<HELP> for explanation

Блог им. Ostrik

Зоны конфликта тенденций - торговые сигналы, генерируемые скользящими средними

Торговые сигналы, которые генерируются скользящими средними (МА), являются эффективными инструментами в части принятия решения как при открытии, сопровождении, так и закрытии позиции. Также  сигналы, генерируемые мувингами (МА), могут выступать в качестве основы (костяка) системы, или служить дополнительными условиями-фильтрами в торговле.

В данной статье пойдет речь о т.н. зонах конфликта тенденций — ситуациях, в которых цена зажата между двумя или более мувингами, настроенных в «Системе быстрого чтения рынка».

АХТУНГ!!!  С целью максимизиции полезности и понимания работы данного инструмента, следует ознакомиться с особенностями мувингов (МА — Moving Average), настроенных в «Системе быстрого чтения рынка» в соответствии с которой в каждый мувинг при его настройке закладывается определенная идеология — быть динамическим уровнем поддержки/сопротивления.

Таким образом, обобщенно, динамические уровни делятся на:

— краткосрочный трендовый — тенденция определена short EMA;
— среднесрочный сигнальный — тенденция определена signal WMA;
— среднесрочный коррекционный — тенденция определена correction WMA;
— долгосрочный трендовый — тенденция определена long EMA.

Итак, концептуально, зона конфликта тенденций — ситуация в которой цена зажата между динамическими уровнями (!), соответственно, в большинстве  случаев характеризуется наличием неопределенности в части определения момента и направления выхода из этой зоны (истинного пробоя уровня).

6CU5 20.08.15 intraday

Зоны конфликта тенденций идентифицируются как в различных фазах рынка:

6BH5 19.12.14 intraday

так и на различных таймфреймах:

пример нахождения цены в зонах конфликта тенденций на месячном и недельном таймфреймах по сентябрьскому фьючерсному контракту на фунт 6BU5

6BH5 17.08.15 intraday

пример нахождения цены в зонах конфликта тенденций на недельном и дневном таймфреймах по мартовскому фьючерсному контракту на японскую иену 6JH5

6JH5 01.02.15 daily

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

1. Определение точки входа в рынок.

Естественно, с позиции минимизации попадания в пилу, целесообразно воздержаться от входа в рынок до тех пор, пока цена не выйдет из зоны конфликта тенденций, желательно с подтверждающим сигналом/фильтром.

6SU5 30.06.15 intraday

Например — проторговкой/консолидацией над/под пробитым уровнем:

6CM5 25.05.15 intraday

И еще раз график фьючерса на британский фунт, приведенный выше:

6BH5 17.08.15 intraday

Верхняя граница консолидации по дейли графику технически обусловлена (для меня !) наличием мувинга основного тренда по недельному графику — long EMA и коррекционным мувингом по месячному таймфрейму — signal WMA. Т.о., учитывая два ложных пробоя мувинга основного тренда long EMA по дейли таймфрейму, прослеживается желание рынка тестить верхнюю границу консолидации по дневному таймфрейму (читай: тестить коррекционный WMA на недельном графике), но искать покупки внутри данной зоны борьбы мне лично не интересно (хотя это вопрос отношения к риску).

Кстати, здесь еще затрагивается проблема трейдеров, ограничивающихся в анализе одним-двумя таймреймами. В данном примере анализ таймфреймов не выше дейли дает весьма скудное представление о происходящем на рынке.

2. Определение потенциала движения цены.

Очень часто, особенно в фазах смены основной тенденции, цена актива, выходя из одной зоны конфликта тенденций, попадает в другую. При этом потенциал движения в этих зонах может существенно различаться.

Например, на дневном графике уже созревшее приглашение на коррекциюcross signal WMA & long EMA (ситуация на графике постфактум, речь идет о коррекционном движении в третьем широкодиапазонном баре от текущего),

6BM5 04.05.15 daily

что в свою очередь, при наличии выполнения дополнительных условий, не мешает поискать внутридневные продажи на более мелких таймфреймах.

А здесь на 4ч таймфрейме классическая консолидация цены в зоне конфликта тенденций — цена длительное время зажата между коррекционными мувингами signal WMA и correction WMA. Выход из зоны конфликта тенденций сопровождается, также по классике, отрисовкой верхней тени (читай: ложным прооем или набором бензина).

На часовом таймфрейме эта ситуация — уже (!) проторговка под (!) мувингом глобальной (для данного таймфрейма) тенденции, т.е. 100% селловая формация.

С точками входа все ясно: более агрессивная — лимитным ордером от уровня-базы, более консервативная — стопом на пробой. Вопрос в том:  как определить уровень закрытия позиции по таргету?

Я уровни для установки лимитного ордера на закрытие позиции определяю по старшему таймфрейму, руководствуясь наличием потенциала для движения рынка. В данном случае это дейли — потенциал движения к signal WMA и 4ч таймфрейм — потенциал движения к long EMA.

6BM5 04.05.15 intraday

АХТУНГ!!!  Мувинги (МА — Moving Average), настроенные в «Системе быстрого чтения рынка», хотя и выполняют в соответствии с заложенной в них идеологией роль динамических уровней поддержки/сопротивления, но не стоит забывать, что они строятся постфактум, и до тех пор, пока в баре/свече не сформирована цена close, мувинг «дышит». В данной ситуации при определении таргета это не критично, т.к. идет речь о таймфреймах на котрых изменения значения медленных мувингов происходят не так быстро, как на внутридневных тамфреймах. Но при работе на более мелких таймфреймах, этот фактор нужно обязательно учитывать.

Еще один пример: ситуация аналогичная предыдущей тем, что на внутридневных таймфреймах уже сформированы  селловые патерны  — консолидация под пробитым мувингом основной тенденции long EMA.

Вместо полноценных продаж мы видим академический пример — ложная перепись лоу и импульс покупок. Следует заметить, что ни на часовом, ни на четырехчасовом таймфрейме ниже уровня 0.779 мы не наблюдаем сопротивлений продажам!

6AM5 04.05.15 intraday

Для меня обоснованием покупок является ситуация сложившаяся на старших ТФ, в частности на дневном — наличие во-первых: баевой формации, во-вторых: положение цены между мувингами и наличие сопротивлений для продаж — correction WMA. На недельном графике текущий бар уже имеет нижнюю тень, опирающуюся на короткий трендовый мувинг short EMA.

6AM5 04.05.15 daily

Иногда бывают ситуации, в которых даже при наличии идеальных формаций на внутридневных таймфреймах, в связи с отсутствием потенциала для движения на более старших таймфреймах, я удерживаюсь от открытия позиции.

Например, имея совпадение сигналов на двух таймфреймах, консолидацию над пробитыми WMA и четкий уровень для входа стопом на пробой на приведенном ниже примере, я не открываю лонг.

SIM5 04.05.15 intraday

Обоснование: на дейли графике во-первых: жесткая пила с наличием зеркального уровня, во-вторых — цена актива на недельном таймфрейме находится в зоне конфликта тенденций, а покупки встречают на своем пути коррекционный WMA, и мы видим как он четко отрабатывается — вторая неделя с верхней тенью.

SIM5 04.05.15 daily

3. Идентификация разворотных паттернов и паттернов продолжения тренда.

Природа формирования графических паттернов при пробое мувингов, настроенных в «Системе быстрого чтения рынка» , также исходит из основной идеологии, которая закладывается в мувинг при его настройке — служить динамическим уровнем поддержки/сопротивления.

Отсюда и стандартные паттерны, концептуально формализованные как: пробой уровня/откат к ранее пробитому уровню или консолидация/продолжение движения или импульс.

Мелкая коррекция.

Отбой от коррекционного signal WMA.

В трендах при мелких коррекционных движениях, цена, пробивая короткий трендовый мувинг sort EMA, попадает в зону конфликта тенденций между short EMA & signal WMA.

6BM5 22.06.15 intraday

Пробой коррекционного signal WMA может сопровождаться предварительными проторговками, ре-тестами и ложными пробоями, а может и нет. Положение цены в зоне конфликта тенденций между signal WMA & correction WMA является предварительным сигналом к тесту мувинга глубокой коррекции — correction WMA. Убедительности в желании рынка протестировать correction WMA часто придает некоторая предварительная консолидация (часто сопровождающаяся ложными пробоями) в этой зоне.

GCQ5 18.06.15 intraday

Глубокая коррекция.

Под глубокой коррекцией я понимаю тест коррекционного мувинга correction WMA.

Отбой от correction WMA происходит аналогично отбою от signal WMA.

6BU5 15.07.15 intraday

Пробой correction WMA, как упоминалось выше, часто сопровождается предварительной консолидацией в зоне конфликта тенденций между signal WMA & correction WMA. Усиливает сигнал предварительное формирование ложного пробоя.

GCM5 04.05.15 intraday

Предварительный сигнал о возможной смене тренда.

Положение цены относительно correction WMA & long EMA в зоне конфликта тенденций зачастую дает сигнал о смене тренда и представляет собой атаку на мувинг глобального тренда (для данного таймфрейма) long EMA, в виде следующей последовательности: тест long EMA/откат к correction WMA/ре-тест long EMA. Данный паттерн усиливается наличием ложного пробоя за correction WMA.

С выраженным откатом к correction WMA:

6SM5 01.06.15 intraday

C консолидацией в зоне конфликта тенденций между correction WMA & long EMA:

6NU5 03.08.15 intraday

Или без ложного пробоя:

6JU5 14.07.15 intraday

Смена тренда.

Смена тренда обычно сопровождается выходом из зоны конфликта тенденций, образованной коррекционными мувингами signal WMA & correction WMA.

Классический (!) вариант формирования паттернов смены основной тенденции в 3 этапа — каждый пробой динамического уровня сопровождается предварительной консолидацией в зоне конфликта тенденций (часто при наличии ложного пробоя).

PAM5 14.05.15 intraday

Выход из зоны конфликта тенденций между signal WMA & correction WMA с подтверждением пробоя мувинга основного тренда long EMA — консолидацией под long EMA.

6BH5 04.03.15 intraday

На приведенном ниже примере, цена актива, выйдя из зоны конфликта тенденций под мувинг основного тренда long EMA, формирует селловый паттерн — проторговка с откатом к ранее пробитому уровню, представленным коррекционными WMA и long EMA (уровень 1160).

PLN5 sell stop 21.04.15 intraday

Резюме.

Подводя итоги, хотелось бы резюмировать:

1. Положение цены между динамическими уровнями поддержки/сопротивления характеризуется неопределенностью в части определения направления истинного пробоя и несет в себе существенные риски открытия позиции в данных зонах.

2. В зависимости от направления выхода из зоны конфликта тенденции, существует вероятность перехода цены актива в смежную аналогичную зону с отличным от предыдущей диапазоном допустимых колебаний.

3. Возможен вариант открытия позиции на выходе из зоны конфликта тенденции при наличии достаточного потенциала для движения цены.

4. С точки зрения минимизации рисков при торговле на выходе из зон конфликта тенденций, целесообразно открытие позиции по тренду с применением дополнительных формализованных фильтров.

5. Осознание наличия рисков, сопутствующих открытию позиции в зонах конфликта тенденций, дает возможность ранжировать точки входа по принятию данного риска от более рисковых входов, до менее рисковых.

Конечно же, все вышеописанные ситуации являются концептуальными академическими примерами, дающими представление о теоретических и практических аспектах использования сигналов, генерируемых скользящими средними.  И стоит отметить, что не всегда паттерны отрисовываются «как по книге», но в трейдинге профессионализм — дождаться своей цены и своего паттерна. Не стоит запрыгивать в рынок когда попало.

 

Вам также могут быть полезны материалы:

«Трактат об уровнях»

"Идентификация разворота — набор сигналов. Торговля коррекции"

"Торговля коррекции — сочетание ложного пробоя и потери потенциала для движения по тренду"

"Торговля импульса коррекции внутри дня_пример 5"

«Некоторые необходимые условия для торговли коррекции»

«Идентификация окончания коррекции, или: как вовремя закрыть позицию»

«Торгуем коррекцию в рамках диапазона предыдущего дня_пример 4»

«Торговля коррекции интрадей (скальпинг)_пример 3»

_________________________

Материал навеян Зонами конфликта тенденций от Tisha

_________________________

Заранее всем спасибо за «спасибо»!

 

Все никак не доберусь запрограммить…
avatar

Marcello

Marcello, давай я тебя в скайпе в чат добавлю. Обсудим хотя бы самую простую/рабочую идею. Мы что-то говорили-говорили, так и не договорили ничего )
OSTRIK, так я уже добавлен :) Если с тех пор не удалился
Marcello, да… в скупе есть… в чате нет… просто я эти вещи обсуждаю в чате общем
А есть на смарт-лабе суперплюсик? Хочу поставить автору. Учитесь, народ, как материалы оформлять надо.
Трейдер Квадратный, спасибо! пользуйтесь.
Отличный материал! Спасибо!
avatar

Archie


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP