<HELP> for explanation

Блог им. Longer2

Квантовая механика на рынке.

В связи с тем, что считается, что на рынке наблюдаются некомутирующие переменные (например текущая и будующая цена), есть подходт в алготрейдинге, при использовании которого рынок представляют как квантовую систему (т.е. частицу движущуюся в некотором потенциале). Сразу скажу, что квантомая механика достаточно сложный предмет, в одиночку который может освоить не каждый человек или не каждый захочет тратить свое время на такие сложные вещи. В связи с большой сложностью проработки квантовой механики, я не очень волнуюсь, что метод слишком распостранится на рынке, и возможно я найду на смартлабе коллег которые захотят присоединится к разработке (пишите в личку, кому интересно).

Основные вводная информация:

1. Для полного описания любой квантомеханической или механической системы достаточно координат или импульсов. На рынке с координатами проблемм никаких нет, все это знают. Матаппарат для описания давно разработан, об этом далее.
1.1. Координаты в квантовой механике это операторы (есть формула для того, что-бы преобразовать координату к операторному виду). Оператор это квадратная матрица.Оператор в квантовой механике это Эрмитов самосопряженный оператор;
2. Чистое состояние системы описывается вектором (т.е. столбцом с цифрами) (вектор состоит из собственных чисел мартици координаты);
3. Эволюция системы описывается оперетором действующим на чистое состояниее (т.е. на волновую функцию, выглядит как умножение квадратной матрици на матрицу-столбец);
4. Если сделать матрицу (оператор) отвечающую за развитие системы во времени, получится торговая система. В квантовой механике такие опреаторы используются достаточно распостраненно и неплохо предсказывают координаты частиц.

Буду рад ответить на возможные вопросы? Если кому-то интересно, пишите тут, или в личку для более детального обсуждения.
 

Так-же ведется поиск программиста (желательно на C++ т.к. без библиотеки Boost работы для программиста будет достаточно много) который бы смог все формулы (которые уже есть) перевести в код. Объем от 4 до 10 страниц кода формата А4. Просьба немного + что-бы «повеселов» в топе (спасибо).
avatar

%%

Если вы думаете, что понимаете квантовую механику, значит, вы её не понимаете. Ричард Фейнман (-;
Александр Смольский, не, квантова механика Гейзенберга — достаточно просто для понимания, но объемна в количестве информации. Там линал — матрицы и векторы только. Для понимания, такие простые вещи, вполне imho. Интегралы с дифференциалами мне кажутся намного сложнее.
avatar

%%

Misho, за имхо плюс. (-;
а какой же у тебя будет оператор когда ты не знаешь волн функцию этой системы
avatar

toster

toster, почему не знаю? знаю.
avatar

%%

Misho, вот это поворот
toster, волновая функция — это вектор, если речь о чистом, а не смешанном стоятнии, пространство — Гилбертово с базисом из нескольких определенных векторов (т.е. как и у нас, 4 измерения, одно измерение — «один вектор», на рынке их может быть больше 4, 10 векторов например). Даже Гамильтониан в квантмехе находится imho проще чем в классической механике.
avatar

%%

Misho, и что? ты откуда этот вектор то брать будешь?
какая то профанация. ты заменяешь неизвестную тебе в будущем цену неизвестным тебе потенциалом. а если примерно вычислять потенциальный барьер стенок получится скользящая средняя (с периодом 34)
«Квантомая механика-ма»… Пробовали применить всю эту мощь для геометрического броуновского движения? Каков результат?
avatar

bstone

bstone, человек пиариться на крутых фразах пришёл — не обращайте внимание. (-;
bstone, это к любому можно применять — к любой классической или квантовой системе.
avatar

%%

Вот что всё это с квантовой механикой напоминает:«Простое и сложное.
Мы предпочитаем сложное простому. Профессор Alex Bavelas провел впечатляющий эксперимент. Двоих испытуемых, А и В, изолированно друг от друга, посадили перед экранами. Им сказали, что цель эксперимента – научиться распознавать больные и здоровые клетки, методом проб и ошибок. Перед каждым были две кнопки: «здоровая» и «больная», и две лампочки: «правильно» и «неправильно». Каждый раз, когда на экран проецировалось изображение клетки, они угадывали, здоровая клетка или больная, нажимая соответствующие кнопки, после чего загоралась соответствующая лампочка. Если А угадывал правильно, загоралось «правильно»; если А был неправ, то загоралось «неправильно». Вскоре А научился распознавать больные клетки примерно в 80% случаев. В же получал не истинные результаты своих ответов, а основанные на ответах А: Если А был прав, то у В загоралось «правильно»; если А был неправ, то у В загоралось «неправильно», вне зависимости от реального результата. Разумеется, В этого не знал. Он искал порядок там, где его не было. Затем А и В спросили, по каким правилам они отличают больные клетки от здоровых. А предложил простые конкретные правила. В использовал правила сложные и мудреные. Удивительно, что А не думал, что объяснения В абсурдны или необоснованно сложны. Он был впечатлен «блестящим» методом В и стыдился простоты своих правил.Чем более сложными были объяснения В, тем более убедительны они были для А. Перед следующим тестом с новыми примерами испытуемых спросили, чей метод лучше. Оба, особенно А, были убеждены, что метод В. На второй серии тестов В не показал никакого улучшения. А же угадывал значительно хуже!»
avatar

Infernus

Infernus, спасибо, занимательно. Сей метод хорош, чтоб заставить исследователя прыгнуть выше головы и заранее отказаться от традиционных и простых решений.
Йоганн, Не правильно думаете.
Infernus, а как думать правильно? )))
Когда не удается построить корреляции входных данных с правильным ответом, начинаешь искать новые и новые оценочные признаки. Иногда это увенчивается прорывом, хотя чаще это заканчивается опусканием рук.
Йоганн, Сарказм это хорошо. Но попытка высмеять сомнения не указывая на факты это глупо.
Infernus, я сказал именно то, что сказал. Без сарказма. Сам оказался в подобной ситуации, когда мне приходили ложные результаты из лаборатории.
Misho, т.е ты возьмешь 2 цены в прошлом как координаты и импульсы. вычислишь вф, предположишь что она слабо меняется и будешь вычислять «координаты цены в будущем» ?
довольно забавно для тредерского анекдота
Misho, на рынок приходит новая информация и меняет тот самый потенциал, поэтому ничего не ходит по синусоиде. у вас волновая функция зависит не только от исторических причин, но и от внешних, а вы их не знаете.
в лучшем случае, если вы не просто будете вычислять цену исходя из гипотезы о неизменной вф., а будете хранить коллекцию потенциалов и выбирать похожий сценарий, то все придет к распознаванию сложных паттернов.
Misho, это или тролинг или даже не знаю что и сказать) цена это одно число. цена сейчас и потом всегда будут коммутировать не потому что они как то соотносится с вашим предполагаемым потенциалом, а потому что обе классические величины.
toster, докажите что это классические величины? То что наблюдаемые на рынке это числа, ну пусть будут, в любом случае это не отменяет их операторного представления.
avatar

%%

Misho, все что можно записать на листочке бумаге или экране монитора (запомнить, рассказать, выразить конечным вектором) классические величины.
Misho, с чего Вы взяли, что получите «кредит доверия» без доказательств своих высказываний? (-: Писать безапелляционную белиберду на публичном ресурсе, конечно, может любой, но и любой может ему ответить.
Александр Смольский, если вы умнее профессоров по физике, которые доказывают что любая механическая система так моделируется, мне с вами не о чем разговаривать. P.s. Профессора по физике уже доказали,…
avatar

%%

Особенно для таких как тостер...

Полезная сатья «Intuitive meaning of the Hilbert Space formalism»

physics.stackexchange.com/questions/52252/intuitive-meaning-of-the-hilbert-space-formalism#271640
avatar

%%

Misho, toster прав. Это либо стёб, либо эмм… ну да не будем о грустном.

Я по простому скажу: если квантмех кажется вам чем-то очень нереально крутым (даже учитывая, что он почему-то свелся у вас лишь к векторам, матрицам и операторам), то это еще не значит, что он применим к трейдингу, точка.

Похвастайтесь какими-нибудь результатами, если я не прав. Где модели? Где бенчмарки? Хоть что-нибудь, кроме пространных мазков вилами по воде.
avatar

bstone

бегло прочел коменты, хочется спросить у публики «а вы научились бегло оперировать в сознании четырехмерным пространством?» а то я залип на тессеракте… очень надо перед начало торгов понедельника, боюсь не профитно закрою день )))
Двое бомжей подрались в Сан-Франциско, споря о квантовой физике.

Драка между Келлером и другим бездомным Стефаном Фавой произошла 30 марта 2009 года на Большом авеню в Сан-Франциско. Согласно материалам дела, Фава обсуждал со своими знакомыми (другие бездомные, имена которых не сообщаются) «квантовую физику и расщепление атомов».

Джейсон Келлер присоединился к дискуссии и, как отмечается в материалах дела, «по неизвестным причинам расстроился». Келлер схватил скейтборд и ударил Фаву по лицу, разбив ему губу. Позже Стефан Фава упал и сломал лодыжку.

lenta.ru/news/2009/06/25/discussion/

P.S. Если квантово-механические расчеты позволяли бы предсказывать движение цен, то на первых местах в Forbs были бы сплошь квантовые физики.
avatar

chem1

chem1, а как на счет «в лотерее сотрудники структуры и их родственники не имеют права участвовать»? :) может потому квантовых физиков нет, что разработав загрузку бабок богатиков в рынок сами в этом деле участвовать не имеют права ;)
palka, ну за всеми же не уследишь :)
avatar

chem1

palka, imho, людей с серьезным математическим образованием в % достаточно мало. И много техник которые, почему-то, почти все, не прибыльны, imho это по тому что методы «не подходящие».
avatar

%%

chem1, там их не так мало как может кому-то показаться… imho.
avatar

%%

Все равно предсказать можно либо уровень либо время. Практической пользы для торговли не больше чем от простейших моделей.
Аплодисменты! Автор переплюнул Ландавшица.
Если те писали дифур/интеграл, магическую фразу «при помощи несложных преобразований выражение можно преобразовать к виду:» и вслед за тем следующий дифур/интеграл, то автор пошел много дальше, по сути ограничившись фразой «некое матричное выражение можно преобразовать к некоторому другому виду».
И ведь не поспоришь! Можно.
Только зачем?
avatar

bocha

bocha, «некое матричное выражение можно преобразовать к некоторому другому виду».

я такого не говорил… и разговор не преобразовании матричных выражений.
avatar

%%

автор, мой вам совет, для описания рынка более подходят модели маркова, imho
avatar

Reznor

Reznor, не интересно, imho, модели маркова для систем, у которых нет квантовых признаков.
avatar

%%

Вы все зря смеетесь, какое то видео смотрел уже не припомню что за видео но эти самые физики уже давно сидят на Wall Street и работают на дядек.
Федор Герасименко, я же о том же :)
smart-lab.ru/blog/270928.php#comment4243531
Частица в потенциале--это не обязательно квантовая система.
Оператор, отвечающий за развитие системы во времени--это энергия в шредингеровском представлениии и оператор эволюции в гейзенберговском.

Рынок полностью классичен--никакой суперпозиции в нем нет. Поэтому в такой статье надо проводить глубокое обоснование модели, а не писать набор умных слов.

В целом. Вам надо подучиться. Ландау третий том. Также правила написания русских слов можно повторить. А пока проводить параллели между базаром и квантами рановато.
avatar

anatolyutkin

Такие как anatolyutkin не могут и книгу «нормальную» порекомендовать… а рассказывает «всякие сказки», он наверное сам ЛЛ не читал… )) Не советую квантовую механику изучать по ЛЛ том 3. Что-бы учится по ЛЛ том 3 надо предварительно изучить том 1,2 и еще несколько учебников по высшей математике imho. Просьба не «заходить так далеко как — суперпозиция», до суперпозиции еще много интересного и полезного даже если суперпозиции вдруг не окажется (что врятле). И что-бы говорить что суперпозиции нет (или еще «чего-то нет») — приводите аргументы для доказательства imho. Пусть anatolyutkin покажет что рынок не имеет квантового расширения, в личку. :-) Не будем обращать внимание на «тролей», продолжим… На всякий случай «В классической физике понятие суперпозиции тоже широко используется».
avatar

%%

anatolyutkin, Добрый вечер!
«Рынок полностью классичен--никакой суперпозиции в нем нет.»
:-))) Не согласен, но спорить не буду! «Весовые» категории у нас разные. Боюсь быть «размазанным» по стенке… )))
Система строится последовательно — координата> нормировка>операторы> …
avatar

%%

Очень радует наличие стольких умных людей на ресурсе.
Зря вы так ополчились на автора :)
Проводя некоторые исторические параллели, можно вспомнить алхимиков, работающих над поиском «философского камня». «камень» они не нашли, но очень сильно продвинули человечество в знаниях по химии.
В данном случае, поиск «грааля» стимулирует на научные подвиги. Та же мотивация может дать хороший результат в развитии математики.Бабла не заработаете, но человечество скажет вам спасибо, когда-нибудь в далеком будущем.:)))
avatar

FZF

FZF, физика с математикой достаточно imho сделала для описания любых механических(в широком и узком смысле этого слова) систем. Квантовая механика полностью согласуется с классической и можно перейти от одной к другой, но в квантовой механике imho более детальное описание систем (этим мне и интереснее imho).
avatar

%%

Misho, Я бы с удовольствием с вами занялся подобными исследованиями, но я знаю заранее результат. :( Я слишком долго наблюдаю и изучаю такую систему как «рынок». Да, она очень похожа на квантовую не не соответствует ей.
Самый грубый пример: не выполняется закон сохранения энергии. Общая энергия системы может в любой момент измениться на любое количество (совсем не квантовое), при приходе или уходе крупного игрока.
avatar

FZF

FZF, закон сохранения может не выполнятся после каких-то «пределов», до достижения этих пределов будет сохранятся и энергия не самое главное, если увеличится энергия того-же состояния система не изменится… у нее только энергия изменится… Я тем кого не интересует и не предлагаю заниматься.
avatar

%%

Misho, У меня нет цели спорить с вами :) Ваш путь — это ваш путь. :) Не зависимо от финансового результата, это занятие принесет вам пользу.
avatar

FZF

FZF, крупный игрок никуда не исчезает и не появляется вновь, а лишь переходит из одного состояния в другое. Он присутствует на рынке всегда либо своим потенциалом, либо открытой позицией.
Спасибо! С интересом Вас почитал. :)))
Однако, Вы слишком усложняете, имхо...
Основная вводная информация:
1. Для описания поведения ЦЕНЫ с т.зр. квантового подхода перво-наперво надо определиться с кол-вом и качеством возможных состояний системы. Как пример, возьмем «простую» систему — Бог. Кол-во состояний у данной системы три: Отец, Сын и Святой Дух.
2. Требуется определить «элементарный» цикл системы. Как пример, Отец --> Сын --> Святой Дух --> Отец.
3. И главное, что потребуется в итоге сделать, понять логику развития всего этого во времени.
P.S. Для «быстроты» процесса перед всем этим начинанием необходимо понять достижения (постижения, так лучше) такой науки как «высшая алгебра». И помнить, что Вы выбрали долгий, трудный Путь, спросив себя: «А оно мне надо?!» :)))
avatar

MENERAVV

MENERAVV, кстати, сложный матаппарат не требуется, все на уровне математики 7 класса.
MENERAVV, вы сильно ошибаетесь… на уровне курсов по линейной алгебре ориентировочно… поищите формулу оператора координаты в виде пригодном для программирования и приходите через месяц (когда найдете) в эту ветку…
avatar

%%

MENERAVV, почему с количеством состояний надо определяться? Состояния вычисляются из координат… Есть формализм как и что определять, он лучше представленного вами, если ваш формализм можно назвать «научным формализмом»…
avatar

%%

Misho, состояний, касаемых ценообразования фРТС, я Вам привести не могу… Желаю Вам успехов в вашем деле! Всего Вам доброго! До свидания!
Ученик Пафнутьича, наверное, минимум — «цена-частица» и «цена-волна» как в квантовой механике. Маркетпрофиль показывает что-то похожее на интерференцию. Imho начинать надо как в учебниках — с построения системы (т.е. описания системы на математическом языке), принцип дополнительности и др. только если потом.
avatar

%%

Misho, у некоего элемента «цена» есть такой параметр, как волатильность.
Даже могу больше сказать, что есть торговые системы построенные на торговле волатильностью. Для некоторых таких систем не имеет значение где находится цена, ни направление в каком она продолжит движение.
То есть, для более полного описания системы вам нужно ввести координатную ось волатильности, которая тоже может изменяться непредсказуемым путем.
avatar

FZF

FZF, в этой ветке немного о другом подходе, культурно говоря. оси дополнительные вводят для степени свободы дополнительной. Волатильность это дополнительная степень свободы. Все imho. Волатильность непричем. Состояние системы может волатильным… почему бы и нет…
avatar

%%

Ученик Пафнутьича, не понял какие наборы… расширьте ваш вопрос. есть так называемые наблюдаемые — это координата, импульс и др… вы про них? p.s.

На смарте писали что норму для рынка найти нельзя… вот скриншот (подтверждает что можно, причем не хуже чем для более простых данных) проверки правильно ли выбрана норма (1 если правильно). hkar.ru/D1oH Норма после норминоровки стала, как и следует, равной 1, до нормировки была 3.53. На случай, что если кто-то не верит что норально нормируется. Расчет был для доллара/рубля. Цена после нормировки стала единичным вектором и ее, после этого, можно представить линейной комбинаций векторов :-)
avatar

%%


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP