<HELP> for explanation

Блог им. guam

Из жизни скромного бабломета

Как я писал ранее, у меня установлено 12 роботов торгующих баскет и парный трейдинг, в т.ч. один одноногий.
Одна из пар это Br(в рублях) против Rn и до этого работала неплохо, но за последний месяц не перестает радовать.
21% за месяц, ВСЕ сделки прибыльные, все без участия человека.
Еще бы, когда такой красивый спред:Из жизни скромного бабломета

 

rn это роснефть?
Константин, ага, фьючерс на акции Роснефти
Хватить палить! Спрячь текст!!!
avatar

antonbell

antonbell, мне нужны помощники, чтобы спред регулярно возвращать к МА ))) готов даже настройки этой системы рассектретить)))
Alex, а на экране график за какой период (таймфрейм)?
vfreeman, одна вертикальная черточка — один час. Т.е. там примерно дня два последних с вечерками.
а робот на каком языке написан?
Финансовый трутень, робот exe-шник, который подключается к Квику, то-ли на Си, то-ли на Делфи. Это лучше у разработчиков спросить.
Alex, а откуда робот? Купленный? Кто разработчики?
avatar

Serg

Alex, а подскажите разработчика!))
avatar

Zofa

Zofa, Захар из Екатеринбурга, его сайт www.saturn-capital.info
Там разные роботы, тот который у меня называется «Арбитражер» или IA
Alex, Спасибо!!!
avatar

Zofa

ты каждый день запускаешь этого робота? как часто в течении дня следишь за ним?
Сергей Скворцов, перезапускаю редко, вмешиваюсь только перед экспирацией, для пар с Br раз в месяц, для остальных раз в квартал. Работают полностью автономно. Езжу в отпуск недели на две, роботов не трогаю, иногда удаленно подключаюсь, если есть интернет, посмотреть, как дела.
Если у робота что-то происходит, сделка или на бирже сбой, отключение, то он присылает СМС.
ни чего не показать и спалить грааль, ты прям мастер, Зачем тебе помошники? у меня около 25 ботов, и со всеми справляюсь сам, причем еще херову тучу рутиной работы делаю.
avatar

Aero

Андрей Ерохин, )) я про помощников, которые будут своими роботами стоять со мной в одном направлении… а со своими 12-ти роботами я тоже сам справляюсь…
Alex, В этом прекрасном будущем, тысячи роботов будут двигать Роснефть за Брентом, а брент тянуть к Роснефти ))))) чем не вечный ГРААЛЬ? )))))
Alex, и пофиг на фундаментал!-)
vfreeman, ага, всегда найдется кто-нибудь, кто мыслит более фундаментальней, чем ты))
Alex, Рынок идет туда где есть деньги, а вытряхнуть людей которые собрались там, это святое дело, поэтому чем больше там народа тем меньше заработок и больше вероятности маржина)
avatar

Aero

Alex, а что значит BR в рублях? как вы определяете рублевую стоимость? при покупке получается некая лотерея, т.к. рублевая стоимость определяется по результатам вечернего клиринга?
avatar

wertiks

wertiks,
В этой системе курс берется из квика из SPBURS
насколько это правильно или нет, не смогу прокомментировать, это вопросы к разработчику. Но судя по результату из отчета брокера (см.ниже), за тот период что на картинке, все верно работает.

Дата Контракт Вар. маржа
31.08.2015 BRU5 6 578.69
01.09.2015 BRU5 3 978.21
31.08.2015 RNU5 702
01.09.2015 RNU5 -2 508.00
Итог 8 750.90

А вообще большая часть пар у меня рублевые, без Br и Ri
Alex, я тоже подобным арбитражем занимаюсь. и долларовая проблема для меня пока не преодолена. этот курс, про который вы говорите, он текущий и в онлайн отчете квика будет правильно отражать стоимость покупки. Но потом в ежедневном отчете БРОКЕРА все это будет перерасчитано по курсу вечернего клиринга. И там, где вы думаете, у вас плюс, на самом деле может быть минус :)


причем, если у вас сделки были внутри дня, то все будет корректно, если же сделки не закрыты в течение дня, то тогда и возникнут эти проблемы. причем день начинается с 19-00 предыдыщего дня до 19-00 текущего.
wertiks, курс бакса лучше выдергивать с cash.rbc.ru или хотя бы с какого-нибудь нормального форекс-брокера
Финансовый трутень, в QUIK тоже можно находить нормальный курс бакса, например, если у брокера транслируется валютная секция, то можно брать курс USDRUB_TOD. а вообще есть понятие индикативного курса — вот его и нужно брать. но все это мало поможет, т.к. вы покупаете вроде по текущему курсу, но биржа в конце дня все пересчитает по вечернему курсу. таким образом, получится, что вы покупаете днем по курсу, который будет вечером. в этом и есть лотерея.
wertiks, да, я читал про эту проблему. Также раньше пытался хеджировать курсовые риски в этой паре с помощью Si. В итоге на Si получил некислый убыток и отказался от хеджирования. Сейчас просто торгую Br в рублях против Rn и получаю прибыль. Возможно меня кто-то нае… т с курсом и я мог бы получить бОльшую прибыль, но меня пока все устраивает и так.
Вы же правильно написали про лотерею. Может в плюс, может в минус, 50 на 50 меня тут устраивает, т.к. зарабатываю на другом.
Alex, а вариационка у вас точно растет на расчетную сумму 8 750? :)
wertiks, отчет брокера, разве не по вариационке делается? 8750 это сумма из отчета брокера. По-крайней мере остаток по счету растет, но я его не сверял с отчетом брокера.
Alex, в вашем примере 31.08 и 01.09 могли войти в один промежуточный клиринг (с 19-00 31.08 по 19-00 01.09 ) тогда курс доллара фактически не влияет на расчет. вот если бы 30.08 и 01.09, то тут курс уже будет участвовать и довольно серьезно. и еще, то что брокер прислал у вас совпадает с тем, что робот рассчитал?
wertiks, имеется ввиду прибыль, которую робот считает сам с отчетом брокера? Нет, не совпадает, т.к. разные курсы у брокера и тот, который робот использует в своих расчетах, еще и комиссия дает разницу. Учет веду как по прибыли робота, так и по величине депозита на счете. Цифры за год несущественно отличаются. Но прибыль, которую считает робот мне не критична, она для оперативного расчета, а фактическую прибыль счета фиксирую еженедельно.
Alex, какой алгоритм работы?
TrendFriend, Классический парный трейдинг. Берем 2 коррелированных актива, считаем между ними разницу. По разнице строим МА. Как только эта разница ушла вверх от МА, продаем первый актив, покупаем второй. Ждем, когда разница уйдет в сторону МА, закрываем позицию обратными сделками. Если разница ушла вниз от МА, совершаем обратную сделку.

В инете много статей и видео про парный трейдинг.
Alex, это понятно :)
как определяешь уровни покупок и продаж?
ведь эта «разница» тоже может пойти по тренду, а торгуешь ты по сути против тренда.
TrendFriend,
1. Открываю несколько уровней, скажем 10, через определенный шаг.
2. Последний уровень находиться в районе максимального исторического отклонения от МА за последние годы.
3 марта 14 и во время девальвации 14-15 две экзотические пары ушли за расчетные пределы. Принял решение с экзотикой эксперименты прекратить. Остальные десять пар за два месяца покрыли убыток и вышли в плюс.
Alex, спасибо, очень интересно :) наверное в таких парах трендовой составляющей значительно меньше, чем просто в цене.
TrendFriend, да, кроме того есть еще один несомненный плюс:
Если предположить, что пара торгуется в заданном диапазоне, который выбран исторически, и не уйдет из него в течении длительного периода времени,
то постоянное слежение за открытыми позициями и постоянное подключение к инету для такой торговли не критично.
Если на рынках нет потрясений, можно неделю не наблюдать за ним, ничего страшного не произойдет.
Alex, вообще мне всегда казалось, что подобные простенькие алгоритмы не приносят денег простым смертным торгующим из дома. Типа рынок пофиксил такие неэффективности.
TrendFriend, для пар типа Акция Газп — Фьюч Газп или валюта на разных рынках такие неэффективности действительно пофикшены. Там нужны другие алгоритмы. А для парного трейдинга работают.
Alex, а вы какую прибыль с одного трейда фиксируете по этой паре, если не секрет? возможно, она достаточно большая и всегда покрывает возможные курсовые минусы.
wertiks, в среднем одна сделка по паре (вошел 1Br-1Rn, вышел) приносит около 1000 руб. Сделок мало (то, движение, что на картинке скорее исключение из правил, связанное с неопределенностью на рынке).
Скажем так, то, что сейчас зарабатывается за 2 дня, раньше зарабатывалось за неделю-полторы.
Alex, ясно, спасибо за опыт :) может тоже попробую эту пару подключить…
wertiks, если нужно будет скину свои настройки, хотя и так видно на картинке почти все… еМА дневная, период 130-180
Alex, о ничего себе сколько дней у ЕМА. вы храните всю историю по старым фьючам что ли? или как берете за такой период данные, например, для новых контрактов?
wertiks, история не хранится, eMA ведь считается от последнего значения, в отличии от обычной МА, где нужна история.
Алекс, а работаете в конторе, которая торгует этим роботом? Или сами приобретали?
avatar

levgrigorev

levgrigorev, нет в той конторе не работал, но был одним из первых, кто начал им торговать на относительно большие деньги в 2013 г. Поэтому у меня есть большой набор настроек в нему и опыт работы с ним.
Alex, серьезно думаю над приобретением, поделитесь опытом?
Анатолий Егоров, Выбор на основе исторических тестов (ЕМА дневная). Более быстрая ухудшает уровни выхода из сделки. Более медленная может повысить риски, когда торговля сместится в другой диапазон, а МА еще будет очень далеко. Период 130-200 работает для большинства пар.
Анатолий Егоров, Количество уровней у меня в разных парах от 8 до 280. Зависит от того, какой капитал я отвожу паре.
Например, есть 100 т.р. на пару 1Br-1Gz. ГО одного уровня этой пары = 7.8 т.р. Значит количество уровней я сделаю = 100/7.8 = 12
Если эту пару торговать 2Br-2Gz, то кол-во уровней будет 6.
Анатолий Егоров, да, верно на дневном. Этим ботом я торгую годовые и месячные тренды. ЕМА считается один раз на закрытии дня, но входы и выходы в сделки идут внутри дня, т.к. внутри дня бывают очень хорошие движения (как на картинке)

Для парной торговли внутридневных движений (на тиковых и минутных таймфреймах) использую другого робота, но это уже другая история.
Да, верно.
Анатолий Егоров, бот такой же IA?
Газпром-роснефть неплохо у меня работает с начала 2014 г. (2Rn-3Gz).
По Rn-Lk у меня тестер показывает неприятную просадку в начале 2015 г., я бы эту пару пока не торговал.

А вообще, чем больше разных пар настроено на одном счете, тем меньше просадка и красивее эквити. Поэтому нужно добавлять другие пары.
Анатолий Егоров, спасибо!
Анатолий Егоров, ок. В идеале надо стремиться к максимальному количеству пар с большим количеством уровней и МА. Ну и тестировать пары перед добавлением. Тогда все будет ок)
добрыц день. 
Могли бы написать в личку. Хотелось бы вам пару вопросов Задать. У самого рейтинг не позволяет. 
avatar

Mansiy


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP