<HELP> for explanation

Блог им. Andy_Z

По мотивам топика Михаила Понамаренко «Арбитраж волатильности».

Вот сам исходный топик  http://smart-lab.ru/blog/273554.php

И вот что получается в результате моделирования в Option-Lab.

Дабы не моделировать еще и изменение волатильности  предполагается, что позиции держатся до экспирации.

Продается стреддл на Ri 
По мотивам топика  Михаила Понамаренко «Арбитраж волатильности».
 

Покупается (здесь есть некое отличие  от первоначального топика) стренгл на Si (пут и кол около денег), в количестве лотов в 2 раза больше, чем Ri.
По мотивам топика  Михаила Понамаренко «Арбитраж волатильности».
 

Так как точного соотношения между ценами на Ri и  Si в общем случае не существует, предположим, что Ri  экспирируется при цене  85000.

Таким образом, небольшая прибыль будет получена при цене экспирации Si не выше 63000.

Стреддл  Ri в момент экспирации:
По мотивам топика  Михаила Понамаренко «Арбитраж волатильности».
 

Стренгл Si в момент экспирации:
По мотивам топика  Михаила Понамаренко «Арбитраж волатильности».
 

Есть небольшая прибыль и если курс Si будет ниже, прибыль будет больше. Ну  а если выше, то будет, соответственно, убыток.

Посмотрим, теперь, что будет, если Ri упадет до 65000. А вот:
По мотивам топика  Михаила Понамаренко «Арбитраж волатильности».
 

Чтобы общая конструкция была хоть в маленьком, но плюсе, цена Si  в момент экспирации не должна быть ниже  76500, что вполне реально.
По мотивам топика  Михаила Понамаренко «Арбитраж волатильности».
 

Кстати, если все останется на месте, экспирация тоже принесет небольшой профит.

Как-то так, коллеги.

Всем профита и все что здесь написано никак не может рассматриваться в качестве каких-либо рекомендаций.

 

Спасибо за проделанную работу!
Чувствуется дух коллективного поиска Грааля, как было на форекс форумах когда-то.
Михаил Понамаренко, Идеи ваши, бензин наш.
Кстати, немного в тему. Нужен индикатор HV на QLUA.
Собирался написать, но может велосипед уже изобретён?
1 идея говно ибо ртс-2*си=ммвб… т.е схема эквивалентна покупки стредла на индекс ммвб...
2 ряд мыслей афтора весьма здравы… сам придумал точно такое… однако тестить очень тяжко… только надо добавить еще пару элементов… имхо почти грааль пропалили…
avatar

ves2010

грааль в опционах очень прост: проданный стредл на стояке и купленный на движе. Надо себе ответить только на один вопрос: как определить точку перехода от стояка к движу и обратно… Это все ...;)
avatar

vitsantal

Как поживает ваш кондор?
avatar

Andrey

Andrey, Кондор поживает так себе, минусит. На 75000 куплена бабочка, если не отскочит, то осталась последняя возможность добавить еще одну на 70000 и это позволит уйти в случае дальнейшего останова снижения в небольшую прибыл на экспирации. В случае дальнейшего снижения позиция будет закрыта с убытком.
Andy_Z, пока вы не поймете, что каждая опционная конструкция (каждый тип опциона) подходит только под определенную фазу рынка, кондор у вас будет минусить всегда как только рынок будет подобен тому, что сейчас происходит....
можно молотком забивать гвозди, кто спорит, но это как минимум не эффективно.
vitsantal, Спасибо, я постараюсь.
vitsantal, можно подробней про фазы рынка и конструкции?
Andrey, вот здесь я попытался обозначить то, что я под этим подразумеваю: smart-lab.ru/blog/264069.php

либо вот здесь почитать: vitsantal.livejournal.com/

к сожалению свое видение (не только про себя, но и вообще про людей) очень тяжело облечь словами когда ты начинаешь углубляться в какую-либо тему
Andy_Z, Спасибо! Держите нас в курсе.Мало кто из опционных трейдеров делится тем как управляется та или иная конструкция, на что обращать внимание и т.д. Думаю многим это интересно.Сам опционами редко торгую, но бывает…
Andrey, Рекомендую послушать вебинары Сергея Елисеева option-lab.ru/rus/home/article/heap/22.html

вот так выглядит совокупность позиций из топика на экспу. По горизонтали изменение индекса ММВБ в %, по вертикали изменение доллара
В клетках прибыль-убыток в тырах на экспирацию. Сейчас мы в клетке 0/0 естественно. Вполне вменяемая позиция
Стас Бржозовский, простите мою серость, что за софт?
avatar

RS

Внутренний, некоммерческий. Смысл в том, что любая опционная си-ри-майсекс поза раскладывается по двум осям независимым — си и майсекс. Иногда такой подход сильно помогает. Например, для меня было открытием насколько полностью занейтраленная поза в ри опционах может быть не нейтральной по си, т е приходится нейтралить ее не только фьчом ри, но и, дополнительно, си

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP