<HELP> for explanation

Блог им. silentbob

портфельный трейдинг, кто сможет пояснить

Тестирую пару стратегий на портфеле из примерно 50 тикеров ммвб (десятка + среднеликвид). 
Суммарная кривая вполне приличная, а вот если смотреть каждый тикер в отдельности — около 30% тикеров убыточные и это на истории с начала 2011 года.
Что полагается делать в этом случае?
Торговать весь набор или выкинуть убыточные тикеры из портфеля и торговать то что на истории было прибыльным? 
 

Придумать логику переключения между тикерами, то есть нужно выяснить почему идет слив на сливных тикерах.
avatar

John Smith

80% Успеха это правильные тикеры. Выкидывай убыточные.
avatar

Aero

Андрей Ерохин, это курвафит
Если придерживаться принципа торговать только те тикеры, которые на истории были прибыльными, то рациональнее выбрать один самый прибыльный тикер и торговать только его на полную маржу.)))

Но, возможен вариант что бывшие убыточные тикеры в будущем станут прибыльными и тогда будет обидно )))
что опять же возвращаяет нас к вопросу «почему убыточные тикеры убыточны»
avatar

John Smith

можно посмотреть что было на истории до 2011 года, были ли те же тикеры убыточными
avatar

meteop

Ни в коем случае нельзя выкидывать убыточные тикеры. Если суммарная эквити положительная, тогда все нормально. Со временем прибыльные\убыточные будут меняться местами. Относитесь к этому как к системной неизбежности.
avatar

Димон

Димон, лечить не надо, само рассосется xD
Если готов к убыткам, значит нужно резать и брать то, что отрастет и перекроет убыток.В свое время я был на вашем месте, но капитал не позволил, а может жадность, зафиксировать убыток.Мне потребовалось два года реанимировать тикеры, чтобы сегодня закрыть их в без убыток.Конечно инфляция обглодала капитал, но это пыль по сравнению с 30% убытком.Терпение, забота и труд все перетрут.
Тоже торгую портфель, и та или иная половина тикеров всегда убыточна. И где-то раз в квартал — в полгода происходит ротация. Так что приходится терпеть. Хотя, странно, что есть убыточные тикеры с 2011 года — на мой взгляд это много.
по некоторым не так много сделок
либо контртрендовая система кусает кусает, а потом один стоп или геп или новости корпоративные все портят. вероятно при торговле руками в реальном времени эти вещи можно обойти — типа не покупать акции распадской в момент пожара
avatar

silentbob

silentbob, приветствую! Год назад так же столкнулся с этим вопросом лоб в лоб и как только не изворачивался, так 100% ответа и не нашел. Смысл вопроса был аналогичен. Тестил портфель из 26 инструментов и пришел к выводу для себя, что есть смысл выкинуть тикеры, где низкий уровень прибыльных сделок (менее 60%) и большими очередями убыточных даже с соотношением профит\лосс равной среднему значению по всем тикерам. А капитал пилился среди тикеров поровну. Есть нюанс — сигнал на вход в одно и то же время или в разное, но в один день.? Я тестил вход в одно и тоже время, т.е. если сигнал по 5 инструментам — пилилятся свободные ДС на 5 частей и т.д. Результат не заставил себя долго ждать. Тест был на периоде 2014 — 2015 (до июля) годам, а эквити ровная с 2009 по конец 2015, т.е. подгонка может и есть, но она незначительна. Тесты делал в Amibroker с функциями продвинутого портфельного тестирования, а помог мне в этом уважаемый Олег (ака ООО, владелец сайта Amisite.ru), могу скинуть ссылку на код если интересно.
avatar

genom


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP