<HELP> for explanation

Блог им. SenSoR

#SensorLive - Ревизия за лето. Драма в прямом эфире!

Всем привет, кто меня знает и не знает!

Вот и лето пролетело, такое тяжелое для моих роботов и для меня. Кто следит за моими стримами, тот знает, что за лето роботы ушли в нехилую такую просадку, плюс я почти удвоил торговые объемы считай на хай по эквити, плюс я профукал хороший период в последние две недели июля, валяясь на пляже(

Вся драма в картинке ниже:
 #SensorLive - Ревизия за лето. Драма в прямом эфире!

Е
сли проделать тесты каждого алгоритма, то картинки будут такими:
Условные обозначения: т — трендовый алгоритм, р — реверсный алгоритм.
 
#SensorLive - Ревизия за лето. Драма в прямом эфире! 
#SensorLive - Ревизия за лето. Драма в прямом эфире! 
#SensorLive - Ревизия за лето. Драма в прямом эфире! 
#SensorLive - Ревизия за лето. Драма в прямом эфире!


#SensorLive - Ревизия за лето. Драма в прямом эфире!
#SensorLive - Ревизия за лето. Драма в прямом эфире!
#SensorLive - Ревизия за лето. Драма в прямом эфире!
#SensorLive - Ревизия за лето. Драма в прямом эфире!



Такие вот дела обстоят на моём фронте)


P.S.
Прошу присяжных заседателей дать приговор двум роботам — р1 и р4. Что с ними делать, в утиль или еще дать пожить?) Ну а остальные вроде нормальную динамику показывают, пусть некоторые и обновили свою макс просадку, но рекавери фактор у них хороший.

Всем пис!) 
 

Press, Спасибо за Ваше мнение. Учту)
о, а я уже порывался написать про ревизию
явно зарабатывать они перестали. если время есть а сил нет, можно так и оставить конечно. подождать.
но кмк что-то не так в консерваториях.
я верю что на рынке много лишних денег. и если их не зарабатываю я (ты), значит их зарабатывает просто кто-то другой.
avatar

ПBМ

ПBМ, Скоро этим другим будем МЫ!)))
Все-таки реверсники лажают… Trend is your friend, но выбирать все равно тебе.

p.s. Как вариант — перевести реверсников на демо. Как очухаются, так запускать в бой.
avatar

Marcello

Marcello, Ок, спасибо, как всегда дельные советы даешь!)
Надо расширяться, откусывать сайзы у текущих роботов и отдавать другим алго/инструментам. Как минимум есть еще ри, сбер и газ
avatar

Chepell

Я советовал оставить их на время отпуска с соуркщнными объемами.
Решать что делать с роботами только тебе.
Думал когда у тебя был сотый день и ровно столько же денег, сколько было на начало- я думал ты остановишься.
Мое имхо- движения пошли очень размашистые, но реверсные. И у тебя стопятся реверсные роботы, а потом и трендовые, когда движ разворачивается. Потести последние месяцы отдельно, может что то изменишь в расчетах.
URKA, Ок
SenSoR, хотелось бы узнать как происходит оптимизация алгоритмов (на основе чего, итд итп)
Надо было брать пример с трейдеров хедж фондов которые с апреля по август делают один хороший трейд и уходят в кеш до конца года, а в августе и осенью отдыхают. Так они типа 30% бонуса себе гарантируют:)
avatar

Infernus

Ну очевидно же, что твои роботы — переоптимизированное говно.
Сколько денег есть в наличии? Готов взять в управление.
avatar

Vona

sivanov, м… тогда вам стоит рассказатб про шаги в оптимизации своих роботов, показать эквити и просадки, историю проторговки… очень интересно было бы вас выслушать
Ви Олег, если коротко — изначально идеи гоняю на промежутке 2007-2012. Далее если ок, то оптимизирую (если конечно есть параметры оптимизации) на периоде 1 года, например 2012 или 2013.
Дальше смотрю результаты 2013-2015 без оптимизации и с оптимизацией. Если результаты не меняются, значит это рыночная неэффективность.

Просадки — если просадка больше исторической максимальной, то стоит отключить робота.
avatar

Vona

SenSoR, значит играешься с лотами, что максимальная просадка улетает ниже самой нижней.
avatar

Vona

sivanov, довольно стандартно я бы сказал...
как отслеживается работа стратегии на реальных данных? (и ее следование прогнозируемым значениям)

какова средняя просадка по алгоритму?

присутствует ли тестовая проторговка стратегий в риал тайме на рынке?

бэктэстинг дает лишь представления относительно движения цены по 1 вектору, что со статистической точки зрения ставит бэктэстинг под вопрос как таковой… присутствуют ли какие то симуляционные модели?
Ви Олег,

в конце квартала сравниваю тестовую эквити и реальную. реальная всегда хуже.

максимальная — около 20% в 2008 году

зачем «тестово гонять на риал тайме»? Если вы не уверены в том, что ваш алгоритм будет работать в реале также, как и на тестах — значит вы не понимаете, что делаете и что происходит при расчетах.

Что за научные фразы про 1 вектор? Я использую рыночные неэффективности — они не имеют вероятностную природу, а строго определены набором условий.
avatar

Vona

sivanov,
думаю что так и должно быть

не факт что алгоритм будет работать в будущем. И дело не в неуверенности, а в том что рынок имеет свойство меняться… возможно ваша неэффективность порождена алгоритмом другого человека/банка… как по мне — то это вполне обосновано

алгоритм проходит бэктест по историческим данным, не факт что они могут повториться… скажем саудиты не смогут добывать нефть, что сменит весь рынок и бэктест не будет иметь той эффективности
Ви Олег, рынок поменяется, когда моя максимальная просадка превысит максимальную просадку, заложенную в алгоритм.
В прошлый раз это было в 2008 году, когда на рынке не было ликвидности. Может ли повториться такое сейчас? Не думаю.
avatar

Vona

sivanov, ни в коем случае не в чем не обвиняю Вас, однако звучит слишком самоуверенно. Рынок это среда состоящая из множества факторов, врят ли можно с высокой достоверностью объяснить его.

Предлагаю Вам опубликовать свой блог связанный с алгоритмической торговлей… продемонстрируете модели, данные, проторговку, риск-менеджмент и потянутся клиенты
Давай мне на доработку р1 и р4. Я протестирую и покумекаю как их улучшить, потом обсудим эти улучшения с тобой.
avatar

Чужой

Чужой, =-= к вам это тоже относится «м… тогда вам стоит рассказатб про шаги в оптимизации своих роботов, показать эквити и просадки, историю проторговки… очень интересно было бы вас выслушать»

отдавать свою стратегию неизвестно кому с неизвестно каким опытом и репутацией — верх безрассудства
Ви Олег, Предложение было автору, а не Вам. Мы с Сенсором коллеги и вправе помогать друг другу при желании, может мы даже команду свою создадим, кто знает.
Чужой, поверхностный анализ Ваших статей позволяет усомниться в Ваших достижениях, однако я не в коей мере не утверждаю что это так.
Чужой, Ну отдавать свой алго в чужие руки не буду, но пообщаться на тему алготрейдинга можно)
Не нашел в истории статей (может плохо искал): какое проскальзывание заложено при бэктесте?
avatar

bocha

Для меня просадка до 75% была бы уже моментом задуматься. Может быть что-то поменять. Тут слишком большая просадка, деньги нужно зарабатывать. Поэтому что-то нужно менять и уже давно.
Перевести на бумажную торговлю, и следить за Pfrofit factor или MO — кому что ближе

Когда отслеживаемый показатель по последним N сделкам вернется к норме, перевести на пол бюджета. Через следующие N долить остальную половину.

Число N и «норму отслеживаемого показателя» смотреть по периоду когда робот радовал.

Слишком «строгим» к этим параметрам быть нельзя. Лучше их занизить.
Иначе может получится так что робот будет включен к концу своего периода когда он был «актуален»

avatar

Lazz

Вспоминая старую игру «Перестройка»
Нужно прыгать на листик когда он уже появился, и спрыгивать с него когда он задрожал и начал тонуть.
avatar

Lazz

Lazz, возможно стоит придумать уровни лимитирования по просадке, как считаете… допустим при превышении исторической просадки — снижать уровень капитала в алгоритме скажем в 2 раза… далее пусть следует временной интервал, в пределах которого производится оценка алгоритма (те если та просадка была пиковой то мы не выводим из работы робота), в случае же если просадка превысила исторические данные (скажем с коэффициентом 1,2) то отзывать алгоритм и проводить проторговку на демо счете
Это наверняка работает. Но у меня так не получается.

По итогам смотришь, лучше бы все время фиксированный был.
Возможно я просто мало времени этому уделил.

У меня при включениях лимитов по просадке получалось так:
1. Упало ниже отметки — урезал капитал
Долго и нудно выкарабкивалось.
Только вроде вылезло, чуть чуть на полном капитале поработало, и опять на полном же капитале резко вниз.

2. Упало — уменьшай, не уменьшай капитал, быстро катится вниз до «дна», т.е. того уровня после которого ты решаешь что алго своё отжил. Уменьшение тормозит падение, но не останавливает его.


Мне кажется выключать нужно без полумер.
А обрезать нужно аж при повторном запуске уже после того как мы за ним на бумаге последили.
Чтобы не попасть на второй вариант.


Только у меня всегда просадка превышает исторические данные раза в два. Я на нее не смотрю чтобы не нервничать. Слежу за МО.



avatar

Lazz

Lazz, оу, что то у вас слишком подвижная просадка… смотреть тогда нужно сам алгоритм… если просадка (допустим макс ограничение 15%) превышает 15% один раз то ополовиниваем… и торгуем, потом даем роботу проторговать 2-3 недели (одновременно с этим выясняем причины просадки), капитал что освободился кладем в других роботов — все

В случае если просадка пиковая и повторяется часто — более 1 раза, то включать на демо и видоизменять ее
Да, возможно я мало времени уделил методу.

Стал ориентироваться на МО и как-то наладилось все.

Может просто последние два года были хорошие.
Два года не срок.
avatar

Lazz


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP