, хорошо написано.
avatar

anatolyutkin

anatolyutkin, пасиб:)
Pratrader, можете привести пример инструментов с фиксированными 20%, спасибо
avatar

nachprod

nachprod, ну написал и написал — хотел покрасоваться. Нет таких инструментов
avatar

dmbes

dmbes, американские трежерис с 10-м плечом ))))))
nachprod, пример-лесенка декабрьских вкладов с пополнением.
До конца 2017 в районе 20% зафиксено.
Pratrader, принято, хотя в глубине души надеялся на что-нибудь другое.
nachprod, есть и другое, займы я рассматриваю как пассив, хотя это и неоднозначно с некоторой точки зрения.
Не хотелось бы эту тему здесь обсуждать на самом деле.
Посмотрите лонберри.
Pratrader, Вы серьезно? Считаете это консервативными вложениями? В российские банки.
avatar

dmbes

не ожидал что на ресурсе «мы делаем деньги на бирже» будет пост про то как делать деньги на бирже, спасибо автору! тронуло до слез…
avatar

2upse

Спасибо.

Мне стало легче.
avatar

Lazz

БЛИН РЕБЯТА ВЫ О ЧЕМ? Я 3-ГОДА УЧИЛСЯ В ПТУ, ПОРАБОТАЛ ПОЛ ГОДА И ПОНЯЛ ЧТО ЭТА РАБОТА МЕНЯ БЕСИТ, ЕЩЕ ПЯТЬ  ЛЕТ УЧЕБЫ СОВМЕСТНО С ПРАКТИКОЙ И ТОЛЬКО ТОГДА НАЧАЛ ЗАРАБАТЫВАТЬ. ПАШИТЕ УЧИТЕСЬ И БУДЕТ УСПЕХ!!!
Все просто! Покупай когда дешево, продавай когда дорого!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP