<HELP> for explanation

Блог им. SenSoR

#SensorLive - Day91

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 07.08.2015
Начало проекта тут.




Всем удачного дня и жаркого лета! Профитов! ))

 

Кто-нибудь хоть одну серию досмотрел до конца? Чем там всё закончилось?
Том Сойер, Ни чем пока. Все продолжается сжато сюжет можешь посмотреть в профиле в виде графика эквити.
Makler, то есть Вы-таки 12-часовую серию отсмотрели? :)
Том Сойер, Неее! ))) Анрил! я так плюсую да конечный резалт просматриваю.
Makler, Думаю что все же есть те, кто смотрит от и до и копирует сделки, хотя, может быть, после такой просадки число их резко поубавилось)
Makler, а смысл видео не знаете? Фабулу? Гигабайты видосов во имя какой цели?
Том Сойер, Так как продемонстрировать возможности торгового алгоритма в живую (он-лайн) и даже больше не просто сигналить а показать что все происходит на реальном счете на реальных деньгах. Со всеми возможными рисками инфраструктуры торговой такими как проскальзывание, исполнение заявок, отключение интернета, косяки брокера и т.п.

Тут уж не приепаться типа опосля и да ты давай на реальном счете.
Makler, дык и тут есть ловушка: торговать на демке с небольшой задержкой поставки котировок. Алгоритм просматривает через сеть реальные котировки и принимает решение о позиции. На данном видео задержка 1,5 минуты. Можно, конечно, списать на Ютуб, но… В общем Вы поняли: Гигабайты — не 100% доказательство:)
Том Сойер, Если чесн то не понял! ))

Задержку он сделал я так понимаю чтоб не копировали он-лайн на халяву.

А про остальное не понял. Счет то реальный зарабатывал реальные деньги сейчас их так же благополучно сливает. (

Ко мне не прислушивается по поводу реверса. Боится чего то, хотя чего боятся если деньги и так улетучиваются.
И дальше будут улетучиваться, и это не мой стеб или алчность, я реально переживаю за сенсора. Хороший парень отличный бот. Только он не понимает пока одного, чем на самом деле является оптимизация.
Makler, теоретически ситуация может выглядеть так:
1) робот, берёт котировки реального времени с Финама/mfd/Google
2) запускается демка Quik, куда котировки попадают с задержкой в 1,5 минуты
3) робот за 1,5 минуты анализирует состояние рынка с реальных котировок и начинает торговать на демке в профит +146%
4) пользователи, разумеется, видят только шоу на демке

Если сливает, есть большая вероятность, что торги реальные, кто ж будет сливающий алгоритм выставлять:)
Том Сойер, у вас скорее всего бурная фантазия. самый простой способ доказать что счет реальный вывести список сделок с номерами. вы лучше попробуйте объяснить автору что ТС перестала работать
Александр, если торговля идёт на демке, как список сделок с номерами поможет? В демо-версии номеров нет?
Том Сойер, сравнить сделки по номерам
Makler, проблема реверса в том, что после оптимизации стратегии ее просадки и по размеру и по длительности более-менее случайны, мало смысла систематизировать их. Также значительных просадок даже на всей истории было не так много, а значит очень легко получить переобученную стратегию (пусть даже с немного увеличенным соотношением прибыль/риск).
А вообще Сенсору просто не повезло: из-за отпуска боты пропустили сильный тренд, на котором многие трендовые алгоритмы обновили хай эквити.
Аскольд Игнатьев, Я понимаю о чем вы говорите. Просто вы не понимаете о чем говорю я, в силу того что я плохо доношу свою мысль.

А по поводу оптимизации, так в реале ни когда повторения даже с дисконтом в 30-40% как на положительную величину эквити, так и на величину просадки, такой эквити не будет! НИКОГДА! НИ У КАКОГО АЛГОРИТМА!

В реале после создания алгоритма и его птимизации может быть только две вещи:
1. хаотичный график эквити без возможности распознать на нем системные тренды как ап так и даун. Это свалка.
2. Цикличные ровные тренды взлета и падения, которые по своей структуре и кривизне будут сопоставимы с трендом эквити на оптимизации. Это рыночные циклы в которые попал алгоритм и он жизнеспособен.

Нужно только правильно реверсить бота в конце каждого цикла.

При этом с сотый раз подчеркиваю не нужно залазить внутрь кода и там менять в логике знаки с + на -. А реверсить нужно только конечное звено торгового исполнителя саму сделку.

Т.е. если сейчас бот показывает лонг и сделка лонг, то при реверсе он должен так же считать что лонг НО сделка будет шорт, при этом если бот оценивает конкретно саму позицию и ее знак то он должен считать что у него лонг, а на самом деле шорт.

Т.е. логика и оценка текущей позиции меняться не должна ни в коем случае!!! Она всегда должна оставаться такой же как после оптимизации. При реверсе меняется только открытая позиция на торговом счете и все! В противном случае все насмарку!
ерунда это всё. сравните дневные свечи Si июня-июля, затем на время отпуска Сенсора, и после отпуска. и вы поймёте, почему идёт слив.
по-моему, причина — очень низкая волатильность.
а во время отпуска волатильность была как раз ничего.
avatar

ПBМ

Ох развели холиварчик тут) По поводу задержки, правильно Маклер сказал, включил недавно по совету, а то мало ли. До этого сделки шли с начала трансляции (март15) в реальном времени с задержкой в пару-тройку секунд из-за пинга и т.п.
По поводу реверсинга. Буду тестировать, проверять. А то так сразу пускаться во все тажкие, без элементарного бэктестинга, нет желания.
avatar

SenSoR

SenSoR, задержка не нужна, она итак есть. чем больше народа заскочат за тобой в паровоз, тем легче ехать.
насчёт реверсинга тоже сомнительно, если я прав и проблема в волатильности (дневной!!!) то не поможет.
стастистики прибыльных vs убыточных сделок на отрезке падения на синтетическом-собранном роботе у тебя нет, но я предполагаю что она близка к 50 на 50. явного перекоса в 20 прибыльных на 80 убыточных скорее всего нету.

просто супер-трендов нету. вот и пилятся. а почему пилятся контртрендовые я не знаю, т.к. не представляю принцип их работы, но возможно потому что тренд хоть и не такой очевидный всё таки есть.

т.е. рынок как всегда оказался хитрее. и не такой трендовый как раньше в 14 и не такое болото, как в 10-11-12 годах.
а нужный параметр, типа дневной волатильности, в алгоритме, к примеру, просто не учтён.
avatar

ПBМ


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP