<HELP> for explanation

Блог им. dolgo

Подарки в si

Как hv в si не считаю, все 35+ выходит. А в стаканах сплошь Станиславские, «не верят». Мне кажется, что есть неплохая возможность нажиться. Ri тоже сильнее много бегает, чем опционы прайсят, но si выглядит посимпатичнее
 

С продажей за последнюю неделю весь мозг вынесли. Попробуем купить
avatar

Volos

спасибо за инфу
в октябрьских путах щас 22% вола
avatar

mt4

mt4, Думаю что сейчас сентябрь интереснее, гаммы больше
В опцах ребята прайсят будущую волу, а считаете прошлую. Таки дела.
Александр Соловьев, конечно будущую. Но так чтобы бегали-бегали и резко встали бывает редко
Стас Бржозовский, а почему бы и нет, регулярно так бывает, еще вчера бегали по 3 рубля на баксе, а сегодня опа и дай Бог рублик пройдем и то с трудом.
Александр Соловьев, рублика вполне достаточно тету отбить
Мне кажется, что есть неплохая возможность нажиться.

Чего делать то?
avatar

Фыва

Фыва, купить связок по центру
Стас Бржозовский, Спасибо
Фыва, движение затухать будет сейчас везде, не только в си. Отбегались уже. До ФРС сентябрьского будет пила. Поэтому и вола такая.
Макеев Евгений, Спасибо.
Фыва, пожалуйста, если волу не подняли во время скачков по 5% в день туда сюда, то наверно уже и не подымут
Макеев Евгений, А и не нужно ее поднимать, пусть валяется, там гамма скальпинг очень себе неплохо рулит
у меня месячная ашви по си по часам 27%. уже не такой отрыв
avatar

broker25

broker25, месячная ниже, да. Неделя и короче высокая
Стас, а как hv по si считаете?
У меня выходит в диапазоне от 23 до 35 при разных способах подсчета.
Как посчитать так, чтобы вышло 35+ — совершенно непонятно!
avatar

Trader M12

Trader M12, там гепы скорее всего попадают между сессиями
Trader M12, 23 это наверное что то довольно «длинное»
А считаю по разному. Если короткую то так:
Нижняя оценка — окно сутки, закрытия минуток, ночь заполняется линейной интерполяцией.
Верхняя — стоимость варсвопа
Ну и есть оценки с учетом нелинейности времени (все таки пятница нынче)
Стас Бржозовский, Спасибо за ответ. Пересчитал короткую — да, выходит 35+.

А как выбираете, на какой интервал ориентироваться при подсчете hv для подобных случаев? Ведь выбор интервала здесь полностью определяет результат…
Trader M12, надолго я обычно не лезу, поэтому смотрю сутки, неделю и «с утра». Если все это хозяйство значительно отличается от iv, причем в одну сторону, то это для меня повод влезть в позу
Стас Бржозовский, Но можно ли считать такой подход теоретически обоснованным? Я имею в виду, что выбор периода подсчета hv только на основе планируемой длительности удержания позиции представляется сомнительным. Могут начать сказываться случайные флуктуации волатильности.

Хотя тут будет важен вопрос, на что мы прежде всего рассчитываем: на рост iv опционов вслед за hv или на существенное движение цены БА, спрогнозированное нами на основе анализа hv.
Trader M12, про «теоретическую обоснованность» ничего не скажу, а соображения (из чисто практических наблюдений) следующие:
Та ситуация, что описана в топике, не предполагала резкого роста iv, тем более в пятницу. Рост цены опционов, если бы он случился, оказался бы приятным дополнительным бонусом. Существенное направленное движение БА тоже порадовало бы, но по этому поводу никаких особых ожиданий не было (hv тут и вовсе почти не при чем).
А вот резкий спад собственно реализуемой волатильности случается крайне редко, обычно после выхода значимых ожидаемых новостей (решения о ставке, отчеты компаний). Поэтому я и думаю, что если реализуемая 35я волатильность и свалится к торгуемой 23й, то сделает это не за один час и даже не за один день. А пары дней в подобной ситуации вполне достаточно, чтобы гамма скальпингом нарезать неплохие деньги.
Относительно же ожиданий сильного направленного движения БА за установленный срок или роста iv, простого сравнения подразумеваемой и реализуемой вол маловато, нужно применять дополнительные методы.
Ну и, наконец, если мы не только торгуем нейтральные опционные конструкции, но и на свободные деньги ваяем что то еще, то покупка вол си в четверг-пятницу сама по себе служила очень неплохим и дешевым хеджем
И последнее. Случайные флуктуации волатильности конечно могут быть. Именно поэтому соотношение 35/23 и кажется очень комфортным. Вот на 25/23 те флуктуации конечно могли бы сказаться очень значительно
Стас Бржозовский, «Поэтому я и думаю, что если реализуемая 35я волатильность и свалится к торгуемой 23й, то сделает это не за один час и даже не за один день.»

Думаю, именно это суждение и является центральным для Вашего торгового решения в этой ситуации.

То же самое я имел в виду, говоря: «существенное движение цены БА, спрогнозированное нами на основе анализа hv», но не очень точно выразил мысль (вернее было писать о реализуемой волатильности, а не движении цены БА, и без слова «существенное»).
Trader M12, «Думаю, именно это суждение и является центральным для Вашего торгового решения в этой ситуации.». В данном случае именно так
вола на опционах ри падает, а вола на БА растет = что надо делать? ответ лежит на поверхности = время нарезать дельту сколько в карманах поместится
avatar

vitsantal

vitsantal, хапать там тоже надо конечно
В сиОПах на вечёрке наливали конкретно! И «застольную», и «штрафную» и даже «на посошок»!

Вроде влез «просто поиграться», а в итоге на ровном месте насобирал кучу звонких монеток мелочи))))

В основном стояли какие-то боты (на покупку) внутри спрэдов. В путах.
Жаль до ночи не досидел — к десяти часам вечера таки утащили меня в спортмастер какую-то (что-то нужное) мелкой покупать к 1сентября. Хотя обещать, что «уже едем» я начал часов с семи)))))))))))))))
Да вола штука прикольная. В понедельник как раз скакнула к 38. В тот день с утра продал коллы по 1000+, дельту в ноль покупкой си 71200, также продал путы 68000 по 600. К вечеру закрыл си по 71400, коллы откупил по 750. При этом путы 68000 упали с 600 до 400. А просто волатильность упала на 10 пунктов.
avatar

Urwald

Urwald, а с прошлой пятницы вечером если бы купил — выбег под 8000 пунктов мог схватить и кучу денег заработать) и выходит что покупки с продажами рулят одновременно. Лишь бы на месте в е не валялось неделями
Да, но такие скачки в нефти не так часто бывают. Поэтому цена двухнедельной связки в 2800р мне не кажется дешевой. Вот когда мы покупали полуторамесячную связку 58000 за 2800 точно было дешево. (В то время двухнедельная августа стоила около 1800р).
avatar

Urwald

Urwald, Не думаю что кино в нефти закончилось. Посмотрим. Во всяком случае я деньгами проверяю, не словами)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP