Блог им. guam

Из жизни скромного бабломета

Как я писал ранее, у меня установлено 12 роботов торгующих баскет и парный трейдинг, в т.ч. один одноногий.
Одна из пар это Br(в рублях) против Rn и до этого работала неплохо, но за последний месяц не перестает радовать.
21% за месяц, ВСЕ сделки прибыльные, все без участия человека.
Еще бы, когда такой красивый спред:Из жизни скромного бабломета

★16
64 комментария
rn это роснефть?
avatar
Константин Анохин
Константин, ага, фьючерс на акции Роснефти
avatar
Александр Муравьев
+2
Хватить палить! Спрячь текст!!!
avatar
antonbell
antonbell, мне нужны помощники, чтобы спред регулярно возвращать к МА ))) готов даже настройки этой системы рассектретить)))
avatar
Александр Муравьев
Alex, а на экране график за какой период (таймфрейм)?
avatar
vfreeman
+1
vfreeman, одна вертикальная черточка — один час. Т.е. там примерно дня два последних с вечерками.
avatar
Александр Муравьев
-1
а робот на каком языке написан?
avatar
Финансовый трутень
Финансовый трутень, робот exe-шник, который подключается к Квику, то-ли на Си, то-ли на Делфи. Это лучше у разработчиков спросить.
avatar
Александр Муравьев
Alex, а откуда робот? Купленный? Кто разработчики?
avatar
Serg
Alex, а подскажите разработчика!))
avatar
Zofa
+1
Zofa, Захар из Екатеринбурга, его сайт www.saturn-capital.info
Там разные роботы, тот который у меня называется «Арбитражер» или IA
avatar
Александр Муравьев
Alex, Спасибо!!!
avatar
Zofa
ты каждый день запускаешь этого робота? как часто в течении дня следишь за ним?
avatar
Сергей Скворцов
+1
Сергей Скворцов, перезапускаю редко, вмешиваюсь только перед экспирацией, для пар с Br раз в месяц, для остальных раз в квартал. Работают полностью автономно. Езжу в отпуск недели на две, роботов не трогаю, иногда удаленно подключаюсь, если есть интернет, посмотреть, как дела.
Если у робота что-то происходит, сделка или на бирже сбой, отключение, то он присылает СМС.
avatar
Александр Муравьев
+1
ни чего не показать и спалить грааль, ты прям мастер, Зачем тебе помошники? у меня около 25 ботов, и со всеми справляюсь сам, причем еще херову тучу рутиной работы делаю.
avatar
Aero
Андрей Ерохин, )) я про помощников, которые будут своими роботами стоять со мной в одном направлении… а со своими 12-ти роботами я тоже сам справляюсь…
avatar
Александр Муравьев
+1
Alex, В этом прекрасном будущем, тысячи роботов будут двигать Роснефть за Брентом, а брент тянуть к Роснефти ))))) чем не вечный ГРААЛЬ? )))))
avatar
Александр Муравьев
+1
Alex, и пофиг на фундаментал!-)
avatar
vfreeman
vfreeman, ага, всегда найдется кто-нибудь, кто мыслит более фундаментальней, чем ты))
avatar
Александр Муравьев
Alex, Рынок идет туда где есть деньги, а вытряхнуть людей которые собрались там, это святое дело, поэтому чем больше там народа тем меньше заработок и больше вероятности маржина)
avatar
Aero
Alex, а что значит BR в рублях? как вы определяете рублевую стоимость? при покупке получается некая лотерея, т.к. рублевая стоимость определяется по результатам вечернего клиринга?
avatar
wertiks
wertiks,
В этой системе курс берется из квика из SPBURS
насколько это правильно или нет, не смогу прокомментировать, это вопросы к разработчику. Но судя по результату из отчета брокера (см.ниже), за тот период что на картинке, все верно работает.

Дата Контракт Вар. маржа
31.08.2015 BRU5 6 578.69
01.09.2015 BRU5 3 978.21
31.08.2015 RNU5 702
01.09.2015 RNU5 -2 508.00
Итог 8 750.90

А вообще большая часть пар у меня рублевые, без Br и Ri
avatar
Александр Муравьев
+2
Alex, я тоже подобным арбитражем занимаюсь. и долларовая проблема для меня пока не преодолена. этот курс, про который вы говорите, он текущий и в онлайн отчете квика будет правильно отражать стоимость покупки. Но потом в ежедневном отчете БРОКЕРА все это будет перерасчитано по курсу вечернего клиринга. И там, где вы думаете, у вас плюс, на самом деле может быть минус :)


причем, если у вас сделки были внутри дня, то все будет корректно, если же сделки не закрыты в течение дня, то тогда и возникнут эти проблемы. причем день начинается с 19-00 предыдыщего дня до 19-00 текущего.
avatar
wertiks
-1
wertiks, курс бакса лучше выдергивать с cash.rbc.ru или хотя бы с какого-нибудь нормального форекс-брокера
avatar
Финансовый трутень
+1
Финансовый трутень, в QUIK тоже можно находить нормальный курс бакса, например, если у брокера транслируется валютная секция, то можно брать курс USDRUB_TOD. а вообще есть понятие индикативного курса — вот его и нужно брать. но все это мало поможет, т.к. вы покупаете вроде по текущему курсу, но биржа в конце дня все пересчитает по вечернему курсу. таким образом, получится, что вы покупаете днем по курсу, который будет вечером. в этом и есть лотерея.
avatar
wertiks
wertiks, да, я читал про эту проблему. Также раньше пытался хеджировать курсовые риски в этой паре с помощью Si. В итоге на Si получил некислый убыток и отказался от хеджирования. Сейчас просто торгую Br в рублях против Rn и получаю прибыль. Возможно меня кто-то нае… т с курсом и я мог бы получить бОльшую прибыль, но меня пока все устраивает и так.
Вы же правильно написали про лотерею. Может в плюс, может в минус, 50 на 50 меня тут устраивает, т.к. зарабатываю на другом.
avatar
Александр Муравьев
Alex, а вариационка у вас точно растет на расчетную сумму 8 750? :)
avatar
wertiks
wertiks, отчет брокера, разве не по вариационке делается? 8750 это сумма из отчета брокера. По-крайней мере остаток по счету растет, но я его не сверял с отчетом брокера.
avatar
Александр Муравьев
Alex, в вашем примере 31.08 и 01.09 могли войти в один промежуточный клиринг (с 19-00 31.08 по 19-00 01.09 ) тогда курс доллара фактически не влияет на расчет. вот если бы 30.08 и 01.09, то тут курс уже будет участвовать и довольно серьезно. и еще, то что брокер прислал у вас совпадает с тем, что робот рассчитал?
avatar
wertiks
wertiks, имеется ввиду прибыль, которую робот считает сам с отчетом брокера? Нет, не совпадает, т.к. разные курсы у брокера и тот, который робот использует в своих расчетах, еще и комиссия дает разницу. Учет веду как по прибыли робота, так и по величине депозита на счете. Цифры за год несущественно отличаются. Но прибыль, которую считает робот мне не критична, она для оперативного расчета, а фактическую прибыль счета фиксирую еженедельно.
avatar
Александр Муравьев
Alex, какой алгоритм работы?
avatar
TrendFriend
TrendFriend, Классический парный трейдинг. Берем 2 коррелированных актива, считаем между ними разницу. По разнице строим МА. Как только эта разница ушла вверх от МА, продаем первый актив, покупаем второй. Ждем, когда разница уйдет в сторону МА, закрываем позицию обратными сделками. Если разница ушла вниз от МА, совершаем обратную сделку.

В инете много статей и видео про парный трейдинг.
avatar
Александр Муравьев
Alex, это понятно :)
как определяешь уровни покупок и продаж?
ведь эта «разница» тоже может пойти по тренду, а торгуешь ты по сути против тренда.
avatar
TrendFriend
TrendFriend,
1. Открываю несколько уровней, скажем 10, через определенный шаг.
2. Последний уровень находиться в районе максимального исторического отклонения от МА за последние годы.
3 марта 14 и во время девальвации 14-15 две экзотические пары ушли за расчетные пределы. Принял решение с экзотикой эксперименты прекратить. Остальные десять пар за два месяца покрыли убыток и вышли в плюс.
avatar
Александр Муравьев
Alex, спасибо, очень интересно :) наверное в таких парах трендовой составляющей значительно меньше, чем просто в цене.
avatar
TrendFriend
TrendFriend, да, кроме того есть еще один несомненный плюс:
Если предположить, что пара торгуется в заданном диапазоне, который выбран исторически, и не уйдет из него в течении длительного периода времени,
то постоянное слежение за открытыми позициями и постоянное подключение к инету для такой торговли не критично.
Если на рынках нет потрясений, можно неделю не наблюдать за ним, ничего страшного не произойдет.
avatar
Александр Муравьев
Alex, вообще мне всегда казалось, что подобные простенькие алгоритмы не приносят денег простым смертным торгующим из дома. Типа рынок пофиксил такие неэффективности.
avatar
TrendFriend
TrendFriend, для пар типа Акция Газп — Фьюч Газп или валюта на разных рынках такие неэффективности действительно пофикшены. Там нужны другие алгоритмы. А для парного трейдинга работают.
avatar
Александр Муравьев
Alex, а вы какую прибыль с одного трейда фиксируете по этой паре, если не секрет? возможно, она достаточно большая и всегда покрывает возможные курсовые минусы.
avatar
wertiks
wertiks, в среднем одна сделка по паре (вошел 1Br-1Rn, вышел) приносит около 1000 руб. Сделок мало (то, движение, что на картинке скорее исключение из правил, связанное с неопределенностью на рынке).
avatar
Александр Муравьев
Скажем так, то, что сейчас зарабатывается за 2 дня, раньше зарабатывалось за неделю-полторы.
avatar
Александр Муравьев
Alex, ясно, спасибо за опыт :) может тоже попробую эту пару подключить…
avatar
wertiks
wertiks, если нужно будет скину свои настройки, хотя и так видно на картинке почти все… еМА дневная, период 130-180
avatar
Александр Муравьев
Alex, о ничего себе сколько дней у ЕМА. вы храните всю историю по старым фьючам что ли? или как берете за такой период данные, например, для новых контрактов?
avatar
wertiks
wertiks, история не хранится, eMA ведь считается от последнего значения, в отличии от обычной МА, где нужна история.
avatar
Александр Муравьев
Алекс, а работаете в конторе, которая торгует этим роботом? Или сами приобретали?
avatar
levgrigorev
levgrigorev, нет в той конторе не работал, но был одним из первых, кто начал им торговать на относительно большие деньги в 2013 г. Поэтому у меня есть большой набор настроек в нему и опыт работы с ним.
avatar
Александр Муравьев
Alex, серьезно думаю над приобретением, поделитесь опытом?
avatar
levgrigorev
Анатолий Егоров, Выбор на основе исторических тестов (ЕМА дневная). Более быстрая ухудшает уровни выхода из сделки. Более медленная может повысить риски, когда торговля сместится в другой диапазон, а МА еще будет очень далеко. Период 130-200 работает для большинства пар.
avatar
Александр Муравьев
Анатолий Егоров, Количество уровней у меня в разных парах от 8 до 280. Зависит от того, какой капитал я отвожу паре.
Например, есть 100 т.р. на пару 1Br-1Gz. ГО одного уровня этой пары = 7.8 т.р. Значит количество уровней я сделаю = 100/7.8 = 12
Если эту пару торговать 2Br-2Gz, то кол-во уровней будет 6.
avatar
Александр Муравьев
Анатолий Егоров, да, верно на дневном. Этим ботом я торгую годовые и месячные тренды. ЕМА считается один раз на закрытии дня, но входы и выходы в сделки идут внутри дня, т.к. внутри дня бывают очень хорошие движения (как на картинке)

Для парной торговли внутридневных движений (на тиковых и минутных таймфреймах) использую другого робота, но это уже другая история.
avatar
Александр Муравьев
Да, верно.
avatar
Александр Муравьев
Анатолий Егоров, бот такой же IA?
Газпром-роснефть неплохо у меня работает с начала 2014 г. (2Rn-3Gz).
По Rn-Lk у меня тестер показывает неприятную просадку в начале 2015 г., я бы эту пару пока не торговал.

А вообще, чем больше разных пар настроено на одном счете, тем меньше просадка и красивее эквити. Поэтому нужно добавлять другие пары.
avatar
Александр Муравьев
Анатолий Егоров, спасибо!
avatar
Александр Муравьев
Анатолий Егоров, ок. В идеале надо стремиться к максимальному количеству пар с большим количеством уровней и МА. Ну и тестировать пары перед добавлением. Тогда все будет ок)
avatar
Александр Муравьев
добрыц день. 
Могли бы написать в личку. Хотелось бы вам пару вопросов Задать. У самого рейтинг не позволяет. 
avatar
Mansiy

полезные записи за 24 часа

★11 83 Ситуация на текущий момент
★5 25 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
★7 3 Топ-10 облигаций с высокой доходностью от аналитиков РБК
★4 3 ​​Самолет - цифры говорят сами за себя
★3 6 Стагфляционный шок: ВВП удивил самым низким показателем за 2 года, ниже самых низких оценок, PCE горяч
★3 15 Деприватизации не будет твердо и четко
★3 104 Высокая ставка - верный путь к инфляции
★3 82 Индекс МБ сегодня
★2 2 ☑️Инвесторский чек-лист на майские
★2 10 Лучшие бумаги недели. Выпуск 664 – обновления для пятницы
+225 83 Ситуация на текущий момент
+117 82 Индекс МБ сегодня
+114 50 Азия. Пятница.
+89 71 Домохозяйки и дети штурмуют биржу.
+76 170 "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
+71 28 В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти
+50 6 Ставка осталась 16% и комментарии ЦБ РФ
+49 49 Попутного ветра...
+46 6 Стагфляционный шок: ВВП удивил самым низким показателем за 2 года, ниже самых низких оценок, PCE горяч
+46 25 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго

самые обсуждаемые сегодня

170к "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
104к Высокая ставка - верный путь к инфляции
82к Индекс МБ сегодня
83к Ситуация на текущий момент
50к Азия. Пятница.
40к Если отец - крупный чиновник, то отсюда не следует, что сын - талантливый и харизматичный управленец (топ менеджер). ПРО Эффективность. В КОНТАКТЕ (VKCO).
32к Самое дешёвое жильё в Москве за 900 тыс.
28к В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти
25к 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
23к Газпром набирает обороты

теги блога Александр Муравьев

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн